Безубыточная стратегия ларри вильямса. Стратегия Ларри Вильямса

Ларри Вильямс является одним из наиболее успешных трейдеров. Этот человек ежегодно доказывал возможность заработка на валютной торговле сотен процентов годовых. Ему удалось поднять сумму своего капитала с 10 000 до 1 170 000 долларов в течение одного года! На сегодняшний Вильямс считается наиболее цитируемым и авторитетным финансовым консультантом. В его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывается безубыточная стратегия форекс, которой он следовал.

На сегодняшний день существуют два разных взгляда на рынок. Первый заключается в том, что предыдущее поведение цены никаким образом не отображается на ее будущем движении, соответственно, для торговых прогнозов бессмысленно использовать исторические данные. Так, академик П. Кутнер утверждает, что движение цен носит абсолютно случайный характер, т.е. вся информация уже отразилась в ценах и все повторения никак с собой не связаны. Рассуждая с точки зрения Кутнера, число бычьих свечей должно быть равно числу медвежьих свечей, по крайней мере, сильного отклонения между ними не должно быть.

Ларри Вильямс, как сторонник противоположного взгляда на рынок утверждает обратное: прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение. Таким образом, Ларри Вильямс смог существенно повысить свои шансы на успех, а торговля по Ларри Вильямсу стала символом краткосрочной торговли.

Основным вопросом, который интересует большинство трейдеров, является вопрос о сдвиге или игровом преимуществе. В частности, на рынке Форекс существует бесчисленное множество вероятных сдвигов, и каждая безубыточная стратегия форекс основывается на специфичном сдвиге.

В главе №2 «Вопрос цены и времени» Вильямс советует в первую очередь определиться с таким понятием как «цикл». Словарь этот термин определяет как совокупность явлений, которые составляют круговорот в течение определенного времени. Так, все диаграммы представляют собой записи изменения цен в течение отдельного периода времени. На таких диаграммах время изображается в виде горизонтальной линии, а цена – в виде вертикальной прямой. Вильямс почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но его поиски остались безрезультатными. Зато, ему удалось обнаружить другие циклы, один из которых получил название «естественный цикл изменения диапазонов» и стал использоваться в стратегии Ларри Вильямса.

Ларри Вильямс движение рынка представляет в виде «походки пьяного моряка». При движении из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки B. Проводя аналогию, Вильямс утверждает, что в любой момент диапазон цен на товары может измениться любым образом свободное изменение, что обычно доставляет трейдерам немало проблем.

Несмотря на такое свободное изменение в каждый выбранный период времени торговли по Ларри Вильямсу можно отметить точную и явную созвучность в манерах поведения диапазонов. Диапазоны всегда начинают колебательные движения с малых кластеров к большим. В это же время, отмечается и противоположный процесс движения от серии больших диапазонов к малым. Говоря иными словами, наш веселый морячок идёт с краткими передышками, иногда возвращаясь назад и приседая или передвигаясь бегом, это и является символом безубыточной стратегии форекс.

Рассмотрим колебания диапазонов на следующем графике.

На данных графиках красным цветом помечены зоны малых диапазонов, за которыми следуют большие. На данном свойстве базируется работа большей части конвертных индикаторов. Проанализируем более подробно суть данного явления.

Секрет безубыточной стратегии форекс заключается в стабильном повторении цикла, зачастую большие диапазоны сменяются малыми. Итак, предположим, что необходимо открыть позицию перед предстоящим значительным изменением цен. Как это обстоит на практике?

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Главное отличие между неудачниками и победителями заключается в отношении к растущей прибыли. Всех трейдеров, которые работают в краткосрочной перспективе, Ларри Вильямс считает «глубокими неудачниками», так как у них наблюдается стандартный сценарий торговли: на протяжении нескольких дней они анализируют рынок, некоторое время оживленный большими диапазонами, затем вмешиваются и проявляют активность перед боковым движением или перед изменениями внутри диапазона предыдущего движения.

Подобная лихорадочная и бессистемная смена мотиваций и торговых предпочтений от оживленного рынка к менее оживлённому, приводят к различным весьма нестабильным результатам.

Профессиональные трейдеры работают по совершенно противоположным правилам: они настойчиво занимаются поиском волатильных рынков, которые отличаются небольшими диапазонами с уверенностью, что наступит день больших диапазонов.

