Индикатор для определения уровней спроса и предложения. Индикатор уровней спроса и предложения для рынка форекс

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

Основы спроса и предложения

Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

2 — Поддержка и сопротивление

Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

Спрос и предложение - это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе и экономических показателей.

Введение в теорию спроса и предложения.

Еще с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь - на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае , мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде - о нарастающем интересе в активе.

Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.

К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене - и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг - ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.

С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остается, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене - ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение - и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.

Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок - они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:

Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.

Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причем проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс - это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.

Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.

Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения - пики, причем движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения - влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:

Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.

Определяем импульсные движения цены: для спроса - это резкий рост, для предложения - резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:

Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.

Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения - в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:

Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.

Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от . Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро - и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.

Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения - тут же "ухватиться за нее". Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня - то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и "вливаться в рынок" именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует - и она может пробить уровень и пойти дальше.

Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.

Значимость зон спроса и предложения.

Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения - ордера на продажу. там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счет. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории - при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счет и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.

По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется - скорее всего, произойдет .

При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.

Заключение.

Использование знаний о зонах спроса и предложения дает трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения - и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!

Happs Phases.mq4 (5 Kb)1-Советник работает на платформе МТ-4.
2-Советник работает, с отложенными ордерами.использует трал
3-Должен быть мартингейл (арифметический-тое сть прибавляем лотность указанную в параметрах, и Геометрический-путём умножения коэффициента-заданными в параметрах)должен вкл и откл.Также работать со стандартным лотом.защита от высокого спреда.
4-Советник должен работать, как по тейк профиту, и стоп лоссом, так и по прибыли.
5-Все настройки выведены в параметры советника (выше перечисленные и параметры индикатора-можно только H-High и H-Low и Draw-Fibs).
6-Советник использует частичное закрытие(правило сейфа)-то есть закрывает часть позиции, при достижении первой цели(настройки в процентах, должны быть в параметрах советника, чтоб можно было менять).Сейф так же в настройках откл, вкл.
7-советник работает на одном индикаторе - Happs Phases.
НАЗВАНИЕ СОВЕТНИКА- ZonaFlex_V1.
РАБОТА СОВЕТНИКА.
1- Советник работает от зон, на пробитие в ту или иную сторону.После того как, мы установили индикатор Happs Phases со стандартными настройками (Draw-Fibs должен быть в положении false)., на графике есть зоны по умолчанию, это красные, зелёные(это главные зоны, где будут устанавливаться отложенные ордера на пробитие., и белые и фиолетовые-это зоны потенциального профита и сейфа).
2-Допустим цена идёт от нижней зоны(на моём примере это красная, но может быть и зелёная, главное, что идёт вверх от зоны) заходит в зелёную зону и свеча закрывается в зоне, выставляются два ордера на пробой за зоной(BayStop.SellStop)один сверху зоны второй с низу зоны, с одинаковым лотом, как только срабатывает один из ордеров, второй не удаляется, а увеличивает лотность заданными нами в параметрах советника(если вкл мартингейл, арифметический или геометрический,(или просто стандартным лотом без мартина)(сейчас рассмотрим с мартином) и стоп лосс первого сработанного ордера выставляется там же где ордер SellStop.Допустим цена с начало идёт в нашу сторону, но не доходит до (в моём случае фиолетовая линия)(может быть и белая)линии и идёт в обратном направлении и срабатывает SellStop и стоп лосс первого ордера, как только сработал SellStop ордер, так сразу же выставляется опять BayStop с удвоенным лотом в том же месте и стоп лосс для SellStopa, и так будет продолжаться до тех пор пока цена не дойдёт до промежуточной линии между зонами(белой или фиолетовой), как только доходит до линии касаемся её, то часть ордера закрывается (я планирую 80 проц) и стоп лосс переводится в без убыток на расстояние от линии, где сработало часть закрытия и начало открытия ордера(допустим между открытием и частичным закрытием 50 пунктов, то в без убыток переносим на 25 пунктов,(это расстояние делим пополам) и ордер BaySTOP удаляется.Цена проходит ещё 25 пункт. и стоп лосс преносится на промеж зону(белую или фиолет),(почему 25 пункт? потому что цена изначально прошла 50пунктов, если бы прошла скажем 70 п., то было бы 35 п.(делим на 2).Остальные 10 проц ждём входа в следующую зону и закрываем.И потом всё сначало.Так же цена может спускаться от промеж зоны(белой, фиолетовой) и зайти в зону(красную или зелёную(сверху вниз))
ЕСЛИ, ЧТО ТО НЕ ПОНЯТНО Я С РАДОСТЬЮ ПОМОГУ.

