Торговля по паттернам. Паттерны Форекс

За годы существования валютного рынка был выделен ряд графических паттернов, которые позволяют достаточно точно спрогнозировать движение цены в будущем. Несмотря на то, что используются в торговле они не первый год, торговля на основе паттернов все еще остается популярной.

Графические паттерны можно разделить на 2 категории – продолжения тренда и контртрендовые, т. е. те, которые формируются непосредственно перед сменой тенденции. Способность распознать такую фигуру в процессе ее формирования – залог успеха.

К счастью, для большинства паттернов есть четкие закономерности, включающие в себя не только форму фигуры, но и положение ключевых ее точек друг относительно друга. Так что можно оценить степень идеальности паттерна и решить, стоит ли брать его в работу.

Сразу оговоримся – в статье будут разобраны лишь несколько самых ходовых паттернов и их применение в реальной торговле. В общем же случае число фигур довольно велико и привести их все с подробным описанием в одной статье было бы довольно сложно.

Графические паттерны продолжения тренда

• флаг – формирует во примерно в середине трендового движения, если сам тренд можно представить, как флагшток, то во время формирования самого флага цена немного корректируется, набирая силы перед финальным рывком;

• АВС внешне очень похож на флаг, отличия рассмотрим ниже;
• в случае с треугольником и вымпелом многое зависит от его направленности и угла наклона линий. Треугольник в разных условиях может быть как фигурой продолжения тренда, так и разворотным паттерном. А вот если треугольник симметричный, то сохраняется вероятность движения цены в обе стороны.

Паттерны флаг и АВС

Формирование флага происходит, когда во время сильного тренда те, кто занял выгодную позицию в начале тенденции, начинают фиксировать часть прибыли. Сам флаг представляет собой обычный канал, при этом направлен он должен быть в сторону, противоположную основному движению.

Качество этого паттерна зависит от таких факторов как:

• количество волн внутри канала (чем их больше, тем меньше вероятность того, что фигура отработает);
• распределения волн, ключевые точки должны располагаться примерно на одном и том же расстоянии друг от друга, проколов канала быть не должно, это снижает чистоту фигуры;

• глубины коррекции и угла наклона канала. Если он почти горизонтальный и коррекция невысокая, то общее качество паттерна снижается. В идеальном случае угол его наклона должен быть не более 45?, а глубина коррекции – в диапазоне 38,2 – 61,8% (для этого растягиваем линии Фибоначчи на коррекционное движение).

Графические паттерны флаг и АВС очень похожи, но ряд отличий все-таки есть и главное заключается в том, что паттерн АВС предполагает 3 волновую структуру. По большому счету – это просто фрагмент из волнового анализа. Волновики разделяют все движение на волны – трендовое состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3, нас будет интересовать только коррекционное движение.

Небольшое отличие заключается и в правилах входа в рынок, если флаг предполагает вход только в случае, когда цена пробила сам флаг и выполнила его ретест, то паттерн АВС позволяет входить сразу после формирования точки С на графике, то есть если эту фигуру идентифицировали правильно, то прибыль будет немного выше. Точку С можно получить и с помощью вил Эндрюса.

Что касается ТР, то считается, что влаг формируется примерно в середине тренда, так что теоретически получить зону ТР можно просто отложив величину флагштока от флага. Но для подстраховки можно уменьшить эту величину до 70-80% от длины флагштока либо просто фиксировать прибыль частично.

Работа с треугольниками

В этом вопросе многое зависит от того, какой угол наклона имеют образующие его линии. Возможны такие варианты как:

• одна из линий горизонтальная – классический треугольник, являющийся фигурой продолжения тенденции. На бычьем рынке горизонтальная линия – сопротивление, на медвежьем – поддержка;

• графические паттерны в виде треугольников, направленных в сторону, противоположную тренду, также считаются фигурами продолжения тенденции;
• а вот если треугольник направлен в ту же сторону, что и тренд (клин), то это верный признак либо разворота, либо, как минимум, замедления тенденции;

• симметричный треугольник дает возможность торговать на пробой в обе стороны (но если он сформировался на мощном тренде, то может считаться фигурой продолжения тенденции);
• такую фигуру как расширяющийся треугольник вообще не стоит брать во внимание (по крайней мере новичкам). Конечно, можно попробовать торговать на отбой от его границ, но в этом случае вероятность отработки каждого такого отбоя невысока, да и сама психология участников рынка говорит о том, что рынок находится в неопределенности.

Есть пара критериев, по которым можно оценить качество треугольников:

• количество волн в нем не должно быть четным, в идеале – 5 волн и затем пробой;
• амплитуда волн должна затухать, то есть величина каждой последующей волны должна быть меньше, чем предыдущей;
• проколы границ треугольника нежелательны.

Что касается правил установки стоп-лоссов и целевого уровня, то стопы можно разместить за противоположной границей треугольника. Считается, что после пробоя треугольника цена уйдет как минимум на расстояние, равное основанию треугольника, так что ТР можно разместить примерно в этом ценовом диапазоне.

Контртрендовые фигуры

Оседлать тренд – мечта любого трейдера, и графические паттерны дают такой шанс каждому. Разворотных паттернов существует немало, выделить можно:

• голову и плечи – пробой «шеи» почти всегда сопровождается неплохим движением в сторону пробоя;
• такие графические паттерны как двойная и тройная вершины (либо дно) также неплохо работают. Такая картина часто наблюдается, когда цена доходит до мощного сопротивления/поддержки. В таком случае цена пытается пробить ее первый раз, откатывает назад (за счет закрытия части позиций), штурмует ее вновь и практически от того же уровня отскакивает назад, а за счет открытых трейдерами позиций получает стимул для движения в направлении отбоя;
• складной метр – является предвестником замедления движения цены, а иногда и разворота. Наблюдать такой паттерн можно во время сильного тренда;
• фигура «три индейца» (она же 3 движения) хоть и является своего рода переосмыслением торговли в канале, за счет четких соотношений между ключевыми точками дает неплохую результативность;
• бриллиант – хотя и встречается довольно редко, но полностью оправдывает свое название.

