Индикатор Envelopes с описанием и рекомендацией по использованию. Индикатор Envelopes: описание, настройки, стратегия торговли

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Envelopes и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Конвертеры - это технические индикаторы бинарных опционов, которые широко используются в трейдинге. Они образуют 2-е , первая из которых смещается вверх, а вторая - вниз. В результате этого на графике образуется конверт.

Сейчас много инструментов трейдинга в работе используют средние значения. Это связано с волнообразным движением цен, которые приближаются и удаляются от своих показателей. В Envelopes демонстрируются верхние и нижние границы диапазона колебания цены. Сигнал к продаже - это достижение цены верхней границы графической полосы. Соответственно, сигнал к покупке - достижение цены нижней границы.

Индикатором определяются моменты для безопасного захода на рынок, когда осуществляется возвращение ценового графика к средним показателям. Он более эффективен и предоставляет большее количество качественных сигналов во время торговли по флэту. Показывает прекрасные результаты в виде динамических уровней сопротивления/поддержки. Именно из-за надежных сигналов, индикатор Envelopes стал популярным среди трейдеров.

Увеличить

За основу в Envelopes взято поведение 2-х скользящих средних. Одна из них располагается вверху Конверта, а вторая - внизу. Процесс смещения границ инструмента зависит от волатильности рынка: чем выше показатель волатильности, тем больше смещений. Очень серьезным сигналом для торговли является ситуация, когда цены выходят за пределы конверта. Данный инструмент способен точно показать текущее состояние флэта рынка, при котором границы имеют горизонтальное положение.

Сигналы осциллятора основаны на простой скользящей средней. В разные стороны смещаются две смешанные, образующие подобие конверта. К главному параметру относится отклонение, определяющее ширину фигуры. Ко всем активам данная величина подбирается вручную. Работают трейдеры на основе правила, что цена должна располагаться до 95% времени внутри фигуры.

Индикатор Конверты является прекрасным трендовым инструментом, который больше подходит для среднесрочного и долгосрочного вида торговли. Применение Envelopes основано на процессе стабилизации и возврате графика цены к его нормальному уровню после того, как достигнуты экстремумы. Во многом данный индикатор похож на , только отличие Envelopes в том, что в работе применяется параметр 14 скользящего звена. Именно от него рисуются параллельные линии.

Envelopes рассчитывается по формуле:

LOWER BAND=SMA(CLOSE,N)*, где:

LOWER BAND - показатель нижней линии индикатора;

UPPER BAND - показатель верхней линии индикатора;

К/1000 - значение отклонения от среднего, измеряется в десятых долях процента;

N - период усреднения;

Увеличить

Сигналы отбоя от границ канала:

• Если ценовой график приближается к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз).
• Если цена приближается к нижней границе канала, то это является сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).

К сигналам тренда относят ситуации, когда ценой пробиваются границы индикатора:

• Если графиком цены пересекается нижняя линия индикатора, то приближается восходящий тренд, что будет сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).
• Если графиком цены пересекается верхняя линии индикатора, то приближается нисходящий тренд. Это сигнал, чтобы покупать опцион-ПУТ (вниз).

Для подтверждения качественных сигналов можно использовать трендовые осцилляторы.

При флэте рынка торговля ведется внутри «конверта»:

• Если цена касается нижней скользящей средней, то это сигнал для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх).
• Если цена подходит к верхней линии на индикаторе, то это сигнал для приобретения опциона-ПУТ (вниз).

Установка и настройка индикатора

Установка индикатора Envelopes в Метатрейдер 4 выполняется по следующей схеме:

• Разархивируем документ.
• Копируем файлы, вставляем их по такому пути: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators».
• Выполняем перезагрузку Метатейдера 4. Появившийся индикатор переносим из меню «Навигатор» в график, открытый заранее.

Увеличить

Индикатор Envelopes имеет не много настроек. Первое, что пользователь может сделать, это выбрать периоды скользящей средней:

• Чем меньше период, тем реагировать индикатор будет быстрее, но возможно увеличение числа ложных сигналов.
• Чем больше период, тем сглаженней будет линия индикатора, а реагировать на изменение цен они будут медленнее.