Ларри Вильямс советует трейдерам не спешить и сначала заложить основы торговли своей безубыточной стратегии форекс. Если к анализируемому циклу подойти без неизменной привязки к другим сигналам, то трейдера ждет гарантированный слив. Осознание такого итога имеет определенный смысл, который заключается в понимании того, что если диапазон расширяется, то лучше не действовать и дождаться коррекции, а потом принять взвешенное и верное решение.

Реакция на такие движения создает большую вероятность попадания в ловушку. Такие приметы отмечены горизонтальными вымпелами, треугольниками, флагами и т.д. Каждое вмешательство и коррекция отображаются в виде сужений диапазона, которые в последующем двигаются дальше, или же возвращаются к началу диапазона. Именно поэтому трейдерам наиболее необходимы дни с большим диапазоном, которые позволят реально заработать.

При малом диапазоне и ожидаемых расширениях торговля по Ларри Вильямсу предполагает, что, как правило, будни верхненаправленных больших диапазонов открываются ближе к минимумам, а закрываются ближе к максимумам, а нижненаправленные – наоборот. Таким образом, чем больше падение цены ниже уровней открытия, тем более слабые шансы наступления верхненаправленного дня.

Если трейдер ожидает большой диапазон, то в этом случае цена не должна сильно упасть от уровня открытия. Как правило, стратегия Ларри Вильямса день с большим диапазоном представляет в виде периода, когда провалы цен значительно ниже открытия с возможностью стремительного движения вверх.

Проанализируем следующий график:

Если, следуя безубыточной стратегии форекс, трейдер научится получать хотя бы 30% подобных дней, то он довольно быстро разбогатеет, но надо сказать, что это не просто. На графиках виден реальный сдвиг – нижненаправленый день или верхненаправленый день, а еще его можно назвать «день с большим диапазоном». Например, японцы назвали этот день – «марибозу». Это слово можно перевести как «главный» день, который позволит получить максимальную прибыль, а для кого-то – большие убытки.

Торговля по Ларри Вильямсу или рынок стремиться к марибозу

Во время существенного падения цен, когда прогнозируется закрытие рынка с плюсом, не стоит совершать сделки по покупке. И, наоборот, не нужно продавать в моменты значительного ценового роста в дни, когда предполагается закрытие рынка со знаком минус. Если вход в рынок уже был сделан, то необходимо немедленно выходить или хеджироваться.

Опытные трейдеры, обучающиеся торговли по Ларри Вильямсу, отмечают ощутимое уменьшение вероятности наступления подобных дней. Несомненно, это хоть и жестокое, но вполне справедливое правило.

В случае если вход в рынок уже был произведен, а цена направлена против трейдера и продолжает двигаться в том же направлении, то большинство трейдеров пытаются усредняться. При этом счёт перегружается, трейдер впадает в панику и выходит с убытками. Иными словами, чем сильнее паника и попытки сопротивления рынку, тем больше убытков на выходе.

Такая ситуация, наверняка, знакома многим трейдерам. В такой ситуации, согласно стратегии Ларри Вильямса, с рынком не следует бороться, ведь если ожидается движение вверх, а цена наоборот падает, то это говорит о неправильности проведенных расчетов.

Такое понятие как «тренд» каждый трактует самостоятельно. Действительно это является очень непростым вопросом. Если трейдеру удается определить тренд, то он владеет второй влиятельной ценовой фигурой игры, которую включает безубыточная стратегия форекс. Что же говорит Вильямс о потенциальном направлении тренда – вверх или вниз.

Первый урок овладения анализом трендов, в соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, заключается в понимании главного принципа: в процессе ценового движения от минимального значения к максимуму, обычно отмечается сдвиг от точек закрытия в диапазон каждого следующего дня. Этот принцип безубыточной стратегии форекс Ларри объясняет так: при создании минимума рынка, цена закрытия любого временного периода (в данном случае дневного периода), находится в точке минимума диапазона. В дальнейшем происходит стремительный рост, который постепенно набирает силу, возникает изменение отношений, отличающееся тем, что чем быстрее развивается данный восходящий тренд, тем выше ожидания на дневных барах.