Голова и плечи

Ключевые элементы этого паттерна – 2 плеча, голова, линия шеи (проводится через экстремумы плечей, т.е. через минимумы при формировании паттерна на восходящем тренде и через локальные максимумы при нисходящем тренде). Есть несколько условий, идеализирующих этот паттерн:

• оба плеча и голова не должны быть слишком растянуты по времени;
• имеет значение угол наклона линии шеи. На восходящем тренде она должна быть немного наклонена вверх (угол наклона в пределах 10-15 градусов);
  по окончании формирования правого плеча должен наблюдаться всплеск активности, это сопровождается увеличением объемов;
• пробой линии шеи должен происходить резко, одной свечой.

Что касается целевого уровня, то считается, что после пробой линии шеи цена уйдет как минимум на расстояние, равное размеру головы. Но часто этот паттерн является предвестником более серьезного движения цены, так что на этом уровне можно фиксировать прибыль частично либо просто тралить сделку.

Как и другие графические паттерны голова и плечи сама по себе может служить основанием для входа только если все условия «идеальности» выполнены. Но часто форма плечей оставляет желать лучшего или линия шеи наклонена не в ту сторону, в таком случае полученный сигнал нуждается в подтверждении.

Эта фигура часто формируется при подходе цены к важному уровню Фибоначчи либо трендовой линии, так что трейдер имеет несколько неплохих шансов для входа в рынок. В крайнем случае, у него всегда остается шанс войти в рынок в момент пробоя линии шеи и в момент ее ретеста.

Довольно распространенной ошибкой является ситуация, когда трейдеры начинают видеть эту фигуру на любом участке рынка. Не нужно подгонять ситуацию на рынке под конкретный паттерн, проверили соответствие критериям, если условия выполняются – берем фигуру в работу, если нет – просто продолжаем поиск.

Несколько простых паттернов

Есть ряд более простых разворотных фигур, например, паттерн шип, двойная вершина или дно. Идентифицировать их можно буквально с первого взгляда.

Шип представляет собой резкий рывок цены в направлении текущего тренда и затем столь же резкий рывок в обратную сторону. Как правило, он формируется в пределах одного дня и на пике нет зоны консолидации цены, а экстремум является экстремумом всего трендового движения.

Шип возникает в ситуации, когда эмоции берут верх над холодным расчетом. К примеру, выходит важная новость, трейдеры в панике выходят на рынок и толкают цену в одном направлении. Далее накал страстей спадает, и они понимают, что важность события не столь уж и велика, соответственно позиции столь же массово закрываются, и цена так же резко возвращается. Последний экстремум перед шипом можно использовать для входа в рынок.

Двойное дно и вершина бывают типов – с резкими походами цены к сопротивлению/поддержке и с медленным формированием пиков. В торговле эти графические паттерны используются для входа в рынок после пробоя линии подтверждения. А главное отличие заключается в том, что при резком формировании пиков цена может и не протестировать пробитую линию подтверждения, при размеренном же формировании пиков ретест наблюдается значительно чаще.

Бриллиант встречается довольно редко. Внешне выглядит как ромб и формируется в момент неопределенности на рынке. То есть сначала цена входит в расширяющийся треугольник, затем в симметричный, вход в рынок выполняется только после пробой трендовой линии. Относится этот паттерн к разворотным и движение после него часто бывает очень сильным.

Три движения

Рассматривать этот паттерн можно как один из вариантов торговли в канале, просто вводятся дополнительные правила и соотношения между ключевыми точками.

Паттерн 3 движения предполагает формирование 3 последовательных экстремумов (максимумы на восходящем тренде и минимумы – на нисходящем). При этом должны выполняться такие соотношения между ключевыми точками (указаны идеальные соотношения):

• точка 2 должна скорректироваться до уровня 61,8-78,6% от участка 0-1;
• точка 3 (второй максимум) должна попадать в диапазон 1,27-1,618 от участка 1-2;
• точка 4 – коррекция до уровня 61,8-78,6% от движения 2-3;
• точка 5 (3 максимум) – попадает в диапазон 1,27-1,618 от волны 3-4. В точке 5 выполняется вход в рынок.

Что касается целей, то ТР можно ставить на уровнях 0,618 от всего движения 0-5, следующие ориентиры – 1,27 и 1,618. Нужно понимать, что этот паттерн часто формируется в начале коррекционного движения, так что не всегда цена проходит большое расстояние.

Подведение итогов

Графические паттерны – неплохой способ стабильного заработке на валютном рынке. При этом не нужно забивать голову десятками сложных фигур и соотношений, достаточно знать и уметь идентифицировать порядка 5-10 самых ходовых паттернов и постепенно пополнять свой арсенал.

Предложенных в статье фигур вполне достаточно для успешной торговли. Единственное, о чем нужно помнить при использовании такой методики торговли – не стоит подгонять текущую ситуацию на рынке под соотношения определенного паттерна, ни к чему хорошему это не приведет. Пусть лучше сделок будет немного, но большая часть из них закроется в плюсе.

Основную идею теории Доу («история повторяется») постоянно критикуют, однако трейдеры продолжают искать на ценовом графике конструкции, которые можно однозначно трактовать и применять для входа в рынок. Предлагаем графические паттерны Форекс, требующие нестандартного мышления, но повышающие шансы на успех.

