Индекс облегчения рынка (MFI). Индикатор Money Flow Index точно определяет торговый объем

И снова мой пламенный привет всем читателям этого замечательного сайта и многоуважаемым гостям, которые пребывают в поиске информации. Сегодня у нас на поверку дня достаточно интересная тема, а именно, мы с вами рассмотрим индикатор MFI Билла Вильямса. На мой субъективный взгляд, этот инструмент во многом интересен и он достоин внимание с нашей стороны.

MFI или как еще его называют, Market Facilitation Index является творением Билла Вильямса, которое наделало в свое время много шума.
п
На сегодняшний день отмечу, что данный инструмент применяется достаточно редко. Но, на мой субъективный взгляд, данная тенденция основана ни в коем разе не на том, что этот индикатор бесполезен. Просто многие трейдеры понятия не имеют, как использовать этот инструмент.

В рамках данной статьи я ставлю перед собой единую и основную задачу! Четко и доходчиво объяснить вам процесс использования данного индикатора. Чем по своей сути данный индикатор уникален и примечателен? Впервые про него стало известно из и сам по себе данный индикатор стал некой попыткой со стороны самого автора наиболее четко и грамотно описать сочетание объема и цены. Вспоминаем , могут пригодиться.

Билл четко придерживался той концепции, что именно является двигателем для цены, осмелюсь сказать, что она так полагал далеко не зря. Тут стоит четко понимать, что приложенный объем является топливом для рынка, чем крупнее объемы в ту или иную сторону, тем более акцентированным будет и само движение рынка.

Мы имеем следующую формулу, по которой данный индикатор рассчитывается: MFI = (High-Low)/VOLUME.

То есть, мы должны изначально отнять от максимальной цены минимальную и получившееся значение разделить на показатель объема.

В целом, посредством этого мы можем четко понимать, насколько то или иное движение продуктивно в данный момент. Давайте разберем, что здесь имеется ввиду под термином продуктивность? Продуктивный рынок – это априори высоколиквидный рынок, где ведут активные действия все участники рынка, начиная от мелких и заканчивая крупными игроками. Если у покупателей или продавцов пропадает желание вкладываться в определенное движение, то снижается и объем, следовательно, прицепом снижается и продуктивность самого рынка.

Скачать

Давайте судить логически, представьте себе, что покупатели видят простор для дальнейшего роста цены актива и активно вкладываются в покупки, соответственно, под действием объема цена будет активным образом расти. Но вдруг наступает момент, что покупатели решают, якобы, сейчас цена уже необоснованно высока. Соответственно, они перестают вкладывать денежный объем в это движение.

В рамках подобных условий будет логичным предположить, что ввиду отсутствия денежного объема текущее движением потеряет поддержку, и уже под гнетом продавцов ожидать роста цены актива не придется.

По мнению Билла Вильямса, если в рынке отсутствует крупные объем, значит, на текущий момент рынок непродуктивен.

Особенно наглядно это можно наблюдать в те моменты, когда цена движется в консолидации, когда не хватает объема, чтобы сдвинуть тенденцию в ту или иную сторону. Говоря конкретно об MFI, стоит понимать, что перед нами некий помощник, который может дать четкое понимание того, насколько сильное или слабое состояние у рынка на данный момент.

Этот инструмент одинаково хорошо можно использовать на всех . Опять же, здесь все будет конкретно зависеть от условий вашей торговой системы, давать каких-то прямых рекомендаций тут нет никакого смысла.

Смотреть

Многие начинающие трейдеры не совсем понимают как интерпретировать все эти разноцветные столбики гистограммы индикатора. Соответственно, теперь самое время немного поговорить о том, какие сигналы дает нам представленный инструмент.

Сделки и сигналы

В целом, гистограмма индикатора окрашивается в четыре цвета и каждый что-то обозначает. Давайте поговорим с вами детальнее!

Зеленая гистограмма. Этот момент указывает нам на то, что в условиях рынка развивается сильный и активный тренд. В данном случае, наиболее рациональным действием будет открытие сделок только в сторону тренда, а от контртрендовой торговли лучше вовсе отказаться, дабы не нахватать серьезных убытков.

Появление данного столбика будет указывать нам на три концептуально важных темы: в рынке появляется все больше новых участников, все сделки преимущественно открыты в сторону тренда, тренд набирает скорость.

Коричневая гистограмма. В данном случае можно судить о том, что тренд теряет свою силу, так как участники рынка начинают закрывать позиции в сторону тренда и начинают искать новые возможности для входа. В данном случае, объемы начинают снижаться. Сравниваем инструмент с , который можно со страницы по ссылке.

Синяя гистограмма. В данном случае, трендовое движение ввиду неких причин не поддерживается со стороны объема. Это признак того, что средние игроки пытаются установить контроль за рыночным движением (брокеры и дилеры), но какого-то явного интереса со стороны участников рынка к данному движению попросту нет.

Очень часто подобные манипуляции пугают толпу и они начинают закрывать свои текущие позиции, открывая новые в сторону заведомо ложного движения. Как раз на этом и будет ловить толпу.