Если цена закрытия находится на уровне внутридневного минимума, то рынок формирует дно, а если цены закрываются на уровне внутридневных максимумов, то рынки, соответственно, создают вершину. Том ДеМарк, друг Ларри, дополняет это утверждение, сообщая, что из-за непрерывного притока покупателей рынок не формирует дно. Дно образуется по причине отсутствия продавцов. Многие трейдеры могут с иронией воспринять это заявление, не поверив в смысл сказанного. Необходимо более подробно разобраться в этом довольно непростом вопросе.

Рисунок выше схематически отображает формирование вершин и минимумов рынка, согласно стратегии Ларри Вильямса. Цена закрытия имеет прямую зависимость от ценовых движений ко дну или к вершинам рынка и совершает колебания от минимумов до максимумов.

Данный график отчетливо демонстрируют формирование вершины рынка на максимуме закрытия и формирование дна на минимуме закрытия. Необходимо отметить, что такая ситуация складывается не на любых участках. Впоследствии этот фундаментальный сдвиг Л.Вильямс в полной мере раскрыл для рынка Форекс.

Согласно торговле по Ларри Вильямсу, данное движение не будет останавливаться до формирования марибозу. Многим на первый взгляд это может показаться невозможным, но это объясняется психологическим поведением большинства.

Как правило, безубыточная стратегия форекс включает правило: если движение возникло, то оно не сможет закончиться до завершения сессии торгов. При этом любая вышедшая новость, стимулируя жадность большинства трейдеров, будет принуждать их к продолжению движения. Главная ошибка малоопытных трейдеров заключается в том, что они сопротивляются рыночному движению, ожидая разворота. Но пока не будет создан марибоз, разворот не случится.

Стратегия Ларри Вильямса и увеличение волатильности

В своей книге в главе №4 Вильямс рассматривает рождение тренда и подчеркивает, что еще до середины 80-х прошлого века немногие понимали суть работы рынков. Трейдеры не знали, чем вызвана постановка тренда, насколько правильно она проведена, они не имели информации о том, где и как тренд заканчивается и начинается. В настоящее время участникам рынка известна суть структуры ценовых движений. В соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, движение тренды приводят взрывы ценовой активности.

Как правило, рынок движется вверх или вниз согласно взрывному изменению цен в течение часа-месяца, пока не возникает подобный по силе взрыв, который может привести к развороту в противоположную сторону. Такое явление и получило название «экспансия волатильности» (или «прорыв волатильности»).

Далее пойдет речь о самом важном взрывном прорыве вниз или вверх относительно центра. Это является определяющим фактором безубыточной стратегии форекс для установки тренда. Прорыв для трейдеров является сигналом к действию. Неудачу приносит немедленный разворот, который может случиться на следующий же день. При этом большинство трейдеров и решают удерживать позиции, несмотря на разворот. Но через несколько дней они покинут свои позиции, добавив свою энергию движению, которое поймали.

Ларри Вильямс говорит, что существует столько же способов определения момента прорыва волатильности, сколько и трейдеров, и предлагает свой способ. Итак, стратегия Ларри Вильямса основана на равнозначности прорывов волатильности и моментума.

Практически каждому, более или менее опытному трейдеру знакомо понятие моментум. RSI –это один из видов моментума, он имеет свои определенные зоны. В данном случае прорывом моментума можно считать время выхода из 50-й зоны. В литературных источниках достаточно часто пишется о зонах перепроданности и перекупленности, но для любого трейдера наиболее значимой является зона 50, о которой почему-то большинство авторов умалчивают. Как показывает практика безубыточной стратегии форекс, в этой зоне находится истинная цена товаров.

Если соединить на графике в зоне 50 все ценовые точки, то в соответствии со стратегией Ларри Вильямса, можно установить настоящую цену. Именно здесь, в этих точках, происходят труднообъяснимые события.

Отдельные трейдеры предлагают называть эти районы «районами игр», так как в них колебания цен аналогичны игре «орел-решка». В этих районах возникают разнообразные слухи и формируются самые сложные фигуры в виде треугольника, а также появляются иррегулярные коррекции. Все это вызывает финансовые потери, так как трейдеры часто идут по ошибочному пути изучения зон перепроданности и перекупленности, не учитывая «районы игр», в которых, собственно, и совершается зарождение тренда. Вероятно, именно это имел в виду и Вильямс, когда писал, что тренд зарождается в районе игр, а затем цена передвигается в одну из зон перепроданности или перекупленности, а далее происходит прорыв волатильности.

