Тиковые объемы измеряем индикатором на валютном рынке. Лучшие индикаторы объёма для МТ4

Торговля в направлении интереса крупных игроков – мечта любого трейдера. Технические методы обработки тиковых объемов помогают видеть отсутствие или наличие внимания рынка к данному активу. На этом принципе и строятся проверенные торговые стратегии, максимально приближенные к реальному рыночному движению.

То что, мы сегодня считаем тиковым объемом Форекс, представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – факт изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.

Но даже при том, что на Форекс нет «реальных» объемов (о них можно почитать здесь ) общие методы анализа VSA () можно использовать и для тиковых объемов. В любом случае, резкий тиковый бросок означает или появление на рынке крупного игрока, или резкий вход консолидированного рыночного объема в определенном направлении, то есть стоит ждать сильного ценового движения.

Среднерочная проверенная торговая стратегия с анализом тиковых объемов по методике TDI+MACD

Торгуем: любые трендовые валютные пары (обычно 2) со стабильной волатильностью (нормальный результат дают EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD – не рекомендуется).

Таймфрейм: для входа – Н1, для удержания позиции – Н4.

Набор индикаторов довольно пестрый, но сигналы довольно наглядные. Покажем установки по умолчанию:

Экспоненциальные скользящие средние работают как трендовые индикаторы. Индикатор тикового объема Better Volume применяется в качестве объемного фильтра. Для входа в сделку «сигнализаторы» TDI должны быть одного цвета. Свеча, под которой все столбцы одного цвета, считается сигнальной.

Важно: Если на индикаторах TDI наблюдаются столбцы разного цвета, то надежность сигнала падает.

Покупка:

• цена должна быть выше EMA(60) и двигаться к EMA(200);
• гистограмма MACD должна быть выше FastEMA и окрашена в зеленый цвет;
• «Сигнализаторы» TDI должны быть зеленого цвета;
• индикатор Better Volume должен быть выше своего мувинга на сигнальной свече.

Продажа:

• цена ниже EMA(60) и движется к EMA(200);
• гистограмма MACD движется ниже FastEMA и окрашена в красный цвет;
• столбцы «сигнализаторов» TDI красного цвета;
• BetterVolume выше своего мувинга на сигнальной свече.

Важно: так как стратегия среднесрочная, то стопы – обязательны!

Стопы ставим или выше/ниже скользящей средней на расстоянии минимум 10-15 пунктов, или за ближней точкой коррекции, или за сигнальной свечей без учета роста объемов. Можно тралить вдоль линии средней. Профит – в зависимости от ваших целей по прибыли, но не менее среднедневного диапазона торгуемого актива.

Данная торговая тактика хорошо фильтруем среднесрочный тренд и позволяет открывать в неделю примерно 3-4 сделки продолжительностью от 2 до 4 дней (в среднем). При разумном манименеджменте (до 3% на сделку) дает стабильную прибыль около 10% в месяц.

Проверенная торговая стратегия на базе VSA – тиковая система SynthVol

Торгуем: любую валютную пару со стабильной волатильностью, а также все мало политизированные инструменты (фьючерсы, индексы).

В стандартном шаблоне много индикаторов, но некоторые их них несут только информационную нагрузку и могут быть отключены без потери эффективности.

Базовый разворотный уровень строится автоматически как уровень цены Лондон+НачалоАмерики прошлого дня, на котором было сосредоточено не менее 75% торгового объема (и выше). Уровни азиатских пар лучше привязывать к открытию Японской сессии (вход самых больших объемов).

Торговыми сигналами считается пробой индикатором MFI(10) границ ключевых зон 25-75 (и разворот после этих уровней), который подтверждается появлением цветного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.

Продажа:

Разворот сверху вниз линии MFI(10) из зоны 75-100 или от средней линии вниз в комплекте с красным тиком на SonicR PVA Vol.

Важно: Чем больше амплитуда тика – тем сильнее сигнал. Если цвет тика на индикаторе MFI(10) не соответствует направлению сделки – надежность такого сигнала резко падает.

