Что такое просадка на форексе. Основные виды и понятия

Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?

Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при . Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.

Просадка на Форекс – что это? Пример просадки при реальной торговле

С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.

Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок , определяет успешность трейдерской деятельности.

Итак, просадка – что это за явление и как им пользоваться?

Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.

Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток , отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.

По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.

В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.

Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо , если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

• текущая, она же рабочая;
• зафиксированная;
• абсолютная;
• относительная;
• максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая , возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .

Следующий вид просадки – зафиксированная , возникающая в момент находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об . Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка , демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Просадки на Форекс и способы их минимизации

Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.

Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.

Для минимизации просадок, необходимо во время четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами « ». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».

Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора . Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.

Также, минимизировать просадки позволяет использование . Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.

Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.

Просадка – неприятное событие для трейдера, потому что она всегда означает убыток. Максимальная просадка высчитывается как отношение потерянных средств к средствам, которые изначально имелись на счёте трейдера.

Например: имелось 100 евро, было потеряно 30 евро. Соответственно, делим 30 на 100, получаем просадку 30%.

Абсолютная и относительная просадка

Относительная просадка – явление частично неприятное. Оно означает, что была потеряна часть заработанных средств. Такая своеобразная «коррекция в деятельности трейдера».

Например: у трейдера было 100 евро, 50 евро он заработал, затем 20 евро потерял. Просадка составила всего 13%.

При этом в расчёте участвовали числа 20 и 150, то есть в качестве полного депозита трейдера выступала сумма, имевшаяся в начале на момент совершения неудачной сделки. Просадка 13%, как видим, не помешала трейдеру фактически получить прибыль 20% (от 100 до 120 евро).

Абсолютная просадка – явление совсем неприятное, потому что оно означает потерю части начального капитала.

Например: у трейдера было 100 евро, затем он заработал 20 евро, потом потерял 50. Итого у него стало 70 евро.

Здесь просадка составляет 30% от изначальной суммы (100 евро). Если мы рассчитаем 50 евро от 120, то получим просадку 41%, однако она будет относительной, ведь в неё входит, в том числе, и часть полученной прибыли.

Именно тот факт, что трейдер потерял часть депозита, а не только часть прибыли, позволяет называть просадку абсолютной.

О недопустимости больших просадок

Крупные просадки недопустимы по единственной причине: вернуть деньги путём трейдинга всегда значительно труднее, чем их потерять.

Пример 1. У трейдера было 100 евро, он потерял 20 евро. Просадка составила 20%, осталось 80 евро.

Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы покрыть убыток? Не забываем, что стартовый депозит теперь 80. Значит, чтобы сделать из 80 евро 100 евро, потребуется добавить 1/4. То есть, 25%.

Потеряв 20%, нам нужно заработать 25% до начального уровня.

Пример 2. У трейдера было 100 евро, он потерял 50. Просадка составила 50%, осталось 50 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы вернуться к значению 100? Ещё столько же, то есть 100%.
Потеряв 50%, нам нужно заработать 100% до начального уровня.

Пример 3. Из 100 евро трейдер потерял 90, просадка 90%. Осталось 10 евро. Сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуться к 100? Очевидно, что 1000%.

Потеряв 90%, нам нужно заработать 1000% до начального уровня.

При этом торговая система может иметь доходность, к примеру, 10% в день. И в этом случае мы всего за пару суток разберёмся с просадкой 20%, а вот 1000% – это задача чуть ли не на год.
Как избежать больших просадок

Рецептов всего два:

• Не допускать большого риска в торговле.
• Не рисковать более чем 5-10% своего депозита в одной сделке.

В этом случае вы НИКОГДА не столкнётесь с просадкой 90%, а маленькие просадки будут происходить реже и – в идеале – станут относительными, то есть потери будут меньше извлечённой прибыли.

Сегодня я решила рассказать вам о том, как правильно совершить выход из просадки.

Просадка представляет собой уменьшение денежных средств на депозите трейдера из-за создания серии убыточных ордеров.

Если вы желаете добиться успеха на рынке Форекс, то вам не следует бояться просадок, так как после серии убыточных позиций, вы обязательно создадите прибыльные ордера, которые помогут вам исправить положение.

