Индикатор Скользящая Средняя (MA). Скользящие средние: теория и практика

Скользящую среднюю можно уверенно назвать одним из основных технических инструментов , применяемых при торговле на . Если внимательно рассмотреть большинство предлагаемых ныне индикаторов, то окажется, что в их состав в том или ином виде входит скользящая средняя, или, как её называют, «мувинг » (Moving Average (МА)).

Основное предназначение МА – измерение средней цены (или курса актива) за конкретный период времени. Любителям математики скользящую среднюю можно представить, как функцию, значение которой в каждой конкретной точке равняется среднему значению данной функции за какой-либо период.

Как построить скользящую среднюю?

Откройте терминал Метатрейдер 4 и в меню сверху найдите раздел «вставка». В выпавшей таблице пройдите к «индикаторы», далее к «трендовые» и к «Moving Average». В разделе Метод МА можно увидеть, что существует несколько типов мувингов. Как же они работают и чем отличаются?

Простая скользящая средняя (SMA)

Это действительно простой индикатор. Он измеряет среднюю цену за прошедший период времени. В зависимости от таймфрейма это может быть 5 минут или 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д. SMA. К примеру, если поставить в настройках индикатора период 10, то МА будет представлять собой сумму последних десяти цен закрытия или открытия, разделенную на число заданных вами периодов. На графике показана 21-дневная SMA, сглаживающая колебания цены и дающая представление о поведении валютной пары.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Основной недостаток мувинга SMA – запаздывание. Поэтому была придумана ЕМА, способная несколько уменьшить задержку. Происходит это путём придачи новым ценам большего веса по сравнению со старыми. То есть, индикатор в первую очередь «рассматривает» цену (её закрытие), существующую на данный момент времени. Чем короче используемый вами временной интервал, тем больший «вес» будет иметь новая цена.

Экспоненциальная скользящая средняя не только инструмент для сглаживания цены, ЕМА достаточно быстро реагирует и на её изменение. Поэтому такой вид мувинга наиболее популярен у трейдеров, торгующих внутри дня. Существующие ныне технические индикаторы автоматически вычисляют скользящую среднюю, - вам не надо забивать голову формулами.

На графике показана ЕМА с периодом в 21 день. Заметно, что по сравнению с SMA этот индикатор более чувствительный и видно, как он реагирует на последние ценовые изменения.

Скользящая средняя взвешенная (WMA)

Этот индикатор также придаёт большее значение новым данным по сравнению со старыми. Рассчитывается, как умножение данных предшествующего дня на какой-то вес. Впрочем, сегодня ничего рассчитывать не надо, - всё делается на «автомате». На рисунке можете видеть 21-дневную WMA, - реакция индикатора очень быстрая, поэтому видно много пробоев.

Практическое применение

1.Использование скользящих средних для определения тренда. Если ценовой график пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться под мувингом долгое время, это означает, что тренд – медвежий. На приведенном графике видно, как он начинается. Для более точного определения тренда можно использовать и два мувинга, как это показано на следующем графике. Здесь видно, что цена выше обоих МА. Вывод из вышесказанного можно сделать простой: покупать следует при нахождении цены выше скользящей средней. Продавать, - когда цена ниже неё.

2.Пересечение скользящих средних. Следует сразу сказать, что сигналы, выдаваемые МА при пересечении наиболее «правдивы» при хорошем тренде. Во время флета подобная система будет выдавать много ложных сигналов. Поэтому необходимо использовать дополнительные фильтрующие индикаторы.

Довольно часто в свои торговые системы включают три скользящих средних. Сигнал формируется при пересечении самой короткой МА двух более длинных. Например, можно использовать МА с периодом 5, 10 и 20. В этом случае, если тренд бычий, то более быстрая МА должна находиться выше своих «коллег». При медвежьем тренде 5МА находится ниже 10МА и 20МА.

Использование МА в собственных торговых системах

Настройки параметров МА позволяют создавать большое число комбинаций. Вариантов для творчества – море. Главное здесь не переусердствовать. Помните, что «идеальную» скользящую среднюю скомбинировать всё равно не удастся. Чаще всего трейдеры используют SMA с периодом в 200 дней, 100 дней и 50.

1. Поддержка и сопротивление. Если цена находится выше МА, то последняя будет служить линией поддержки. Если ниже – то сопротивлением. При уверенном пробое скользящей средней сопротивление может превратиться в поддержку.

2. Двухсотдневная скользящая средняя очень хорошо подходит для определения тренда в долгосрочной перспективе. И действительно, если цена 200 дней шла в одном направлении, то переломить тренд не так-то просто.

50-ти дневную SMA используют при среднесрочном типе торговли. Здесь временной промежуток более короткий. Главное различие между 200SMA и 50SMA в том, что во втором случае линии поддержки, сопротивления будут более слабыми. Цене проще пробить МА с меньшим числом дней в периоде.

