Волатильная пара с медвежьим движением. Волатильность валютных пар – определение, индикаторы, стратегия

Волатильность – один из важнейших параметров, которые нужно учитывать при выборе актива для торговли. Сегодня будем разбираться в том, на что этот параметр влияет, как его оценить и использовать в работе.

Разбираемся в терминах

Под волатильностью валютной пары понимается расстояние, которое проходит цена в единицу времени. Имеет повышенное значение на рынке форекс , ведь прибыль трейдера зависит от того, сколько пунктов в нужном направлении пройдет график. В случае с бинарными опционами расстояние, пройденное графиком, не играет роли.

Тем не менее, косвенно этот параметр все же влияет на размер прибыли. Дело в том, что максимальные проценты выплаты брокеры бинарных опционов устанавливают только на активном рынке.

Этот показатель может рассчитываться любом временном интервале, достаточно просто измерить расстояние между High и Low цены за этот отрезок времени.

На волатильность валютных пар влияют:

• новостной фон – во время выхода новостей первой величины (таких как данные по ВВП, Nonfarm Payrolls и т. д. Особенно сильная реакция наблюдается если опубликованные данные сильно расходятся с тем, чего ожидали эксперты;
• форс-мажор – больше характерен для рынка акций. Например, неожиданное заявление главы компании может привести к обвалу стоимости акций. Как пример можно привести заявление Apple о том, что компания не будет больше сотрудничать с Imagination Technologies привело к падению стоимости акция последней более чем в 2,5 раза. Предугадать это было невозможно;

• время суток – активность распределена неравномерно и пик ее приходится на европейскую и американскую сессии. Во время работы Азии большинство крупных игроков вне рынка, Австралия и Океания не оказывают на рынок практически никакого влияния.

На форекс этот параметр обычно обозначают в пунктах (только не спутайте 4- и 5-значные котировки). Но вам может встретиться и процентное обозначение. Запомните – изменение цены на 1% означает движении в 100 пунктов (по 4-значным котировкам).

Как определить волатильность?

При работе с этим параметром пользуются не точным значением хода на каждой свече, а усредненным его значением. Значение имеет именно то, сколько в среднем график проходит за последние, например, несколько недель.

Расчеты можно проводить вручную, но удобнее воспользоваться онлайн сервисами, рассчитывающими этот показатель автоматически:

• mataf.net – автоматически рассчитывает средний ход графика по часам в течение дня и по дням в течение недели. Период, на котором будут вычисляться средние значения, можно задать в настройках. В нижней части страницы будет отображаться график с исторической волатильностью;

• myfxbook – нужная информация находится в разделе Market – Volatility. Данные выводятся по всем таймфреймам, есть переключатель с пунктов на проценты, а также возможность отфильтровать инструменты с небольшим ходом цены;

• на ru.investing.com есть свой калькулятор. Работает так же, как и 2 предыдущих. В фильтрах можно задать нужный период для расчета, просмотреть график изменения этого показателя на истории.

Из индикаторов отметить можно ATR (Average True Range), его чаще всего используют для расчета уровня стоп-лосса или тейк-профита в тех стратегиях, где эти параметры зависят от хода цены.

Как использовать эту информацию

Неважно, работаете вы с самыми волатильными валютными парами или ход цены невелик, но использовать данные по среднему значению этого показателя нужно.

Это позволяет отфильтровать ряд сигналов с низкой вероятностью отработки.

Предположим, что работа ведется на EUR/USD. Мы знаем, что за день цена проходит примерно 80 пунктов (среднее значение за 10 недель).

В один из дней цена достигает минимума, затем разворачивается и идет в противоположном направлении. Когда она проходит порядка 70-75 пунктов возникает сигнал на заключение сделки в том же направлении. Если опираться на статистику, то такой сигнал бесперспективен по той причине, что график в этот день уже вряд ли продолжит движение в прежнем направлении.

Этот подход работает на всех таймфреймах и поможет отфильтровать ряд сделок с низким потенциалом.

Заключение

Волатильность характеризует ход графика за определенный временной промежуток. Этот параметр помогает подобрать оптимальные для работы активы и в некоторых случаях даже отфильтровать потенциально убыточные сделки. Расчет выполняется без участия трейдера, так что этот показатель можно и даже нужно учитывать в торговле.

Приветствую вас, гости моего блога! Вы, конечно же, слышали легенду, как Джордж Сорос обрушил английский фунт в 1992 году.

