Краткосрочная, долгосрочная и среднесрочная торговля. Выгода среднесрочной торговли Форекс: плюсы и минусы

Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.

устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.

Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.

Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!

Отличительной особенностью среднесрочной торговля является именно время, в течение которого позиция остается на рынке открытой. Работа трейдера внутри дня часто называется краткосрочной торговлей, а если позиции не закрываются неделями или даже месяцами, то долгосрочной. Среднесрочный трейдинг остается зажат между двумя крайностями, заняв позицию, способную собрать сильные стороны соседей.

Как правило, начинающие валютные спекулянты предпочитают в своей работе краткосрочные торговые методики. По мере увеличения опыта торговец решает, будет ли он и дальше заниматься внутридневным трейдингом, или же он больше станет анализировать рынок, предпочитая сделки среднесрочные.

Особенности среднесрочной торговли на валютном рынке:

1. длительность сделки от 1 до 6-7 дней
2. прибыль и убытки в пунктах весьма значительны (как правило, сотни пунктов)
3. значения играют меньшую роль, чем при внутридневном трейдинге
4. рабочие ТФ, как правило, Н1 и Н4
5. технический и фундаментальный анализы становятся более эффективными, чем при внутридневной торговле

В работе спекулянта практически полностью пропадет суета, ведь не нужно спешить и постоянно отслеживать каждое движение цены на графике. При среднесрочной торговле спешка не является чем-то необходимым.

1. начисление
2. проверка среднесрочной системы займет в несколько раз больше времени, чем при скальпинге
3. придется много внимания уделять техническому анализу , а так же ФА

Чтобы убедиться в профитности новой системы, ее трейдеры тестируют на демо – счетах или же на центовых депозитах. Естественно, что при использовании краткосрочной стратегии, необходимую для выводов статистику быстрее можно получить, чем при тестировании среднесрочной системы.

Среднесрочную торговлю можно назвать спокойной. Во-первых, трейдер никуда не торопится, ловя на рынке каждый пункт. Во-вторых, мелкие колебания цены уже не играют никакой роли для позиции, цель которой, к примеру, 200 пунктов. В-третьих, из-за отсутствия спешки, человек может спокойно анализировать сразу несколько графиков разных валютных пар.

Многие опытные спекулянты считают именно среднесрочную торговлю наиболее привлекательной на рынке. Помимо преимуществ, обозначенных выше, стоит заметить, что дилинговые центры, часто выступающие против скальпинга, никогда ничего не имеют против среднесрочной торговли. Таким образом, торговец не встретит каких-то дополнительных препятствий со стороны компании, через которую торгует.

Как ни странно, этот вопрос относится к ТОПу трейдеровских обсуждений. Что "лучше" и "надежнее":

• взять 10-20 пунктов профита по рабочей валютной паре форекс в день;
• или работать по СРЕДНЕсрочке, держа сделки неделями и месяцами.

Ответы классиков интересны. Все они работают по СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочке н8, д1, w1, MN.

Возникают закономерные вопросы, на которые ни один классик не дает вразумительного ответа

• почему СРЕДНЕсрочка выгоднее для трейдера по отношению к КРАТКОсрочной торговле (скальпингу, пипсовке);
• почему у классиков получается именно на СРЕДНЕсрочных трендах брать профит, у 99% трейдеров - нет?
• какие проблемы неминуемо возникают у классиков трейдинга при СРЕДНЕсрочной торговле или многое из того, что написано в книгах о форексе просто лукавство, замешенное на рекламе?

Все по порядку, начнем с ошибок обычных трейдеров, большинство из которых СРЕДНЕсрочную торговлю понимают... совершенно не так, как классики трейдинга.

Торговля классиков трейдинга и большинства трейдеров форекса, биржи... совершенно разные вещи

Чтобы понять ошибки СРЕДНЕсрочной торговли 99% трейдеров - задайте провокационный вопрос сначала рядовому трейдеру форекс: по каким торговым валютным парам он торгует на рынке forex? Ответ: по одной - максимум двух валютных парах (обычно называют из списка EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY и др.)