3.Сопоставление таймфреймов. При торговле опытные трейдеры, прежде чем открыть сделку, всегда сопоставляют различные временные периоды. Если вы, к примеру, торгуете на часовом графике, то до открытия ордера обязательно загляните на более старший таймфрейм (4-х часовой, дневной). Когда видно, что на них цена находится в таком же положении (выше или ниже мувинга), что и на вашем графике, то вероятность успеха сделки значительно повышается. Особенно хорошо это правило подходит для трейдеров, торгующих против тренда. В этом случае дневной график, например, проверяется недельным. Это предотвращает преждевременное открытие сделки (если, к примеру, ещё не завершилось коррекционное движение).

Заключение

Есть множество способов применения этого популярного индикатора. Однако чаще используют сразу несколько МА. Период можно подобрать опытным путём. Самые распространённые периоды:

• краткосрочная торговля: 21, 20, 18, 13, 9;
• среднесрочная: 89, 55 и 40;
• долгосрочная: 200, 144 и 100.

Посмотрите видео про скользящую среднюю

Еще записи по теме

Какую длину (период) скользящего среднего выбрать? Это зависит от того, какую тенденцию отслеживает аналитик. Для долгосрочных тенденций наи большее распространение получило 200-дневное скользящее среднее. 50-днев ное скользящее среднее чаще других используется на графиках акций для отслеживания промежуточной тенденции. Трейдеры, специализирующиеся на рынках фьючерсов, применяют скользящие средние с периодом гораздо короче - например 40 дней. 20-дневное скользящее среднее используется в еще одном распространенном индикаторе, который будет представлен далее в этой главе. Названные дневные скользящие средние можно перенести на недель ные графики, откорректировав период. Например, 50-дневное скользящее сред нее соответствует 10-недельному, а 200-дневное - 40-недельному скользящему среднему.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно составленные могут сделать Тебя разительно состоятельным.

Тенденция считается восходящей до тех пор, пока цена располагается выше кривой скользящего среднего, которая, в свою очередь, должна повышаться. Закрытие ниже кривой скользящего среднего предупреждает о возможном изменении цены (см. рис. 4.1). Если кривая скользящего также пойдет вниз, сигнал тревоги становится намного мощнее. Акция считается сильной, если ее цена находится выше 50- и 200-дневных скользящих средних. Закрытие ниже 50-дневного скользящего среднего говорит о краткосрочной вершине и возможном падении до 200-дневного скользящего среднего (см. рис. 4.2). Закрытие ниже 200-дневного среднего считается сильным медвежьим признаком: оно указывает на возможное изменение основной тенденции. Цены не раз опус каются до своих скользящих средних, прежде чем возобновить подъем. В таких случаях скользящие средние служат поддержкой и выступают в роли восходящих линий тренда (см. рис. 4.3 и 4.4).

На ранних стадиях разворота вверх для покупки акции обычно необходимо, как минимум, чтобы рынок закрылся выше 50-дневного (10-недельного)

скользящего среднего. Более осторожные инвесторы зачастую ожидают зак рытия выше 200-дневного (40-недельного) скользящего среднего, что допол нительно подтверждает бычье изменение тенденции, и лишь потом приобретают акцию. Большинство аналитиков применяют комбинацию из скользящих средних.

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке , в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1 . Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:

Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2 . Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.

К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3 . Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса . Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.

Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя ), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя ).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.

Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1 . Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.

3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей .

Посмотрите на рисунки ниже:

На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:

Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних .Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Технические трейдеры сталкиваются со множеством вариантов, когда дело касается выбора индикатора для помощи в торговле. Так чаще всего валютные трейдеры знакомятся с индикатором скользящая средняя, который помогает определить вид тренда, а также его силу. Данный индикатор способен быстро идентифицировать различные типы ценового поведения на графиках. Использование скользящих средних помогает трейдеру при планировании его торговой стратегии.

Как читать скользящие средние?

Изображение выше представляет график с использование наиболее популярных скользящих средних с периодами 30 (зеленая), 50 (черная), и 200 (красная). Данные технические индикаторы наглядно показывают среднюю цену (или средний обменный курс) валютной пары в течение определенного периода времени. Если рассчитывается скользящая средняя с периодом 200, то необходимо сложить цены закрытия (в данном случае, но могут использоваться цены открытия, максимумы, минимумы и др.) последних 200 свечей на графике и затем разделить эту сумма на 200 – получаем одну точку, с появлением новой свечи, появляется новая точка линии средней скользящей и т.д.

Поскольку скользящие средние представляют собой среднюю цену за выбранный период времени, они обладают способностью отфильтровывать лишние рыночные колебания. Например, на графике EURUSD ниже видно, что цена находится под скользящей средней 200, но после соприкосновения не произошло разворота цен, что указывает на то, что тренд по всей видимости изменился на восходящий, а это сигнал к покупке. То же самое работает и для других периодов индикатора, промежутков времени и валютных пар.

Многие трейдеры применяют в своей практике более одной скользящей средней, как это показано на верхнем графике.