Если точнее, он не столько способствовал этому событию, сколько использовал его в своей торговле. А из-за чего происходят колебания валютных курсов, называемые волатильностью, и как быть к этому готовым, об этом наша сегодняшняя тема. Итак, самые волатильные пары форекс.

С точки зрения волатильности, валютные пары можно разделить на несколько групп:

• Традиционно волатильные пары, образуемые
• Экзотические, высокая волатильность которых обычно связана с «тонким» рынком (например, пары с южноафриканским рэндом)
• Обычно спокойные пары, периодически испытывающие влияние чрезвычайных факторов

Первая группа (GBPJPY, GBPCHF) высоколиквидны, они используются в международной торговле и популярны у трейдеров.

Вторая группа пар (EURZAR, GBPMXN) хотя и позволяют, теоретически, получить больший доход, но плохо предсказуемы и имеют спреды, достигающие сотен пунктов. Но на рынке форекс они торгуются редко.

Наконец, третья группа обычно не отличаются рекордной волатильностью. Однако, время от времени благодаря чрезвычайно важным политическим и экономическим событиям, именно они испытывают наибольшие в истории колебания. Для начинающих трейдеров полезной может быть таблица средней дневной волатильности популярных пар, составленная на основе многолетних данных.

Здесь видно, что наибольшие движения происходят во время . Поэтому если до наступления американской сессии средняя дневная волатильность уже исчерпана, вряд ли стоит ожидать продолжения активного движения в том же направлении, если впереди не ожидаются важные новости. Для трейдеров, чья торговая система включает волатильность как фактор, на котором основаны торговые сигналы, можно рекомендовать ресурс myfxbook .

Здесь представлена таблица онлайн значений волатильности, которая рассчитывается по заданному периоду усреднения. Например:

На этом же сайте есть и другая полезная статистика по волатильности.

Факторы высокой волатильности

Факторов, влияющих на волатильность валютных пар, много. В качестве примера можно привести следующие:

• Соотношение учётных ставок центральных банков
• Ликвидность рынка и число активных участников на нём
• Выход новостей, оказывающих влияние на экономику стран-эмитентов
• Интервенции центральных банков

Не все из них могут быть актуальны на данный период времени. Более того, какие-то факторы могут проявляться в редких случаях, из-за чего неопытные трейдеры их зачастую не учитывают. Бывает так, что низковолатильные валютные пары в считанные минуты совершают движения на сотни пунктов.

Особенно резкий всплеск волатильности пар с участием евро и швейцарского франка произошёл 15 января 2015 года, когда центральный банк Швейцарии понизил ставку по депозитам до востребования -0,25% до -0,75% и прекратил интервенции, ранее поддерживавшие нижний уровень пары евро-франк в районе 1.2000.

Некоторое время ЦБ Швейцарии не допускал чрезмерного укрепления франка, что могло бы затруднить внешнеэкономическую деятельность. Однако, когда интервенции стали привычными и на них наживались крупные спекулянты, было решено поступить иначе: прекратить интервенции и ещё более снизить ставку по депозитам во франках.

В результате огромное число инвесторов, считавших франк надёжным убежищем, стали от него избавляться, конвертируя свои валютные запасы в другие валюты, чем создали ажиотаж и панику. В тот день курс пары EURCHF совершил такие скачки (их амплитуда достигала 3500 пунктов), что ряд крупных финансовых организаций оказались банкротами.

Другим примером чрезвычайной волатильности европейских валютных пар стал знаменитый британский . 24 июня 2016 года GBPUSD преодолела приблизительно 1800 пунктов между максимумом и минимумом дня, что явилось абсолютным рекордом для этой пары.

До финансового кризиса 2008—2009 годов традиционно самой волатильной среди кросс-пар мировых резервных валют была GBPJPY. Это объяснялось популярной тогда стратегией carry trade, основанной на разнице Англии и Японии.

Если по фунту ставка достигала 5,75% (летом 2007 года), то по иене она была в интервале от 0 до 0,5%. В период наибольшей разницы между английскими и японскими ставками волатильность пары GBPJPY была такова, что дневные колебания в тысячи пунктов никого не удивляли. По мере углубления «ипотечного» кризиса 2008—2009 годов ставка Банка Англии активно снижалась и сегодня составляет лишь 0,25%, благодаря чему и волатильность GBPJPY уже не та.

