Среднесрочная торговля на Форекс. Методы и тактики среднесрочной торговли на валютной бирже

При торговле криптовалютами, как и при торговле другими активами, можно применять различные стратегии — как краткосрочные, так и среднесрочные и долгосрочные. Мы уже рассказывали про такие стратегии внутридневной (интрадей) торговли, как скальпинг и пипсовка. Сегодня мы подробнее расскажем о среднесрочной торговле и сравним эту стратегию с краткосрочной при торговле криптовалютами.

Что такое интрадей?

Это краткосрочная стратегия — позиции открываются и закрываются в течение одного дня. Между открытием и закрытием может пройти от нескольких минут (пипсовка) до нескольких часов (скальпинг). В такой ситуации трейдер должен постоянно находиться за компьютером, чтобы успеть вовремя закрыть ордер. Пипсовка во многом торговля «наудачу» — технический анализ за несколько минут провести практически невозможно. Скальпинг предполагает более вдумчивый подход к процессу торговли. Трейдер может опираться на технический анализ цены на криптовалюту. Обычно это делается на базе поминутного свечного графика цены. Трейдер определяет уровни поддержки и сопротивления цены и на базе их открывает позиции, задает ордера на закрытие позиции и стоп-лосс.

Внутридневная торговля позволяет трейдерам зарабатывать на высокой волатильности криптовалют. Тем не менее, это достаточно нервное занятие — необходимо постоянно следить за ценой, предсказать ее в течение дня в условиях высокой волатильности очень сложно, поэтому, если вы новичок, проще будет начать со среднесрочной торговли.

Технический анализ цены на биткойн в интрадей.

Уровень поддержки установлен при цене $14 437, а уровень сопротивления — при цене $14 745.

Среднесрок

Среднесрочные стратегии предполагают, что между открытием и закрытием позиций проходит от нескольких дней до нескольких недель. Этот тип торговли иногда еще называют свинговой (англ. swing — размах, поворот, колебание. Удержание позиции от нескольких часов до нескольких дней — прим. ред.). Трейдеру не нужно постоянно находиться за компьютером, но мониторить внутридневные цены на криптовалюту по свечному графику все равно желательно — это поможет понять общие среднесрочные тренды изменения цены, правильно определить уровни поддержки и сопротивления цены и, соответственно, установить ордера на закрытие и стоп-лосс в максимально выгодном диапазоне.

Среднесрочную торговлю можно совмещать с внутридневной — так вы и сыграете на волатильности, и сможете больше заработать, если угадаете общие среднесрочные тренды. Перед началом торговли необходимо понять тренды динамики цены на выбранные валюты. Учитывая высокую волатильность на рынке криптовалют, среднесрочная торговля может оказаться особенно сложной. Лучше выбрать пару криптовалют и последить за ценами на них в течение нескольких недель или даже месяцев, прежде чем начинать торговлю, а затем торговать именно теми криптовалютами, на которых вы «специализируетесь». Также необходимо постоянно мониторить новости, связанные с криптовалютами, в период, когда у вас открыты позиции.

Пример технического анализа цены на Ripple в среднесроке.

Для технического анализа в среднесроке, как и в интрадее, используется свечной график. Однако в среднесроке на графике может быть сразу несколько линий сопротивления и поддержки, поскольку цена может сильно меняться в течение нескольких дней. На представленном выше графике, например, видно, что цена $0,97, которая долгое время была линией поддержки, после падения 1-2 февраля превратилась в линию сопротивления, а уровень поддержки теперь установлен при цене $0,75.

Александр Новоженов, руководитель криптовалютного фонда Sibcoin: «Для новичка выгоднее среднесрок и даже долгосрок. Более того, интрадей для неопытного трейдера часто вреден и ведет к убыткам. Когда все растет и альткойны делают иксы, многим очень хочется максимизировать свою прибыль, делая большое количество сделок. Опасность в том, что новичок часто не видит общую картину и выбирает неверную точку входа — покупает на пике, когда уже нужно продавать, и наоборот. В итоге купленная на максимуме монета идет вниз, еще и закрывается по стоп-лоссу, если вы их поставили. А если не поставили, то может уйти еще ниже, и непонятно, что из этих двух зол меньшее.
Среднесрочная же стратегия предполагает более тщательный выбор точки входа и возможность переждать провалы. Предположим, вы взяли монету и она просела, но вы не ждали быстрой прибыли уже завтра. Вы готовы подождать своих целей и не фиксировать убыток. Для новичка среднесрок однозначно более выгодная стратегия. Но еще более важно избегать паники и придерживаться выбранной изначально стратегии.
Опытный трейдер, безусловно, может сочетать краткосрочную и среднесрочную стратегии торговли. Вы заранее разделяете свой депозит на инвестиционную часть и ту, которой торгуете. Скажем, вы купили 1000 монет условного альткойна. Вы сразу решили для себя, что половина — это среднесрочная инвестиция и вы продадите ее только по интересующему вас курсу или же через заранее определенный период времени. Оставшимися 500 вы можете торговать. Опытные трейдеры, дабы максимизировать свою прибыль, фиксируют позиции частями. Например, эту половину вы также делите на две или три условные части и фиксируете их при достижении 5%, 10%, 20% прибыли».