Покупка:

Разворот снизу вверх линии MFI(10) из зоны 0-25 или от средней линии вверх в комплекте с зеленым тиком на SonicR PVA Vol.

Стоп рекомендуется на уровне 30-35% от ADR(10), Тейк-профит - 50% от ADR(10).

Система SynthVol воспринимается как проверенная торговая стратегия только на стабильном рынке, поэтому обязательно обращаем внимание на важные новости способные развернуть рынок. Перед, после и во время новостей не входим, открытые сделки контролируем.

Торговля без стопов на периоде выше М15 – противопоказана. Риск держим не более 2-3% на сделку. Для более точного расчета лота в состав системы входит индикатор LotSizeCalculator.

Суть системы – торговля ведется только с ценовыми уровнями, подтвержденными реальным объемом, и вход вместе с крупными сделками. Такие проверенные торговые стратегии обычно позиционируются как многофункциональные (периоды от М5 до Н4) и стабильно работают как на тренде, так и в широком флете. Издержки анализа тиковых объемов – действительно надежных точек входа система дает довольно мало, а на мелких периодах появляется много «ложных» сигналов.

Асимметрия «Быки-Медведи»

Еще один представитель проверенных торговых систем на тиковых объемах строится на оценке рыночной асимметрии, то есть смещение рыночной цены от некоторого «центрального» момента. Чем меньше такое отклонение, тем стабильнее рынок (флет), а торговый интерес для трейдера представляют именно аномальные значения. Их появление означает некоторое сильное воздействие, вызывающее ценовую реакцию и задача индикатора асимметрии SkewnessEViews с помощью статистической оценки дать об этом предварительный сигнал. Процесс торгов на самом деле представляет собой постоянный поиcк баланса между «быками» и «медведями», поэтому для точек наибольшего отклонения используем соответствующий индикатор BearBullBalance.

В индикаторе асимметрии нас будет интересовать только отклонение от центральной линии, желательно – выход линии за границы критических зон, направление линии значения не имеет. При этом цвет гистограммы индикатора BearBullBalance должен совпадать с направлением возможной сделки (кто доминирует, туда и торгуем). Если в течении одного дня на рынке доминируют быки – гистограмма BearBullBalance голубого цвета, если медведи – красного. Если цвет гистограммы серый, то сделку не открываем – ждем, пока рынок определится.

Стопы – за ближайшим локальным экстремумом, тейк-профит – по условиям манименджмента или закрываем при появлении сигнала разворота.

Проверенные торговые стратегии, построенные на фундаментальных рыночных принципах, могут с одинаковым успехом применяться на любом активе, особенно в качестве дополнительной системы контроля при удержании уже открытых сделок.

И в качестве заключения …

В любом случае понимание динамики тиковых объемов поможет лучше «видеть» текущее состояние рынка и правильность своих торговых решений.

Индикатор объема форекс – это один из самых нужных инструментов в торговле на , так как позволяет значительно увеличить точность прогноза дальнейшего движения цены или ее разворота.

Почему важен объем торгов?

Он позволяет определить активность крупных участников рынка, которые оказывают огромное влияние на движение цены.

Обладая информацией об объемах торгов, можно узнать текущее настроение рынка и следовать за “большими деньгами”.

При определении объема на валютном рынке возникают определенные трудности. Это происходит из-за того, что рынок форекс не имеет своего центра (как, например, Нью-Йоркская фондовая биржа), где могла бы быть собрана вся информация об объемах торгов. Он разбросан по всему миру. Поэтому мы не может получить точное значение объемов всех совершаемых сделок.

Хорошая новость заключается в том, что точное значение для успешной торговли нам и не нужно. У нас есть возможность пользоваться данными по относительному объему. Его еще называют тиковым. Он показывает количество изменений цены за единицу времени.

Эти данные можно использовать для определения относительной величины торгового объема, поскольку для того, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик, необходимо купить или продать какое-то количество контрактов. Поэтому о реальном объеме торгов можно судить по тиковому.

Самый простой индикатор тикового объема уже встроен в торговый терминал MetaTrader4. Чтобы получить данные по тиковому объему, выберите необходимый график цены в терминале МТ4, затем откройте вкладку Вставка → Индикаторы → Объёмы → Volumes.