Затем тот же вопрос повторите классику трейдинга, который будет удивлен подобной постановкой вопроса. Что значит "любимые" или "рабочие" торговые валютные пары? Торговать нужно не по "любимым" инструментам, а тем, которые способны дать максимальную прибыль при минимальном риске. И в разные дни и месяца - эти инструменты, конечно же, разные.

Разница между классиками и 99% трейдеров, как видите, "на лицо". Как же торгуют классики трейдинга?

1-я методика классиков трейдинга: взятие профита на 3-й волне

Из сотен инструментов биржи и форекса классики трейдинга отбирают один-несколько валютных пар форекса, фьючерсов, акций, опционов и т.д. у которых есть признаки "1-й разворотной волны" (подробнее 11 класс школы начинающих трейдеров Академии Masterforex-V) и берут СРЕДНЕ или ДОЛГОсрочный тренд н8, д1, w1 или более старшего ТФ. Соответственно

• сделки могут длиться и несколько недель и несколько месяцев (в зависимости от ТФ);
• получится взять 3-ю волну тренда - сотни или тысячи пунктов профита обеспечены;
• если ошибка в расчетах: срабатывает стоп (несоизмеримо более меньший, чем предполагаемый профит) и команда классика трейдинга забывает об этой сделке и данном биржевом инструменте.

Наиболее полно данную методику торговли на рынке раскрыл в "Торговом хаосе"

Билл Вильямс (см. рисунок) взял за основу график w1

• связал его с более крупным ТФ (конец 4-й волны MN - рис. 9.9 ниже)
• разными контрактами (подробности в главе о мани менеджменте) - взял профит, зафиксировав его частями
• в итоге, торговый счет был увеличен в 20 раз с 10 тыс. до $ 198,977.50

Аналогичное, вы можете встретить у Д.Сороса "Алхимия финансов", Р. Пректера и А. Дж. Фроста, Г. Нили, Куртиса Фейса в книге "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры", рассказавшего, как неделями легендарные "черепахи" под руководством Ричарда Денниса искали... 1-2 инструмента, по которому можно получить СРЕДНЕсрочный профит.

Отсюда, становится понятным,

• почему у каждого великого трейдера - есть команда (подробнее в главе ) и чем эта команда занимается, работая у великих трейдеров и подсказывая друг другу во время торгов.
• что означает фраза Сороса, что у великого трейдера может быть большинство убыточных сделок при условии, что прибыль по профитным сделкам с лихвой перекрывает убытки.
• становятся понятны ошибки обычных трейдеров, которые (начитавших книг Мэрфи, Швагера, Наймана и других о том, что нужно 5-10 дней "закрепления" над пробитым уровнем открывают сделку в середине-конце сделки и называют ее... СРЕДНЕсрочной.

Паттерн Masterforex-V ошибок по открытию СРЕДНЕсрочных сделок обратите внимание где не стоит открывать СРЕДНЕсрочных сделок по тренду, тем более ставить их в безубыток, т.к. при откатах стопы +1 будут обязательно снесены (золотое правило открытия сделок МФ)

Вывод Masterforex-V : Хочешь достичь вершин, говорили древние, пойми в чем ошибки тех, кто шел до тебя той же дорогой и не повторяй их в своем пути

2-я методика СРЕДНЕсрочной торговли классиков трейдинга: работа в трендовом канале

• отскок от противоположной границы трендового канала - открытие сделки по тренду;
• пробитие трендового канала - смена тренда с открытием сделки в противоположную сторону предыдущего тренда.