Андрей Грачев, финансовый аналитик, член президиума Московской торгово-промышленной палаты в качестве эксперта по блокчейн-технологиям:
«Нет однозначного ответа, что выгоднее. С одной стороны, интрадей позволяет реагировать на высокую волатильность, «скальпить» рынки и зарабатывать намного больше, чем в среднесрок. Талантливый трейдер, работающий в таком формате, способен зарабатывать стабильно по 5-15% в день. С другой стороны, такой режим работы требует максимальной концентрации и съедает огромное количество энергии трейдера. Подобная тактика актуальна на сравнительно небольших депозитах, где низкая доходность просто не имеет смысла, или для трейдеров, чей уровень профессионализма достаточно высок.
Среднесрок, особенно свинг-трейдинг (торговля по волнам — прим. ред.), — гораздо более комфортный вид трейда, позволяющий в более спокойном режиме отрабатывать рынок. В нашей практике это может приносить от 10% до 40% в неделю. В этом случае очень важно уделять внимание как техническому, так и фундаментальному анализу и следить за новостями. Рынок очень динамичен, и планы, которые могут быть составлены в момент входа, могут потерять смысл в любой момент. Я бы разделил депозит на несколько частей, отправив 10% на интрадей и примерно 30-40% на среднесрок, чтобы развивать обе компетенции и хеджировать риски ошибки и эмоционального истощения внутри дня».

текст: Александра Урман, фото: Shutterstock

По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.

Суть среднесрочного трейдинга

К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.

Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.

Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров , в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.

Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины . Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.

Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера и тейк-профит.

Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества среднесрочной торговли

• всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
• у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
• трейдер получает возможность использовать стратегии типа и другие;
• необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
• трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.

Недостатки среднесрочной торговли

• Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
• ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого ;
• при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
• тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.

Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.

Трейдинг условно делится на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Чёткого разделения не существует, но приблизительно границы назвать можно.

Обычно трейдеры выбирают то, что им ближе психологически. Также важно, какие используются индикаторы, так как многие из них хорошо работают только на крупных таймфреймах.

Разделение выглядит примерно так. Долгосрочные сделки – те, которые длятся несколько дней, чаще всего они могут «висеть» неделями. Вариант для тех, кто уверен в своём видении рынка. Люди, открывающие такие позиции, обычно используют фундаментальный анализ как основу. Он более надёжен и охватывает долгий период наперёд. При этом технические факторы могут служить как дополнение. Трейдеры, использующие данный вид сделок, обычно являются профессионалами. Они могут спокойно открыть позицию и забыть о ней надолго, будучи уверенными в результатах.

Среднесрочные сделки длятся несколько дней, приблизительно – от 3 суток до недели или чуть больше. Такой вариант тоже подходит людям уравновешенным и убеждённым в правильности своей личной аналитики. Также торговля в подобном стиле близка тем, кто может абсолютно спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше.

Краткосрочные сделки – те, которые совершаются внутри дня и занимают от нескольких минут до нескольких часов. Также сюда часто относят позиции, открытые на пару дней. Подобная тактика – излюбленное поведение новичков. Ими движут две вещи: желание заработать побольше и побыстрее, а ещё невозможность сохранять спокойствие, когда у них открыта сделка. Они то и дело заглядывают в терминал, чем нередко портят себе статистику. Например, закрываются при малейшем откате.

Это не значит, что краткосрочную торговлю используют исключительно дилетанты. Многие тоже практикуют такой подход, только уже более размерено.

Выбирать стоит тот метод, который для вас интереснее и удобнее. При этом помните, что большинство индикаторов, такие как популярный MACD или Ишимоку, на графиках менее D1 работают плохо. Тестируйте стратегии: многие из них показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, какой временной период был использован. И, как всегда, сначала делайте всё на демо-счёте: так вы заведомо улучшите свои показатели и увеличите будущую прибыль.

Среднесрочная торговля Форекс считается наиболее надежной не без причины. Суть в том, что этот вид торговли собрал в себе многие преимущества краткосрочной и долгосрочной торговли, но ей присущи и некоторые недостатки.