Послесловие

Таким образом, говорить о самых волатильных валютных парах нужно в контексте конкретной экономической и политической ситуации. Изменение расстановки сил может в один миг нарушить привычные схемы движения капитала и «спокойные» пары могут удивить своими «качелями» даже опытных трейдеров.

В качестве прогноза можно предположить, что серьёзные потрясения ожидают иену, поскольку Япония вышла в мировые лидеры по соотношению внешнего долга к ВВП, которое уже превысило 400%. В сочетании с медленным экономическим ростом (менее 1% в год) это создаёт огромный риск для устойчивости национальной валюты.

Впрочем, для трейдера важны не абсолютные показатели волатильности валютных пар, а умение учитывать случайные факторы в торговой стратегии. Никто не может сказать, что случится завтра, но правильная система управления рисками и самодисциплина трейдера не допустит катастрофических последствий для депозита, даже если случится дефолт. А как научиться грамотной торговле, инвестированию и учёту рисков, об этом читайте в моём блоге. Подписывайтесь на обновления и получайте оперативную информацию. Всем успехов!

В этой статье мы поговорим о валютных парах, их волатильности и корреляции, а также выборе наиболее приемлемых валютных пар для прибыльной торговли на бирже Форекс.

Под валютной парой следует понимать 2 валюты, которые совместно формируют валютный курс, неотъемлемо являющийся предметом всех торговых операций международной биржи Форекс.

Стандартная запись многих валютных пар имеет определенный порядок, где первой выступает базовая валюта, а затем — валюта котировки.

Базовая или основная валюта, всегда находится в валютной паре именно на 1-м месте и покупается или продается за валюту полной котировки. А в котируемой валюте т.е валюте, находящейся на втором месте в паре, выражается цена первой валюты или — базовой.

Основные или мажорные валютные пары

К основным, или к мажорным парам относятся:

• , обозначение — (€),
• американский доллар, обозначение — ($),
• швейцарский франк, обозначается как — (?),
• фунт стерлингов, обозначение — (?)
• и японская йена (?).

Благодаря которым и образуются на бирже Форекс такие парные валюты как : EUR/USD, кросс пара из GBP/USD, далее USD/JPY, и тому подобные.

Следующими, по степени важности идут канадский $, новозеландский и потом австралийский $. Они формируют пары : USD/CAD, обратная NZD/USD и обратная AUD/USD. Думаю Вы уже заметили, что во всех главных валютных парах фигурирует американский доллар, обозначаемый USD.

Валютные пары, получившие мировое значение

К валютам, формирующим 4 наиболее значимых звена и используемые пары в сфере межбанковской торговли можно причислить:

• EUR/USD,
• обратная JPY/USD,
• обратная GBP/USD,
• и наконец CHF/USD.

Первоочередными факторами, влияющими на курс в какой либо валютной паре, являются экономические обороты этих стран. К примеру, если ВВП одной из стран растет чуть быстрее, относительно другой, то соответственно усиливается позиция валюты данной страны. И наоборот, если другой страны усиливается по отношению первой, то усиливается другая единица валюты в паре.

В то время как Центральный банк одной из стран дает завышенную ставку, многие трейдеры стремятся приобрести эту валюту, поэтому ее позиция начинает укрепляться по отношению к другой. И в обратном порядке, когда Центральный банк другой валюты дает завышенную ставку, в этом случае укрепляется именно вторая валюта.

Волатильность валютных пар

Чтобы выбрать для торговли валютную пару, необходимо учесть несколько моментов. И для начала, надо знать их особенности.
Все валютные пары отличаются своей волатильностью.

Под волатильностью подразумевают — диапазон колебаний какой либо валютной пары, в определенной срок.

Другими словами, каждая валютная пара создает скачки всевозможного размера, что и есть волатильность. В соответствии с этими скачками, одни валютные пары, относят к разряду спокойных, а другие — наоборот.

В частности, парные валюты GBP/JPY и еще GBP/USD создают самую сильную волатильность. Соответственно и для этих валютных пар следует подбирать такую, которая рассчитана на большие диапазоны скачков. К умеренным валютным парам относят EUR/CAD и более спокойная EUR/AUD, еще более умеренные это EUR/USD, тихой пары USD/JPY, далее USD/CHF, и наконец GBP/CHF. Такие пары, как правило по максимуму задействованы в обороте рынка Форекс.