На рисунке ниже показан 30-ти минутный график валютной пары GBP/USD вместе с индикатором Volumes.

При увеличении нового значения тикового объема относительно предыдущего, вертикальный столбик индикатора окрашивается в зеленый цвет, при уменьшении в красный.

На графике видно, что в точках разворота рынка значение тикового объема резко увеличивается.

— один из лучших брокеров с выгодными условиями открытия торгового счета по курсу 1$=35 рублей (акция действует временно) и сервисом качественных, .

— надежный брокер, на рынке с 1998 года, предоставляет высокую скорость срабатывания торговых ордеров, маленький спред.

Лучший индикатор тикового объема Better Volume

Данный индикатор наглядно показывает изменение тикового объема. Он автоматически раскрашивает вертикальные столбики с данными в разные цвета, сравнивая текущий объем и диапазон свечи с предшествующими значениями. В настройках индикатора по умолчанию сравнение происходит по 20-ти последним свечам.

Таким образом, индикатор показывает сигналы, отображающие наличие большого, среднего или малого объема и величину диапазона свечи на валютном графике.

Если столбик с объемом достаточно большой, это означает увеличение активности трейдеров и маркетмейкеров, активно продающих или покупающих валюту. Это может привести к развороту рынка.

Сигналы индикатора Better Volume

• Зеленый цвет – показывает наличие свечи с небольшим диапазоном (спредом) и значительным объемом. Чаще всего возникает в конце трендового движения, когда маркетмейкеры закрывают свои позиции, передавая их обычным трейдерам, а так же во время взятия прибыли на коррекции в середине тренда.
• Красный – показывает присутствие большого объема и широкого диапазона на бычьей свече. Обычно возникает в начале и в конце восходящих тенденций или во время коррекций на нисходящих трендах.
• Желтый – показывает малый тиковый объем. Обычно появляется в конце трендовых движений и во время коррекций.
• Белый – означает наличие большого объема на медвежьей свече с широким диапазоном. Возникает в начале и в конце нисходящих трендов и во время коррекций на восходящих тенденциях.
• Пурпурный – показывает свечи с небольшим объемом, диапазон которых может быть как малый, так и большой. Такой сигнал появляется достаточно редко, чаще всего во время коррекционных движений.
• Голубой цвет – означает отсутствие сигналов.

Вы сами можете убедиться, что индикатор Better Volume помогает определить точки разворота тренда на рынке форекс. Данный индикатор нужно использовать совместно с

Рассмотрим, что понимают под объемом на финансовом рынке, зачем его определять и какие индикаторы объемов Форекс можно использовать при торговле.
Знать значение нужно для выявления активности движения денежной массы, которая в настоящее время находится на рынке. Объем Форекс указывает на настроение крупных игроков, следование за которыми принесет прибыль.

Индикаторы объема и их виды

Индикаторы объема Форекс разделяют на две группы:
сглажено идущие за ценой (A/D, OBV);
осцилляторные (осциллятор Чайкина, Клингера).

Все Форекс индикаторы объемов работают по общим правилам:
1. Снижение указывает на потерю интереса крупных игроков к данному активу. В большинстве случаев график движется в небольшом ценовом диапазоне или разворачивается.
2. Повышение говорит о росте активности «больших денег». Тренд значительно усилится или развернется.
3. Плавное снижение может вызвать резкое изменение цены.
4. В экстремумах при растущем значении может начаться разворот движения.

Объемы на Форекс имеют вид гистограммы, указывающей на количество или размер сделок, заключенных на финансовом рынке за определенный промежуток. Настоящее значение на Forex определить невозможно ввиду децентрализации рынка. Торговля должна вестись по относительному значению, которое определяют объемы фьючерсов и тиков.

Объемы фьючерсов и тиков

Объемы Форекс – размер купленных/проданных контрактов за выбранный промежуток времени по каждому инструменту. Вычислить суммарный размер сделок нельзя. Участники рынка пользуются тиковыми значениями.
Разница между значениями на тиках и фьючерсах видна на рисунке.

