Как правильно торговать пробой уровня на Форекс – стратегии и советник. Торговая стратегия

Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.

В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.

Виды торговых систем на основании пробоев

Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.

Слом трендовой линии

Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.

Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.

Пересечение support и resistance

По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.

От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.

Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.

Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.

Пересечение ценой moving average

Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.

Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.

Прорыв границ ценового канала

Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.

Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.

В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.

Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.

В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.

Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.

Прорыв границ волатильности

Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.

Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.

Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.

Пробойные системы с использованием осцилляторов

К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.

Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.

Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.

Как и когда открывать сделку после получения сигнала

Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.

В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.

Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.

Как определить истинность пробития

Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.

Характерные признаки истинного пробоя:

1. Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
2. Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
3. Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.

В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.

Как повысить вероятность точного входа

Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.

Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.

Сильные и слабые стороны пробойных систем

Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.

Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.

Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.

Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:

• если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
• очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.

В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.

Итоги рассмотрения пробойных систем

Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.

Линии (уровни) сопротивления и поддержки являются наиболее значимым компонентом технического анализа на рынке Форекс. Их используют также, чтобы отследить на графике разные графические фигуры, стратегии и модели, которые на практике используются трейдерами для определения дальнейшего движения цены.

Что такое уровни сопротивления и поддержки?

Resistance Level (линия сопротивления) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать продавцы, не давая цене вырасти выше.

Support Level (линия поддержки) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать покупатели, не давая цене упасть ниже.

В тот момент, когда цена торгового инструмента вплотную приближается к этим границам (уровням), большинство трейдеров начинают открывать сделки на покупку/продажу (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена), считая данные ценовые диапазоны наиболее выгодными для совершения операций.

Довольно часто происходит отбой от уровня цен, цена просто двигается в данном диапазоне, перемещаясь от уровня к уровню. Это может происходить на любых тайм-фреймах (временных интервалах). Наиболее значимыми уровнями сопротивления и поддержки считаются уровни на самых крупных тайм-фреймах (H4, Daily, Weekly).

Цена как бы «цепляется» за данные уровни, двигаясь при этом относительно однонаправлено и ровно. При подходе цены к данным отметкам, объёмы торгов на рынке Форекс зачастую возрастают, а движение – наоборот, замедляется. Это говорит о том, что в данной области имеется большое скопление отложенных ордеров трейдеров.

Однако не всегда цена «отбивается» от данных уровней. Нередко происходит пробой уровней поддержки и сопротивления, цена преодолевает их и двигается дальше в выбранном направлении. Таким образом, получается, что уровни сопротивления могут выступать также уровнями поддержки, а уровни поддержки – уровнями сопротивления.

Это объясняется текущим положением цены.

Если цена находилась с нижней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем сопротивления, то после пересечения данной отметки – это уже уровень поддержки. Если цена находилась с верхней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем поддержки, то после падения цены ниже этой отметки – это уже уровень сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления

Рассматриваемые ценовые линии являются точками, которые трейдеры считают наиболее выгодными для совершения финансовых операций. Трейдеры покупают или продают от данных уровней, параллельно с этим – срабатывают отложенные ордера.

Все эти действия приводят к тому, что цена «отталкивается» от уровней в рамках данного ценового коридора. Это происходит намного чаще, нежели пробой и дальнейшее движение.

Торговля от уровня к уровню по Герчику сравнивается со своеобразной «пружиной, которая регулярно сжимается и разжимается».

Как отмечает один из современных успешных трейдеров, «самые сильные линии для торговли – это критические точки (экстремумы)», на которые он и опирается в своей торговле на Форекс.

Наличие того или иного уровня подтверждается информацией о расположении ордеров (оферов и бидов) трейдеров на данной отметке. Чем больше скопление оферов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем сопротивления. Чем больше скопление бидов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем поддержки.

Видео: Пробой Уровня — Пробой Уровня Поддержки по VSA

ВАЖНО : нередко встречается ложный пробой уровня, при котором цена импульсом пробивает уровень, проходит несколько десятков-сотен пунктов, после чего разворачивается и продолжает движение в нарисованном ценовом коридоре.

С помощью линий сопротивления и поддержки можно обнаружить на графике разворотные модели или модели продолжения тренда – флаг, двойное дно, голова и плечи, двойная вершина, треугольник, бриллиант, вымпел и др.