Самыми же спокойными валютными парами считают EUR/CHF, и лидер спокойствия EUR/GBP, так как их колебания в 3-4 раза спокойнее, чем у более волатильных пар.

Валютные пары и их корреляция: как успешно применять данные расчёты в торговле на Форекс?

На Форекс существует взаимосвязь между в валютных парах. Для определения и анализа этой взаимосвязи, часто используют расчет корреляции относительно валютных пар. Умея рассчитывать показатели корреляции необходимых Вам пар валют, можно с успехом применять эти данные в повседневной торговле.

Имея небольшой опыт, совсем несложно отследить причины взаимозависимости интересующих Вас валютных пар рынка Форекс. Возьмем пару GBP/JPY, она является кроссовой валютной парой (кросс курсом) и параллельно ей торгуется некая производная двух парных валют GBP/USD и вторая USD/JPY, отсюда вывод, что пара валют — GBP/JPY непременно останется немного коррелированной к одной из этих пар в некоторые периоды движения рынка.

Однако такие взаимосвязи и корреляция среди валютных пар, происходят не только в вышеприведенном примере. Существуют и такие пары, которым свойственно движение в определенном тандеме, а также разнонаправленные движения. Все эти взаимосвязи — результат еще более сложных явлений.

Корреляция на рынке Форекс — это статистический показатель связи между двух . Показатели корреляции бывают как положительные, так и отрицательные, и в соответствии с этим, коэффициент корреляции содержит значения от -1 до +1.

Первый коэффициент «+1» показывает, что цена 2-х валютных пар на всем протяжении времени двигается строго в одном направлении.
Второй ее коэффициент «-1» показывает, что цена 2-х валютных пар на протяжении всего времени двигается в полностью противоположных направлениях. Поэтому и сам коэффициент корреляции не постоянный, а меняющийся под действием некоторых факторов.

Более того, корреляция будучи равной значением +1 и -1 означает точное соответствие в разнонаправленности и однонаправленности всех ценовых движений анализируемых валютных пар. Эти явления происходят редко, но все же они случаются.

Различают несколько типов корреляций по их мощности:

• самая сильная корреляция (в диапазоне от –0,9 максимально +0,9 до значения –1/+1).
• довольно высокая степень корреляции (от –0,7 варьируясь +0,7 до значения –0,9 и максимально +0,9)
• средняя корреляция (в значении от –0,4/варьируясь +0,4 до значения –0,7 максимум +0,7)
• заниженная корреляция (в значении от –0,2/варьируясь +0,2 до значения –0,4 максимум +0,4)
• и последняя, очень низкая степень корреляции (от 0 до значения –0,2 максимум +0,2)

О валютных парах на Форекс

Что важно при выборе валютной пары?

Торговля с одной парой валют

Многие начинающие трейдеры, при выборе 1-й валютной пары смотрят на некоторые географические показатели. Трейдеры и аналитики из СНГ зачастую выбирают EUR/USD, используя и JPY/USD, и наконец USD/CHF. Сравнительно реже используют менее популярные, к примеру, австралийский $ или же канадский во всевозможных сочетаниях. А как показывает практика такие географические предрассудки не стоит учитывать и тем более выбирать их как торговые инструменты.

Применение в торговле универсальных валютных пар вполне оправдано и может дать положительный эффект в торговле.

На каких валютных парах лучше всего торговать?

Торги на рынке Форекс ведутся круглые сутки, благодаря чему у трейдеров есть возможность в любой удобный для себя момент мониторить рынок и открывать ордера. В ситуациях, когда трейдер использует внутридневную торговлю, то выбор валютной пары следует совершать в зависимости от ее волатильности. Далее я расскажу вам, какие самые волатильные, но для начала давайте определимся, что такое волатильность.

Волатильность валютной пары представляет собой число пунктов, которые цена преодолевает за определенный промежуток времени. Трейдеры могут выявить как среднедневную волатильность, так и отдельный показатель для определенной торговой сессии.

Стоит также помнить, что волатильность зависит от таких факторов, как время суток и географическое положение. К примеру, валютная пара /доллар обладает самой низкой волатильностью в период азиатской сессии, а в этот же момент пара доллар/йена обладает наивысшей волатильностью.