Индикатор, способный эффективно отобразить на графике уровни спроса и предложения в виде таких зон, может стать весьма ценным информационным инструментом для принятия решений в трейдинге Форекс. В чем его особенности, и на чем основан его принцип работы?

Идея индикатора

Формирование цены торгового актива происходит под влиянием изменения баланса между supply и demand. Снижение цены будет означать уменьшение спроса при возрастании количества предложений со стороны продавцов.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Окончательное падение спроса, отмеченное на графике неким предельным ценовым минимумом, будет означать, что подешевевший актив становится объектом интереса со стороны покупателей. Следовательно, увеличение его предложения, которое будет отмечаться постепенным усилением числа спекулянтов, желающих его продать, повлечет падение цены.

Движение цены на маржинальных рынках, как известно, не является линейным, оно носит волнообразный характер. В тех областях ценового графика, где цена под влиянием возросшего спроса на данный актив растет, будут наблюдаться коррекционные откаты, сформированные под воздействием спекулянтов, рискующих краткосрочно играть против основного бычьего тренда.

Аналогичная картина будет наблюдаться и при увеличении количества предложений о продаже на медвежьем тренде. Поэтому на графике всегда будут формироваться зоны, внутри которых баланс спроса и предложения будет изменяться с преобладанием такого изменения по текущему тренду.

Для определения наилучших позиций для входа в сделку и разработан инструмент Supply Demand, который анализирует спрос и предложение на выбранную валютную пару.

Определение зон с помощью Supply Demand

Supply Demand на графике.

Supply Demand – это технический индикатор, предназначенный для изображения на графике ценовых уровней, на которых происходит смещение соотношения баланса спроса и предложения в ту или иную сторону, и его аналог − индикатор СиП для рынка Форекс.

Сигналы расшифровываются таким образом:

1. На графике цены зоны спроса и предложения представлены в виде разноцветных прямоугольников.
2. Места скопления отложенных ордеров на закрытие коротких позиций, то есть уровней предложения, показаны зеленым цветом. Так же отображаются ордера на покупку, которые срабатывают при отбое цены от нижнего уровня зоны предложения, когда начинает расти спрос.
3. Отложенные ордера на закрытие длинных позиций показаны на графике красными и фиолетовыми прямоугольниками. Здесь расположены приказы на продажу на момент, когда предложение возобладает над спросом. В сущности, это те же уровни поддержки и сопротивления, которые трейдер находит на графике вручную или при помощи соответствующих индикаторов. Поэтому и торговля по ним заключается в классической стратегии на отбой.

Индикатор ценовых уровней Supply Demand изображает как сильные, так и слабые области на графике цены. Кроме этого он может:

• продемонстрировать области, которые подвергались ретесту ценой;
• показать количество раз такого тестирования;
• отобразить зоны, ретест которых не проводился вообще;
• отметить смену зоны предложения на область спроса и наоборот.

Зная расшифровку сигналов, можно заключать по ним сделки.

Нюансы применения в трейдинге на Форекс

Собственно, наличие спроса всегда наталкивается на встречное предложение, и каждый покупатель валютного или иного торгового финансового актива всегда встречает своего контрагента по сделке, то есть продавца.