Стандартные графические модели давно и подробно описаны, и на рынке все «видят» их практически одинаково. Тем, кто не имеет миллионных капиталов или фундаментальных способов влияния на финансовый рынок, приходится искать для себя торговое преимущество в уверенном техническом анализе и оригинальном подходе к рынку. Начнем с наиболее красивого, редкого и неоднозначного:

Паттерн Форекс «Бриллиант»

Редкая, но очень сильная фигура «Алмаз » («Ромб » или «Бриллиант » − от англ. Diamond pattern ) означает состояние рыночной нестабильности – практически равноценные периоды роста и падения, поэтому шансы в обоих направлениях считаются примерно равными. Но завершающий модель пробой, который и будет использован для входа рынок, произойдет обязательно.

Технически паттерн «Бриллиант» можно разделить на два участка – расширяющийся и сходящийся треугольники с общими вершинами, в результате чего получается замкнутая фигура, границы которой считаются линиями поддержки/сопротивления. Выход цены из готовой модели и открытие сделок выполняется по правилам треугольника: при пробое нижней границы – на продажу, верхней − на покупку.

Модель «Бриллиант» формируется как «медвежий» разворот (вниз) − в верхнем диапазоне цены, или как разворот нисходящего тренда вверх − на дне рынка, причем паттерн на бычьем рынке строится гораздо быстрее, чем фигура в основании. Именно потому, что игроки всегда гораздо охотнее продают активы, чем покупают, «верхняя» модель всегда содержит периоды большей волатильности. Расходящийся участок должен состоять как минимум из трех волн, а завершается модель чаще всего двумя сильными сжатиями. Чем больше колебаний попадает в зону паттерна, тем более сильное движение ожидается на выходе. Внутри фигуры имеются периоды относительной консолидации – скопление мелких колебаний в зоне центральной линии.

Самой надежной будет фигура правильного «Ромба», когда период роста примерно равен периоду падения. На таймфреймах от D1 и выше паттерн Форекс, чаще всего, работает на разворот. На малых периодах «Бриллиант» вообще трудно идентифицировать, но если он все-таки появляется, то его с большой вероятностью нужно трактовать как модель продолжения тренда. Для надежного сигнала нужно подтверждение динамикой торговых объемов − согласно схеме, которая одинакова для всех вариантов «Алмаза», независимо от направления:

• На этапе расширения (первые 2-3 волны) объемы чуть выше среднего значения, а на пути к центральному экстремуму – снижаются.
• На участке сходящегося треугольника ожидается рост объемов на пониженной волатильности (множество сделок в обоих направлениях).
• В момент пробоя границы объем резко возрастает (покупатели и продавцы торопятся открыть сделки в направлении прорыва).

Вход в рынок можно выполнить в нескольких случаях:

• сразу при пробое границы паттерна (для покупки – вверх, на продажу – вверх), надежнее – после закрытия свечи за трендовой линией;
• выше/ниже экстремальных точек модели;
• выше/ниже последней ключевой точки модели;
• после ретеста пробитой границы.

Открываем сделки только в случае полностью сформированной модели. Самыми надежными считаются сигналы по схеме 1 и 4.

StopLoss размещаем на уровне последнего экстремума (короткий вариант) или под общий экстремум модели (более консервативный вариант).

При отработке паттерна Форекс «Бриллиант» первая целевая точка располагается на расстоянии общей высоты модели (от точки пробоя). Сделку рекомендуется как можно раньше переводить в безубыток и далее постепенно фиксировать профит. Выше целевой точки фигура отрабатывается очень редко. Минимальный рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – не ниже H1, для сопровождения сделки – не ниже H4,

Размеры модели «Бриллиант» могут быть достаточно большими, но торговля внутри сформировавшейся фигуры считается рискованной и новичкам не рекомендуется. Если «Бриллиант» появляется на периоде D1 или выше, то при достаточно жестком манименеджменте можно торговать на малых периодах по обычным методикам, но при этом обязательно контролировать глобальную модель.

Все варианты модели «Алмаз», несмотря на длительный период формирования, представляют собой нестабильные конструкции и могут «сломаться» в любой момент.

Надежность паттерна на Форекс снижается за счет спекулятивной волатильности, тем более, что его трудно идентифицировать, и постоянно возникает желание такую фигуру визуально «дорисовать» − без соответствующего подтверждения. Например, на такой паттерн бывает очень похожа «Голова-Плечи», которая дает сильный разворотный сигнал, но гораздо позже, чем правильный «Бриллиант». Это может привести к более раннему входу в сделку и, как результат, – к серьезным убыткам.

Для реальной торговли паттерна Форекс «Бриллиант» должен полностью сформироваться, выполнить необходимые условия торгового сигнала и тогда среднесрочные сделки могут принести неплохую прибыль.

Паттерн Форекс «Шип»»

Такие симметричные модели еще называют спайками (от англ. Spike ) или V-образными Вершинами/Впадинами (V-Top/V-Bottom). Внешне напоминают свечные конструкции «Молот» (или «Повешенный»), хотя на самом деле это гипертрофированный вариант модели «Голова-Плечи». Работают как разворотные, но достаточно проблемные фигуры – их трудно выделить среди ситуаций обычной коррекции, а технические индикаторы, такие как осцилляторы или традиционные мувинги, в таких случаях не помогают, потому что всегда отстают от реальной динамики цен.

Паттерн Форекс «Шип» − это резкое движение цены в сильном направлении, с таким же быстрым возвратом к прежнему уровню. Формируется обычно в течение торгового дня, иногда для этого нужно всего 2-3 ценовых бара, и при этом на вершине (или основании) модели вообще нет какой-либо консолидации цены.