Вторым значимым параметром является отклонение, указываемое в процентах. Здесь рекомендуется подбирать значение параметра в зависимости от того таймфрейма, на котором ведется торговля.

Здесь применяется следующий принцип: чем старше ТФ, тем значение «Отклонение индикатора Envelopes» должно быть больше. Это подбирается экспериментальным путем. Примеры:

• На ТФ М30 рекомендуется оставить стандартный показатель отклонения - 0.1%.
• Для H1 значение можно немного увеличить, хотя бы до 0.15%.
• Для H4 повышаем до 0.5%.

В зависимости от взятого периода скользящей средней и торгуемой валютной пары, данные значения способны отличаться. Поэтому для каждого конкретного случая следует выбирать удобные настройки Envelopes для себя. В этом никаких сложностей нет.

В настройках используется такой принцип: необходимо подобрать такие показатели параметров периода скользящей средней и отклонения для индикатора Envelopes, чтобы цена могла максимально четко отработать две крайние индикаторные линии (чтобы отскакивала от них). Еще важно, чтобы максимальное количество времени цена располагалась внутри выбранного «конверта». За его пределы значение должно выходить только в случаях, когда на рынке действительно наблюдается сильная волатильность. Если сделать настройки, в соответствии с которыми малейший «чих» будет считаться чем-то неординарным, то возможны проблемы.

Правила использования индикатора

Для прибыльной торговли требуется соблюдать определенные правила:

• Анализ должен осуществляться в таймфрейме от 30 минут и выше. При выборе более низких периодов трудно определить, истинным или ложным был возврат цены в диапазон.
• Из первого вытекает второе замечание. Оно предполагает, что ордеры будут открыты только в случае закрытия внутри канала разворотной свечи.
• По прибыли оптимальной целью будет середина конверта. Когда она достигается, будет разумно закрыть часть позиций, а по 2-й части в безубыток перевести стоп-лосс.

Неплохие результаты можно получить при работе в направлении «мощного» тренда. Тогда цена медленно и день за днем движется в определенном направлении. При этом внутри дня могут появляться значительные колебания и .

Обратной «стороной медали» в индикаторе Envelopes стала генерация огромного числа ложных сигналов при сильных импульсах.

Увеличить

Можно увидеть, как именно рынок не предоставляет никаких шансов для получения прибыли. Кроме этого будут срабатывать стоп-лоссы один за другим, а математическое ожидание любой будет сводиться в лучшем случае к нулю. Чтобы устранить перечисленные негативные последствия, рекомендуется осуществлять торговлю только в сторону тренда, который проще преодолевается на старшем таймфрейме с помощью обычной скользящей средней.

Как торговать по индикатору Envelopes. Инструкция для новичков

Использование Envelopes основывается во многом на стандартной логике поведения на рынке: когда под давлением продавцов или покупателей значение цены достигает экстремумов (нижняя или верхняя границы полосы), то потом она стабилизируется и возвращается к реалистическому уровню. Данный принцип применяется при работе с , и Полосами Боллинджера.

Данный трендовый индикатор очень распространен на рынке бинарных опционов. Выделяют такие преимущества Envelopes:

• Всегда демонстрируются однозначные и точные сигналы на выход и вход.
• Отображается волатильность актива. Она может быть применена в стратегиях торговли.
• Отлично показываются рыночные границы, что особо важно при работе по флэту.

При правильном использовании Envelopes, можно вести прибыльную торговлю. Он запаздывает, как и все трендовые инструменты, демонстрируя ложные сигналы. Это особенно заметно при скальпинговых стратегиях. Поэтому его рекомендуется применять вместе с дополнительными вариантами технического анализа.

Для анализа параметров отклонения чаще всего трейдеры применяют индикатор ATR, что для Envelopes дает возможность показывать более точные графики с границами, где учитывается волатильность. Также его можно использовать вместе с , Awesome Oscillator или иными осцилляторами.

