Сила тренда — ее определение и значение в техническом анализе форекс.

Торговля по стратегиям прорыва волатильности – это достаточно сложная задача и основная сложность заключается в поиске сигнала продолжения тренда. Одним из инструментов технического анализа, позволяющим решить эту задачу является , измеряющий силу тренда. Это уникальный индикатор, который способен определять силу тренда до момента начала движения цены, то есть работать как опережающий индикатор.

Главная линия индикатора ADX (Average Directional Movement Index) совмещена с двумя другими линиями: +DMI и -DMI. Комплексное использование всех трёх линий помогает трейдеру в выявлении сильных трендов. Главная линия индикатора может находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом чем сильнее тренд, тем значение главной линии выше. Чаще всего, ее показатель колеблется в диапазоне 10 – 50. Если индикатор ниже 20, это показатель отсутствия на рынке выраженного тренда, то есть рынок в стадии консолидации.

Показатели ADX выше 40 свидетельствуют о наличии сильного тренда на рынке или о прорыве каких-либо важных уровней, а также говорят о возможном продолжение тренда. Однако, следует помнить, что ADX определяет точнее и скорее силу тренда, чем его направление, поэтому линия индикатора может расти как в ходе восходящего движения цены, так и нисходящего.

Пересечение линий DMI (+DMI и –DMI) особого значения не имеет. Значительно более важно поведение этих линий во время пробоя уровня 40 вверх главной линией ADX (график 1).

Мы видим на графике 1 мощный пробой уровня максимума, что соответствует выходу показателей индикатора ADX за уровень 40. Наиболее оптимальным является использование его как опережающего индикатора для поиска потенциальных точек входа в тренд, если его показатели находится выше 40.

Оптимальные точки входа и выхода из рынка

Одним из преимуществ ADX является возможность его применения на любых временных интервалах, от торговли внутри дня до свинг-трейдинга (от одного дня, до нескольких недель). При использовании его для поиска свинг-трейдинговых входов следует особо обращать внимание на последние две торговых сессии, когда показатели выше уровня 40.

После пробоя ADХ уровня 40, на графике 2 последовал прорыв сформировавшейся модели «Бычья чашка с ручкой» и росту цены на 20%. Однако необходимо избегать входа в торговую позицию до пробоя главной линии индикатора уровня 40, поскольку в большинстве случаев, пока ADX этого значения не достигнет, тренд не получает ускорения.

ADX можно также использовать и для выхода из сделок как отдельные сигналы, так и в комплексе с другими сигналами (графические модели, свечной анализ). Когдаиндикатор ADX разворачивается и начинает возвращаться ниже отметки 40, можно закрывать позицию или использовать близкий трейлинг-стоп.

На графике 2 тренд практически сразу остановился, и произошла коррекция после того, как ADX оказался ниже 40.

На графике 3 приведен пример нескольких прорывов зон скопления в направлении тренда, которые произошли после того, как индикатор ADX пробил уровень 40. Так же видны сигналы на выход из позиции, когда ADX опустился ниже отметки 40.

Если рынок находится в трендовом движении при свинг-трейдинговой торговле, рекомендуется для минимизации риска использовать защитные ордера размером не более 150 пунктов, которые удерживают в течение нескольких дней.

Следует помнить о необходимости избегать входа в рынок, если индикатор ADX имеет тенденцию к снижению, поскольку это является сигналом снижения силы тренда и перехода к консолидации.

Несколько примеров с рынка Форекс (график 4,5,6)

Для использования ADX на рынке форекс , необходимы незначительные корректировки его применения. Для торговли на валютных парах внутри дня лучше использовать часовой график с периодом 7. Вход в позицию небольшим лотом (дробным) возможен, когда индикатор ADX преодолевает уровень 30, а затем, после пробития уровня 40, позицию можно увеличить.

Валютная пара USD/JPY на графике 4 после пробоя уровня 30 продолжила свой рост. Рынок после пробоя уровня 40 вырывается из торгового диапазона на свободу, и движение цены продолжается несколько дней.