Как строить линии сопротивления и поддержки?

Линии сопротивления и поддержки строятся с использованием стандартного набора функций терминала:

1. Открывается окно графика выбранного валютного инструмента в торговом терминале.
2. Строится горизонтальная линия.
3. Построенная линия перемещается по графику до тех пор, пока она не будет соприкасаться хотя бы с 2-мя максимумами или минимумами цены.

Чем больше экстремумов или минимумов окажется на горизонтальной линии, тем данный уровень будет сильнее. Чем чаще цена торгового инструмента будет отталкиваться от данного уровня, тем сложнее ей будет преодолеть его.

ВАЖНО : экстремумы и минимумы не всегда чётко находятся на одной линии. Чаще всего их скопление находится в неком диапазоне, средняя линия которого может быть принята за горизонтальный уровень поддержки или сопротивления.

Данные уровни зачастую формируются на «круглых» значениях цен, что основано на человеческой психологии (трейдеру намного удобнее запомнить, к примеру, уровень 1,3600, нежели 1,3594).

Торговля на пробой уровня – основные виды стратегий

Пробой линии ценового диапазона, в котором находится текущая цена, случается в том случае, когда она не разворачивается и не отскакивает от уровня, а пробивает его, резко уходя ниже минимума или выше максимума.

Видео: Как определить пробитие уровня на форекс? И как отличить пробой от прокола?

Это происходит в основном из-за того, что трейдеры преимущественно за линиями данной границы часто выставляют Stop Loss, страхуя себя тем самым от больших потерь. Так как срабатывают стопы, движение ускоряется, цена поднимается или опускается, преодолевая тот промежуток, где было большое скопление стоп-приказов трейдеров.

Для подтверждения пробоя трейдеры обычно используют следующее правило: следует обязательно дождаться закрытия свечи, которая идёт следующей за пробойной, выше/ниже ценового коридора. Открытие следующей свечи выше/ниже данных линий – это хороший сигнал к пробою (причём, чем больше тайм-фрейм, тем легче определить истинный пробой).

В торговле трейдеры используют несколько пробойных стратегий.

1. Пробой уровней с использованием скользящих средних .

Скользящая средняя очень часто выступает в качестве уровня сопротивления или поддержки, поэтому трейдеры довольно часто при анализе обращают на неё особое внимание. 50дневная и 200-дневная скользящая средняя – это наиболее значимые индикаторы, показывающие линии поддержки и сопротивления.

1. Классическая стратегия с пробоем уровней .

Пробой линии поддержки вниз или линии сопротивления вверх сопровождается довольно сильным движением в сторону пробоя. Причём данные уровни могут формироваться на любых тайм-фреймах, даже на небольших (М30, М15 и др.).

1. Простой пробой трендовой линии .

Линия восходящего тренда выстраивается по минимумам. Если цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на продажу (Sell).

Видео: Как определять уровни поддержки сопротивления на форекс? Вебинар-практикум

Линия нисходящего тренда выстраивается по максимумам. Когда цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на покупку (Buy).

В данной ТС есть несколько недочётов, так как далеко не каждый торговый инструмент имеет зависимость от тенденции и имеет ярко выраженную линию тренда. Также нередко бывают случаи ложного пробоя трендовой линии.

1. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов .

При пробитии линий сопротивления или поддержки цена формирует новый минимум или максимум. Образованный максимум выступает в качестве нового уровня сопротивления, а образованный минимум – в качестве нового уровня поддержки.

При обновлении нового минимума/максимума возникает сигнал на открытие ордеров.

Индикатор пробоя уровней поддержки и сопротивления

Линии сопротивления и поддержки легко построить вручную, с помощью горизонтальных линий. Но, так как они постоянно меняются, многие трейдеры используют в своей торговле индикаторы, которые самостоятельно высчитывают и строят данные уровни.

Наиболее распространённые индикаторы:

• ACD – строит ценовой коридор, указывающий на реальное состояние рынка (флэт, тренд). Чем острее угол наклона рисует индикатор, тем ярче тренд.

Торговля по данному индикатору очень проста – при отскоке цены от верхней границы канала – продавать, при отскоке цены от нижней границы канала – покупать.

• Countback line – строит уровни, основанные на максимумах и минимумах. Индикатор берёт информацию с максимальными и минимальными значениями. График выводится в виде ценового коридора.