Поэтому возможность выделить группы рыночных спекулянтов, наиболее заинтересованные в падении цены или в ее росте для какого-то конкретного торгового инструмента всегда будет являться для трейдера ценной информацией, позволяющей ему примкнуть к одной из этих групп на основании анализа соотношения supply и demand.

Индикатор Supply Demand, способный обозначить на графике уровни баланса этих двух показателей соотношения сил быков и медведей, следует считать ценным информационным инструментом, который может оказать ряд полезных услуг как начинающим, так и продвинутым трейдерам. Особенно прибыльной будет торговля, если дополнить его сигналы показаниями одного из осцилляторов и индикаторов канала, подтверждающих наличие уровней поддержки/сопротивления.

Торговля на бирже форекс по своей сути ничем не отличается от рыночных взаимоотношений, которые мы можем наблюдать на обычном продуктовом рынке. Так, на бирже форекс, как и на рынке существуют продавцы и покупатели, а цена регулируется балансом между спросом и предложением.
На рынке форекс, да и на фондовой бирже всегда действовал, и будет действовать один простой закон: «Продавцы стараются продать подороже, а покупатели приобрести подешевле».

Если вживую вы обходите несколько прилавков и выбираете приемлемую цену товара, то на рынке форекс вы также стараетесь купить актив по более выгодной цене с целью заработка на его росте.

Собственно спрос всегда встречает предложение, поэтому если разбить всех биржевых игроков на продавцов и покупатели можно довольно точно определить зоны спроса и предложения, а именно цены по которым продавцы хотят продать валюту, а покупатели ее купить.

Индикатор SupDem выделяет на графике зоны спроса и предложения, благодаря которым можно проанализировать желания игроков и возможное движение цены.

Скрипт отображает на графике зоны вероятных разворотов, причем торговля по этим зонам сводится к торговле от уровней поддержки и сопротивления. SupDem можно применять на любой валютной паре, однако тайм фрейм предпочтительно выбирать не ниже часового графика.

Установка

Индикатор SupDem не присутствует по умолчанию в торговой платформе МТ4, поэтому вам следует предварительно скачать индикатор в конце статьи и произвести его установку в платформу.

Для этого запустите ваш торговый терминал МТ4 и зайдите в меню файл, в котором следует открыть «Каталог данных». Получив доступ ко всем нужным папкам, найдите в списке папку с названием indicators и забросьте в нее индикатор SupDem.

После закрытия каталога данных произведите обновление в панели навигатор, и индикатор SupDem появится в списке пользовательских инструментов. Чтобы начать анализ рынка просто перетащите SupDem на часовой и выше график любой валютной пары. В итоге вы получите такой график:

Настройки индикатор SupDem

Draw zones отвечает за отображение на графике данных зон. Если вы переключите с True на False, индикатор не будет отображать зоны спроса и предложения на графике.

Solid zones регулирует отображение зон на графике. Так, по умолчанию стоит зарисовка зоны определенным цветом, а если вы отключите данную функцию, индикатор будет рисовать не закрашенные прямоугольники.

Функция solid retouch позволяет отображать отработанные зоны на графике, а функция recolor retouch позволяет включить визуальное отображение зоны, которые отработаны и меняет их цвет.

Благодаря функции zone strength вы можете включить изменение цвета при отработке ценой слабых зон, а с помощью функции no weak zones вы можете запретить индикатору вовсе рисовать данные зоны.

Функция zone fibs позволяет индикатору автоматически наносить уровни Фибоначчи между зоной спроса и предложения.
Практическое применение SupDem

На графике очерченные зоны зеленым цветом отображают место, где скоплены отложенные ордера продавцов, а именно зона предложения. Желания покупателей, а именно спрос отображен на графике красными и фиолетовыми зонами. Принцип применения остается следующим: размещаем отложенный ордер