Объем тиков равен количеству изменений стоимости актива в определенный промежуток времени. К примеру, если стоимость изменялась 240 раз, то значение равно 240, но размер заключенных контрактов отличен. Визуально видно, что разница между двумя видами незначительная. Если за истину принять фьючерсное значение, то грамотная корреляция допускает применение объема тиков без проблем.

На сегодня фьючерсные значения для MetaTrader 4 доступны на clusterdelta.com (можно посмотреть объемы Форекс онлайн). Представленные индикаторы в платформе основаны на тиках.

Volumes

MT4 предлагает стандартный индикатор объемов Форекс Volumes. Указанное значение показывает число тиков в одной свече. Столбики значений имеют два цвета:
красный – количество тиков уменьшилось относительно предыдущей свечи;
зеленый — повысилось.

Часто индикатор объема Форекс Volumes не устраивает торгующих трейдеров. Существует улучшенная альтернатива – Better Volume. Он более популярен у опытных участников рынка, торгующих в MetaTrader 4. Отличие заключается в расширенном интерфейсе настроек. Better Volume расшифровывает сигналы, экономя время и повышая скорость реакции трейдера.

Индикатор состоит из столбиков разных цветов:
голубой – стандартный размер: ничего не происходит на рынке;
желтый – низкое значение: завершение коррекции;
зеленый – высокое значение при небольшой свече: основные игроки набирают позицию или ее закрывают, в будущем вероятен разворот;
красный – высокие столбики: резкое появление покупателей, подтверждает бычий настрой.
белый – резкая активизация медведей: может начаться разворот на падение или усилиться нисходящая тенденция.

На диаграмме видна скользящая средняя, разделяющая высоту столбики.

On Balance Volume

Показатель балансового forex объема, который подтверждает изменение тренда во время дивергенции или продолжение движения при отсутствии аномального поведения. Кривая построена на дневном показателе во время закрытия. Если вчера проторговано больше, то значение минусовое, и наоборот. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, отсчет начинается с 10 тыс. Не стоит обращать внимание на числовое значение, для анализа на финансовом рынке важно направление движения.

При торговле индикатор не используется самостоятельно. Он должен накладываться на второй сигнал (MA с различными периодами). Эксперты говорят, что компьютер лучше и точнее анализирует OBV, чем цену.

Volume Rate of Change

Индикатор скорости изменения форекс объема вычисляется аналогично PROC. Расшифровка сигналов следующая: во всех экстремумах начинает резко расти объем Forex. VROC показывает значение силы движения.

Рассчитывается по формуле:
(текущее значение – n –ое значение)/ процентное изменение n-ого значения

Во время торговли открытие позиции происходит по нулевой отметке. Покупка должна происходить при пересечении нулевого значения снизу вверх, а продажи – сверху вниз.
Торговля не имеет устойчивую прибыль и требует модернизации. Рекомендую добавить выходы при превышении значений определенных экстремумов индикатора, как у осцилляторов.

Индикатор объема покупки и продаж Forex создан для краткосрочной торговли. Дж. Клингер хотел выделить краткосрочные тенденции в долгосрочном тренде. Это важно для торговли во время откатов, отбирая движения против основной тенденции. Осциллятор является хорошей механической системой торговли.

Тренд определяет суммарное значение 3-ех баров: два максимума/минимума и цена закрытия. При превышении суммы за прошлый период происходит аккумуляция, за настоящий период – дистрибуция. Когда суммы равны — тренд сохраняется.

Индикатор изображен в форме осциллятора: разница двух EMA за 35 и 55 дней с наложением сигнальной линии MA, параметры которой определяет трейдер.
Осциллятор показывает силу финансовых вливаний в актив и их вывод.

Сигналы:
пересечение нулевой отметки (покупка – снизу вверх, продажа наоборот);
аналогичное пересечение сигнальной линии.

Основной минус – много позиций против основной тенденции. Советую применять в дополнение к индикатору Вильямса при подтверждении перекупленности/перепроданности и MCAD – для трендов.