Envelopes это надежный и отличный индикатор, который хорошо применяется на практике. При правильном его использовании можно заработать приличные деньги.

Торговля от границ канала при сигнале отбоя

Если цены приближаются к нижней границе канала индикатора Envelopes, то это будет сигналом для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх). Ниже на скриншоте показан пример восходящей тенденции рынка, на платформе Метатрейдер 4, который возник в нижней границе индикатора при сигнале отбоя.

Увеличить

При использовании восходящей тенденции рынка, можно сделать КОЛЛ ставку у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и осуществить подготовку опциона, указав в системе:

• Прогноз движения: вверх.
• Сумму.
• Экспирацию.
• Опцион.
• Применяем восходящую рыночную тенденцию у брокера Finmax.

Увеличить

Если приближение ценового графика происходит к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз). Ниже на скриншоте демонстрируется нисходящая рыночная тенденция на платформе Метатрейдер 4, которая возникла на верхней границе индикатора при сигнале отбоя.

Увеличить

Применяя нисходящую рыночную тенденцию, у брокера Finmaх осуществите ставку ПУТ. Для этого следует перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и сделать подготовку опциона, выбрав в системе:

• Прогноз движения: вниз.
• Сумму.
• Экспирацию.
• Опцион.
• Нажимаем на «купить», ждем результатов.
• У брокера Finmax применяем нисходящую тенденцию рынка.

Увеличить

Торговля при трендовом сигнале рынка

Если график цены пересек в индикаторе верхнюю линию, то это означает, что приблизился нисходящий тренд. Это сигнал для покупки опциона-ПУТ. Ниже на скриншоте демонстрируется на платформе Метатрейдер 4 сигнал нисходящего тренда. На ресурсе брокера finmaxbo.com можно сделать ставку ПУТ по вышеприведенной инструкции.

И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.

К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.

По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.

Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.

Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.

ИНДИКАТОР ENVELOPES ОПИСАНИЕ

Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.

Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.

Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.

Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)

Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)

При этом:

SMA - простая скользящая средняя;

CLOSE - цена закрытия;

N - период усреднения;

U - процент отклонения цены вверх;

D - процент отклонения цены вниз.

Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.

Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.

КАК ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ

Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.

Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.

Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.

Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.

Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.

В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:

Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.

Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.

Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.

Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.

Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.

Но у этого подхода есть один весомый недостаток! Если Вы будете использовать крупные интервалы, то Вам придется уживаться с крупными стоп-лоссами.

Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.

Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.

Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.

Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!

У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.

В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:

1. Суть и принципы работы индикатора Envelopes.
2. Настройки его параметров и что означает каждый из них.
3. Как правильно использовать этот индикатор в торговле на Форекс?
4. Преимущества и недостатки индикатора Envelopes.
5. Прибыльная стратегия River Wild с применением инструмента Envelopes.

Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график . Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.

Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной .

Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.

Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель , на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом ).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:

• MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или ) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

• MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
• MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
• Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению , который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
• Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить . Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о .

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

• Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
• Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный , а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой ). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

• Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во .
• Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
• Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для не рекомендуется!

Прибыльная торговая стратегия River Wild с использованием индикатора Envelopes

Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.

Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.

Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:

Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.

Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).

Плюс к ней нужно добавить (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.

Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.

Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:

Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке

С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.

Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:

• Цена должна снизу вверх пересечь канал инструмента Envelopes, и две японских свечи должны закрыться выше верхней его границы.
• При этом, на момент поступления верхнего условия, дополнительная скользящая средняя должна быть направлена вверх.

Для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):

• 33% сделки (1/3) – мы закрываем когда цена идет в сторону открытия позиции, отбивается от одного из уровней Фибоначчи и делает первую коррекцию к противоположному уровню. При этом, счета должна закрыться ниже этого противоположного уровня.
• Следующих 33% (уже 2/3) – закрываем после того, тогда цена закрылась выше последнего уровня Фибоначчи. При этом, переносим наш ордер стоп лосс в безубыток (т.е. на уровень открытия сделки).
• Для последних 33% (3/3) оставшейся позиции – ставим автоматических пунктов на 40-50, чтобы максимально получить возможную прибыль от тренда.

Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:

• Цена пересекает канал Envelopes сверху вниз, и 2 свечи закрываются ниже нижней границы канала.
• Дополнительная скользящая средняя, при таком сигнале, должна быть направлена вниз.

Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.

Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.

Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных , Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.

Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.

В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями , чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.

С уважением, Александр Сивер

Индикатор Envelopes - инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая - ниже его.

Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.

Как пользоваться индикатором Envelopes

Трейдеры интерпретируют данный инструмент по-разному. Многие использует его для определения торгового диапазона. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке. Данное правило основано на законе чередования.

Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes.

Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка.

Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа.

Например, трейдеры могут выявлять возможные моменты выхода на рынок, когда ценовые всплески переходят границы линий индикатора, одновременно наблюдая за торговли и шаблоны движения рынка, чтобы определить возможную точку разворота.

Это правильный подход, так как финансовые активы, в конечном итоге, торгуются в условиях перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Расчет Envelopes

Формула расчета обеих составляющих индикатора следующая:

• Верхняя линия = SMA (Close, Т) * .
• Нижняя линия = SMA (Close, Т) * .

Здесь SMA - простое скользящее среднее, Close - цена закрытия, Т - период усреднения, K - значение смещения от среднего (измеренное в процентах).

Основная цель использования индикатора - выявление изменений в тренде.

В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок.

Участники рынка должны самостоятельно учитывать волатильность при изменении параметров настройки.

Также необходимо по-разному подходить к активам с низкой или высокой волатильностью, поскольку для описания индикатором Envelopes их ценового действия потребуются более узкие или более широкие диапазоны.

Понимание основных сигналов

Торговый индикатор строится на скользящем среднем, и следует ожидать, что внутренние характеристики последнего отразятся и на Envelopes.

Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды.

Определение трендов

Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Если движется вниз, то подтверждает медвежий тренд.

То же применимо и к индикатору Envelopes. Трейдер может посмотреть на его направление, чтобы получить важную информацию о движения рынка. Если полоса поднимается, то это свидетельствует о бычьем настроении, а если склоняется вниз, то это подтверждает медвежий тренд.

Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.

Также индикатор полезен при поиске сильных движений рынка, являясь признаком начала мощного импульса.

Когда присутствует сильный нисходящий тренд, можно разместить сигналы о перекупленности, чтобы выявить откаты и повысить прибыль от вознаграждения. Импульс снова становится медвежьим, когда индикатор CCI попадает на отрицательную территорию.

Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции. Следует проявлять осторожность, когда наблюдаются такие прорывы, поскольку большая их часть не обязательно сформирует новый тренд. Часто они возвращаются в прежний ценовой диапазон. Но если в процессе развития возникнет новый тренд, изменение стоимости актива может стать драматичным.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор Envelopes можно использовать для определения рыночных условий.

Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Это свидетельствует о сильном восходящем движении.

Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться.

То же верно и для условий перепроданности.

Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.

Разворот происходит, когда линия CCI опускается ниже 100, что подтверждает сигнал к продаже.

Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка. Это же подтверждает индикатор ССІ, когда его линия не превышает уровень -100. Прорыв вверх подтверждает откат, т. е. сигнал об открытии длинной позиции.

Внутридневные торговые стратегии

Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.

Необходимо произвести настройку индикатора Envelopes, установив период 40 и отклонение 0,1, и применить его к одному из указанных выше таймфреймов. Эксперты советуют торговать при прорыве верхней или нижней границы. Если цена закрывается за пределами диапазона, а предыдущая свеча - нет, то это медвежий или бычий сигнал соответственно.

Дневные торговые стратегии

В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный). Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса.

Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу.

И наоборот, если цена пробивает границу минимума индикатора, на рынке наблюдаются условия перепроданности.

Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке.