Технически спайки вызваны превышением объема спекулятивного сделок Форекс над реальными биржевыми объемами, например – валютных или индексных фьючерсов. Чем выше таймфрейм, на котором формируется «Шип», тем сильнее его потенциал.

Первым спайки еще в 1995 году начал анализировать Джек Швагер, именно он предложил первые критерии входа. «Шипы» отражают реальную психологию толпы – спонтанные поступки и панику. Спекулятивная реакция рынка поддерживается мелкими игроками, которые не успели войти на первой внезапном броске, поэтому на откате срочно закрывают позиции, чтобы снизить убытки. Причиной обычно выступают фундаментальные факторы (новости, форс-мажор, политические события), первая реакция на которые оказывается слишком преувеличенной, а после реальной оценки ситуации цена быстро возвращается – первая кратковременная коррекция может составлять до 50% диапазона пробоя.

Диапазон спайка может достигать сотен пунктов, а с обеих сторон паттерна не должно быть ценовых колебаний. С точки зрения волновой теории Эллиота «Шип» соответствует удлиненной пятой волне, после которой происходит разворот и далее формируется стандартная коррекционная модель ABC.

Модель формируется очень быстро, на высокой волатильности и крупных объемах, а потому торговля получается рискованная и нервная. Хотя в результате формирования «Шипа» вероятность трендового разворота достаточно высокая, четких критериев для определения точки входа и параметров TakeProfit/StopLoss практически нет. Чаще всего «Шип» используется как сильный вспомогательный сигнал для определения сильного направления, а вход выполняется по более точным техническим сигналам.

Паттерн Форекс «Шип» считается спекулятивной фигурой − до его формирования на рынке не должно быть существенной консолидации, а непосредственно перед паттерном наблюдается снижение торговых объемов. Модель усиливается, если на рынке присутствует:

• сильный тренд перед образования паттерном;
• разрыв между конечной точкой «Шипа» и предыдущим экстремумом;
• длинная тень базовой свечи.

Иногда после формирования небольшого «Шипа» цена может продолжить движение, а разворот происходит на 2-3 свече. Последний экстремум перед возникновением модели считается ценовым уровнем поддержки/сопротивления.

Классический StopLoss устанавливается выше/ниже конечной точки, но не менее уровня Фибо 61,8% от диапазона «Шипа». Первый TakeProfit ставим на высоту «Шипа» от точки входа − здесь будем переводить сделку в безубыток, второй TakeProfit – на 2 высоты модели от точки входа.

Структура «Шипа» может быть сформирована как гэп (или их последовательность), без явных опорных уровней. Паттерн «Шип» может разворачивать нисходящий («бычий спайк») или растущий («медвежий спайк») тренд. Еще выделяют расширенный вариант V-образного паттерна, когда после основного падения наблюдается некоторое скопление цен, чаще всего, в виде «Флага» с наклоном в противоположную сторону. Это означает, что участники рынка некоторое время пытаются удержать рынок от резкого роста/падения.

Более радикальным вариантом можно считать «Двойной Шип» (от англ. PipeTop/PipeBottom») – разворотную модель из двух (иногда − нескольких) соседних баров в форме ценовых спайков разного направления, но примерно одного размера, расположенных параллельно друг другу. Оптимальный период для такой конструкции – неделя. Разворот тренда происходит максимально быстро, без промежуточных свечей, «медвежий» вариант спайка считается более надежным. Если объем на левом спайке больше среднего уровня, а на правом – меньше среднего, но при этом правый спайк длиннее левого – сигнал усиливается.

Торговать на такой фигуре сложно даже профессионалам, а начинающим игрокам вообще не рекомендуется. При наличии опыта можно попробовать скальпировать, но только на отложенных ордерах и после тщательного предварительного анализа. Рекомендуется использовать трейлинг для защиты от убытков и фиксации прибыли, конечно, если ваш брокер будет вовремя перемещать ваш StopLoss вслед за активно «убегающей» ценой.

Следующим рассмотрим нестандартный флет или

Свечной паттерн «База»

Еще один удачный сетап Price Action, адаптированный для Форекс с фондового рынка. Получил свое название благодаря особому поведению цены, которая торгуется в очень узком диапазоне, что напоминает создание некоторого фундамента («Базы») для последующего сильного движения. При правильной идентификации пробой такого канала в 80% случаев обеспечит стабильный профит, как минимум, на 5-10 свечей после границы «Базы».

Модель формируется практически на любых таймфреймах, но наиболее стабильными и «ликвидными» считаются H1 и H4. Для торговли рекомендуются любые активы со стабильной волатильностью.

Паттерн Форекс «База» означает, что рынок временно остановился, но не заснул слишком «глубоко». Внешне это выглядит как обычная консолидация, но имеет несколько особых требований:

• обязательно наличие сильного ценового уровня диапазон (зоны стоимости), что нужно подтвердить дополнительными индикаторами;
• диапазон «Базы» должен быть действительно узким − от 5 до 50 пунктов (в зависимости от таймфрейма, конечно), но не более 10-20% от среднедневной волатильности торгового актива;
• модель должна содержать не менее 3, но не более 10 баров (оптимально – 6 свечей);
• динамика цены обязательно должна подтверждаться характерной динамикой объемов.

Идеальный паттерн «Базы» должен иметь жесткий ценовой коридор, не допускается выход «тела» свечей за его границы, выходы «хвостов» свечей за границы канала допустимы, но не более 30% от ширины канала. Вход обычно выполняется на 3-5 свече, StopLossустанавливается на 5-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени свечи в составе модели.

Координация паттерна «База» с обычными техническими индикаторами – обязательна!

Паттерн Форекс «База» отрабатывается по двум стандартным схемам – на пробой/отбой границы.