В целом, данный вид торговли замечательно подходит человеку со взвешенным темпераментом. Cчитаем необходимым вам напомнить, что многие проблемы для спекулянтов возникают из-за вспышек новостей и основной новостной базы. Скальперы и внутридневные трейдеры в периоды высокой волатильности выставляют слишком много стоп-лоссов, один за другим, а долгосрочные трейдеры оказываются еще в более сложной ситуации, потому что их позиции, как правило, не спекулятивные, а своего рода инвестиции. Таким образом, в отсутствии стоп-лоссов, входящая информация и статистика день за днем может медленно, но уверенно стать следствием срыва сделки.

На противовес этим торговым стилям среднесрочная торговля Форекс в большей части полагается на технический анализ и всегда предусматривает приемлемый уровень маржи, который позволит маневрировать при заключении сделок. Величина прибыли превышает уровень стоп-лоссов в несколько раз, а так же этот стиль торговли дает возможность пройти через серию неудачных ордеров. В дополнение ко всему, поиск точек входа производится на основе временных рамок, которые превышают «часовые», что дает трейдеру шанс на личную жизнь. Среднесрочная торговля является очень прибыльной, когда является низкой, и движение котировок валют вверх или вниз замедлено.

Плюсы и минусы среднесрочной торговли Форекс

Как вы уже успели заметить, среднесрочная торговля Форекс считается достаточно выгодным видом торговли. Это благодаря следующим двум плюсам:

1. среднесрочная торговля подразумевает выбор позиции, которая находится посредине между кратко- и долгосрочной, что дает трейдеру шанс взять все лучшее от этих двух миров. И, естественно, потенциальная прибыль будет выше, чем у внутридневного трейдера;
2. среднесрочная торговля позволяет позиции меньше страдать от рисков рынка Форекс, чем долгосрочная торговля. Поэтому существует больший шанс получить прибыль, принимая меньшие риски, что станет идеальной комбинацией для Форекс торговли.

Но, несмотря на такие очевидные преимущества этого стиля торговли, у него есть и 2 своих минуса:

1. у среднесрочной торговли есть своя подверженность риску. И даже если принимаемый риск меньше, чем у долгосрочной торговли, тем не менее, он все же есть и о нем не стоит забывать. Трейдерам нужно быть осторожными при открытии позиции;
2. при среднесрочной торговле существует меньше возможностей для её осуществления, ведь такие типы торговых операций сложнее найти и соответственно выполнить.

Используйте среднесрочную торговлю

При выборе стиля торговли вам необходимо взвесить все его преимущества и недостатки и потом принять свое решение. Среднесрочная торговля Форекс достаточно удачно сочетает в себе преимущества кратко- и долгосрочной торговли. Можно сказать, что она занимает «золотую средину» в заработке на валютной бирже. Для неё разработаны специальные стратегии, – индикаторные и безиндикаторные – которые помогут вам выбрать необходимый подход к среднесрочной торговле Форекс и торговать максимально эффективно.

Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.

Торгуемые инструменты (торговля на форекс):

Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:

1. Валютная пара GBP/USD.
2. Валютная пара AUD/USD.
3. Валютная пара USD/JPY.
4. Драгоценные металлы: XAU/USD.
5. Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
6. Фьючерсный контракт на натуральный газ.
7. Фьючерсный контракт на кофе.
8. Фьючерсный контракт на пшеницу.

Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.

Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):

Торговля ведется на двух таймфреймах:

• Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
• Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.

При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:

1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);

2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).

3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.

Рабочий день (торговля на форекс):

8:00 – подъем;

9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.

При этом!ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.

21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.

Модели, понятия и определения

Уровни.

Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.

Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.

Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).

Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.

БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.

БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.

В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.

Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть!НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).

Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.

Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.

Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).

Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!

Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75) , то такой уровень будет более сильным.

Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:

Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.

В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.

Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.

Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.

Существует 2 вида ложных пробоев:

• простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
• сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.

Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):

Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.

В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.

Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.

Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.

1. Аккумуляция.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.

Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

2. Дистрибуция.

После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.

Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.

3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.

Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.

Торговые модели и формации.

1. Отбой от уровня.

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Расчет позиции при отбое от уровня.

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.

При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.

Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.

Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).

Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:

1. Отбой от сильного исторического уровня.

2. Отбой от сильного зеркального уровня.

3. Отбои от границ канала.

Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.

2. Пробой уровня.

Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:

• происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
• пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня:

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:

1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):

2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:

3. Ложные пробои.

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:

• определяем важные критические уровни;
• ждем пробоя этого уровня;
• на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.

Расчет позиции при ложном пробое:

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Рассмотрим формации для ложного пробоя:

1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:

2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.

Риск-менеджмент.

При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.

!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.

Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.

Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.

Отчетность.

После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).

Цели и ожидания.

Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ! , а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.

Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.

Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.

Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.