Индикатор MFI и его использование в стратегиях форекс. Индекс денежных потоков (Money Flow Index)

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной . Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

1. TP = (Max + Min + Close) / 3
   TP — типичная цена
   Max — максимум бара/свечи
   Min — минимум бара/свечи
   Close — цена закрытия бара/свечи
2. RMF = TP * Vol
   RMF — сырой денежный поток
   Vol — объем соответствующего бара/свечи
3. MFR = PMF / NMF
   MFR — отношение денежного потока
   PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
   NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
   MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI - применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

Индикатор Money Flow Index представляет собой осциллятор, сравнивающий положительные и отрицательные движения денежных средств по активу за выбранный период. Этот индикатор во многом напоминает осциллятор RSI, но с существенным отличием — Money Flow Index учитывает еще и объем торгов, то есть связывает понятие цены с денежными средствами, образовавшими текущую цену. В торговом терминале QUIK индикатор Money Flow Index обычно отображается в новой области снизу графика цены и представляет собой кривую красную линию, пересекающую уровни 20 и 80 — уровни перепроданности и перекупленности (п/п).

Рис. 1. Отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Money Flow Index

В своем построении Money Flow Index использует понятие типичной цены (Typical price) — частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Считается, что типичная цена дает более полную характеристику процесса, происходящего с инструментом, чем цена закрытия. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.

Money Flow(i) = Tp(i)*Volume(i), где Money Flow(i) — величина денежного потока за период, Tp(i) — типичная цена за период, Volume(i) — объем торгов за период.

Следующий шаг — отнесение текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же типичная цена меньше — значение денежного потока приписывается к отрицательному.

На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.

Money Ratio = ∑(Positive Money Flow(i))/∑(Negative Money Flow(i)).

Финальный этап вычисления индикатора — вычисление непосредственно Money Flow Index как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.

Money Flow Index = 100 - (100/(1+Money Ratio).

Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях — даже опережающим.

Если актив растет в текущем периоде, то к значению положительного денежного потока прибавляется произведение типичной цены периода на объем торгов, и значение Money Flow Index увеличивается.

Если же цена актива снижается, то к значению отрицательного денежного потока прибавляется произведение типичной цены на объем торгов, и значение Money Flow Index снижается.

Торговые сигналы индикатора Money Flow Index

Подобно индикатору RSI, Money Flow Index подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон п/п, дивергенция и образование фигур.

Так как Money Flow Index — это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен «залипнуть» в соответствующей зоне п/п.

Следовательно, этот индикатор нуждается в трендовом фильтре — трендовом индикаторе. Как пример — система индикаторов Bollinger Bands и Money Flow Index. Bollinger Bands будет выполнять роль указателя тренда, показывая тенденцию наклоном своей средней линии и фильтруя показатели Money Flow Index (только покупки при растущей средней линии Bollinger Bands и только продажи — при снижающейся). Сделка совершается в момент изменения наклона средней линии трендового индикатора, либо когда цена доходит до линий границ Боллинджера — при условии, что в это время происходит выход из зон п/п по индикатору Money Flow Index. Стоп-приказы выставляются за локальными экстремумами. А фиксация прибыли осуществляется при смене направления средней линии Bollinger Bands.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикаторам Money Flow Index и Bollinger Bands

Самый сильный сигнал к совершению сделок дает индикатор Money Flow Index, образуя дивергенцию с ценой. Так называется ситуация, когда в рамках текущего тренда цена образует новый экстремум, который не дублируется экстремумами индикатора. Этот сигнал носит несколько опережающий характер. Сделка совершается при выходе линии индикатора Money Flow Index из зон п/п с выставлением стоп-приказа за последним локальным экстремумом.

Рис. 3. Сигнал на совершение сделок по индикатору Money Flow Index при дивергенции с ценой

Индикатор Money Flow Index так же, как и цена, может быть подвержен классическому техническому анализу. Кроме того, он может так же образовывать тренды и фигуры, причем иногда даже опережая цену на несколько периодов. Сделки совершаются при пробитии линий индикатора своей трендовой линией после разворотных фигур с размещением защитной остановки за последним локальным экстремумом.

Рис. 4. Сигнал на совершение сделки по индикатору Money Flow Index при образовании фигуры «Голова и плечи».

Отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK

Для того чтобы вывести индикатор Money Flow Index, необходимо в окне графика цены нажать клавишу Insert. Затем в появившемся окне «Добавление графика» следует из списка индикаторов, доступных в QUIK, выбрать Money Flow Index. После чего следует нажать клавишу «Добавить».

Рис. 5. Выбор индикатора Money Flow Index из списка окна «Добавление графика»

По выполнении указанных действий в окно графика актива ниже ценовой области добавится новая область, в которой будет находиться кривая красная линия индикатора Money Flow Index, а также две параллельные синие линии — уровни 20 и 80 — границы зон перекупленности/перепроданности. В базовом варианте индикатор представлен с периодом расчета, равным 3.

Рис. 6. Базовое отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK

Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Затем в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» следует выбрать область с индикатором Money Flow Index. Далее необходимо перейти во вкладку «Свойства», где можно изменять цветовые настройки индикатора в поле «Цвет линии», выбирая интересующий цвет и толщину линии.

Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Money Flow Index

Для редактирования периода расчета индикатора Money Flow Index следует кликнуть по вкладке «Параметры» и в поле «Количество периодов» указать искомое значение. Значение по умолчанию равно 3, но нередко для поиска менее частых, но более верных сигналов используется параметр 14. Чтобы изменения вступили в силу, следует нажать на клавишу «ОК».

Рис. 8. Редактирование параметров расчета индикатора Money Flow Index

Вывод

Индикатор Money Flow Index — это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI. Ознакомились с описанием индикатора Money Flow Index, но по-прежнему остались вопросы? Регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер », чтобы получать полезную информацию из первых рук! Поможем разобраться во всех нюансах, расскажем, как получать прибыль из сигналов индикатора и строить собственные стратегии на основании Money Flow Index.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляю Вам индикатор BW MFI (Market Facilitation Index, с англ. Индекс Облегчения Рынка), разработанный Биллом Вильямсом. На страницах своего блога я уже рассмотрел большинство его индикаторов, в конце поста на них будут приведены ссылки.

Итак, расчет индикатора BW MFI довольно простой (кстати, приставка BW – это инициалы автора, дабы не путать его с другим индикатором ), рассчитывается разность между самой высокой ценой бара и самой низкой, затем полученное значение делится на тиковый объем той же самой свечи:

BW MFI (i) = (High (i) – Low (i))/Volume (i);

Индикатор строится виде гистограммы в нижней части графика.

BW MFI является стандартным для терминала mt4 («Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Market Facilitation Index»). Запустим его:

В индикаторе не предусмотрены изменения каких-либо настроек, кроме как стилей гистограмм. Это и понятно из его формулы, расчет идет только по текущему бару, и дальнейшее сравнение идет только с предыдущем баром.

Значение гистограмм:

1. Если объем и полученое значение индикатора BW MFI (i) последнего бара больше, чем на предыдущем:

Volume (i) > Volume (i-1);

BW MFI (i) > BW MFI (i-1)

То гистограмма растет и она зеленого цвета. Это означает, что крупные игроки входят в рынок, следуем их примеру и открываем позиции в направлении движения бара.

2. Если наоборот, объем и BW MFI последнего бара меньше, чем на предыдущем, то гистограмма коричневого цвета (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем движение цены). Советую лезть на забор (вне рынка), если открыты сделки можно подумать о их закрытии или же переводим в безубыток.

3. Если ВW MFI растет на небольших объемах, то есть значение индикатора на последнем баре больше, чем на предыдущем, а значение объема меньше, то гистограмма голубого цвета (крупные игроки вне рынка, цена движется по инерции за счет мелких спекулянтов).

4. Если текущее значение индикатора меньше, чем на предыдущем баре, а объем вырос, то гистограмма розового цвета (идет борьба между покупателями и продавцами и неизвестно куда двинется цена вверх или вниз).

Оставайтесь в этом случае также вне рынка, нужно дождаться закрытия бара и смотреть куда двинется цена, Билл Вильямс называл такой бар «Приседающим». Если на последующих барах растет объем и BW MFI (гистограмма зеленого цвета), входим в рынок в сторону движения цены.

Вот, собственно и весь индикатор.

Я индикатором BW MFI вообще не пользуюсь, так как считаю, что для сравнения объема и значений индикатора одного бара к сожалению недостаточно. Но я вас не отговариваю, возможно, вы сработаетесь и найдете в нем свою изюминку, хотя, пожалуй, нет… не найдете вы в нем ничего. До свидания.