Следует отметить, что скользящие средние – это прежде всего индикаторы тенденций, поэтому в условия бокового движения цены их применение ограничивается. В случае возникновения подобных ситуаций трейдерам лучше обратиться к использованию осцилляторов.

200 дневная скользящая средняя

Один из наиболее популярных индикаторов в мире является 200 дневная простая скользящая средняя.
Этот индикатор можно увидеть на графиках многих инвестиционных банков, хедж-фондов и маркет-мейкеров по целому ряду причин.

Использование индикатора стало настолько распространенным, что его часто рассматривают в фундаментальном анализе.
Например, во время финансового кризиса, валютная пара потеряла более 3500 пунктов (21,58%) за 3 ½ месяца. Далее 14 октября 2008 года было объявлено о запуске программы по спасению проблемных активов (The Troubled Asset Relieve Program), что дало некоторую надежду рынку. И пара EURUSD поднялась почти на 2400 пунктов (19,35%) от своих минимумов до тех пор пока не наткнулась на 200-Д простую скользящую среднюю. Ниже приведен данных график:

Это первый способ использования 200-дневной скользящей средней – в качестве поддержки и / или сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Одним из важных применений скользящих средних является определение . Трейдеры по всему миру часто продают, когда цена сопротивляется около 200-дневной скользящей средней и покупают, когда цена поддерживается около 200 дневной скользящей средней.

Трейдеры могут использовать область ниже уровня 200-дневной скользящей средней в качестве расстановки споп-лоссов в случае долгосрочного тренда. В приведенном выше примере, можно заметить, что цена отскочила от 200-дневной скользящей средней.

Стратегии торговли и 200 дневная скользящая средняя

Трейдеры могут интегрировать в свою стратегию данный технический индикатор или устанавливать его в качестве фильтра тенденций.

Например, трейдер в своей торговой стратегии ориентируется на RSI. Можно сделать фильтрацию сделок в согласовании с 200-дневной скользящей средней. Так, если цена выше 200-дневной скользящей, трейдер занимает длинные позиции лишь в том случае, когда RSI ниже 30, а если цена ниже – трейдер занимает короткие позиции при условии того, что RSI выше 70.

Скользящая средняя was last modified: Февраль 23rd, 2016 by Forex Advisor

Многие опытные трейдеры уверяют, что для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, нужно открывать ордера в направлении текущей тенденции на рынке. Отличным помощником в определении тренда на рынке является 200 дневная скользящая средняя, о которой мы и поговорим сегодня.

Скользящая средняя – это кривая, которая отображает среднее значение ценового уровня за определенный период времени.

Данный инструмент внедрен в торговую платформу MT4, найти его вы можете по адресу: «Вставка/Индикаторы/Трендовые/Moving Average».

В строке «Стиль» можно задать цвет скользящей средней, что очень удобно для торговли. При этом, скользящая средняя может использовать для расчета как японские свечи, так и бары.

Построение скользящей средней

Кроме периода и цвета, в настройках можно также выбрать тип инструмента.

200 дневная скользящая средняя

Если вы приняли решение использовать скользящую среднюю для выявления господствующей тенденции, то следует правильно выбрать ее период. Вести торги лишь на основе скользящей средней со стандартными настройками очень рискованно, так как такая кривая является очень чувствительной даже к слабым скачкам ценового уровня. Применение скользящей средней с периодом 14 связано с получением большого количества ложных сигналов.

Говоря о 200 дневной скользящей средней, можно утверждать, что она является более надежной. Этот инструмент можно использовать для разработки эффективной долгосрочной торговой методики.

Полагаться исключительно на показания 200 дневной скользящей средней тоже не рекомендуется, для подтверждения сигналов лучше всего использовать вспомогательные алгоритмы. 200 дневная скользящая средняя прекрасно подходит для определения присутствующей на рынке тенденции.

Тенденция определяется в зависимости от местонахождения ценового уровня относительно простой скользящей средней.

1. Если ценовой уровень располагается над скользящей средней, это говорит о наличии восходящего тренда.
2. Если цена располагается под скользящей средней, это является сигналом присутствия медвежьего тренда.
3. Если цена пересекает скользящую среднюю, это говорит о смене тренда на противоположный.

Если для выявления тенденции вы решите применять 200 дневную скользящую среднюю, тогда вы будете определять длительные тенденции. При ведении торгов на малых временных интервалах рекомендуется использовать скользящие средние с периодами от 14 до 50.

Скользящая средняя – это прекрасный инструмент для определения тренда на рынке. С ее помощью трейдеру намного легче принять решении о входе в рынок. Кроме открытия ордера в направлении общей тенденции, скользящая средняя предоставляет трейдеру возможность выявлять моменты смены тренда.

Главный недостаток скользящей средней заключается в том, что она не работает во время консолидации на рынке. Еще один минус заключается в том, что она может перерисовывать свои показания, поэтому в момент поступления сигнала советую вам дождаться закрытия текущей свечи.