Стратегии свинг-трейдеров

Свинг-торговля возможна при использовании индикатора Envelopes и становится еще лучше, когда сочетается с другими инструментами технического анализа (например, стохастическим), чтобы помочь выявить отскок перекупленности или перепроданности.

Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение - на 0,75, а период стохастического индикатора - на 14. перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме.

Индикатор Envelopes в бинарных опционах

Примером использования индикатора в торговле данного типа является стратегия прорыва канала. В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Индикатор MACD характеризует силу движения в сторону прорыва. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное - к продаже.

Таймфрейм устанавливается в 5 минут на сроки 10, 15 и 30 минут.

В завершение

Envelopes часто используется как но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка.

После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора может стать началом затянувшегося движения.

Когда трейдер видит восходящий тренд, технические аналитики могут принять решение об использовании наряду с другими системами индикаторов импульсов, чтобы выявить область перепроданности и откаты, удерживаемые в рамках таких тенденций.

Условия перекупленности наряду с отскоками могут стать началом продаж в условиях более высокого медвежьего рынка.

Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса.

Преодоление верхнего барьера сигнализирует о перекупленности, а нижнего - предупреждает о перепроданности.

Для подтверждения данных сигналов крайне важно использовать другие типы технического анализа.

Индикатор envelopes относится к классу простейших алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. В дословном переводе с английского envelope означает "коверт" или "огибающая", поэтому в русскоязычной среде данный индикатор можно встретить под названием "огибающие линии".

Чтобы понять, почему разработчиками был выбран такой термин, достаточно просто взглянуть на график. Дело в том, что envelopes представляет собой две параллельные линии , равноудалённые от центральной скользящей средней . Другими словами это та самая "машка", но смещённая на относительную величину вверх и вниз.

В принципе, вот и всё описание индикатора envelopes на Форекс, тут даже не на чем акцентировать внимание, так как придумать что-то более простое невозможно. Поэтому лучше сразу перейдём к практике , после чего оценим преимущества и недостатки метода. Итак, на рисунке ниже представлен пример конверта:

Прежде всего, напомним - на рынке идёт постоянная борьба продавцов и покупателей, следовательно, цена это некий измеритель, критерий, объективно оценивающий силу той или иной стороны. Но из школьного курса физики все помнят знаменитый третий закон Ньютона, гласящий: "на каждое действие следует противодействие".

В итоге, рано или поздно сила одной стороны иссякает и начинается разворот тренда. Вот для идентификации момента, когда "рано", а когда "поздно", применяется индикатор envelopes . Наверняка, многие читатели уже имеют за плечами некоторый опыт, поэтому лишний раз напоминать про волатильность не будем, отметим лишь, что для каждого торгового инструмента она "своя", а измеряться может несколькими методами.

Соответственно, в тот момент, когда цена отклоняется от скользящей средней на величину средней волатильности, с высокой вероятностью можно ожидать если не зарождение разворота тренда, то хотя бы формирование отката. Подобные сигналы и позволяют своевременно обнаружить индикатор envelopes. К слову, на рисунке ниже представлен алгоритм данной методики:

Правила использования Envelopes

Безусловно, чтобы торговля была прибыльной, необходимо соблюсти несколько простых правил:

• анализ должен проводиться на таймфрейме от получаса и выше, так как на более низких периодах сложно ответить на вопрос: "возврат цены в диапазон был истинным или ложным?";
• второе замечание вытекает из первого и предполагает открытие ордеров только после закрытия разворотной свечи внутри канала;
• оптимальная цель по прибыли – середина конверта, после достижения которой, разумно часть позиций закрыть, а по второй части перевести стоп-лосс в безубыток .

Обратная "сторона медали" индикатора envelopes – генерация большого количества ложных сигналов во время сильных импульсов. Пример:

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что индикатор envelopes на форекс обладает несколькими преимуществами:

1. он идёт в установочном комплекте терминала;
2. индикатор является элементарным алгоритмом и исключает двусмысленность в трактовке сигналов;
3. envelopes применим ко всем инструментам, достаточно лишь рассчитать волатильность валютной пары.