Ловушка специалиста и ударный день по стратегии Ларри Вильямса

Как говорилось выше, прорыв волатильности весьма важен для трейдеров. Теперь рассмотрим, что происходит перед прорывом, а так же что случится, если надежды прорыв волатильности не оправдаются.

Ударным днем Вильямс назвал фигуру, которая изображена на графике ниже.

Обычный сценарий ударного дня покупки, согласно торговле по Ларри Вильямсу, заключается в закрытии ниже минимумов предшествующего дня. В случае если на следующий день рынок разворачивается и идет вверх до максимума минувшего дня, то в данной точке надо покупать. Смысл состоит в том, что если рынок смог дойти до данной точки, то, это означает, что ситуация на рынке поменялась.

Обычный сценарий ударного дня продажи абсолютно противоположен: закрытие происходит выше максимума минувшего дня, осуществляя прорыв, но на другой день он разворачивается и движется вниз. Таким образом, прорыв оказывается ложным. Модель ударного дня продажи или покупки отражает знаменитый принцип отрицания, то есть, если рынок не смог сделать то, что должен был, то это явно указывает скорую противоположную попытку. Данная модель по психологии аналогична свечным моделям поглощения. Итак, ударная фигура, согласно стратегии Ларри Вильямса показывает точку, в которой допустим прорыв волатильности, причем особенно необходимо подчеркнуть слово «допустим».

На графике ниже показано использование фигуры ударный день на рынке Форекс.

Также Л. Вильямс в своей безубыточной стратегии форекс ввел термин «ловушка специалистов», суть которого заключается в ложном пробитии предшествующего максимума тренда, после чего валюта разворачивается в противоположную сторону, причем как минимум на мощную коррекцию, а как максимум на замену тренда. По направлению тренда «ловушка специалистов» разделяется на: «Продажную ловушку» и «Покупную ловушку».

«Продажная ловушка» представляет собой верхненаправленный трендовый рынок, который движется в течение 5-10 дней в одну сторону, а потом прорывается вверх, сопровождаясь голым закрытием выше относительно всего торгового диапазона. Реальный минимум дня прорыва затем становится критической точкой. Если эта точка прорывается вниз или берется в последующие 1-3 дня, то есть довольно большая вероятность того, что прорыв, устремленный вверх, был ошибочным. Будучи пойманными на эмоциональной покупке, трейдеры напрасно затоварились, в тоже время дистрибьюторы товарных фьючерсов или акций разгрузились за счет масс на таком ажиотаже.

«Покупная ловушка», согласно стратегии Ларри Вильямса, противоположна «продажной ловушке». Она появляется на рынке, который идет в нижнем тренде, затем в течение 5-10 дней стабилизируется в боковых движениях, а далее прорывается вниз, сопровождаясь голым закрытием ниже относительно внутридневных минимумов. Теоретически можно предположить, что это потянет цены вниз, на практике часто так и случается. Но если возникает неожиданное улучшение, повышающее цену выше настоящего максимума прорыва, то это значит, что случился разворот рынка. Причем ниже рынка сработали все продажные стопы, а покупатели рассыпались и боятся на развороте тренда вставать в лонг.

Ларри Вильямс отмечает, что автором идеи «ловушки специалистов» является Р. Викофф, безубыточная стратегия форекс которого основывается на утверждении, что рынками распоряжается не манипулятор, а коллективное сознание, которое двигает рынок, стараясь вовлечь в игру трейдеров в наиболее неудобный момент.

На следующем графике показан пример «ловушки специалистов» для Форекс.

Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.

Локальные экстремумы

Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика . Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.

Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей , у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.

Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.

На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.

Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.

Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

• Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.

• Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда , а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами , они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления .

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда . Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается , так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

• индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
• ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс , в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Заключение

Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов , которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.

Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.

Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.

Система базируется на так называемой «Теории Хаоса» — случайных блужданий, в которых больше закономерности, чем в порядке.

Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.

Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.

Опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.

