Торговля от уровней по герчику. Стратегия торговли от значимых ценовых уровней

Нужно искать на графике и как их торговать. Но многие до сих пор забывают, что сами по себе они мало что значат - огромное значение имеет расположение сетапа.

Для того, чтобы торговать сетап price action правильно, важно определить нахождение цены именно относительно уровня поддержки (cопротивления).

При подходе цены к уровню может возникнуть две ситуации:

• цена пробивает уровень и движется дальше
• цена пробивает уровень, но потом заходит обратно, образуя ложный пробой
• цена тестирует уровень и отскакивает от него (отбой от уровня)

Как определить будет ли пробой или отбой от уровня?

Если цена движется к уровню, образуя большие свечи или свечи с большими хвостами (большая свеча считается такой, если она приблизительно в 2 раза больше обычных свечей), и эти большие свечи упираются в уровень, то следует подождать следующей свечи. Если эта свеча не пробивает уровень, то скорее всего будет разворот - отскок от уровня.

Сами по себе большие свечи могут создавать уровни.

Но, если подход цены к уровню выполняется небольшими свечами, без больших хвостов, то скорее всего будет пробой уровня.

На что обратить внимание. Какие есть пробойные стратегии.Самый простой способ торговли пробоя

Пробойные модели

Как торговать пробой уровня

1. Выбираем уровень с высоких таймфреймов (дневные, недельные, 4часа), желательно самые сильные уровни, учитывать круглые уровни
2. Выбирать только волатильную пару
3. Следить за поджатием - по сути пробой основания сжимающегося треугольника
4. Вход стоп ордерами за уровнем

При подходе малыми барами - торговать пробой, так же это позволяет малый риск.

Уровни играют важную роль на валютном рынке, поэтому в рамках сегодняшнего обзора речь пойдёт про торговлю на отбой . Напомню, под этим общим термином понимаются стратегии, в рамках которых сделки открываются после отскока цены от поддержки или сопротивления.

Начнём, как обычно, с базовой теории и ответим на вопрос, почему уровни пользуются такой популярностью.

• Во-первых, они показывают участки графика, где в игру вступают крупные покупатели или продавцы;
• во-вторых, поддержи и сопротивления универсальны, т.е. присутствуют на всех активах;
• и, в-третьих, стратегии, основанные на этом методе анализа, дают понятные ориентиры для установки стоп-лоссов.

Подготовка к торговле на отбой от уровней

Прежде чем торговать на отбой, необходимо построить сами уровни. Это можно сделать как при помощи индикаторов, так и «руками». Новичкам лучше использовать первый способ, так как самостоятельная разметка требует навыков и опыта. С некоторыми интересными алгоритмами Вы можете познакомиться .

На графике выше представлен пример . Они рассчитываются математическими формулами, при этом по качеству не уступают классическим поддержкам/сопротивлениям, которые проводятся вручную. Для всех последующих примеров мы будем использовать именно эту сетку.

Справедливости ради заметим, что торговать на отбой гораздо сложнее, чем на пробой, поскольку в последнем случае сигнал появляется сразу после закрепления тела очередной свечи за уровнем (такая ситуация однозначна и не вызывает противоречий), а отскок может оказаться ложным.

Иначе говоря, всё искусство спекуляции в данном случае сводится к тщательной фильтрации паттернов с высокой вероятностью отработки или неплохим соотношением прибыль/риск.

Торговля на отбой - изучаем сигналы

И первый сигнал, который можно использовать для подтверждения точки входа на отбой от уровня, связан с появлением так называемого ложного пробоя. На графике он выглядит следующим образом.

В данном случае продавцы перекрыли весь аномальный спрос, чем подтвердили серьёзность своих намерений, поэтому в рамках этой формации лучше торговать на отбой.

Что касается природы ложных пробоев, то они, как правило, являются следствием серии сработавших стоп-лоссов, размещённых слабыми игроками (толпой). Крупные участники рынка, напротив, используют поток заявок «аутсайдеров» для набора собственных позиций.

Второй сигнал чем-то похож на первый, так как он тоже опирается на ложные пробои, просто они выглядят немного иначе.

Как можно заметить, роль полноценных свечей теперь играют тени. На сленге такие ситуации называются «проколами», а трактуются они точно так же, как и предыдущий паттерн.

Единственное, что я могу здесь посоветовать - при торговле на отбой в отработку желательно брать паттерны с длинными тенями. Идеально, чтобы появилась модель «Пиноккио».

Если уровень тестируется короткими тенями (в пределах погрешности), а сами свечи расположены в хаотичном порядке, отбой может не состояться, т.е. не исключено, что вся эта консолидация используются крупными игроками для «доливки» по тренду.