• На отбой: «мелкие» бары аккумулируются вблизи ценовой границы (без пробоя) и тренд (с большой вероятностью) развернется.
• На пробой: зона локализации (из баров примерно одинакового размера и вида) появляется уже после «прокола» ключевого уровня и таким образом формируется сигнал на продолжение.

С точки зрения рынка, перед выходом из канала «Базы» всегда «снимаются стопы» именно со стороны предполагаемого движения – помните классические советы ставить отложенные ордера за границами флета?.. Перед пробоем всегда появляются свинги (бары с малым «телом» и большой «тенью»), чтобы ликвидировать отложенные ордера, «накопившиеся» за период слабой волатильности.

Если рынок собрался идти вверх (то есть пробить верхнюю границу канала), то перед этим нужно вызвать срабатывание мелких ордеров BUY, чтобы вытолкнуть с рынка как раз тех неопытных игроков, которые так любят ставить StopLoss слишком близко к цене открытия. В результате перед истинным пробоем в канале появляется свеча с большой тенью (в данном случае – вниз), и входить можно уже на его коррекции, причем StopLoss ставим чуть ниже такого «хвоста».

С предполагаемым движением вниз ситуация не такая однозначная − перед падением стопы вверх снимают далеко не всегда, потому что работает торговая психология – рынок всегда падает гораздо легче и быстрее, чем растет. Открываем позицию вниз, когда цена упадет, как минимум, на ширину «Базы» (лучше на 1,5 ширины). В таком случае труднее определить уровень StopLoss – рекомендуется на 5-10 пунктов выше нижней границы «Базы».

Если «База» формируется не в зоне значимого ценового уровня, она тоже может давать стабильный сигнал на вход в рынок, но более слабый. Тогда первый уровень TakeProfit рекомендуем ставить на ближайшем ключевом уровне, и StopLoss – аналогично.

Хитрый, хищный, разворотный

Паттерн Форекс «Дракон»

Идея паттерна возникла из методики Price Action, которая оценивает все графические фигуры, прежде всего, с точки зрения торговых объемов и требует четкого соблюдения пропорций между ключевыми точками. Модель, получившая название «Дракон» (Dragon Pattern) представляет вариант стандартного «Двойного Дна» с определенными внутренними параметрами и целевыми ориентирами. Перевернутый вариант «Дракона» отрабатывается как «Двойная Вершина». Как и стандартные двойные фигуры, паттерн «Дракон» базируется на обычных правилах точек разворота, что позволяет открыть позицию в самом начале нового ценового тренда.

Рассмотрим структуру базового паттерна «Дракон»:

Точка А: «Голова дракона», основной участок модели, определяет основные целевые точки.

Точка В: «Левая лапа Дракона» или первая впадина

Точка С: «Горб Дракона » (должен находиться в пределах (0.38-0.5) от длины участка АВ)

Точка D: «Правая лапа Дракона» (в пределах (0.618-1.27) от длины участка АВ)

Точка Е: момент пробоя трендовой линии модели −сигнал для открытия покупки

Основным участком любого паттерна Форекс «Дракон» считается первый − «Голова», далее появляются «Левая лапа» и «Правая лапа», ценовая разница между которыми должна составлять не более 10%.

Центром паттерна является точка первого отката – точка «Горб», через которую проводится базовая трендовая линия. Она представляет собой локальный экстремум коррекционного движения, а три первые точки как раз и формируют стандартный паттерн Форекс «Двойное дно». Практика показывает, что точка «Горб» располагается между уровнями 38% и 50% сетки Фибоначчи: от «Головы» до одной из «Лап» − самой низкой для базового, или до самой высокой – для обратного паттерна.

Именно вторая «конечность» должна опираться на ключевой pivot-уровень. На «Правой лапе» должен появиться сигнал разворота – ищем подтверждение на любом осцилляторе (достаточно будет стандартного MACD, RSI или Стохастика), это может быть разворотный бар либо дивергенция. Обязательно должен быть рост торговых объемов перед моментом разворота. Для точки входа нужен пробой и закрытие свечи за трендовой линией «Голова»-«Горб».

Основная модель выполняет разворот в сторону роста, то есть дает сигнал на покупку, обратная формирует нисходящий тренд и предлагает отрыть сделку на продажу.

• Первая целевая точка для частичного закрытия прибыли находится на расстоянии 1.27*CD.
• Вторая целевая точка – в диапазоне (0.886 − 1.0) от длины отрезка ВС.
• Третья цель – на расстоянии 1.38 АВ или до момента обратного разворота

Расстояние от открытия позиции точки до третьей цели называют «Хвостом Дракона» − его длина в пунктах показывает потенциальную прибыль от сделки. Первый StopLoss размещается на 5-10 пунктов ниже самого низкого min-ма двух «Лап Дракона», при достижении первого уровня профита стоп переводим в безубыток, а далее перемещаем его согласно обычным принципам манименеджмента.

Анализ паттерна Форекс «Драгон» и торговлю по его сигналам стоит продолжать только в том случае, если линия внутреннего тренда модели хорошо просматриваться. «Драконы» появляются на всех торговых активах, включая акции, но, как и большинство графических моделей, устойчивыми считаются только на периодах от H1 и стабильной волатильности. На новостях «Дракона» не торгуем!

Резкий и устойчивый разворот тренда происходит крайне редко − как правило, появляется несколько экстремумов в небольшом диапазоне.

Паттерн «Дракон» формируется гораздо чаще, чем аналогичные ему «Двойное дно» и «Двойная вершина», а потому использовать его можно как при долгосрочной, так и краткосрочной торговле.