• Morning Flat – торговля на пробой утреннего флэта. Индикатор анализирует открытие дня, строит ценовой диапазон, выявляет изменения и подаёт трейдеру сигнал о пробое в одну из сторон.

Кроме индикаторов, которые помогают трейдеру строить ценовой диапазон, существует большое количество советников, которые предназначены для торговли на пробой уровней сопротивления и поддержки. Такой советник самостоятельно совершает все операции за трейдера (открывает ордер, выставляет уровни Take Profit и Stop Loss, закрывает при необходимости ордер).

Это роботы типа e-PSI@VirtualTrader_v.1.24, «Стенобой», Ray Scalper, Galaktiko и др. Для использования любого из советников рекомендуется сначала ознакомиться с его функционалом и правильно оптимизировать настройки.

Видео: Как торговать пробои уровней на форекс

На рынке существует всего два варианта на выбор – купить или продать.

Но подавляющее большинство трейдеров выбирает не то действие.

Всем привет!

Вы знаете, что я люблю проводить параллели и аналогии между биржевой торговлей и нашей повседневной жизнью. Так вот, первая ассоциация, которая пришла мне в голову, когда я думал о стратегии пробоя уровня – прыжки в воду.

Просто вообразите себе на минуту, что вы стоите на десятиметровой скале, внизу переливается и манит водная гладь. Вы представляете, как исполняете кульбит и за пару секунд пролетаете эти 10 метров, плавно войдя в воду, сорвав аплодисменты восхищенных зрителей. И только опытные спортсмены-прыгуны знают, что главное во время прыжка, не свернуть себе шею и не зацепиться за край скалы, повиснув на нем, как Буратино, так и не долетев до воды.

Так и в торговле, резкие ценовые движения, которые прекрасно видны на истории, соблазняют многих трейдеров прыгнуть в рынок на пробой уровня в погоне за трендом. Но, торговля на прорыве к новым максимумам/минимумам и попытка оседлать существующий тренд, очень часто оказывается ловушкой, в которую попадают даже опытные торговцы.

Возникает закономерный вопрос:

Как торговать пробой уровня и при этом не нахватать много стопов?

Давайте разбираться вместе. Прошу меня простить за мои художества, но я специально сделал рисунки от руки, чтобы передать свои мысли и не привязываться к конкретным графикам. Зная, ЧТО искать, вы без труда найдете кучу конкретных примеров в своих терминалах.

2 стратегии торговли на пробой уровня

Говоря о пробое уровня поддержки/сопротивления, я бы выделил три пробойных стратегии, одну из которых я не хочу даже рассматривать, и сейчас вы поймете почему…

Глупая стратегия , которая подразумевает бежать впереди паровоза и играть на опережение, продавая НАД поддержкой и покупая ПОД сопротивлением. Другими словами, открывать позицию в надежде на продолжение тренда ДО фактического пробития уровня. Это все равно, что стоя у окна гадать — пойдет завтра снег или будет солнце. Такой подход больше похож на «угадайку», чем на системную торговлю. А это не наш стиль, поэтому двигаемся дальше…

Кратко торговлю на прорывах мы рассматривали в . На двух рабочих стратегиях стоит остановиться подробнее:

1. Агрессивная пробойная стратегия предполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. (О торговле отложенными ордерами и их видах можно прочитать в ) Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная. Этот параметр напрямую зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Вы прекрасно понимаете, что для таймфрейма М5 достаточно 2-3 пункта, а для дневных графиков и 20-30 пунктов порой может быть маловато.

• Плюс – ранний вход и открытие сделки по более выгодной цене, если прорыв окажется истинным.
• Минус – вероятность нарваться на ложный пробой.

1. Консервативная пробойная стратегия, которую я на сегодняшний день применяю сам и которая, лично мне нравится больше, чем агрессивная тактика. Не сложилось у меня как-то подружиться с агрессивной стратегий. Как показывает лично моя статистика, 80% сделок, открытых мной по агрессивной тактике, заканчивались получением стопа. Кстати, я надеюсь, вы тоже ведете свою ? Консервативная стратегия предполагает открытие позиции ПОСЛЕ фактического пробоя на ретесте пробитого уровня.

Что мы имеем при таком подходе?

• Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума. К тому же, понятно, где и за каким уровнем прятать свой стоп.
• Минус – есть вероятность того, что возврата к пробитому уровню не будет, и мы останемся вне рынка. Но это неотъемлемая плата за консерватизм.

Хочу обратить ваше внимание на одно важное условие при торговле на прорыв – это наличие импульса после пробоя . Нет импульса, значит нет топлива двигаться дальше, и есть большая вероятность «ложняка», на котором крупняк собирает стопы и выбрасывает лишних попутчиков.

Ложный пробой, как лучшая стратегия торговли от уровня

Коль речь зашла о ложном пробое, то давайте остановимся на нем подробнее. Я хочу показать вам, что ложный пробой не является абсолютным злом, а бывает даже очень полезной штукой.

Ложные пробои бывают простые и сложные. Лучше всего это проиллюстрировать картинками.

• Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень.

• Простой ложный пробой №2 формируется двумя свечами. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложняк.

• Сложный ложный пробой труднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. Но не выполняется важное условие – наличие импульса. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем.

Ложный пробой – это хороший сигнал и отличная стратегия торговли отбоя от уровня! В чем его прелесть?

• Во-первых , он подтверждает и усиливает уровень. Если уровень поддержки/сопротивления проведен грамотно и правильно, то как правило, после ложного пробоя идет сильное движение в обратную сторону. Ложный пробой можно расценивать как капитуляцию тех, кто пытался пробить уровень.
• Во-вторых , дает четкое понимание того, куда ставить стоп. А стоп ставится за минимум/максимум свечи (свечей, в случае простого №2 или сложного ложного пробоя). Таким образом, при плохом раскладе и срабатывании стопа мы получаем сигнал о том, что либо уровень был проведен неправильно, либо отбоя от уровня не последовало и рынок продолжил движение в первоначальном направлении, а следовательно, наша торговая идея потерпела фиаско.
• В-третьих , это пожалуй один из самых надежных сигналов при работе во флете. После ложного пробоя границы коридора можно открывать позицию вовнутрь флета. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что выход из коридора будет в противоположном ложному пробою направлении (особенно, если мы открываем позицию в направлении предыдущего тренда).

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод:

Торговля на пробой уровня – довольно агрессивная стратегия, но при правильной идентификации ключевых уровней и грамотной постановке стопов, может давать неплохие результаты.

А что вы, дорогие читатели, думаете о торговле на пробой? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Стратегии на пробой всегда имели некий авторитет среди инвесторов, торгующих на валютном рынке Forex. Сегодня, в интернете можно отыскать огромное количество подобных систем трейдинга, однако действительно опытные инвесторы настоятельно рекомендуют начать знакомство со стратегиями на пробой уровней с DBS.

Успешная торговля по таким схемам – это не только умение правильно интерпретировать сигналы для входа в сделку, но и умелое управление позицией. Тактика DBS или Daily Break Strategy является крайне нестандартным подходом к заработку на пробое максимальных и минимальных уровней, именно поэтому данная система не теряет своей актуальности.

Тот факт, что данная методика относится к числу пробойных систем, ранее уже определили, соответственно, это говорит о том, что определение входа в торговую операцию осуществляется предварительно, следовательно, для этого потребуются отложенные ордера.

Торговля отложенными ордерами – во многом стандартная практика, однако непосредственно в рамках этой стратегии, данные уровни будут постоянно корректироваться и изменяться, в зависимости от того, как развивается рыночная ситуация.

Специфика открытия торговой операции

Как наверняка уже догадались многие инвесторы, уровни открытия сделки определяются на основе максимальных и минимальных значений прошлого торгового дня. Чтобы максимально оперативно выполнить подобный анализ, необходимо воспользоваться инструментом уровни Фибоначчи. Откройте вкладку с этим инструментом и добавьте уровни Фибо, делается это по следующему принципу:

Инвестор должен перенести данный уровни на графике стоимости. В самом начале европейской сессии необходимо разместить на графике уровни максимальных и минимальных значений стоимости за прошедший день. На графике, это выглядит следующим образом:

Теперь самое время заняться расстановкой торговых ордеров. Инвестор будет использовать для открытия сделки не 2 ордера, а 1. Таким образом, расстановка осуществляется парами – пара на продажу и пара на покупку. Первые два уровня размещаем выше 1-ого уровня на пару пунктов, соответственно ордера Sell размещаются несколько выше по сравнению минимальными показателями стоимости за прошедший рабочий день.