Еще раз напоминаю, что ADX – это индикатор волатильности (силы тренда), а не направления движения цены. Поэтому для определения направления тренда необходимо использовать другие дополнительные сигналы.

Управление рисками

При использовании трендовых стратегий торговли целесообразно применение показателя ADX в качестве фильтра, что может помочь избежать входов в позицию при ложных прорывах зон консолидации, а также дает возможность находить рынки с сильными трендами.

Избегайте входов в торговую позицию, когда индикатор ADX имеет нисходящую тенденцию.

При торговле внутри торгового диапазона (при отбоях от границ канала), показатели ADX используются наоборот. То есть, пробой уровня 40 при достижении верхней границы канала является сигналом на закрытие позиции, поскольку свидетельствует об окончании периода консолидации и возможном начале трендового движения.

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».

Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

• Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
• Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

Форекс индикаторы для определения силы тренда являются мощным инструментом технического анализа, необходимым для выстраивания большинства торговых стратегий. Под силой тренда следует понимать показатель, наглядно представляющий потенциал трейдеров, играющих на повышении рыночных котировок, то есть быков, и тех участников рынка, которые открывают сделки для короткой продажи без покрытия, то есть медведей.

Показатели и индикаторы силы тренда

Характеристиками силы любого тренда, будь то восходящее или нисходящее рыночное движение, являются его направление, объем и размах, то есть то количество базисных пунктов цены, которые проходит рынок между экстремальными ценовыми значениями. Если цена закрытия большинства следующих одна за другой нескольких рыночных сессий на протяжении длительного временного интервала больше предшествующих, то рыночная сила является положительной величиной.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Если же цена закрытия большинства следующих одна за другой нескольких рыночных сессий на протяжении длительного временного интервала меньше предшествующих, то рыночная сила является отрицательной величиной.

Другим показателем рыночной силы является волатильность, то есть степень изменчивости цены в зависимости от времени. Под волатильностью принято понимать диапазон, размах, амплитуду ценового изменения от одного экстремального значения до другого на протяжении месяца, недели, дня и вообще любого временного промежутка, которым может быть измерена продолжительность торговой сессии. Иными словами – это расстояние от high до low на данном временном интервале.

Для рынка Форекс эту величину принято выражать в пунктах цены, тогда как для фондовых рынков волатильность измеряется в процентах. Она зависит от количества торговых операций, числа участников торгов, продолжительности торговой сессии, макроэкономических новостей и, что, пожалуй, является весьма значительным моментом, числа спекулятивных сделок.

Интересно! Степень спекулятивности рынка, а следовательно и его волатильность, резко возрастает именно в моменты выхода таких новостей.

Показатель силы рыночной тенденции представляет собой произведение разности текущей цены закрытия торговой сессии и предшествующей цены закрытия умноженной на текущий суммарный объем позиций.

Основная идея такого расчета заключается в сравнении текущей котировки рыночного актива с различными СС. Значение срока вычислений изменяется на определенную величину. На этом основании строится гистограмма, размер столбцов которой изменяется вверх и вниз от нулевого уровня.

Диапазон изменений этого показателя располагается в пределах от -100 до +100, в зависимости от положения ценового графика относительно избранных скользящих средних. Если же данный показатель трендовой силы близок или равен нулю, то это свидетельствует о состоянии рыночного флета.

Snake Forse на графике валютной пары EUR USD.

Примером индикатора, показывающего силу рыночного тренда может служить гистограммный Snake Forse, который можно скачать по ссылке: http://progi- forex.ru/indicators%20power.html.

Стратегия на основе индикатора Force Index (Индекс Силы Элдера)

Этот инструментам относится к рыночным индикаторам последней волны, способным одновременно регистрировать несколько данных. Force Index Элдера относится к числу осцилляторов. Его базовыми компонентами являются направление, объем и размах ценового движения.

В совокупности все эти три показателя представлены в числовом и графическом понимании в виде кривой осциллятора, позволяющей наглядно определять потенциал «быков» при растущем тренде и возможности «медведей» при понижательной тенденции.