1. отскок от канала тренда - продолжение тренда
2. пробитие канала - разворот тренда

Подробности достоинств и недостатков данного метода в главе книги Masterforex-V

Напомню, по данной методике СРЕДНЕсрочной торговли (использование трендового канала) проигрались миллионы трейдеров в мире (включая Баришпольца, потерявшего деньги десятков тысяч своих инвесторов), Станислав Гребенщиков, доведший методику работы в трендовом канале до вершин данного тупикового пути технического анализа (см. его книгу "Forex и мы") закончил обширным инсультом, беспощадную критику методики трендового канала можно найти в работах Т.Демарка, а материалах кафедры Высшей школы Академии Masterforex-V. Но... десятки новых инвестиционных фондов и сотни аналитиков различных брокерских компаний продолжают рассказывать о "величии" этого метода технического анализа, собирая с инвесторов и трейдеров новые деньги.

Обратите внимание где (пробитие трендового канала) Commerzbank сам открыл сделки и рекомендовал последовать его примеру миллионам трейдеров в мире. Правильно, там же, где Найман - якобы "в середине тренда" при пробитии трендового канала.

Что произошло в итоге? То же, что с Найманом: бычий трендовый канал был пробит... и тренд пошел далее вверх сначала на 200 пунктов, затем далее

Почему весь мир проиграл, а слушатели Академии ? Определив с точностью до 1 пункта минимум (1.5961)? Где и как работает пробитие трендового канала, а где нет. Не решив этот вопрос не стоит заниматься ни СРЕДНЕсрочной торговлей, ни форексом вообще. Потому, что просто проиграете счет.

Вывод Masterforex-V : не используйте то, что давным-давно "учтено рынком" (или его Организатором) для проигрыша миллионов трейдеров в мире. Причины:

• отсутствие критериев трендового канала (каждый их чертит по разному)
• отсутствие критериев окончания коррекции (впервые введено в ТС МФ)
• непонимание классиками факта и роли пробития трендового канала

3-я методика СРЕДНЕсрочной торговли - полноценный ФЗР МФ (Masterforex-V)

Внешне, полноценный ФЗР МФ похож на работу на 1-й волне (1-я методика классиков трейдинга). Разница существенна и принципиальна

• мы точно заранее знаем где и когда может быть полноценный ФЗР и мощный тренд в обратную сторону;
• разворотная волна тренда не обязательно должна быть 1-й (с 5-ти волновой структурой), а может быть А? Удивлены? А разве вам не все равно получить профит на 3-й волне или волне С старшего ТФ с мощным и сильным движением в противоположную сторону тренда.

Пример 1 полноценного ФЗР МФ

Пример 2 полноценного ФЗР МФ

4-я методика СРЕДНЕсрочной торговли (Masterforex-V)

Стала возможной благодаря новому техническому и волновому анализу МФ. Суть методики Masterforex-V проста - найдите окончание коррекции старшего ТФ и возьмите очередную волну импульса на тренде. Эта волна может останавливаться на границе трендового канала или ее пробивать

Важна не граница трендового канала (как считают Хартли, Швагер, Мэрфи, Баришпольц и др.), существенно здесь совершенно иное

• один из паттернов окончания коррекции МФ
• паттерн НЕ полноценного разворота (ФЗР МФ) при окончании коррекции против тренда

Пример 2 НЕ полноценный ФЗР МФ в зоне флета = а-в-с коррекция против тренда

Примечание МФ: данный пример часто бывает типичной ошибкой новичков трейдеров - НЕ полноценный ФЗР МФ (коррекция а-в-с). Мощное движение вниз здесь МОГЛО БЫТЬ лишь при полноценном ФЗР МФ при условии "второго пробития" минимума. Вместо этого, рынок пробил максимум, отмена варианта движения вниз.