И в качестве заключения …

Тема графических и свечных паттернов Форекс неисчерпаема, но при этом достаточно субъективна. Как и в искусстве, каждый трейдер видит на ценовом графике что-то свое и, как правило, оценивает надежность того, что видит, по каким-то личным критериям. В поисках прибыльных моделей с явными точками входа/выхода трейдер практически не обращает внимания на глобальные вещи (тренд, ключевые поддержки/сопротивления, объемы, фундамент и пр.) и результате – совершает ошибку. На современном рынке большинство классических паттернов работают не так, как изложено в трудах классиков, поэтому важно найти именно актуальные тактические ситуации и постоянно сверять полученные знания с текущей рыночной обстановкой.

Графический анализ рынка с использованием фигур Прайс Экшен является популярным у значительного количества трейдеров. За свою почти вековую историю этот тип анализа доказал, что нет необходимости в сложных расчетах для того, чтобы спрогнозировать движение цены. Достаточно набраться опыта по определению ценовых моделей на графиках и строго соблюдать правила входа и выхода из рынка на основе их сигналов. анализируется визуально для выявления закономерностей движения цены. Если в прошлом какая-то свечная комбинация отрабатывала успешно, то можно предположить, что и в очередной раз она отработает так же. Ведь цена, так или иначе, движется людьми, которые стараются придерживаться общепринятых правил, в результате чего и формируются свечные модели Price Action.

Согласно историческим данным, первым, кто выявил закономерность в поведении котировок, был Чарльз Доу. Этот человек, выступивший впоследствии автором биржевого индекса Dow, названного в честь его имени, сформулировал основные моменты формирования сигналов для заключения сделок с минимальными рисками только на основе . В дальнейшем, на основе наблюдений других трейдеров, были определены некоторые графические фигуры Форекс, которые периодически формировались в определенные моменты и за которыми следовало определенное явление - либо разворот, либо продолжение движения цены в том же направлении.

В 30-х годах 20 века произошел скачок в развитии биржевой графики. В свет вышли работы известных рыночных торговцев, а в книге Технический анализ тенденций акций, авторами которой являются Эдвардс и Маги, основные модели были описаны так, как сегодня они известны рядовым трейдерам. И хотя является безиндикаторной, индикаторы в ней все же могут присутствовать. Но используются они для поиска свечных моделей, которые анализирует трейдер - и уже на основе своего анализа он принимает решение о дальнейшей торговле.

Основы визуального анализа.

Говоря о графических фигурах Форекс, мы говорим о совокупности свечей, образующих некую визуальную формацию, которая хотя и не дает 100% сигнала для входа в рынок в том или ином направлении, но вот использовать ее для прогнозирования направления движения цены вполне возможно. Почему с их помощью можно прогнозировать движение цены в будущем? Это происходит потому, что формированию таких конструкций предшествовали рыночные явления: это и , и человеческий фактор. Все они влияют на динамику рынка, который постоянно пытается прийти в равновесие. И если раньше рынок при появлении подобных явлений приходил в свое равновесие, то с большой степенью вероятности можно предположить, что это будет происходить вновь и вновь. Каждая модель возникает по определенным причинам, и для каждой модели разработаны рекомендации по ее поиску, точному определению и действиям, которые следует осуществить. Кроме того, что ценовые модели Price Action помогают спрогнозировать движение, некоторые позволяют определить уровни, которые цена должна достичь, и на которых следует .

Торговля на основе графического анализа Форекс будет эффективной только в том случае, когда трейдер наберется достаточно практического опыта по распознаванию фигур и их трактовке. Для грамотной торговли с использованием ценовых моделей следует придерживаться нескольких правил:

• - используйте инструменты с , где фигура имеет возможность проявить себя;
• - избегайте торговли во время ;
• - не пытайтесь искать фигуры, которые в точности соответствуют тем, что изображены в примерах, в книгах, в статьях. Есть общие правила их построения, но нет точных измерений;
• - необходимо научиться различать общие тенденции на рынке, дающие и выхода. Сильное движение будет только тогда на рынке, когда большое количество участников торгов распознают на графике формацию и в зависимости от ее типа, направят рынок в соответствующую сторону. И чем раньше удастся распознать фигуру, тем раньше можно будет войти в рынок;
• - строить модели лучше на средних и больших временных периодах (от Н1), где рыночный шум не будет вводить в заблуждение;
• - безиндикаторная торговля на основе паттернов Price Action - это торговля в среднесрочном и долгосрочном периоде, где сделки держатся открытыми как минимум несколько часов. Для скальперов она не подойдет;
• - если одна и та же фигура наблюдается одновременно на нескольких временных периодах, то это усиливает сигнал;
• - поиск фигуры и поиск целей должны осуществляться на одном и том же временном периоде;
• - при приближении к фигура может не выдержать и сломаться, то есть, дальше она не отработает. Поэтому в таких местах следует внимательно следить за ценой.

Основные свечные фигуры на графиках Форекс.

Графические фигуры Форекс условно делят на два типа:

• - фигуры продолжения . После них тренд продолжит движение, предшествующее появлению модели, которая представляет собой рыночную паузу. В список фигур продолжения тренда относятся , разновидностью которого являются , Зигзаг, Прямоугольник и другие. Графически отработка моделей продолжения тренда выглядит следующим образом:

  Рис. 1. Графическое представление фигур продолжения тренда.

• - к моделям продолжения тренда можно отнести и такое явление на графике, как :

  
  

  Рис. 2. ГЭП как фигура продолжения тренда.

• - фигуры разворота тренда . После их появления с высокой степенью вероятности следует ожидать смену направления движения цены. Чтобы произошла смена тренда, на рынке должно появится большое количество участников, желающих совершить сделки в обратном направлении. Поэтому фигуры разворота тренда будут формироваться дольше по сравнению с предыдущими. Да и по количеству комбинаций они превосходят модели продолжения тренда. Среди наиболее распространенных можно выделить , Бабочка, Чаша, Ромб и другие. Графически их отработку можно представить следующим образом (кликните для увеличения):
• - в отдельную группу фигур графического анализа можно вывести различные виды , которые работают как фигуры продолжения, так и разворота тренда:

  
  

  Рис. 4. Варианты отработки фигуры Треугольник.