В заключение подчеркну, что любой Форекс индикатор объема не может точно дать сигнал. Его следует использовать с другими индикаторами. Торговые forex объемы являются фундаментальной информацией: они влияют на направление и формирование тренда, указывают на затухание движения. Не стоит их игнорировать!

Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.

Какой индикатор объема применить для MetaTrader4

Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.

• числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
• в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.

Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:

• если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
• синий цвет соответствует бычьей свече;
• красный – медвежьему бару;
• коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
• голубой столбец – появилась после медвежьей.

Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора

Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.

Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev :

• возможность идентифицировать состояние рынка;
• зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
• во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
• сигнальная функция дополнительно ;
• числа на графике нужны для анализа по методу VSA.

Не забывайте о стандартных методах использования этого инструмента на форекс. Он пригодится, например, для оценки истинности пробоя поддержки или сопротивления.

В примере показан сигнал — пробой поддержки, который подтвержден объемами в виде резкого всплеска активности на рынке. Последующие торги показали, что пробой был истинным, после пробоя можно было заключить прибыльную сделку открыв .

Заключение

Объемы на форекс важны тем, что объясняют причину движения цены, именно спрос на тот или иной актив заставляет его дорожать или дешеветь. Так что включение объемов в ТС позволяет трейдеру быть в выигрышном положении по сравнению с теми, кто такой подход не использует.

Индикатор вертикальных объемов Aliev FX Volumes хорош в первую очередь дополнительными функциями. Отлично впишется в каждую торговую методику, не важно работаете вы на основании технического анализа, свечных или или только по показаниям индикаторов.

Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.

В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:

• Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
• Поиск точек для выхода из позиции.
• Определение момента возможного разворота рынка.
• Определение направления движения цены.

Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.

Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.

Индикаторы объемов и их разновидности

Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.

Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.

Этот параметр указывает на:

• Наличие высокого интереса к определенной цене.
• Количество операций на заданную единицу времени.

Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.

Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.

Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:

• Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
• Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
• Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
• Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
• Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
• Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
• Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
• Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
• Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
• Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.

Методы анализа индикаторов объемов

Есть два метода для анализа объемов:

1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.

Бар - это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.

Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.

2 Анализ тенденции изменения объема в целом.

Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.

Правила для анализа объема:

1. Форма графика соотносится с литерой V.
2. Уровень объема пропорционален интересу к активу.
3. Объем нужно соотносить с волатильностью.

Волатильность - это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.

1. В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
2. На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
3. Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.

Индикатор объемов Volumes

Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.

На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.

Формула для расчета

Объем = количество сделок за определенный период.

Подтверждение тренда при помощи данного индикатора

• Рост объемов означает восходящий тренд.
• Падение означает нисходящую тенденцию.

Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.

On Balance Volume (OBV)

Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.

Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.

Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.

Используется для подтверждение тренда:

• Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
• Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.

Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.

Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.

Сигналы на основе OBV

1. Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
2. Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
3. Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
   • Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
   • Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.

Accumulation Distribution (A/D)

Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.

Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает - на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.

Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.

Перекупленность - это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.

Перепроданность - это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.

Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.

Анализ индикатора MFI

Работа с сигналами следующая:

• Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
• Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.

Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.

Volume Accumulation (VA)

За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.

Три способа использования данного инструмента анализа:

• Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.

Накопление - это когда спрос больше, чем предложение.

Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.

• Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
• Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).

• тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
• тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.

Absolute Strenght Histo

Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.

Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.

Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:

• Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
• Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.

С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.

Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.

Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .

Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..

Azzx EMA Volume

Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.

Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.

Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.

Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.

Normalized Volume

Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.

Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего - линия индикатора растет, а если меньше - то понижается.

Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.

Price Volume Trend (PVT)

Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.

Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.

Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.

Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.

Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:

• полоса инструмента идет вверх;
• вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.

Сигналы PVT на продажу:

• полоса инструмента идет вниз;
• достижение зоны перекупленности и выход оттуда.

Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.

Volume Ticks Separate

Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.

Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.

Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.

Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.

Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.

Какой индикатор объемов выбрать

Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.

Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.

При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.

• Гэп не учитывается.

Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.

• A/D иногда пропускает сигналы.
• Относительно низкая чувствительность.

Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.

Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»

Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.

Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.

1. Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
2. Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.

Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.