Все классические модели разворота тренда... полноценный ФЗР МФ

5-я методика СРЕДНЕсрочной торговли - окончание волны импульса (классика и Masterforex-V)

Найдите окончание волны импульса и возьмите в профит коррекцию

Пример 1 У классиков трейдинга - это 5-я волна импульса

Пример 2. В торговой системе Masterforex-V к классике добавился авторский паттерн усеченной волны С (усС)

Пример усС по тренду, отмена В Собаки и пробитие основания бычьей волны

Подробности: в бесплатной и и факультете изучения ТС Masterforex-V

6-я методика СРЕДНЕсрочной торговли Евгения Антипенко (ATEI) Академии Masterforex-V

• построение разным цветом законченного движения и прогнозируемого движения.
• динамичные уровни сопротивления и поддержки по тренду импульса и коррекций к нему.
• точки разворота тренда с указанием его дальнейшего движения

Каждый из цветов индикатора означает одну из зон тренда

• желтый цвет - зона перекупленности (оканчивается бычий тренд данного ТФ, готовится поход вниз, при наличии сигнала - все того же... полноценного ФЗР МФ вниз)
• белый цвет - зона продолжения текущего тренда, в ней как правило работает один из паттернов продолжения тренда МФ (см. 4-ю методику)
• голубой цвет - окончание медвежьей волны, закрытие сделок sell и открытие сделок buy (разумеется, снова при наличии сигнала - полноценного ФЗР МФ вверх)

Советник Евгения Антипенко (ATEI) рисует данные варианты автоматически

• во флете - одновременно 2-3 варианта движения
• при выходе из флета 1, с указанием точки разворота на противоположный вариант тренда

Подробности на Академии Masterforex-V

• по классике ставится за основанием 1-й волны (см. первую методику)
• по ТС МФ - за потенциальной разворотной волной старшего ТФ (т.е. стоп/локк у МФ, как правило, значительно меньше, чем у классиков трейдинга)

Что же лучше для трейдера КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе?

Истина в любом споре всегда по середине. Вопрос не в инструменте (что лучше: рубанок или ножовка для плотника, КРАТКО или СРЕДНЕсрочка для трейдера), а в специалисте, который пользуется данным инструментом

Принципы МФ ответа на поставленный вопрос очень просты:

а) видите условия для зарождающегося мощного тренда

• "позвольте прибыли течь", как учат классики трейдинга, стараясь держать СРЕДНЕсрочную сделку. Причина рекомендаций классиков в том, что СРЕДНЕсрочные тренды не меняются каждые день и неделю, мало того, они имеют множество форм удлинения (см. школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V)
• закрытие сделки лучше производить дробно, фиксируя по частям профит на предполагаемых пиках;
• стоп в безубыток ставится на ту часть сделки, которую вы делаете СРЕДНЕсрочной обычно устанавливается трейдерами на отметке +1 пункт, хотя, при знании ТС МФ ее лучше ставить за ТО МФ (точка отсчета МФ) - уровнем, пробитие которого означает смену направления тренда того же или еще более старшего волнового уровня, чем того, профит по которому вы берете;
• локк лучше стопа, т.к. разворот треда н4 может быть... коррекцией н8, например, флета (4-й волны) д2. Вы уверенны, что разбиретесь в этом вопросе сразу на пике волны? Вам не нужно время понять, что при флете 4-й волны вы сможете вывести в профит обе сделки, а при тренде (например, 3-й волны) закрыть одну из них в убытке на откате нового тренда (подробнее в отдельной главе книги МФ);
• принципы работы на КРАТКО и СРЕДНЕсрочки... практически одинаковы на волновых уровнях КРАТКОсрочки (м1, м2/3, м5, м10... м30/40) те же, что на ВУ СРЕДНЕсрочки (н4, н8, д1, д2/3). Поэтому учиться лучше... на м1 (сильные и слабые стороны ТС поймете фактически моментально)

б) если вы открыли сделку по тренду в середине тренда (как рекомендует Найман) - нет смысла держать СРЕДНЕсрочные сделки: это скальпинг (пипсовка) по тренду.