Это что касалось свечных паттернов, но ведь торговать на отбой можно и при помощи индикаторных моделей, в частности, идентифицировать силу уровня очень помогает стандартное отклонение.

При работе с этим индикатором необходимо придерживаться следующего алгоритма:

• Первым делом размечаются уровни, от которых, возможно, начнётся отскок;
• Затем устанавливается и настраивается Standard Deviation с экстремальным уровнем (так называется индикаторная планка, после достижения которой рынок часто меняет направление).

Если при подходе к поддержке или сопротивлению StdDev находится выше своей экстремальной величины, шансы на отбой от уровня значительно увеличиваются.

В обратном случае, когда цена тестирует ключевую отметку, а индикатор Standard Deviation колеблется около нуля, торговать на отбой рискованно, поскольку на рынке не было глубокой коррекции.

Главные преимущества данного подхода - простота и однозначность, так как трейдеру не нужно строить никаких собственных предположений, вместо этого он сразу видит, удовлетворяет текущая ситуация конкретным правилам или нет.

Роль дивергенции в торгах на отбой

И последний сигнал, подтверждающий/опровергающий готовность рынка к отбою от уровня, это в самом широком её понимании. В частности, для отбора надёжных формаций можно использовать расхождения на MACD, RSI, OsMA и других осцилляторах.

Не менее интересен в этом плане и индикатор OBV, показывающий балансовый тиковый объём. Если на падающем рынке его новый минимум не совпадает с очередным ценовым Low, при этом котировки находятся рядом с важной поддержкой, можно торговать на отбой.

Сигналы на продажу идентифицируются по аналогичной схеме, просто в этом случае точка входа будет подтверждаться медвежьей дивергенцией.

И последнее, на что нужно обратить внимание при торговле на отбой, так это на соотношение потенциальной прибыли от сделки к риску. Ордер можно открывать лишь в том случае, если ориентировочный тейк-профит превышает стоп-лосс в 3 раза.

Отдельно отмечу, что многие трейдеры пытаются выйти в плюс на соотношении 1 к 1, и теоретически это даже возможно, но проблема заключается в следующем - при таком риск-менеджменте верных сигналов должно быть больше 50%. Для новичков столь высокие показатели недостижимы.

Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.

Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.

Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.

Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.

Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.

Сила уровней для торговли по Герчику

Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:

• Зеркальный уровень консолидации или место, где бывшее сопротивление меняется на поддержку и наоборот, считается одним из самых сильных торговых сигналов и вход по нему можно осуществлять уже на третьем баре. Совпадение зеркального уровня с круглым числом является существенным усилением.
• Следующий по силе – возникший после ложного пробоя, когда хвостик свечи проколол ценовую отметку, но возобновилась торговля в прежнем направлении. Для входа по таким сигналам достаточно трёх баров, а совпадение с круглым числом служит подтверждением.
• Повторный уровень, который уже проходился ценой ранее с формированием похожей консолидации, при условии круглой цифры (00, 25, 50 или 75) в качестве психологического подкрепления его силы. Также допускает быстрый вход после трёх баров, хотя и немного слабее предыдущего.
• Ранее существовавший уровень без подтверждения круглыми цифрами является последним по силе из этой группы. Все более слабые уровни требуют для входа завершения четырёх полных баров вместо трёх.
• Воздушный уровень или новая полка консолидации, образованная по ходу движения цены, если он сформирован в районе круглых цифр, считается не самым сильным вариантом и позволяет вход после четырёх подтверждающих баров.
• Не встречавшийся ранее воздушный уровень, если он образовался без усиления, считается самым слабым сигналом и требует 4 свечи на вход.

Паттерны стратегии Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:

1. Свечи, прилипшие сверху. Их тела и хвосты имеют относительно небольшую длину, не более 150 пунктов у пятизначного брокера Форекс. В зависимости от силы уровня, требуется 2–4 формирующих бара: две для самого сильного с подтверждением круглыми числами, три для большинства остальных и 4 – для самых слабых воздушных сигналов. Для длинных сделок подход к уровню должен быть только сверху. Вход всегда по лимитному ордеру чуть выше уровня, стоп не более 300 пунктов при обязательном запасе дневного хода не менее 1000.





2. Обратный паттерн на продажу. Свечи, прилипшие к уровню различной степени силы. Полностью аналогичен предыдущему, но подход для short только снизу.
3. Свеча совершает прокол уровня, но закрывается выше него. Тела должны иметь маленькую длину, не превышающую 150 пунктов. Для входа по паттерну лимитным ордером подходят только сильные сигналы с подтверждением в три бара. Stop loss до 300 пунктов устанавливают либо за пределами нижней тени пробойной свечи, либо чуть выше. Сделки открывают при запасе хода не менее 1 тыс. пунктов.