Привет всем, несказанно рад снова видеть вас на страницах моего сайта. Меня зовут Александр и я продолжаю наполнять свой блог валютного трейдера . Как вы уже успели догадаться, в сегодняшней статье, расскажу про скальпинговую торговую стратегию, основанную на сигналах индикатора BW MFI.

Описание торговой стратегии

Начну с самого начала и процитирую заявленные автором правила.

Первое, что необходимо сделать, это прикрепить к графику индикатор Билла Вильямса BW MFI и оставить активным только зеленый столбец, указывающий что и MFI и объем растут вверх. Для остальных столбцов, отменяем цвет устанавливая показатель NONE . Больше ничего трогать не следует.

Учитывая то, что стратегия разрабатывалась для скальперов, активируем 5-ти минутку и начинаем работу.

Сигналом к открытию сделки, является появление зеленого столбика MFI. Как только это условие выполнено, смотрим на какой свече (бычья или медвежья) MFI подал сигнал. Если сигнал получен на медвежьей свече, следует продавать, если на бычьей, покупать.

Ордер открываем сразу же. StopLoss устанавливаем за минимумом / максимумом сигнальной свечи, тем самым ограничиваем убытки . TakeProfit`а, как такового нет, следует использовать TrailingStop или закрытие ордера в ручную.

Вот такие элементарные правила, которые по заверению автора, работают на всех валютных парах.

Не стану вас томить и поделюсь своими впечатлениями. Прочитав описание, я тот час решил проверить ее в деле. Открыл демо счет, отобрал себе список валютных пар, в который вошли:

• EURUSD;
• USDCAD;
• GBPUSD;
• USDJPY;
• и AUDUSD,

в общем мажоров и начал открывать сделки, согласно приведенным правилам.

Так получилось, что на тестирование стратегии, мне получилось уделить 40 минут вечернего времени, дальше дети, жена, одним словом не до торговли было. Полученные результаты, оказались очень даже сносными и многообещающими (ниже привожу скрин своих сделок), но все прибыльные сделки закончились с наступлением нового, торгового дня.

Открыв, на следующее утро, терминал, первым делом решил уделить еще немного времени тестированию новой стратегии. На все про все, ушло примерно час, полтора. Итог? В итоге хорошенький такой минус.

Много у меня было вопрос. Почему так произошло? Может не правильно была выбрана торговая сессия? Может автор что-то не договорил? Может все таки стоит торговать какие то определенные валютные пары? Я начал копаться, стараясь отсеять убыточные сделки, выискивая правильные фильтры.

Размышления по модернизации стратегии

Для начала решил использовать скользящие средние (MA). Вроде как они указывают направление текущей тенденции, вот и буду торговать только в сторону MA.

Эксперимент особого результата не дал.

Следующим фильтром стал индикатор MACD в связке со Stochastic`ом.

Я частенько использую подобный набор, идея здесь такая, если MACD оказывается выше нулевой линии, а Stochastic залезает в зону перекупленности, то возникает потенциал движения цены вниз, соответственно в обратную сторону. Аналогичный способ был предложен в стратегии Торговая стратегия на основе индикаторов CCI + MACD .

Выходит, если показатели вышеупомянутого набора индикаторов смотрят вниз, да еще MFI дает сигнал в Short, то этот сигнал должен работать чуть ли не на 100%.

Идея хорошая и показатели реально улучшились, но оказалось, была взята в разработку скальперская стратегия, а после нововведений, стратегия стала внутридневной. Я решил продолжить эксперименты.

Все что применял, говорить не стану, слишком это долго, да и думаю не всем интересно, но все же пришел к выводу, что что то я делаю не так. Как то по другому должна работать скальперская стратегия, нежели пытаюсь сделать я.

Пытаясь отыскать аналоги рассматриваемой стратегии, я наткнулся на очередную заметку об индикаторе BW MFI.

Друзья мои, прежде чем использовать какой бы то ни было индикатор, 100 раз перечитайте и проанализируйте, как именно он работает и что именно он отображает.

В свое время я изучал практически все индикаторы, которые входя в состав терминала MT4, но видимо частично подзабыл нюансы. В одной из ближайших статей, постараюсь подробно расписать как рассчитывается MFI и какие он подает сигналы, здесь же скажу только то, что нужно.