Розовая гистограмма. В данном случае, объемы будут не такими высокими, а сама цена будет постепенно входить в некий коридор. Тут у нас будет только два концептуальных варианта: либо текущее движение наберет силы и продолжится, либо его никто не будет поддерживать и оно развернется.

Тут у нас имеется некий ценовой уровень, возле которого консолидировалась цена. В целом, был намек на то, что может состояться прорыв этой планки. Но тут мы видим крупные синие показание со стороны индикатора MFI. Это явилось показанием того, что данное движение никто не поддерживает, соответственно, можно ожидать отскока цены от данного уровня. Как итог, цена действительно двинулась вниз.

А вот пример использования работы без уровней. Тут нужно сосредоточиться на баре, когда он сравнительно надолго позеленел, следует входит в сторону тенденции, существует хорошая вероятность, что тенденция продолжится, как на этих пятничных NFP.

Для анализа показаний индикатора был использован код MQL, а также подробное описание. Так получилась инструкция, как инструментом пользоваться, так сказать стратегия вырисовалась. Не забудьте скачать индикатор.

Выводы

В целом, перед нами очень интересный индикатор, но применять его на практике далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. MFI во многом недооценен трейдерами, но очень зря. В умелых руках он может стать достойным оружием в борьбе за прибыль.

Осциллятор Money Flow Index считается одним из лучших инструментов для оценки рыночной активности. Этот индикатор рассчитывает интенсивность покупок и продаж и отображает полученные значения в виде динамической линии, которая колеблется в пределах между границами 0 и 100. В силу своей простоты и эффективности MFI индикатор успешно применяется для поиска точек входа при торговле бинарными опционами. Рассмотрим более подробно описание этого аналитического инструмента.

Как читать показания индикатора?

По принципу работы индикатор BW MFI мало отличается от других осцилляторов , применяемых для анализа рынков. Если его сигнальная линия находится в нейтральной зоне (между 20 и 80), то на рынке сохраняется равновесие между сделками на покупку и на продажу. Когда она входит в нижнюю зону (под уровень 20), финансовый актив становится перепроданным. Наиболее вероятный исход событий после появления этого сигнала — разворот цены вверх. В такие моменты трейдеры активно покупают бинарные опционы CALL .

Пересечение верхней критической границы (отметка 80 в поле индикатора Money Flow Index) сигнализирует о том, что финансовый инструмент перекуплен и вскоре котировки поменяют направление на противоположное. При перекупленности трейдеры открывают короткие позиции и покупают опционы PUT .

Примеры этих сигналов обозначены желтыми участками на вышеприведенном скриншоте. Как видим, сигналы неплохо отрабатываются, и открытые по ним торговые сделки чаще всего оказываются удачными.

Дивергенция Money Flow Index

Индекс денежного потока Билла Вильямса позволяет с большой точностью определять моменты разворота котировок. С его помощью можно вовремя заметить ослабление текущего тренда и удачно войти в рынок. Помимо сигналов перекупленности и перепроданности для этого можно использовать сигнал дивергенции. Суть его такова: если график цены и линия индикатора расходятся, то в ближайшее время состоится смена рыночной тенденции. Открывать контртрендовые сделки можно лишь тогда, когда на графике и в поле индикатора сформированы по два последовательных экстремума , но линии, соединяющие их, направлены в разные стороны.

Наглядный пример торговли по сигналам дивергенции показан ниже. Желтыми участками выделены зоны, в которых можно открывать сделки на покупку опционов PUT. Синими галочками обозначены моменты, в которых сделки закрываются.

Как видим, время экспирации желательно устанавливать так, чтобы оно было равно 3-5 периодам. Иными словами, сделки, открытые по дивергенции индикатора Money Flow Index на таймфрейме Н1, должны закрываться спустя 3-5 часов. Дело в том, что такие сигналы отрабатываются достаточно быстро. И если Вы опоздаете со входом, или же установите слишком большое время экспирации, то сделки могут закрыться не в момент отработки дивергенции, а уже после того, как сигнал станет неактуальным.

Оптимальные условия торговли по индикатору MFI

Чтобы эффективно использовать в торговле индекс Билла Вильямса, следует соблюдать такие условия:

1. Рабочий таймфрейм — не ниже Н1. На средних и крупных интервалах индекс Билла Вильямса дает намного более надежные сигналы, чем на мелких таймфреймах (М1, М5 и др.). Поэтому если для Вас важно не количество сгенерированных сигналов, а их качество, стоит запастись терпением и работать с часовыми, 4-часовыми или дневными графиками. Несмотря на то, что точек входа по индикатору Money Flow Index станет намного меньше, чем при работе с «пятиминутками», зато Вы сможете существенно снизить риски.
2. Критические зоны можно сужать, но не расширять. Если Вы вместо значений 20 и 80 укажете 10 и 90 в настройках индикатора Money Flow Index, это не приведет к ухудшению результатов торговли. Наоборот, количество удачных сделок заметно увеличится. Если же Вы расширите критические зоны и укажете, например, значения 30 и 70 (или что еще хуже — 40 и 60), от этого возрастет количество ложных сигналов.
3. Индекс денежного потока можно комбинировать с другими инструментами теханализа (желательно — с трендовыми индикаторами). Например, его можно использовать одновременно со или . Индекс будет показывать активность торгов, а трендовый индикатор — направление и силу тенденции, которая преобладает на рынке в текущий момент.