4. Поколол с закрытием под уровнем. Полностью аналогичен предыдущему паттерну, но работает на продажу при подходе к уровню снизу.
5. Пробой с последующим выкупом позиций по направлению вверх. Уровень закрытия первой пробившей свечи чуть ниже или равен открытию последующей, а закрытие выкупной находится над её максимумом. Формирующие паттерн бары должны быть не более 150 пунктов вместе с хвостами. Работает только с сильными уровнями. Вход по лимитному ордеру после третьей свечи со стопом в 300 пунктов и минимальной целью от 1000.





6. Фигура, аналогичная предыдущей, но подход к уровню снизу. Открытие позиции short по лимитному ордеру со стопом до 300 пунктов и целью не менее 1000.
7. Формирование зеркала. Этот паттерн представляет собой смену поддержи на сопротивление при подходе к уровню снизу. Работает только на сильных сигналах, при условии закрытия пробойной свечи выше них. Подтверждающие паттерн бары должны быть меньше 150 пунктов. Для входа применяют лимитные ордера с целью от 1 тыс. пунктов long и стопом до 300.





8. Зеркальный уровень, аналогичный предыдущему, для торговли коротких позиций. Подход только сверху.

Стратегия Герчика для бинарных опционов

Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.

Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.

Приветствуем вас в нашем новом обзоре торгового эксперта Форекс. На этот раз в наше поле зрения попал пробойный советник «Стенобой», который зарабатывает на пробоях уровней поддержки/сопротивления и показывает солидную прибыль не только в тестере стратегий, но и на реальных торговых счетах. Скачать советник «Стенобой» вы можете в конце этой статьи.

Как торгует эксперт «Стенобой»

Алгоритм пробойного советника достаточно прост. Определяя уровни важных поддержек и сопротивлений, пробойный советник устанавливает на них стоповые ордера и ожидает, когда данные уровни будут пробиты ценой. Как только пробой происходит, советник «Стенобой» тут же подтягивает Stop-loss под пробойный уровень на минимальное расстояние к цене и начинает тралить пробойный импульс. Если цена разворачивается, трейдер получает минимальный убыток всего в несколько пунктов. Если же импульс продолжается, советник на пробой подтягивает за ним стоп дальше.

В реальности, на важных уровнях поддержек и сопротивлений расположено множество стоповых ордеров участников торгов. Поэтому, сразу после пробоя цена совершает технический рывок, который сопровождает активацию всех этих отложенных ордеров. При этом, советник на пробой пытается «срезать» с этого ценового импульса максимальное количество пунктов. И делает это очень даже неплохо.

• Пары для торговли: EURUSD и GBPUSD
• Таймфрейм: от M1 до H4 (предпочтительней M 15)
• Рекомендуемые брокеры: , , FXopen
• Рекомендуемые типы счетов: без «замораживания» и установкой SL на расстоянии от 0 пунктов до цены.
• Обязательное условие – минимальный ping между платформой и сервером брокера (лучше всего использовать хостинг MQL или другой VPS с максимальным быстродействием системы)
• Минимальный депозит – от $ 50

Советник на пробой «Стенобой» лучше всего работает на валютных парах EURUSD и GBPUSD, так как указанные пары котируются с минимальным спредом, а характеристики их движения подходят под алгоритм работы «Стенобоя».

За период тестирования, советник на пробой поддержки/сопротивления «Стенобой» продемонстрировал достаточно впечатляющие результаты, которые вы можете увидеть на скринах ниже:

Пара EURUSD

Пара GBPUSD

Торговые характеристики пробойного советника «Стенобой»

• Профит-фактор: 1.80
• Количество прибыльных сделок: 80%
• Максимальная просадка: 4%

«Стенобой» настроен для торговли с параметрами по умолчанию. Уровни TP и SL установлены с оптимальными значениями. Шаг и чувствительность трейлинг стопа также отрегулирована для того, чтобы робот торговал с максимальной эффективностью. Поэтому, все что необходимо для его запуска, это перетащить робота на график выбранного для торговли таймфрейма и задать риск его торговых операций. Для этого авторами эксперта выведены следующие переменные для ручной регулировки:

Обязательные условия:

1. Первое, что необходимо знать, использую советника «Стенобой» — этот пробойный эксперт чувствительный к спреду. Поэтому, для его использования вам нужен хороший ECN-счет, который вы можете открыть в одной из рекомендованных нами компаний (Alpari, RoboForex, FXopen).
2. Советник «Стенобой» скальпирует («срезает») пункты пробойных ценовых импульсов, на которых часто происходит проскальзывание цены. Для того, чтобы проскальзывание было минимальным, вы должны обеспечить эксперту максимально быстрый мост для передачи торгового сигнала от вашей платформы МТ4 до торгового сервера брокера. Для этого используйте хостинг MQL или хостинг географически максимально приближенный к торговому серверу брокера.