Чем более существенной является разность цен и чем больше количество совершаемых сделок, тем более существенным является показатель рыночной силы. Если цена закрытия текущей свечи выше предшествующей, то рыночная сила является положительной. Если цена закрытия текущей свечи ниже предшествующей, то рыночная сила является отрицательной.

Разработчик Force Index Александр Элдер считал, что для точного входа в рынок вместе с этим осциллятором следует применять скользящее среднее, период которого равен двум. Добавление на график 13-периодного мувинга, по мнению автора инструмента, должно сообщить трейдеру о предстоящей смене действующей тенденции.

При работе по Force Index в сочетании с двухпериодным СС сигналом для входа в длинную позицию является отрицательное значение осциллятора, продавать же следует при его положительном значении. Наименьшее значение Force Index за достаточно длительный временной период означает исключительно высокую силу игроков на понижение и значительное снижение рыночных котировок.

Наибольшее значение Force Index за достаточно длительный временной период означает высокий покупательский спрос и дальнейший ценовой рост. Если покупка выполняется с открытием длинной позиции в отрицательной области индикатора, то закрывать длинную позицию следует при его положительных показателях. Если продажа выполняется с открытием короткой позиции в положительной области индикатора, то закрывать короткую позицию следует при его отрицательных показателях.

Force Index на графике валютной пары EUR USD.

Если дополнить Индекс Силы Элдера тринадцати-периодным скользящим средним, то такое прибавление будет способствовать среднесрочной торговле. Для определения текущей тенденции рассматривают положение кривых осциллятора и МА относительно нулевой линии. Если осциллятор и мувинг расположены выше уровня нулевой линии, то на рынке налицо выраженный бычий тренд.

Если осциллятор и мувинг расположены ниже уровня нулевой линии, то на рынке господствуют медведи. Движение осциллятора в области, близкой к нулевой линии, или непосредственно по ней говорит о боковом характере рыночного движения. При утрате силы, истощении текущей рыночной тенденции.

Когда сила восходящего тренда начинает ослабевать, скользящее осциллятора Force Index начинает изображать серию понижающихся максимумов вплоть до пересечения уровня нулевой линии сверху вниз. Когда нисходящее движение начинает утрачивать силу, скользящее осциллятора Force Index начинает изображать серию повышающихся максимумов вплоть до пересечения уровня нулевой линии снизу вверх.

Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.

Инструменты технического анализа

Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:

• момента или скорости изменения курса прошлого периода к курсу текущего;
• волатильности или изменчивости курса;
• объёма торгов;
• поддержки и сопротивления.

Индексы тренда

Лучшие индикаторы тренда следующие:

• скользящие средние (англ. MA), простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA;
• конвергенции-дивергенции скользящего среднего MACD (англ. MA convergence/divergence)
• TRIX (англ. triple EMA, тройная EMA);
• направленного движения (DX);
• средний DX (ADX);
• товарного канала (CCI);
• параболическая SAR (англ. и разворот);
• SMI (англ. smart money index, индекс «умных» денег);
• вихревой (Vortex indicator, VI);
• индикатор тренда Ишимоку.

Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.

Индексы момента

Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:

• стохастический;
• силы (англ. force index, FI);
• истинной силы (англ. true strength index, TSI);
• относительной силы (англ. ;
• предельный (англ. ultimate oscillator, UOS);
• денежного потока (англ. money flow index, MFI);
• процентный диапазон Уильямса (англ. Williams %R, %R).

Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.

Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.

Индикатор силы тренда

Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.

Индикатор RSI

Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.

Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.

Индикатор MACD

Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.

Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.

Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.

• прохождение максимального или минимального MACD является сигналом, реагировать на который следует при получении нескольких дополнительных;
• пересечение MACD установленной границы является основанием для открытия позиции;
• пересечение MACD середины также требует дополнительных сигналов.

Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.

Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.

Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.

Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.

Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.

Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.

Параболическая SAR

Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.

Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:

• SAR n+1 - это стоп-цена открытой позиции,
• SAR n - это SAR предыдущего периода,
• AF - ускорение, увеличивающееся, начиная с 0,02 на 0,02 при достижении курсом значения M.
• M - новый максимальный (минимальный) курс.

Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.

Индикатор товарного канала

Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.

CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:

• P n - типичная цена;
• SMA(P n) - скользящее среднее типичной цены;
• D - среднее абсолютной разности среднего курса и его SMA.

Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.

Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.

Индикаторы MA

Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.

Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.

Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.

Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.

Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.

Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.

Индекс WMA

Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:

WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:

• P t-i - значение курса в момент, удалённый на i интервалов от текущего;
• n - число интервалов.

Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.

Индекс EMA

Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:

ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:

• К = 2 / (n+1), где n - период средней.

Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.

На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.

При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:

- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).

Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:

- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).

Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.

Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.

При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.

Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.

Индикатор разворота тренда без перерисовки

В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.

Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.

Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.

Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:

• наблюдение за индикатором на небольшом таймфрейме;
• использование на таймфреймах М30 и выше для ускорения процедуры тестирующего программного обеспечения торговой площадки, способное ускорить время отслеживания индикатора.

Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.

Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.

Индикатор силы – число, представляющее наглядным образом силу трейдеров (тренд ), которые играют на повышении (так называемых быков) при повышениях курса и играющих на понижение курса трейдеров (иными словами медведей) при его понижении.

Сила каждого восходящего тренда характеризуется объемом, направлением и расстоянием. Если настоящая стоимость закрытия больше предыдущего, то сила является положительной. Если наблюдается противоположная ситуация, тогда сила отрицательна. При этом есть такая тенденция, что чем выше величина изменения стоимости, тем выше сила.

Индикаторы силы тренда равны разнице текущей стоимости закрытия и предыдущей стоимости закрытия умноженной на текущий объем . На основании индикатора силы тренда можно построить гистограмму, которая расположена вокруг линии нулевого уровня. Если валютный рынок закрывается на достаточно высоком уровне, то сам индикатор положительный и размещается над линией. А если рынок закрывается на низком уровне, то индикатор силы отрицательный и размещается под линией. Кроме того индикатор может быть равен нулю в том случае когда цена осталась неизменной.

Индикатор силы тренда претерпевает изменения в диапазоне от -100 до +100, все зависит от того ниже или выше находиться стоимость по отношению к скользящим средним. Как было уже сказано выше, индикатор силы тренда может принимать значение равное нулю и это означает, что цена расположена посередине скользящих средних восходящего тренда. И подводя итог под ранее сказанным можно отметить, что основной идеей расчета данного индикатора является сравнение текущей стоимости актива с различными скользящими средними, срок вычислений меняется на определенный шаг.

Индикатор силы тренда для анализа применяет данные трех видов, таких как направление изменения стоимости, объем операций и величину изменений.

Индикаторы силы тренда применяются как отдельно, так и с индикатором, сглаженным скользящими средними, что является более предпочтительным. При этом сглаживание скользящей средней за небольшой период применяется для конкретизации момента открытия и закрытия позиций. При длительном периоде данный индикатор используется для контроля основных изменений в силе медведей и быков.

Поскольку тренды состоят из серии ценовых колебаний, импульс играет ключевую роль в оценке силы тренда. Также, важно знать, когда тренд замедляется. Уменьшение импульса не всегда ведет к развороту, но это дает предупреждающий сигнал, что что-то изменилось, и тренд может консолидироваться или развернуться.

Ценовой импульс соотносится с направлением и значением цены. Сравнение ценовых колебаний помогает трейдерам лучше понять ценовой импульс .

Индикатор силы в большей части нужен для того, чтобы можно было предсказывать, как долго будет тянуться какая-либо отдельная тенденция (и вообще, по сути, будет ли она продолжаться).

TrendPower.rar

PowerTrend.rar

deltaforce.rar

Force Index.rar

SnakeForce.rar

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1.rar

test_volume.rar

SnakeForce2.rar

LaguerreVolume.rar

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v11.rar