Что такое просадка на форексе: понятия и виды. Как выйти из просадки

Кликните на него и вы попадете на полный мониторинг этого счета, увидите пополнения, выводы средств, доходность, просадку, депозит и многое другое!

Просадки при торговле

Так как каждая система обязана иметь некоторые временные периоды, которые называют изредка неудачными, то наличие периодов просадки нужно считать чем — то естественным.

Задача трейдера в этом случае заключается в том, чтобы заняться учетом тех максимальных значений потерь, которые заметны на периоде тестирования стратегии.

С помощью полученных данных, сотрудник способен эффективно настроить риск в работе. При выборе можно учесть, что даже возникновение подобной ситуации на рынке со счетом не случится катастрофа.

Величина просадки может применяться для того, чтобы понять степень риска при работе с отобранной системой торговли. В этом случае трейдер производит отбор самых слабых мест своей торговой системы для понимания, с какими из убытков ему следует в будущем поработать более внимательно.

Такие потери оказываются иногда не результатом одной лишь сделки. Например, если двухнедельная торговля показала результаты по позициям -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то очевидно, что максимальная просадка на этом, прямо скажем, неудачном торговом периоде составила 95 пунктов.

Конечно величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна депозитным средствам. Таким образом, неправильное фиксация величины лота для торговли может привести к значительным завышениям рисков при .

Не применяя данные статистики, которые получают с помощью тестирования, и, не принимая во внимание максимальную просадку, трейдер может поставить себя в невыгодное положение при работе на Форекс.

Как сравнить две торговые системы

Вообще логичным будет предположение о том, что просадка может быть одним из критериев оценки эффективности торговой системы.

В интернете находим существующие правила:

По доходности. Высокая доходность обеспечивает системе превосходство. Подход явно библиотечный и к реальной жизни имеет сомнительное отношение. К тому же говорит о неразвитости вопроса.

Отношение годовой доходности к максимальной просадке. Выходит, что просадка в сочетание с доходностью – это эффективный метод , но и он не лишен недостатков.

Так, например метод очень зависит от конкретных сделок. Приведем пример. Допустим, у нас уже есть просадка 10%. Теперь представьте, что следующая сделка с вероятностью 50/50 принесет +1,2% или -1%. При этом представим, что на этом наша просадка закончится. Это значит, что мы с одинаковой вероятностью получим просадку 8,8% или 11%. Считается, что это большая разница.

Другие методы базируются на более сложных математических расчетах или наоборот очень просты. Так один из них предлагает сравнивать кривую Эквити. Если сравнивать этот метод со статистикой сделок, то кривая Эквити не зависит от сделок и может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами.

Заключение

Сегодня мы познакомились с особенно интересным явлением на рынке Форекс: «просадкой». Узнали, что пришла пора отказаться от волнения, и учитывать её уровень, чтобы получить дополнительную полезную информацию. Как, например, используя некоторые дополнительные данные можно научиться сравнивать различные торговые системы, и делать вывод об их эффективности.

А сейчас эксклюзивная демонстрация текущей просадки.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка – расчетные данные, определяемые в ходе тестов торговой системы, для сравнения в процессе анализа истории реальных торгов. Это величины, участвующие в расчетах большинства параметров риск менеджмента, позволяющие провести экспресс-анализ целесообразности применения стратегии .

Основные определения и формулы

Графически, максимальная просадка (Max Drawdown) определяется как пиковая амплитуда кривой эквити (equity) – прироста и падения капитала тестового или исторического периода реальных торгов:

Макс. Просадка = Макс.Эквити – Мин.Эквити

Значение показателя пересчитывается при каждом новом максимуме или минимуме.

Абсолютная просадка – это снижение размера стартового капитала. Показатель служит в основном для анализа инвестиционной стратегии, подразумевая ее использование в течение конкретного временного срока, измеряется в процентах.

Относительная просадка - мера коррекции капитала, после достижения очередного максимума. Иными словами это разница между максимумами и следующими за ними минимумами.

Практическое использование максимальной, относительной и абсолютной просадки

Определенная в ходе тестов максимальная просадка служит бенчмарком для определения возможных экстремальных потерь в ходе использования стратегии для реальной торговли. Превышение этого значения говорит о потере работоспособности алгоритма и необходимости оптимизации.

Трейдер, останавливая торги для отладки системы, остается с фиксированным общим убытком, превышающим или равным тестовой максимальной просадке. Поэтому показатель участвует в расчетах доли депозита, выделяемой на торговлю, исходя из принципа ее полной и неизбежной утраты.

Абсолютная просадка принимается во внимание при долгосрочном, но ограниченном во времени инвестировании. В ходе тестов определяемое значение выражает «плату» за возможность достижения итоговой валовой прибыли.

В течение торгов трейдер наблюдает, чтобы минимум капитала не превышал тестовую абсолютную просадку. Во внимание принимаются временные рамки и условие, что при достижении определенного размера эквити, ее уровень не возвращался к первоначальному значению капитала.

Относительная просадка не используется в «чистом виде», трейдеры вычисляют ее среднее значение, применяя эту величину как алерт. Каждый раз, когда величина коррекции эквити превышает относительное среднее, трейдер должен проверять остальные параметры риск менеджмента на предмет проверки работоспособности алгоритма.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка в тестере и отчетах Metatrader

Максимальная и абсолютная просадка определяются по вышеописанному алгоритму.

У пользователей вызывает вопрос частое равенство относительной и максимальной просадки. Тестер Metatrader определяет этот параметр, как величину убытка, что образовался как разница на момент просадки и предыдущего максимума эквити, поэтому оба параметра совпадают.