Если Вы используете в торговле индикатор «Индекс денежного потока», следует безоговорочно соблюдать такие правила манименеджмента:

1. При торговле по сигналам перекупленности или перепроданности, которые выдает индикатор Money Flow Index, сумма каждой ставки должна быть не более 1% от размера депозита .
2. При использовании сигналов дивергенции допустимы риски в 2-3% от суммы депозита, поскольку в таких случаях вероятность успешного исхода торговых сделок будет выше.
3. Если сигналы перепроданности/перекупленности и дивергенции возникают одновременно (например, когда индикатор сигнализирует о расхождении цены и линии MFI, и при этом экстремумы формируются не в нейтральной, а в одной из критических зон), то ставки можно увеличивать до 5% от депозита.

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора MFI

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Money Flow Index (MFI) - это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 - 100.

Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.

Что собой представляет индикатор?

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.

Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.

Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.

Увеличить

На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.

Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.

Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.

На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.

Увеличить

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 - 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Увеличить

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше - положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет - падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

Увеличить

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Увеличить

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

• На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
• На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Увеличить

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Увеличить

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка

Данный индикатор был придуман Биллом Вильямсом и впервые описан им в книге " Торговый хаос". Используется для определения направления ожидания рынка. рассматривает тиковый объём, как важный показатель ожидания рынка в взаимосвязи с движением цены.
Прежде чем рынку совершить какое-либо значимое движение он должен получить хороший объём. Объём это вновь прибывшие на рынок ордера, которые в свою очередь изменяют темп рыночного движения. Другими словами в рынок входят новые игроки, которые своими действиями увеличивают число сделок, которое видно как изменение тикового объёма, что либо усиливает существующую динамику, либо приводит к её перелому.
Индекс облегчения рынка рассчитывается, как разность максимума и минимума, взятого периода, разделенного на объём торгов.
MFI = (High - Low) / Volume
Индекс облегчения позволяет узнать насколько пунктов двигался рынок в течение тика. Это прекрасно описывает эффективность рынка в течении взятого тайма.
В своём индикаторе BW MFI объединил индекс облегчения рынка и тиковый объём. На рынке изменение объёма происходит раньше, чем начнётся новый тренд. А показания MFI указывают, какова реакция рынка на изменение объёма. Это своего рода взгляд изнутри рынка, определение движущей силы, а не просто изучение баровых формаций.
Индикатор BW MFI (Market Facilitation Index) есть практически во всех торговых терминалах, в том числе и в MT- 4.
Описание индикатора.
BW MFI представляет собой гистограмму состоящую из четырёх основных цветов. Значение имеет высота столбиков гистограммы по сравнению с предыдущим и непосредственно цвет столбца.
1) Зеленый (рост FMI; рост объёма)


Рис.1 "Зелёный"
Зелёный –э то сигнал "пробития" или "побега", как выражается сам автор индикатора. Зелёный столбец свидетельствует о трёх моментах:
а) все больше игроков входят в рынок (объём растет)
б) вновь прибывшие игроки открываются в направлении действующего бара.
в) цена набирает скорость (рост MFI)
2) Коричневый (объём падает; MFI падает)


Рис. 2 "Увядающий"
Сам Вильямс называет его " увядающий". Появляется он когда рынок замирает. У игроков пропадает интерес и движение стоит. Часто он возникает на вершине первой волны импульса.
3. Синий (Фальшивый) (объём снижается; FMI растёт)


Рис.3 "Фальшивый"
Эта ситуация когда наблюдается значительное движение без поддержки обьема со стороны трейдеров. При появлении такого сигнала необходимо быть на стороже. Большей долей вероятности такое движение ложно. Появление "фальшивого" после "увядающего", говорит, что маркетмайкеры воспользовавшись ситуацией отсутствия заявок толкают цену по своему усмотрению для того, чтобы выбить стопы. Идёт процесс накопления товарного запаса, который они смогут продавать на следующем росте или покупать при следующем падении.
4. Розовый (" Приседающий")(рост объёма; снижение MFI)
Все движения рынка завершаются "приседающим", причём не обязательно он должен быть последним. Главное чтобы был в числе трёх баров вершины или основания. Это последнее сражение быков и медведей, с большим объёмом покупок и продаж. Пробитие такого бара, как правило указывает о кто победил: покупатели или продавцы. А следовательно сообщает, что тренд продолжается, либо аннулирован.


Рис.4 " Приседающий"

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной . Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

1. TP = (Max + Min + Close) / 3
   TP — типичная цена
   Max — максимум бара/свечи
   Min — минимум бара/свечи
   Close — цена закрытия бара/свечи
2. RMF = TP * Vol
   RMF — сырой денежный поток
   Vol — объем соответствующего бара/свечи
3. MFR = PMF / NMF
   MFR — отношение денежного потока
   PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
   NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
   MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI - применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.