1. Текущая(рабочая) просадка, которая появляется после того, как трейдер создает неудачную позицию. В этот момент изменяется лишь показатель эквити, а не размер депозита. Допустим, вы создали сделку объемом 20 долларов, но ценовой уровень начал двигаться в невыгодном направлении. Если вы решите не закрывать ордера, а дождаться пока ценовой уровень будет двигаться в нужном направлении, то ваша текущая просадка составит 20 долларов. Не стоит бояться возникновения текущих просадок, так как при благоприятном развитии ситуации вы не только не понесете убытков, но и сможете зафиксировать прибыль.
2. Фиксированная просадка возникает когда вы принимаете решение закрыть убыточную сделку, не дожидаясь пока ценовой уровень начнет двигаться в нужном направлении. В этом случае размер вашего депозита уменьшится на объем убыточной сделки.
3. Максимальная просадка определяется каждым трейдером самостоятельно в зависимости от используемой торговой стратегии. Если значение максимальной просадки высокое, значит трейдер использует рискованную стратегию.
4. Абсолютная просадка представляет собой соотношение понесенных убытков по отношению к изначальному размеру депозита.

Предположим, вы открыли сделку на покупку, а цена неожиданно ушла вниз, в результате чего сделка ушла в минус. Стараясь компенсировать убытки, спекулянт создает еще одну сделку с удвоенным размером лота, но и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают обращаться к более опытным трейдерам с просьбой помочь им компенсировать потери и теряют тем самым время, увеличивая свои убытки. В такой ситуации трейдер должен постараться как можно быстрее открыть локирующие сделки, чтобы зафиксировать свои убытки. Локирующий замок предоставляет трейдеру время для анализа и принятия решения для дальнейшего возмещения потерь.

Как выйти из просадки

Для того чтобы понять, как выйти из просадки, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим трейдер ведет торги на паре евро/доллар, размер начального депозита составляет 1000 долларов. Спекулянт уже успел создать 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,1 лот, убыток по 1 ордеру составил 50 долларов, а по второму 100 долларов. Таким образом у трейдера осталось 850 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В данной ситуации трейдер создает 2 локирующих ордера такого же размера. Если закрыть в это время убыточные сделки, то трейдер потеряет 150 долларов. В данной ситуации начинающий трейдер обращается к более опытному специалисту за помощью, который, в свою очередь, открывает 5 прибыльных ордеров, которые в общей сложности приносят 150 долларов, чем и перекрывают полученный ранее убыток.

В данном случае трейдер просто может закрыть все сделки и остаться при своем. Что вы заметили в этом примере? Как опытный трейдер смог компенсировать убытки? Исправил ли он допущенные ранее ошибки трейдера или просто создал 5 прибыльных ордеров, которые принесли прибыль, равную предыдущим убыткам?

Теперь предлагаю вам рассмотреть второй пример, который позволит вам взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Предположим, опытный трейдер начинает исправлять ошибки, допущенные новичком на рынке Форекс. Вначале он закрывает предыдущие ордера и фиксирует минус в размере 150 долларов. Таким образом, на счету у трейдера остается 850 долларов, и он же начинает торги с чистого листа. Дале, уже более опытный трейдер просто совершает 5 успешных сделок, которые и компенсируют полученный ранее убыток.

В данной ситуации трейдер не исправлял открытые ранее неправильные сделки, а просто создал новые и уже прибылью, которую они принесли, смог компенсировать потери.

Локирование позиций предполагает создание сделки или сделок в противоположную сторону такого же размера, как и убыточный ордер. Таким образом последующее движения цены не будет никак отражаться на денежной сумме трейдера. не компенсирует потери, а приостанавливает рост убытков, предоставляя тем самым трейдеру время для размышления и принятия решения о последующих действиях.

Как вы могли заметить, одни способы позволяют заморозить потери и предоставляют время для принятия решения, а другие позволяют агрессивным способом, увеличивая риски, компенсировать потери. При этом, увеличивается риск потерять еще больше. Стоит ли так рисковать, чтобы вернуть потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам. Я вам рассказала о всех возможных на сегодняшний день способах выхода из просадки. Надеюсь, эти знания помогут вам в будущем избежать убытков.