Пять измерений рынка по Вильямсу

Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:

• Пространство фазы – фрактал
• Энергия фазы – движущая сила
• Сила фазы – замедление/ускорение
• Комбинация силы/энергии фазы – зона
• Линия баланса

До момента, как сгенерируется первый сигнал фракталов , сигналы остальных измерений трейдер должен полностью игнорировать. Но как только откроется первая позиция в соответствии с фрактальным сигналом, торговец может «добавлять» к позиции при появлении сигнала любого измерения. Получается, при движении рынка в 30% есть шанс получить до 120%.

Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.

Фракталы Билла Вильямса

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.

Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.

Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.

Основное различие между волнами – , который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.

Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)

В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором . Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.

Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:

• Синяя линяя – это так называемая Челюсть Аллигатора – 13-периодная СС, смещенная в будущее на 8 баров
• Красная линия – ее называют Зубы Аллигатора – 8-периодная со смещением на 5 баров
• Зеленая линия – принято обозначать как Губы Аллигатора – 5-периодная, смещенная в будущее на 2 бара

Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно , его силу, разметки волн Эллиотта.

Волшебные осцилляторы Билла Вильямса

Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.

Аналогичен классической гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.

Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.

Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.

Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.

При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.

• Против Аллигатора не торгуют
• Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
• Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
• После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
• Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях

Видео к стратегии:

Скачать шаблон МТ4 для стратегии Билла Вильямса — (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут прикреплены автоматически после установки на график валютной пары, которая может быть любой!

Личность Ларри Вильямса давно стала легендарной в кругах трейдеров, работающих на фондовых площадках и на Форекс. Свое место на своеобразной биржевой алее славы он смог заработать, показав впечатляющий результат доходности - 11 тысяч процентов годовых! Причем начальный депозит составлял 10 тыс. долларов! Повторить это достижение официально не удалось никому!

До сегодняшних дней Ларри Вильямс активно торгует и ездит по миру с семинарами. Не так давно посетил Москву и Сочи, где его выступления собрали полные аудитории людей, жадно ловивших каждое слово популярного трейдера, автора популярнейших книг и просто веселого жизнерадостного человека.

Биография известного спекулянта

Рождение Ларри Вильямса произошло в 1944 г. в обычной рабочей семье, проживавшей в штате Орегон. Еще будучи школьником, будущему великому трейдеру пришлось работать, и он трудился вместе с отцом на одном из местных перерабатывающем нефть заводе. Однако после окончания школы скопленных семьей средств хватило, чтобы юноша отправился учиться дальше в колледж. Благополучно его закончив, Ларри продолжает обучение в Орегонском университете на специальности журналист, и в 1964 году получает диплом. Во время своей учебы Ларри впервые услышал о возможности зарабатывать на финансовых рынках, и эта идея пришлась ему по душе, однако, еще на протяжении 2-х лет после получения диплома журналиста, Вильямс не мог заняться ее реализацией.

Но в 1966 году он все-таки начинает заниматься трейдингом, приступив к торговле акциями на фондовых площадках. В начале своей карьеры Ларри Вильямс был ярым приверженцем классического теханализа, но в скором времени его взгляд на рынок сильно изменился.

Трейдинг и спорт

Помимо трейдинга в жизни этого великого человека есть еще одна страсть - бег, причем не обычный ради развлечения, а марафонский на дистанцию 45 км! Рассказывая о себе, Ларри Вильямс всего часто сравнивал эти два свои любимых занятия и много говорил и навыках, которые развивал в себе. По его словам, участие в забегах на марафонскую дистанцию дало очень много полезного, так как приучило двигаться вперед, превозмогая боль и усталость. И в беге, и в трейдинге нужно много и упорно тренироваться, так как успех зависит не от какой-то суперприбыльной стратегии, а непосредственно от закалки самого спекулянта.

Ларри не раз говорил, что во время участия в марафоне неизбежно наступает момент, когда самочувствие будет просто отвратительным, но при этом потребуется делать шаг снова и снова, упорно переставляя ноги, чтобы не остановиться. Стратегия Вильямса в такие моменты была крайне проста - он замедлял бег до минимума, но упорно продолжал двигаться. В трейдинге нужно действовать также. Чтобы достигнуть успеха необходимо совершить огромное количество сделок, продолжая закрывать одну торговую операцию за другой, а когда наступает череда неудач, то требуется уменьшать объемы до минимальных, но не сдаваться и работать дальше.