В данном обзоре рассматривается сигнал для входа на рынок — отбой от уровня, также многие трейдеры еще его называют . В этой статье предоставляется абсолютно бесплатно руководство, как входить и выходить на отбой от уровней, на рынке Форекс.

Торговый сигнал для входа на отбое от торгового уровня, является очень популярным среди трейдеров. Связанно это с простотой входа в сделку и пониманием своих рисков и прибыли в позиции, и ситуации на рынке в целом. Суть отскока от уровня заключается в открытии торговой позиции на разворот от определенного уровня.

Следует отметить, что самыми используемые и наиболее стабильные торговые стратегии на финансовых рынках построены именно на принципе торговых уровней.

1. Как выглядит свечной паттерн «Отбой от уровня»

Существует много способов поиска и определения торговых уровней. В данном обзоре, будет рассматриваться определение локальных уровней максимума и минимума и вход на них в торговую сделку на Forex.

Выглядит вход на отскок от уровня, как подход цены к нужному торговому уровню и последующим ее разворотом в противоположное направление. Отсюда и следует название — отбой/отскок от уровня.

Графически «Отбой от уровня» выглядит так:

На изображении видны локальные максимум и минимум (Min/Max) от уровня которых, цена разворачивалась в обратном направлении. Следует отметить, что возможно формирование нескольких точек для входа. Но чем больше подходов цены будет к торговому уровню, тем выше вероятность его пробоя. Следует использовать не более двух точек для открытия позиций на одном локальном уровне.

2. Определение сетапа «Отбой от уровня»

Локальные уровни минимума и максимума — это самые высокий и низкий показатель цены торгового актива. Для их определения, нужно посмотреть на графике влево от текущей цены и определить, где была самая высокая и низкая цена — это и будут нужные уровни. Проводят уровень по телам свечей.

3. Вход в рынок используя графическую модель отбой от уровня

Открывать торговые позиции следует на самом определенном локальном уровне или близком расстоянии от него, не превышающем несколько пунктов. Открытие сделок можно совершать как вручную, так и с помощью отложенных ордеров.

3.1. Вход на отбой от уровня по рынку вручную:

• определение своего торгового уровня;
• ожидание близкого подхода цены к торговому уровню и формирования точки входа;
• закрепление цены под уровнем;
• осуществление входа на отскок;

3.2. Вход на отбой от уровня по рынку отложенным ордером:

• определение уровня для точки входа;
• установка отложенного лимитного ордера на отскок от уровня;
• определение возможного хода цены после отскока;
• выставление стоп-лосса и тейк-профита. Где стоп меньше от тейк-профита.

Визуальный пример входа по сетапу «Отскок от уровня» на графике:

На изображении видно, что на сформированных максимуме и минимуме цена при новых подходах разворачивается, формируя точки входа на отбой.

4. Выход из рынка по отбою от уровня

Как все понимают, стопы важный элемент во всех торговых сделках на Forex. Выход из открытой позиции по отбой от уровня, можно осуществить несколькими способами. В данном обзоре рассмотрим выход от возможного хода цены.

Следует на графике определить ближайший сильный уровень по ходу цены после ее разворота. Данный уровень и будет являться точкой выхода по тейк-профиту.

Для определения размера стоп-лосса, следует расстояние от цены входа в сделку до цены выхода по тейку, разделить на два или более раза. Полученный результат и будет являться размером стопа. Минимальный размер стопа должен быть меньше от тейк-профита в два раза.

Краткое руководство торговой стратегии

Инструкция торговли по сетапу «Отбой от уровня»:

1. Определение торговых уровней для точек входа.
2. Осуществление входа в рынок:
   2.1. Вручную (подробнее смотрите выше).
   2.2. Отложенным способом (подробнее смотрите выше).
3. Определение возможного хода цены после отбоя от уровня;
4. Выставление стоп-лосса и тейк-профита. Важно: стоп должен быть меньше от тейк-профита.

Следует отметить, что при онлайн торговле и полученном профите по открытой позиции равной размеру стопу, рекомендуется закрыть данную сделку по рынку. Связанно с тем, что у трейдера после закрытия позиции с профитом отсутствуют эмоции и появляется новая возможность для входа на рынке.

Видео как торговать отбой от уровня