Что такое просадка на рынке Форекс, должен знать каждый трейдер. Ее не избежать, независимо от профессионализма торговца. Важно, чтобы изменения депозита не влияли на способность здраво мыслить и заключать наиболее выгодные сделки. Для лучшего понимания темы, стоит разобраться со всеми видами просадок.

Что такое торговая просадка?

Просадка – это явление при торговле на финансовом рынке, в результате которого сумма на балансе трейдера уменьшается из-за убыточной сделки.

Многие думают, что понятие «убыток» и «просадка» — это одно и тоже, но это не так.

Различия состоят в следующем:

1. Убыток обычно измеряется в конкретной сумме. Это четко зафиксированная величина, получившаяся с одной неудачной сделки.
2. Просадка – это соотношение потерянной суммы к зафиксированному балансу, явление временное.

Потери время от времени случаются со всеми, кто торгует. Профессионалы используют этот показатель, в том числе и предполагаемый, для расчета стратегии и построения торгового плана.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Параметр учитывается и в сервисах доверительного управления. Именно по нему чаще всего потенциальные инвесторы могут выбрать для себя трейдера-управляющего, которому они хотят доверить свои средства.

Чтобы лучше понять, что происходит, можно рассмотреть пример:

1. До начала торгов у трейдера на счету была сумма в 2000$.
2. Далее он зашел в 3 убыточные сделки, суммарные потери по которым составляют 800$.
3. В результате, размер просадки составляет 40%.

После появления просадки трейдер прилагает максимум усилий, чтобы восстановить баланс. Основной фактор – психологический. Многие торговцы, особенно новички, начинают сильно нервничать после неудачных сделок и совершать необдуманные шаги, тем самым увеличивая сумму просадки.

Виды просадок

У этого термина имеется несколько разновидностей. Чтобы правильно оценивать, уметь выходить и знать, как минимизировать риски, нужно уметь в них разбираться.

Абсолютная

Такой тип измеряется от суммы начального депозита. К примеру, трейдер пополнил счет на 2000$. В течение 30 дней на неудачных сделках он потерял 200$. Значит, абсолютная потеря здесь будет 10%.

Максимальная

Максимальная просадка.

Такая разновидность показывает реальный размер рисков. В течение торговой сессии трейдер может заключить несколько неудачных сделок, которые уменьшат депозит. При этом, доход от прибыльных сделок этой же сессии покроет убытки и выведет депозит в плюс. Максимальной просадкой будет разница между максимальным и минимальным значением депозита за отчетный период.

В качестве примера:

1. За несколько дней было заключено определенное количество сделок.
2. Первоначальный баланс счета был 1500$.
3. Первая операция оказалась прибыльной, и трейдер получил 75$, но вторая была неудачной, зафиксирован убыток в размере 15$, третья снова оказалась прибыльной (+7$), а четвертая отрицательной (-20$), пятая прибыльная (+7$).
4. Таким образом, депозит стал больше на 54$. Но максимальные значение баланса за этот период проведения сделок составляет 1575$, а минимальное 1547$.

Таким образом, максимальная просадка получается 28$. Конкретно в этой ситуации нет абсолютной потери, она была бы зафиксирована, если после 5 сделок сумма на балансе оказалась меньше первоначального депозита.

Относительная

Относительная просадка.

В принципе, это также абсолютная просадка, но многие трейдеры при построении своих планов привыкли использовать процентное соотношение для лучшей оценки торговых ситуаций.

То есть, это максимальная потеря средств в процентном соотношении к первоначальному балансу на счете. К примеру, трейдер имел на своем счету 1000$, при неудачной сделке он потерял 50$. Значит, сумма потерь составит 5%.

Текущая и зафиксированная

ПОка сделка не закрыта, просадка считается текущей. После закрытия сделки и фиксации суммы просадка станет точной.

Также существует такое понятие как «просадка по эквити». При торговле на Форекс эквити — это сумма денег на балансе, который установился в результате закрытия всех сделок, вне зависимости от их результатов.

При первоначальном депозите в 2000$, и результате открытых сделок -250$ эквити составит 1750$. Поэтому можно определить, что текущая просадка – это разница между эквити и первоначальным депозитом.

Для справки! Просадка по эквити свидетельствует о колебании баланса в период торговли, но не об убытках.