Система Ларри Вильямса

Как уже говорилось, на заре своей карьеры Вильямс начинал с торговли акциями, но уже в 70-х один из его друзей финансистов посоветовал попробовать себя в роли трейдера на товарных рынках. Прислушавшись к совету, Ларри сменил направление деятельности и не пожалел, так как прогнозировать цены на сырьевые инструменты оказалось легче, а тренды здесь были более устойчивыми.

Накопив немало опыта и разработав собственные паттерны Ларри Вильямса, этот легендарный спекулянт решил в 1987 году принять участие в конкурсе трейдеров под названием World Cup Robins

Trading Championship, длившемся 1 год. Начав с депозита в 10 тыс. долларов, биржевой спекулянт за 12 месяцев увеличил эту сумму до 1,1 млн долларов! В процентном эквиваленте это составило 11000%. Подобный результат поистине фантастический и пока превзойти его еще никто не сумел!

Когда Ларри Вильямса спрашивают о стратегии, он говорит, что комбинирует технический анализ с фундаментальными факторами. На данный момент спекулянт исповедует свинг-трейдинг, удерживая позиции открытыми не более 3-5 дней. Торгует он преимущественно валютные фьючерсы и казначейские облигации.

Использование осциллятора и других индикаторов

Из инструментов технического анализа трейдер сначала большое значение придавал стохастику. Но со временем росло недовольство, так как несмотря на здравую идею, заложенную в него, понять ситуация с его помощью подчас было крайне сложно. Тогда был разработан собственный индикатор Ларри Вильямса, который значительно точнее определял критические экстремумы, а после их формирования стоило ожидать разворота цены.

Созданный инструмент получил название Williams %R (Larry Williams" percent range). Ларри Вильямс утверждал, что максимум рынка перед разворотом достигается тогда, когда покупателей уже нет. То же и с минимумами. Но обычные осцилляторы не позволяли определить этот момент с достаточной точностью, а новый индикатор уверенно это делает!

Кроме того, Ларри Вильямс большое внимание уделяет анализу отчетности, которую каждую пятницу готовит американская CFTC. По его словам, знание того, в какую сторону занимают позиции крупные хедж фонды и другие значимые игроки, дает ключ к пониманию рынка. Особенно интересным для себя сигналом спекулянт называет ситуации, когда основная масса крупных хедж фондов совершает смену положения, переходя от коротких позиций к длинным и наоборот.

Также достаточно полезную информацию Вильямс черпает из наблюдений за стоимостью государственных облигаций, так как они, по его мнению, хорошо отображают действия хеджеров. Правда, здесь приходится запастись терпением, так как даваемые сигналы могут отрабатываться с длительной временной задержкой.

Детально стратегия Ларри Вильямса описана в его книгах, но суть ее сводится к тому, чтобы находить точки, где импульс выдохся, и крупные игроки выходят, в то время как толпа на ожиданиях продолжения движения, напротив, входит в позиции. Такие разворотные паттерны всегда приносили Вильямсу хороший доход.

Отношение к трейдингу

Так как Ларри Вильямс трейдер с выдающимся послужным списком, то ему часто адресуют вопрос относительно того, что он может сказать о своем отношению к трейдингу. Здесь обычно следует ответ, что работа с финансовыми активами - это всегда игра на опережение, некое соревнования со временем. Большая часть людей живет одним днем, но трейдер как будто одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем. Кроме того, трейдинг - это самый интересный вид деятельности, раскрывающий человеку его сущность и срывающий маски с потаенных инстинктов и эмоций, управляющих поведением.

Но Williams всегда предупреждает, что психическая нагрузка весьма значительна и приспособиться к ней довольно тяжело. На финансовом поприще работать непросто, так как всегда есть факторы, которые расшатывают эмоциональное состояние, вызывая у некоторых трейдеров серьезные проблемы в виде маниакально-депрессивного психоза. Поэтому великий биржевой спекулянт всегда делает акцент на умении чередовать периоды напряженной работы с отдыхом, чтобы давать нервной системе восстановиться. По его словам, со временем эмоциональное состояние становится похожим на рынок, где циклы падения быстро сменяются подъемом. Чтобы бороться с этим, Ларри рекомендует частые пробежки, позволяющие прояснить мозг и наполнить кровь кислородом.