Почему именно два ордера? Такой подход обуславливается тем, что если стоимость двигается в необходимом направлении, инвестор сможет произвести фиксацию профита. В результате, Take-Profit этих ордеров будет существенно отличаться.

Для ордеров ориентированных на приобретение Take-Profit необходимо установить в безубыточном положении (1,25), следовательно, для ордеров на продажу, Take-Profit размещается на уровне 1,5. Что касается страховочных ордеров Stop-Loss, то они совпадают.

В связи с этим, если котировки пробью максимальные показатели прошедшего дня, то ордера Buy активируются, в результате, трейдер будет ожидать срабатывания , который напоминаем, находится в безубыточном положении.

Теперь необходимо переместить страховочный ордер 2-огоа ордера поближе к уровню входа. Ожидайте того момента, когда произойдет экспирация торговой операции, при этом не важно, каким именно образом. То есть по Take-Profit или Stop-Loss.

Когда работа ведется с ордерами Sell, поступаем аналогично. Как только первая цель будет достигнута, необходимо переместить страховочный уровень в точку входа. После этого, спокойно дожидаемся закрытия сделки. Если произошла активация первого ордера Тейк-Прфит, работать дальше не нужно, оставшиеся заявки нужно отменить.

Открытие сделок и разворот стоимости финансового актива

Безусловно, далеко не всегда события будут развиваться согласно предварительно запланированному сценарию, иногда приходится работать даже в сложные дни, когда ордера активируются, но при этом стоимость разворачивается в противоположную сторону.

В таких рыночных ситуациях, когда пробитие канала стоимости произошло, вследствие чего сработало сразу два ордера Sell или Buy, инвестору стоит разместить дополнительно пару стоп ордеров на том же уровне, где первоначально находился Stop-Loss. Разумеется, что уровень изменяется в зависимости от того, о каком направлении идет речь – покупка или продажа.

В случае если котировки торгового инструмента пробьют максимум и сработает ордер, ориентированный на покупку, спекулянту следует выставить пару Sell-Stop немного ниже по сравнению со Стоп-Лосс, буквально на несколько пунктов.

Разумеется, что Тейк-Профит у ордеров Sell и Buy будет несколько отличаться. Например, первую цель ставим в безубыточный ракурс, а вторую размещаем вместе со значением Стоп-Лосс. Если происходит достижение первой цели, торговая операция закроется, соответственно по второй сделки также переносим ордера в безубыток.

Если же, стоимость торгового инструмента пробьет минимальное значение, вследствие чего произойдет активация ордеров на продажу, нужно установить еще пару Buy-Stop, при этом находиться они должны немного выше, буквально на пару пунктов, нежели Тейк-Профит. Постепенно перекидываем ордера в безубыточное положение.

Резюме

Сначала может показаться, что DBS является крайне сложной системой трейдинга, запутанные правила которой, совершенно не подходят для новичка. Однако это ошибочное мнение, главное набить руку. Чтобы набрать необходимый опыт, поторгуйте на истории котировок или учебном счете.

Конечно же, всегда нужно помнить о важности правил по управлению инвестициями, придерживайтесь стандартных принципов. Наиболее разумным решением станет фиксированный процентный метод управления риском. Для совершения одной торговой операции можно использовать не более 2% от суммы депозита. В качестве финансового актива нужно использовать только ордера с максимальной волатильностью.

Любая стратегия строится на определенной торговой идее. Пробой уровня - торговая идея, суть которой - поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает определенные ключевые уровни.

Пробойные системы могут рассматриваться, в первую очередь, как вариант краткосрочной торговли на колебаниях. То есть, основная задача трейдера - определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы.

Система основана на «психологии толпы». Обычно, когда происходит пробитие максимума предыдущего дня, большинство людей считает, что теперь движение цены будет восходящим и лучше покупать, чем продавать. И наоборот - все начинают продавать при пробитии минимума предыдущего дня. Именно поэтому многие трейдеры используют максимум и минимум предыдущего дня для выставления защитных стоп-лоссов. Так, если цены пересекают вниз минимум, нет смысла держать лонги: скорее всего, цена пойдет дальше, и убытки будут только нарастать.