Стратегии и методы минимизации потерь

Каждый трейдер должен искать возможно не только минимизировать количество убытков, но уметь грамотно выходить из просадок.

Психология трейдера

Немаловажным фактором остается психология торговца, который должен иметь контроль над собой при любой неудачной сделке, независимо от суммы потерь.

Торговля на Форекс всегда связана с высокими рисками и пиковым эмоциональным напряжением. Поэтому успешными становятся только стрессоустойчивые люди. Практически все брокеры, помимо обучающих семинаров и вебинаров, проводят также уроки под названием «Психология трейдинга», где можно узнать о приемах контроля над своими сделками и торговыми операциями.

Ордера

Важным фактором для минимизации потерь и защиты прибыли также станет умение правильной установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Для этого нужно тщательно изучить технический анализ и его виды и уметь применять его на практике, в частности, на живом графике. При управлении капиталом также нужно учитывать правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и TakeProfit (не меньше, чем 1к 2).

Заключение сделок

Не стоит забывать о правильном выборе размера лота. Кредитное плечо – отличный инструмент, позволяющий не только увеличить прибыль, но и покрыть сумму просадки, но рычаг действует и в другую сторону, и способен в разы увеличить минус на счете.

Новички должны оберегать свой депозит и не подвергать его рискам. Не стоит долго ждать, если уже видно, что сделка идет в минус и надеяться, что цена развернется. В некоторых ситуациях лучше закрыть неудачную позицию и попробовать открыть новую, чтобы перекрыть убытки от предыдущей.

Выход из просадок

Но что же делать, если баланс на счету начал снижаться? Первым делом, не пытаться, как можно быстрее отбить просадку из-за неустойчивого психологического состояния, скорее всего, это вызовет обратный эффект, и сумма убытка увеличится. Хотя существует несколько методов быстрого выхода из минуса, они все имеют высокие риски. Это стратегии, направленные на перекрытие потерь и получение прибыли путем повышения суммы инвестиций.

В большинстве случаев, принятые скоропалительные решения о применении этих стратегий усугубляют ситуацию. Поэтому многие опытные трейдеры знают, что если не удается в данный момент обуздать свои эмоции и стабилизировать психологическое состояние, возможно лучше выйти из торгов, отдохнуть, а затем с новыми силами и идеями приступить к работе.

Важно при построении своей торговой стратегии учитывать проценты просадки при торговле на Форекс и понимать, что такой ситуации не избежать, тогда получится ее контролировать. К сожалению, чаще всего именно из-за неправильного подхода неопытные трейдеры теряют все свои средства и покидают финансовые рынки с мнением, что заработать здесь невозможно.

Сегодня мы поговорим о известном для всех трейдеров понятии — просадка на форекс . С ней сталкивается каждый человек при взаимодействии с рынком и открытии любой своей сделки. В глобальном понятии это связано с тем, что рынок форекс находится в постоянном давлении спроса и предложения той или иной валюты , что собственно и направляет график любого рынка то вверх, то вниз. В связи с такой системой работы рынка, каждый управляющий попадает в просадку и далее либо получает убыток, либо выходит из нее в прибыль. Процент прибыльных сделок как раз и определяет успешность трейдера.

Эта статья будет интересна как трейдерам так и инвесторам. Мы постараемся ответить на вопросы что такое просадка на форексе? Чем отличается относительная просадка от максимальной? Что такое просадка памм-счета?

В конце статьи будет образовательное видео на эту тему с анализом статистики просадок на памм-счетах разных брокеров.

Просадка на форексе — это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера, который на графике форекс отображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по отношению к существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временные и меняются в зависимости от направления рынка. Тот трейдер которому удается предугадать рынок и открыть сделку в правильном направлении получает прибыль, однако «временную прибыль «, потому что пока он не закроет эту сделку, она будет временной. Но как только управляющий зафиксирует свою сделку, «временная прибыль » станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс , увеличив его на тот процент прибыли который трейдер заработал в результате успешной спекулятивной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, к примеру вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадка счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. НО! совсем все может быть по другому в случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, так как переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Термин, который описывает временное состояние торгового счета во время открытых сделок трейдером с учетом залоговой суммы называется — эквити .