Когда Вильямса просят дать советы новичкам, он всегда говорит, что для начала следует выработать правильное отношение. Да, с одной стороны, трейдинг - это игра, с другой - серьезная работа, но только на нем свет клином не сошелся, поэтому следует относиться серьезно, но пресекать в себе признаки ярого фанатизма, особенно в начале пути. Также трейдер просит начинающих спекулянтов всегда стартовать с минимальных объемов, неустанно впитывая в первые года работы как можно больше знаний о функционировании рынков. Поначалу важно не терять, а, находясь в таком положении, неизбежно рано или поздно придет период, когда рынок станет открытой книгой и делать большие деньги на нем будет не таким уж сложным занятием.

Напоследок Ларри советует научиться грамотному мани-менеджменту, соизмеряя объем открываемой позиции с депозитом и всегда контролируя убытки, урезая их на корню. Закончить статью хочется цитатой великого трейдера: «Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую жизнь в роли валютного и товарного спекулянта, то констатирую - она была очень трудной. Пришлось пережить множество лишений и разочарований на пути к успеху. Но в то же время я бы ни за что не променял этот вид деятельности на любой другой!».

Время, на освоение данной стратегии: 2 минуты 05 секунд .

Ларри Вильямс является человеком, который на протяжении многих лет доказывает на практике возможность заработать посредством торговли валютой, акциями и фьючерсами, увеличивая ежемесячно свое состояние на сотни тысяч долларов. Для большинства трейдеров стратегия Ларри Вильямса является удачным инструментом для успешной работы на финансовых рынках.

Заключается в том, что покупать активы необходимо во время положительного тренда в тот момент, когда цена опускается до 3-барной скользящей средней, построенной от минимумов. А закрывать позиции следует по 3-барной скользящей средней максимальных значений.

Скользящие средние являются очень сильным инструментом технического анализа. Они давно уже себя зарекомендовали и сотни раз окупили в торговом роботе и .

В связи с тем, что сигналы на продажу зеркальны, то мы рекомендуем занимать короткие позиции, опираясь на 3-барную скользящую средней максимумов. А уже открытый шорт следует закрывать по 3-барной скользящей средней минимальных значений.

Если при наложении 3-барных скользящих средних от максимумов и минимумов на график цены, определилась точка изменения направления движения тренда, то необходимо переключаться с покупки по минимальным значениям цены на введение коротких позиций от максимумов, принимая во внимание разворот тренда и следуя ему. В этом утверждении используется главный постулат всего трейдинга "ВСЕГДА СЛЕДОВАТЬ ТРЕНДУ" .

В том случае, если 3-барный минимум указывает на разворот тренда в сторону продажи, сделку желательно пропустить. При осуществлении коротких продаж, необходимо дождаться точки разворота тренда вниз и далее, продавать на всех 3-барных максимумах, а прибыль забирать на 3-барных минимумах . Эта стратегия чем-то напоминает .

Данные правила означают, что вы занимаете короткие позиции по 3-барной скользящей средней максимальных значений, закрывая их по 3-барной скользящей средней минимальных значений.

В соответствии со стратегией Лари Вильямса, существует ещё один способ – применение ударных дней, который заключается в поиске рынка, стоящего на месте. Тем временем стоит заметить, что Ларии не практикует , а торгует только по дневкам.

Принятие решений при совершении сделок с помощью финансовых инструментов Ларри Вильямса, происходит только с использованием технических методов анализа. В соответствии со стратегией Ларри Вильямса, сигналы на покупку или продажу активов можно принимать во внимание только, если они идут от цены. Никакие новости не влияют на сделки! Для достижения успеха в торговле, Ларри рекомендует использовать различные правила, которые относятся не только к генерированию сигналов и управлению капиталами, но и к некоторым психологическим особенностям.

Им были разработаны собственные индикаторы, позволяющие определять направление движение тренда и момент принятия решения о сделке. Генератор сделки представляет собой средние значения максимумов и минимумов в определенном промежутке времени.

Стратегия Ларри Вильямса относится к краткосрочного типа и по его словам, минимальное время короткой сделки должно составлять не менее часа. Несмотря на то, что система Ларри Вильямса доступна к пониманию большинству начинающим трейдерам, по-настоящему научиться её правильно использовать, удается далеко не каждому.

Необходим строжайший контроль за управлением капитала, учитывать потери и закрывать позиции при риске 2% от стоимости портфеля
Александр Элдер