• Валютные пары фунт/франк(Швейцария) и фунт/йен обладают самой высокой волатильностью, которая, как правило, равняется 140 пунктам. При работе с этими валютными парами опытные трейдеры используют специальные стратегии, учитывая их волатильность.
• Такие пары, как доллар/ франк(Швейцария), фунт/доллар, доллар(США)/ доллар(Канада), евро/ доллар и доллар/йена относятся к категории со средней волатильностью. Обычно они в состоянии пройти около ста пунктов в течение одной сессии.
• Пары евро/ фунт, новозеландский доллар(Новая Зеландия)/ доллар(США), доллар(Австралия)/доллар(США), евро/франк(Швейцария), доллар(Австралия)/йена обладают низкой волатильностью, которая в составляет примерно шестьдесят пунктов.

Во время торгов на валютных парах с высокой волатильностью, следует непрерывно следить за рынком, чтобы используемая стратегия была актуальной. Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то самые волатильные пары лучше пока не трогать. Для вас подойдут валютные пары с низкой волатильностью.

Стоит помнить, что в период совпадения сессий в Европе и Америке волатильность валютных пар серьезно увеличивается. Обусловлено это тем, что зарубежные вкладчики осуществляют пересмотр собственных портфелей и для заключения новых сделок конвертируют национальную валюту. То есть, меняют валюту своей страны на американские доллары.

Принимая во внимание волатильность валютных пар и время ее повышения, трейдеры, ведущие внутридневную торговлю, могут выбрать как оптимальное время для открытия ордеров, так и стратегию.

Если вам интересно, какая пара самая волатильная, то здесь все зависит от того, какую торговую сессию вы используете. Ниже вы сможете найти самые волатильные на Форекс в период сессий в Азии, Америке и Европе.

Волатильность валют в период азиатской сессии

Азиатская сессия стартует рано утром по нашему времени. Любители осуществлять торги в период азиатской сессии должны знать, какие пары самые волатильные в этот промежуток времени. Особо активной пары в это время нет. Поэтому графики цен в этот момент чаще всего являются плавными. Самая волатильная валютная пара в это время – фунт/йена. Ее средняя волатильность равняется 110 пунктам. В некоторых случаях может произойти резкий скачок на триста пунктов, а в некоторых случаях она может колебаться в пределах 30 пунктов.

Второе место по этому показателю в период азиатской сессии занимает валютная пара фунт/франк. Как правило, цена этой пары колеблется в пределах 95 пунктов.

Третье место занимает пара доллар/йена, диапазон ее колебания составляет 80 пунктов. За ней идет евро/йена, которая колеблется в пределах 70 пунктов. Стоимость этой валютной пары может резко измениться в результате выхода японских новостей.

Волатильность валют в период американской сессии

Американский рынок функционирует вечером и ночью по нашему времени. Желающих торговать в период американской сессии может заинтересовать, какие самые волатильные валютные пары для этого периода. Тут места в зависимости от волатильности распределились следующим образом:

1. Фунт/франк – это самая волатильная пара во время работы американского рынка.
2. Фунт/йена.
3. Доллар/франк.

Волатильность валют в период европейской сессии

Трейдеры, которые предпочитают торговать во время европейской сессии, которая совпадает с рабочими часами по нашему времени, тоже должны знать, какая валютная пара самая волатильная. Европейская сессия является наиболее динамичной, именно в это время у трейдеров есть прекрасная возможность хорошо заработать на сделках.

В это период фунт/франк — самая волатильная пара Форекс, ее цена колеблется в пределах 150 пунктов. Далее самые волатильные пары на европейской сессии распределились по следующим местам:

1. Фунт/йена – колеблется в пределах 145 пунктов. Самой активной цена этой валютной пары является в период функционирования биржи в Лондоне.
2. Доллар/франк – 118 пунктов. Такие колебания происходят достаточно часто. Главная причина заключается в том, что доллар является не очень стабильной валютой, а франк, наоборот, стабильным.
3. Фунт/доллар колеблется в пределах 113 пунктов. На колебания стоимости влияют такие же факторы, как и в предыдущем случае.
4. Евро/доллар колеблется в пределах 97 пунктов. На этой паре осуществляется больше всего операций, но у нее самая низкая волатильность. Несмотря на это, на этой валютной паре тоже можно неплохо заработать.

Надеюсь, самые волатильные пары на европейской сессии помогут вам в увеличении вашей прибыли. Желаю всем удачи и до новых встреч!