Просадка является очень важным показателем при выборе трейдером торговой стратегии. Чем меньше просадок зафиксировано при тестировании торговой стратегии, и чем выше ее доходность, тем большая вероятность в том что именно эту стратегию выберет управляющий для ежедневной торговли.

Тоже самое можно сказать и про инвесторов. В первую очередь потенциальный инвестор при оценке памм-счета обращает внимание на показатели просадки за всю историю торговли. Анализируя памм-счета у разных брокеров можно увидеть разные типы просадок, такие как максимальная просадка, относительная просадка и т.д. Сейчас мы рассмотрим их отличия.

Виды просадок на форексе

Теперь предлагаю перейти к определению разновидностей просадки. Если мы хорошо вооружимся и будем в курсе значения каждого вида просадок, которые зачастую отображаются в оферте управляющего памм-счетом, тогда сможем принимать правильные решения и обьективно оценивать риски. Какие есть виды просадок на форексе?

1. Текущая просадка ;
2. Зафиксированная просадка ;
3. Максимальная просадка;
4. Относительная просадка;
5. Абсолютная просадка.

Текущая (рабочая) просадка

Текущая просадка или как еще ее называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связанно с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют и нам проходится покупать дороже а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги.

Разница между ценой покупки и ценой продажи называется — спред .

К примеру спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает что при открытии сделки на рынке, она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше. Если к примеру пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$. Для того чтобы выйти из просадки на форексе в данном случае нужно чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты — график вверх, продажа валюты — график вниз).

Текущая просадка на форексе — это временная, рабочая просадка , которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Приведем пример:

Допустим трейдер обладает депозитом в размере 100$ . Он открывает сделку, которая внезапно для него становится убыточной. Временный убыток достигает 10% , то есть 10$. Спекулянт ожидает возвращение графика форекс в прибыльном направлении, поэтому не закрывает сделки. В итоге получается что депозит трейдера остается неизменным и составляет 100$ , а вот средств на данный момент времени на нем всего 90$ . В таком случае и говорят о временной просадке. В диалекте трейдеров привычно называть текущую просадку — «рабочая просадка «.

Графический пример разницы между депозитом и эквити

С понятием рабочая просадка связано понятие просадка по эквити. Как я говорил выше, эквити обозначает текущее состояние счета с учетом закрытых убыточных и прибыльных сделок. Учитывая наш пример, эквити составляет 90 долларов. Поэтому можно сделать логическое умозаключение, что разница между депозитом и эквити называется рабочая просадка .

Пример получения прибыли после рабочей просадки

Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка форекс это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или как ее еще называют — фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

Пример

Возвращаясь к примеру выше, предположим что трейдер решил закрыть убыточную позицию в 10$, т.к. считает что в дальнейшем есть риск получения большего убытка, чем есть на данный момент. При фиксации убытка в 10$ начальный депозит уменьшается с 100 долларов и становится 90$. Теперь чтобы вернуть потерянные деньги ему придется заработать уже не 10%, которые он потратил а более 11%

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это тот показатель который в глазах инвестора является основным в момент принятия решения о вложении денег в памм счет. Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли. Чем меньший показатель максимальной просадки тем консервативнее считается торговая система.

Хочу обратить внимание что данный показатель рассматривается в рамках закрытых сделок а не текущих, открытых. Проще говоря рабочая просадка может достигать и 20% и 50% и в последующем превратиться в прибыль, а вот на уровень максимальной просадки влияет только закрытые убыточные сделки.

Но тут есть некоторые расхождения в отображении графика доходности памм-счета в разных брокерских компаниях. В одной компании отображается доходность по графику закрытых сделок, а в других график доходности строится по эквити, поэтому рабочая просадка размером в 20% и больше непосредственно влияет на депозиты инвесторов негативно, хотя сам трейдер эту сделку не закрывал. Подробнее об этих отличиях и тонкостях статистики памм-систем будет сказано в видеоролике внизу статьи.

Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен для инвесторов и носит ознакомительный характер.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Чаще всего в инвесторами и трейдерами упоминаются понятия максимальных, текущих и закрытых просадок. Потому они имеют более важное значение.