Как построить систему на основе пробоя уровней

Если говорить обобщенно, то пробоем любого уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума или ниже минимума торгового диапазона, в котором цена находилась в течение дня (если мы рассматриваем дневные интервалы). Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.

В целом же, пробой уровня каждый определяет для себя сам в зависимости от целей, преследуемых в торговой системе.

Так, например, в высокочастотной краткосрочной торговле часто используется пробой по единственному касанию, то есть когда хотя бы одна сделка прошла по цене выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки). В этом случае трейдеры надеются на то, что в самой ближайшей перспективе будут закрываться обратно направленные позиции, что даст небольшой импульс пробою и будет возможность закрыть небольшую «быструю» прибыль.

Открытие позиции

Пробой уровня дает нам сигнал на вход в позицию. Выбор точки входа может зависеть как от личных предпочтений человека, так и от специфики выбранного инструмента/рынка. Можно открывать позицию по рыночной цене «вручную», можно использовать заявки на автоматическое открытие по заданной цене. Все зависит от вас и вашего желания контролировать открытие каждой торговой сессии.

С другой стороны, различия в динамике цен на разные активы являются важным фактором при выборе непосредственно точки открытия сделки. Так, например, если по выбранной нами бумаге очень часто открытие дня происходит с гэпом, стоит учитывать этот фактор и указывать более дальнюю цену открытия. Тем самым, мы увеличиваем количество «входов», сокращая средний размер прибыли по ним.

Удержание и закрытие позиции

Так как большинство пробойных стратегий являются, по сути, краткосрочными (рассчитаны на быструю небольшую прибыль), очень важно определить момент выхода из позиции.

Чтобы проиллюстрировать особую важность корректного выхода из позиции, рассмотрим следующий пример :

Есть две системы: 1) мы совершаем 10 сделок в неделю, средняя прибыль по ним 100 пунктов; 2) мы открываем лишь 1 сделку в неделю и удерживаем позицию в надежде на среднюю прибыль в 1000 пунктов.

Если мы не будем закрывать сделки вовремя, торгуя по первой системе, то мы рискуем терять в среднем 10-20 пунктов от сделки. Это приведет к суммарным потерям 100-200 пунктов.

Если же мы упустим 10-20 пунктов со сделки, торгуя по второй системе, это практически не изменит наш итоговый финансовый результат.

Часто можно встретить ситуацию, когда в пробойной стратегии трейдеры используют выход «по цели», то есть Take Profit. Это позволяет застраховать себя от сильных разнонаправленных колебаний при пробое определенного уровня, который, впрочем, может оказаться и ложным. Устанавливая закрытие позиции чуть выше точки входа, мы практически гарантируем себе достижение нужного небольшого результата.

Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода». Вместо этого оптимальным решением будет выставление . То есть мы сознательно ограничиваем потенциальную прибыль в каждой сделке, чтобы иметь возможность заработать много, если после пробоя идет сильное движение без откатов.

Где еще использовать пробой уровней

Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).

Преимущества использования пробойных систем

Краткосрочная торговля на пробоях достаточно выгодна как с точки зрения финансового результата, так и в плане вашего обучения основам функционирования фондовго рынка и рыночных движений.

1. Пробойные системы учат вас делать трудные вещи - покупать на максимуме и продавать на минимуме на быстром рынке! Для большинства людей это кажется неестественным.

2. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных причин неудач трейдеров в реальной торговле - отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом.

3. Используя пробойные системы, мы учимся «следовать» за трендом. При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону.

«За» и «против» пробойных систем

Помимо финансовых результатов (которые зависят, скорее, не от выбора системы, а от ее «правильной настройки»), любая система обладает рядом преимуществ и недостатков. Поэтому не надо думать, что какая-то стратегия будет для вас «Святым Граалем».

Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Вы либо в игре, либо нет! Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Иначе вы рискуете пропустить сильное движение.

Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа - это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом.

«Движения пилы» - неизбежный минус пробойного метода. Очень сильно может нервировать ситуация, когда рынок, находясь в «боковике», дает множество ложных пробоев, что приводит к череде мелко убыточных сделок. К этому надо быть готовым.

Чтобы «перетерпеть» все минусы, вы обязаны «доверять» числам. Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком.

Также не стоит забывать и о - именно она позволит вам нейтрализовать «пилу» по отдельно взятому инструменты, отрасли или рынку.

БКС Экспресс