Что касается правил построения моделей, то здесь мнения специалистов расходятся: основанная часть придерживается того мнения, что строить их лучше по ценам закрытия, другая часть строит модели, ориентируясь на максимальные и минимальные значения свечей, а также можно делать это по средневзвешенным значениям.

В своем классическом описании модели встречаются на графиках редко. Чаще цена рисует фигуры, входящие в состав более крупных формаций, либо которые требуют подтверждения другими инструментами, теми же индикаторами или . Следует максимально внимательно анализировать график, оценивать правильность построения формаций. Осторожно следует относиться к треугольникам, которые в зависимости от входящих в их состав волн, могут давать сигналы как для продолжения движения, так и на его разворот (для удобства изображение можно увеличить):

Общие моменты работы с графическими моделями.

Как показывает практика, вероятность того, что Форекс будет отработана, повышается, когда она распознается большим количеством участников торгов. Такое случается в 30-50% от общего времени торговли. При неустойчивом мнении рынка, а также в период флета, появление моделей носит случайный характер, и их отработка по правилам не произойдет. Анализ всегда следует сопровождать фундаментальным фоном, чтобы избегать неверного определения формаций в несоответствующие периоды. Оценивать и предпринимать действия по следует только после того, как вы убедились, что фигура сформировалась. Мысленно ее дорисовывать нельзя. Вход в рынок же следует осуществлять, когда произошло пробитие ключевого уровня и цена уверенно движется в спрогнозированном направлении:

Рис. 6. Пример отработки графической модели Голова и плечи.

Заключение.

Если вы приняли решение торговать на основе графического анализа и паттернов Прайс Экшен, то помните, что вы не получите 100% гарантии того, что все ваши сделки будут удачными. Ведь нет полной уверенности в том, что фигура будет правильно распознана, так как каждый участник видит рынок по-своему, зрительная фантазия у всех разная.

Чтобы упростить поиск моделей, можно воспользоваться индикаторами для определения свечных фигур Price Action. К ним, в первую очередь, относится индикатор , кроме этого, можно воспользоваться .

С учетом того, что вероятность неверной трактовки формаций довольно высока, вход в рынок на основе проведенного анализа следует осуществлять с четким соблюдением . Если учитывать все нюансы графического анализа, описанные выше, можно добиться хороших результатов и выйти на достойный уровень заработка не только на валютном рынке Форекс, а и на любых финансовых рынках!

Ценовые модели или паттерн форекс — это образования на графиках цен, позволяющие прогнозировать дальнейшее движение цены. Считается, что правильные модели отрабатываются с вероятностью в 70%, т.е. из 10 моделей по которым Вы открываете позиции, 7 окажутся прибыльными, остальные могут быть убыточными. Условно ценовые модели или фигуры форекс можно разделить на две группы: модели продолжение и модели разворота, также отдельно можно выделить модели гармоничного трейдинга.

Основные паттерны форекс

Модели разворота говорят, о том, что в текущей тенденции наблюдается важный перелом и в любой момент тренд может развернуться. Модели продолжения просто говорят, что на рынке наступила пауза, после чего движение в направлении текущей тенденции продолжится. Главным преимуществом работы по моделям является оценка потенциала движения, и четкое понимание, когда модель не будет отрабатываться, чтобы в этом случае закрыть сделку вовремя.

Разворотные паттерны форекс

Если мы вспомним, что собой представляет восходящий тренд – это направленное движение цены, когда каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего. В какой-то момент времени цена уже не показывает новый максимум и с пробитием минимума происходит смена тренда. Такой момент и можно обосновать с помощью разворотной фигуры форекс «Голова и плечи» .

Или его еще называют Pattern Shark , представляет собой еще одну уникальную графическую модель форекс с корнями из . Модель принято определять с помощью уровней Фиббоначчи, последователи такого вида трейдинга придают особое значение этим уровня. На первый взгляд может показаться, что модель очень схожа с или даже с , однако здесь есть серьезные особенности, что позволяет выделить модель «Акула» отдельно.

Сама же структура паттерна уникальная, мы либо определяем с помощью уровней коррекции Фибоначчи либо с опытом просто по графику. Последователи гармоничного трейдинга отмечают, что важным уровнем выступает область 50% отката от всего движения, однако это не столь важно, скорее здесь важно определить модель на более мелких временных промежутках и войти по ней.

Паттерн «Дракон» очень похож на и «Двойную Вершину». На самом деле паттерн дракон – это всего лишь усовершенствованная модель двойной вершины. Автор всего лишь добавил уровни Фибоначчи для четкой идентификации модели и несколько улучшил вход в рынок. От этого модель дракона действительно стала намного качественней и входы стали с более мелкими стопами. Как это получилось, мы расскажем чуть ниже.

Паттерн Двойная вершина

Фигура разворота форекс «Двойная вершина» . Формируется, когда цена два раза тестирует уровень сопротивления, после чего пробивает поддержку. Модель представляет собой букву «М». Пробитие уровня поддержки можно использовать как сигнал к продажам финансового инструмента. Модель встречается довольно часто.

Модель «Двойное дно», формируется в момент, когда цена не может пробить уровень поддержки и после неудачного теста пробивает уровень сопротивления. Для определения цели берется расстояние от сопротивления до поддержки и откладывается от места пробития вверх.