в) если ситуация на рынке не ясна (куда тренд, какую предполагаемую волну тренда вы хотите взять в профит, где точка отмены ваших расчетов - соответственно там ставится стоп/локк) - будьте вне рынка

г) наиболее сильное движение происходит там и тогда, где его не ожидает большая часть трейдеров в мире

• поэтому великий учит не открывать сделки пока не увидите обман рынка ("если вы не видите жертв рынка, значит жертвой станете вы"). Разумеется, Баффет торгует ДОЛГОсрочные тренды, но принцип торговли равно применим для поиска сильного движения на любые ТФ.

Краткие выводы

1. Успех трейдера зависит не от КРАТКО, СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочной торговли, а от знания и умения применить то, что миллионам трейдеров и Организатору игры форекс пока не известно
2. На форексе, как и в бизнесе, команды имеют реальные преимущества перед одиночками
3. Прочитать и профессионально научиться чему то - в любой специальности - это разные вещи

Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.

Торгуемые инструменты (торговля на форекс):

Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:

1. Валютная пара GBP/USD.
2. Валютная пара AUD/USD.
3. Валютная пара USD/JPY.
4. Драгоценные металлы: XAU/USD.
5. Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
6. Фьючерсный контракт на натуральный газ.
7. Фьючерсный контракт на кофе.
8. Фьючерсный контракт на пшеницу.

Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.

Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):

Торговля ведется на двух таймфреймах:

• Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
• Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.

При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:

1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);

2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).

3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.

Рабочий день (торговля на форекс):

8:00 – подъем;

9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.

При этом!ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.

21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.

Модели, понятия и определения

Уровни.

Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.

Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.

Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).

Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.

БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.

БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.

В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.

Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть!НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).

Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.

Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.

Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).

Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!

Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75) , то такой уровень будет более сильным.

Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:

Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.

В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.

Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.

Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.

Существует 2 вида ложных пробоев:

• простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
• сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.

Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):

Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.

В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.

Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.

Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.

1. Аккумуляция.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.

Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

2. Дистрибуция.

После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.

Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.

3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.

Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.

Торговые модели и формации.

1. Отбой от уровня.

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Расчет позиции при отбое от уровня.

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.

Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.

При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.

Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.

Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).

Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:

1. Отбой от сильного исторического уровня.

2. Отбой от сильного зеркального уровня.

3. Отбои от границ канала.

Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.

2. Пробой уровня.

Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:

• происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
• пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня:

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:

1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):

2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:

3. Ложные пробои.

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:

• определяем важные критические уровни;
• ждем пробоя этого уровня;
• на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.

Расчет позиции при ложном пробое:

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Рассмотрим формации для ложного пробоя:

1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:

2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.

Риск-менеджмент.

При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.

!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.

Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.

Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.

Отчетность.

После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).

Цели и ожидания.

Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ! , а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.

Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.

Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.

Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.

Среднесрочная торговля требует от трейдера значительно меньше времени, чем внутридневная торговля при сопоставимых уровнях чистой прибыли.

Среднесрочная торговля. Основные принципы

Далеко не все начинающие трейдеры в состоянии по достоинству оценить все плюсы среднесрочной торговли. Практика показывает, что все новички на Форекс считают, что размер прибыли напрямую зависит от количества заключаемых сделок. По этой причине они отдают предпочтение разнообразным скальпинг-стратегиям, создавая в течение дня множество сделок, планируя получить с них до 15 пипсов прибыли. В конечном итоге большинство трейдеров понимают, что большая часть заключенных сделок не приносит прибыли, что вызывает огромное количество негативных эмоций, не говоря уже о затратах времени.

Только после накопления достаточного опыта трейдер решает остановить свой выбор на более спокойной среднесрочной торговле.

Для ведения среднесрочной торговли необходимо иметь торговый счет в размере от тысячи долларов, чтобы у вас была возможность переждать просадки при их возникновении. Если вы не обладаете необходимым количеством свободных денежных средств, то для ведения среднесрочных торгов можете использовать центовый счет. Для работы с центом счетом достаточно иметь торговый депозит в размере от ста долларов.