Повторюсь, нам нужен всего ли один сигнал, когда индикатор MFI рисует зеленый столбик, который указывает на увеличивающийся объем и увеличивающий MFI, что в совокупности говорит, об поддержании объемом движения в свече. Логика присутствует, если свеча растет и объем увеличивается, значит игрокам интересен этот рост и можно присоединиться к нему.

Одним из условия для появления зеленого столбца, иначе говоря нашего сигнала к действию, служит увеличивающийся объем. Для наглядности, в chart`е, отобразил оба индикатора (MFI и Volumes) и начал сравнивать.

В приведенном скрине, вы видите сами, что условие для зеленого столбика выполнены, объем увеличился, но так ли он явно увеличился, чтобы об этом говорить, и внушает ли нам доверия свечка, на которой был получен сигнал?

Лично меня это настораживает. Объем увеличился по сравнению с предыдущей свечой, но всего на пару тиков, что не может служить подтверждением поддержания объемом зарождающегося движения, да и свечка больше напоминает свечную комбинацию Молот, а это сигнал к развороту, а не продолжению.

Обдумывая все выше сказанное, я пришел к выводу, что самым идеальным фильтром, будет являться визуальное определение сигнальной свечи и двойной сигнал полученный от MFI и Volumes.

Объясню. Неопределенный сигнал, нас не должен устраивает. Нам нужен взрыв!

Если в предыдущей свече объем был 900 тиков, а в нынешней 920 тиков, то это не взрыв. Всякое может быть, к примеру, тики потерялись пока шли от сервера в наш терминал, или то что не получилось реализовать в прошлой свече, реализовали в нынешней, вариантов много и нам не нужно гадать что да как.

А вот если в предыдущей свече было 900 тиков, а в нынешней 2 000 тиков, да еще свеча без явных теней, то здесь ситуация показательная.

В связи с этим, предлагаю свои правила определения сигнала на вход в позицию.

Модернизированная скальперская торговая стратегия основанная на BW MFI

Сигналом для открытия сделки, оставляем зеленый, сигнальный столбик от индикатора MFI, дальше нужно обнаружить, явно увеличенный объем по индикатору Volumes и однонаправленный ход сигнальной свечи.

Ниже привожу несколько классных примеров.

Сделка по австралийскому доллару с потенциалом в более 20 пп.

Сделка по евродоллару с потенциалом в более 70 пп.

Сделка по фунту с потенциалом в более 80 пп.

Но не думайте что все так просто. Даже самые лучшие сигналы, могут быть убыточными и вот тому, самое что ни на есть, подтверждение.

Убыточная сделка по евродоллару.

Заключение

Вот пожалуй и все. Давайте подытожим все выше сказанное и еще раз повторим правила.

• MFI должен подать сигнал (MFI вверх, объем вверх);
• Индикатор Volumes: объем сигнальной свечи должен быть явно больше, предыдущей;
• Сигнальная свеча должна быть однонаправленной;
• StopLoss устанавливаем ниже / выше сигнальной свечи;
• Закрываем позицию руками или при помощи TralingStop;
• Стратегия работает на всех валютных парах.

В стратегии достаточное количество плюсов, но есть и минусы. Одним из явных минусов, надо отметить, выбор валютных пар с слишком большим спредом.

Торгуя скальпинг, трейдер должен осознавать, что разворот может случиться в любую минут и к этому моменту, позиция как минимум должна быть уже в плюсе. А как это сделать, если спред в валютной паре достигает 6, а то и 10 пунктов, да и к тому же, существуют задержки между трейдером и брокером?

Я гонял рассматриваемую стратегию в терминале от RoboForex. Меня впечатляет скорость исполнения, да и спреды одни из самых низких (EURUSD - 2 пп, GBPUSD - 3 пп). Вы можете найти и других, единственное вы должны понимать:

Чем быстрее скорость исполнения заявки, чем ниже спред, тем лучше для трейдера.

Я не могу сказать, что стратегия готова к продаже, это грааль и тд, и тп. Безусловно, она сыровата и есть над чем подумать. К примеру, в какое время лучше торговать?, какие применить правила управления капиталом? и многое другое, но то что в ней что то есть, это видно невооруженным взглядом.

Изучайте материал, пользуйтесь и жду от вас в комментариях своих мыслей по поводу доработок.

Надеюсь статья окажется полезной, информативной и вы многое подчеркнете из нее. Я же прощаюсь с вами до новых статей. Пока.

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!