Выбор торговой системы с учетом просадки

Прочитав все написанное выше, мы понимаем что просадка — это очень хороший критерий оценки при выборе торговой системы. К примеру у нас после тестирования в течении года есть два счета, на которых показана одинаковая доходность на уровне 100% но в первом случае максимальная просадка была 4% а во втором 20%. Поэтому выбор торговой системы очевиден, он будет сделан в пользу того счета, который показал минимальные убытки.

Способы минимизации просадок

Конкретных механизмов для выхода трейдером из просадки нет, однако есть прописные истины, которые позволяют не допустить больших убытков.

В первую очередь это постановка манименеджмента и его четкое соблюдение. Зачастую у каждого управляющего есть затяжные, рабочие просадки, соблазн которые переждать, преобладает над трезвым разумом закрытия сделки во время небольшого убытка. В результате может быть лишь 2 варианта либо хорошая прибыль, либо полный слив депозита. И риск получения второго варианта очень высок.

Для того чтобы следовать установленному манименджменту, нужно при открытии сделки рассчитывать возможный убыток и ограничивать его ордером Stop Loss. Также не стоит забывать и об ордере Take Profit, который должен быть установлен в несколько раз больше чем уровень стоп лосс.

Также важное значение в соблюдении рисков при торговле имеет выбор размера лота. Чем он больше тем быстрее может быть получен убыток при неблагоприятной ситуации на рынке. Поэтому устанавливать размер лота нужно с учетом размера депозита. Лично я чаще всего торгую минимальными лотами.

Просадки на памм-счетах

Данный раздел статьи в большей степени хочу посвятить инвесторам. Просадка памм-счета отображается на графике в виде падения уровня доходности вниз. Рассмотрим на примере одного памм-счета брокера график доходности и данные по убыткам.

На данном графике мы видим достаточно большую просадку на памм-счете, которая составляет 60%, На первый взгляд, данная стратегия может показаться очень агрессивной и рисковой, но на самом деле это не совсем так. Если мы откроем статистические данные по данной стратегии то обнаружим очень хорошие показатели а именно — максимальная просадка по балансу — составляет 0%. Этот критерий как мы знаем является определяющим в выборе стратегии.

Также видим, что 100% сделок являются успешными. Эти два фактора являются главными в определении успешности стратегии. Но график доходности стратегии может сбить с толку неопытного инвестора.

Дело в том что есть несколько типов статистики Памм-систем. У таких брокеров как Alpari, Amarkets и других, график доходности строится не на основе закрытых сделок, а на основе эквити. Памм-система мониторит торговый счет трейдера каждый час и в соответствии с размером эквити публикует график доходности. Даже если у трейдера есть ряд положительных сделок и висит одна рабочая просадка, то на графике она будет отображаться для инвесторов, хотя на самом деле эта просадка временная. Поэтому не всегда стоит доверять графику и следует обращать внимание на статистические данные памм-счета.

Вот вам доказательство «ложности» отображения графика доходности у большинства брокеров. Тот же самый памм-счет, только на статистике myfxbook.

Но в целом, данная мера была предпринята с той целью, чтобы брокеры не заводили в заблуждение своих клиентов. Есть такие стратегии, которые позволяют при наращивании капитала инвесторов не закрывать убыточные сделки и держать их постоянно открытыми. В тоже время открывать короткие позиции и фиксировать прибыль. При таком раскладе график доходности всегда будет очень красивым (в виде горизонтальной линии) но на самом деле будет скрывать от глаз инвесторов серьезный и опасный секрет — что в любой момент при выводе инвесторских денег счет может попросту слиться из-за отсутствия необходимых денег для поддержания убыточных сделок.

Именно такого типа была памм-система у компании Forex Trend и Panteon Finance. Да и у ММСИС доходность начислялась таким же способом, хотя на самом деле у трейдеров были большие просадки. Как видим такая статистика сыграла с данными компаниями злую шутку…

Видеоролик

Подводя итог данной статьи хочу сказать о большой значимости просадки как основного критерия оценки при выборе памм-счета или торговой стратегии. В совокупности с безопасным манименджментом, правильно установленными ордерами тейк профит и стоп лосс, а также выборе минимальной лотности при входе в рынок, мы получаем стабильный и консервативный инструмент для извлечения прибыли на рынке форекс!

Не будь жадиной! ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦ СЕТЯХ и получай больше прибыли!