Практика показывает, что среднесрочная торговля дает возможность трейдеру не только получать стабильную прибыль, но и развивать глобальное мышление, которое пригодится ему для того, чтобы стать действительно успешным трейдером. Так трейдер сможет освоить правила и самодисциплины. В отличие от скальпинга среднесрочная торговля не требует от трейдера бороться за каждый пипс, так как при этом методе ведения торгов Тейк-Профит необходимо устанавливать на расстоянии, как минимум, ста пунктов, от точки создания ордера.

Так как трейдеру нет нужно спешить, у него есть довольно много времени для того, чтобы выполнить тщательный анализ ситуации на рынке, а также разработать полноценный торговый план. Это позволяет максимально точно выбрать момент для вхождения в рынок, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере получаемой прибыли.

При ведении среднесрочных торгов следует помнить, что позиции будут оставаться открытыми в течение нескольких суток. Учитывая то, что ситуация на Форекс может поменяться в любую минуту, трейдеру необходимо максимально точно прогнозировать направление тренда. Точный прогноз позволит грамотно выбрать место для установки уровней Take-Profit и Stop-Loss.

Исторически так сложилось, что среднесрочной торговле обычно отдают предпочтения опытные спекулянты, которые могут похвастаться крупным размером торгового депозита. Для того чтобы успешно вести торги в среднесрочном периоде, трейдеру достаточно уделять валютному рынку не более одного часа в день.

Успешные трейдеры Форекс считают наиболее привлекательным видом ведения торгов именно среднесрочную торговлю, так как она сочетает в себе высокий уровень доходности и умеренные риски. Также стоит отметить, что некоторые компании-брокеры запрещают трейдерам использовать разнообразные скальпинг-стратегии, но при этом они не запрещают среднесрочную торговлю, которая по уровню чистой прибыли сопоставима с дейтрейдингом.

Положительные стороны среднесрочной торговли

Среднесрочная торговля обладает огромным количеством преимуществ, главными среди которых являются следующие:

• Всего одна успешная сделка может принести хороший доход.
• Экономия личного времени. Для ведения среднесрочной торговли трейдеру необходимо всего пару раз зайти на рынок, чтобы оценить текущую обстановку.
• Нет необходимости использовать большое количество индикаторов, достаточно просто выявить текущую тенденцию на рынке.
• Можно вести торги сразу на нескольких валютных парах.

Минусы среднесрочной торговли

Как и у любого другого метода ведения торгов у среднесрочной торговли есть свои минусы:

• Для того чтобы вести торги одновременно на двух или трех валютных парах необходимо иметь большой торговый депозит в связи с возможными просадками.
• Именно из-за просадок лучше всего не использовать большое кредитное плечо.
• При переносе ордеров на следующий день компания-брокер начисляет , которые чаще всего имеет отрицательное значение. Именно поэтому при ведении среднесрочной торговли должное внимание необходимо уделять свопу.

В связи с тем, что сильный тренд, как правило, длится несколько дней, то всего с одного ордера трейдер может неплохо заработать, как собственно и потерять, но зато ему не нужно круглыми сутками сидеть перед монитором и отслеживать ежеминутные колебания ценового уровня.

К среднесрочной торговли трейдеры приходят не сразу, так как многие новички, желая получить сиюминутно прибыль, обжигаются на скальпинге. Многие тренируются на долгосрочной торговле, а только после замечают среднесрочную торговлю.

Чтобы стать успешным среднесрочным трейдером, необходимо освоить фундаментальный и технический анализ, на что потребуется потратить не мало времени. Опытные трейдеры советуют начинать среднесрочную торговлю с минимального депозита в 100 долларов на центовом счете.

Среднесрочная торговля приучает к дисциплине и обширному анализу. Трейдеру не нужно впопыхах ловить каждое движение ценового уровня, как это делают скальперы, что позволяет в спокойной обстановки провести анализ и правильно открыть ордер.

Многие успешные трейдеры ведут именно среднесрочную торговлю, так как считают ее наиболее удобной. Попробуйте и вы свои силы в среднесрочной торговле, возможно, что вы найдете свою нишу на рынке Форекс.