Паттерн Тройная вершина

К разновидности модели «Голова и плечи» можно отнести фигуру разворота «Тройная вершина». Если в модели «Голова и плечи» середина выше двух остальных вершин, в модели «Тройная вершина» все вершины находится на одном уровне. С пробитием поддержки можно рассматривать продажи финансового инструмента. Стоит отметить, что такая модель встречается довольно редко.

В основе модели «1:1» лежит концепция рыночной симметрии своего рода одинаковые движения цены, при которых мы можем говорить о том, что именно это движение с высокой долей вероятности может повториться. Сам же паттерн «1:1» придуман и описан автором Брюс Гилмор (Bryce Gilmore), однако схожие моменты мы можем встретить и в тактике «Адверза» и в Игоря Саядова.

Паттерн Симметричный треугольник

Стоит отметить, что симметричный треугольник, может быть пробит как вниз, так и вверх, т.е. он может быть и моделью продолжения и моделью разворота тренда. Стороны треугольника должны сходиться, сама модель завершается только когда цена пробивает сторону фигуры. Дополнительным сигналом выступает момент, когда цена не доходит до одной из сторон треугольника, после чего происходит сильное движение в противоположную сторону.

Паттерн Восходящий треугольник

Как правило, такая модель треугольника характерна для восходящего тренда и говорит о том, что покупателей гораздо больше, чем продавцом и они сильнее. С пробитием верхней границы модели, как правило, происходить сильное движение вверх. Некоторые трейдеры накапливают позиции еще в момент формирования такого треугольника.

Паттерн Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник – для него характеры признаки: нижняя граница горизонтальная, выступает в качестве уровня поддержки, верхняя граница направлена вниз.Как правило, такая модель треугольника характерна для нисходящего тренда и говорит о том, что продавцов гораздо больше, чем покупателей и они сильнее. С пробитием нижней границы модели, как правило, происходит сильное движение вниз.

Паттерн Флаг

Как правило, формированию модели предшествует сильная тенденция, момент формирования — этих моделей всего лишь коррекция перед последующим рывком рынка. При формировании модели «Флаг» рассматривают продажи с пробитием границы канала, либо с пробитием минимума если флаг нисходящий или максимума если флаг восходящий. Целью выступает расстояние флагштока, отложенное от места пробития «флага».

Паттерн Вымпел

Весь технический анализ на Forex строится на утверждении, что история на рынке повторяется, следовательно, трейдер периодически наблюдает однотипное развитие событий схожих торговых ситуаций. Форекс паттерн - графический шаблон, позволяющий с большой вероятностью прогнозировать дальнейшее ценовое движение на рынке. В этой статье мы остановимся на самых популярных, надежных и актуальных паттернах на Форекс .

Принято делить паттерны на две категории: паттерны продолжения , паттерны разворота . Уже из их названий можно понять, что одна группа графических моделей служит для подтверждения продолжения тенденции, вторая же указывает на возможность разворота рынка.

Популярные паттерны на Форекс:

1. "Треугольник" - заработок на пробое треугольника;
2. "Флаг" и "Вымпел" - ловим импульсное движение цены;
3. "Голова и плечи" - разворотный паттерн;
4. "Двойная вершина" - определяем момент разворота тренда;
5. "Доджи" - популярный паттерн методики Price action;
6. "Пин бар" - разворотная модель;
7. "Поглощение" - популярная свечная модель.

Сегодня же мы посмотрим, каким образом находятся такие графические построения, а так же постараемся понять, почему они продолжают работать на рынке. Для того, что бы на Forex пользоваться вспомогательными инструментами, нужно понимать принцип их функционирования.

Как создавались Форекс паттерны?

Предположение опирается на наблюдения, но еще не подтверждено статистически. Это означает, что мы уже заметили некую закономерность, но еще не смогли ее сформулировать. Для уточнения деталей сначала создается модель, то есть, общее представление о том, какие ситуации мы наблюдаем, какое развитие событий будет наиболее вероятным.

Для примера возьмем паттерн "Треугольник". Было замечено, что если ценовой график сужается таким образом, что через локальные максимумы можно провести одну прямую, а через локальные минимумы другую прямую, то перед нами образуется треугольник с интересными свойствами.

Чтобы проверить такое предположение, трейдеры начинают собирать статистику. Для этого определяются правила, по которым должен строиться треугольник. В дальнейшем, по мере исследования вопроса, правила могут, конечно же, меняться. Например, человек, определившись с условиями формирования фигуры, ждет построения 20-40 таких паттернов.

Проверив свое предположение, к примеру, в 30 случаях, спекулянт отмечает, что 22 раза происходило пробитие границы треугольника с дальнейшим движением цены в сторону пробоя, а 8 раз существенного движения рынка при нарушении одной из двух линий не было. Это означает, что в большинстве случаев пробитие треугольника превращается в сильное ценовое движение, на котором можно заработать.

Все цифры, приведенные выше, взяты лишь для примера, что бы показать ход мыслей трейдеров, находящих особенности в поведении рыночной цены. Так появляются паттерны , представляющие собой сначала гипотизы, потом первые торговые модели, а в итоге полноценные шаблоны со всеми необходимыми торговыми правилами.

Как правило, паттерны на Форекс работают на любых таймфреймах, доступных в терминале. Тот же "Треугольник" можно было бы ассоциировать с "затишьем перед бурей", когда цена постепенно успокаивается, уменьшая амплитуду колебаний, а потом "выстреливает" в одну из сторон.

Подробнее о тех или иных паттернах можно прочитать в отдельных статьях, ссылки на которые расположены вверху. Ознакомившись с правилами построения основных фигур, можно приступать к их поиску не текущем рынке. Не зря такие фигуры, как "Треугольник", "Голова и плечи" являются популярными шаблонами по сей день. Эти паттерны актуальны, а это означает, что нужно учиться их применять тоже.