В алгоритм тестера встроена функция оптимизации, когда система подбирает лучшие параметры, согласно заявленным целям.

Если пользователь оптимизирует значение Max Drawdown, из многократных прогонов тестов будет выбран тот, в ходе которого достигнут самый минимальный порог просадки.

Считается, что ошибка в количестве данных, наличие ярко-выраженных трендов на тестовых участках, использование генетического алгоритма вызовут подгонку параметров системы. Как только на реальных торгах природа ценовых колебаний и направление станут отличными от тестов, система моментально приведет к огромным убыткам.

Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?

Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при . Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.

Просадка на Форекс – что это? Пример просадки при реальной торговле

С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.

Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок , определяет успешность трейдерской деятельности.

Итак, просадка – что это за явление и как им пользоваться?

Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.

Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток , отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.

По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.

В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.

Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо , если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

• текущая, она же рабочая;
• зафиксированная;
• абсолютная;
• относительная;
• максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая , возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .

Следующий вид просадки – зафиксированная , возникающая в момент находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об . Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка , демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Просадки на Форекс и способы их минимизации

Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.

Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.

Для минимизации просадок, необходимо во время четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами « ». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».

Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора . Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.

Также, минимизировать просадки позволяет использование . Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.

Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.

Просадка – неприятное событие для трейдера, потому что она всегда означает убыток. Максимальная просадка высчитывается как отношение потерянных средств к средствам, которые изначально имелись на счёте трейдера.

Например: имелось 100 евро, было потеряно 30 евро. Соответственно, делим 30 на 100, получаем просадку 30%.

Абсолютная и относительная просадка

Относительная просадка – явление частично неприятное. Оно означает, что была потеряна часть заработанных средств. Такая своеобразная «коррекция в деятельности трейдера».

Например: у трейдера было 100 евро, 50 евро он заработал, затем 20 евро потерял. Просадка составила всего 13%.

При этом в расчёте участвовали числа 20 и 150, то есть в качестве полного депозита трейдера выступала сумма, имевшаяся в начале на момент совершения неудачной сделки. Просадка 13%, как видим, не помешала трейдеру фактически получить прибыль 20% (от 100 до 120 евро).

Абсолютная просадка – явление совсем неприятное, потому что оно означает потерю части начального капитала.

Например: у трейдера было 100 евро, затем он заработал 20 евро, потом потерял 50. Итого у него стало 70 евро.

Здесь просадка составляет 30% от изначальной суммы (100 евро). Если мы рассчитаем 50 евро от 120, то получим просадку 41%, однако она будет относительной, ведь в неё входит, в том числе, и часть полученной прибыли.

Именно тот факт, что трейдер потерял часть депозита, а не только часть прибыли, позволяет называть просадку абсолютной.

О недопустимости больших просадок

Крупные просадки недопустимы по единственной причине: вернуть деньги путём трейдинга всегда значительно труднее, чем их потерять.

Пример 1. У трейдера было 100 евро, он потерял 20 евро. Просадка составила 20%, осталось 80 евро.

Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы покрыть убыток? Не забываем, что стартовый депозит теперь 80. Значит, чтобы сделать из 80 евро 100 евро, потребуется добавить 1/4. То есть, 25%.

Потеряв 20%, нам нужно заработать 25% до начального уровня.

Пример 2. У трейдера было 100 евро, он потерял 50. Просадка составила 50%, осталось 50 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы вернуться к значению 100? Ещё столько же, то есть 100%.
Потеряв 50%, нам нужно заработать 100% до начального уровня.

Пример 3. Из 100 евро трейдер потерял 90, просадка 90%. Осталось 10 евро. Сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуться к 100? Очевидно, что 1000%.

Потеряв 90%, нам нужно заработать 1000% до начального уровня.

При этом торговая система может иметь доходность, к примеру, 10% в день. И в этом случае мы всего за пару суток разберёмся с просадкой 20%, а вот 1000% – это задача чуть ли не на год.
Как избежать больших просадок

Рецептов всего два:

• Не допускать большого риска в торговле.
• Не рисковать более чем 5-10% своего депозита в одной сделке.

В этом случае вы НИКОГДА не столкнётесь с просадкой 90%, а маленькие просадки будут происходить реже и – в идеале – станут относительными, то есть потери будут меньше извлечённой прибыли.

Торгуя на форекс никто не застрахован, от возникновения убытков, не бывает полностью без убыточных стратегий, на практике удачная сделка довольно часто сменяется убыточной и происходит просадка депозита.

Просадка форекс – уменьшение Equity в результате понесенных убытков от неудачных сделок за определенный период времени, может отображаться как в относительном, так и в абсолютном значении.

Относительная просадка говорит о том, на сколько процентов произошло уменьшение депозита трейдера после неудачной сделки, например на начало дня баланс депозита трейдера равнялся 1000 долларов США, а по завершению суток остаток составил всего 700 долларов. В этом случае можно сказать, что убытки составили 30% от первоначальной суммы или 300 долларов в абсолютном значении.

Кроме этого так же принято разграничивать просадку по отношению к начальному или максимальному балансу. Начальный баланс это те средства с которыми вы приступили к торговле, максимальны баланс это максимальная сумма, до которой вам удалось увеличить свой депо за анализируемый период.

Например , вы открыли счет и внесли на него 5000 условных единиц, на конец месяца сумма на счету уже равнялась 6000, то есть, получена прибыль в размере 1000 единиц. Но не смотря на это имела место просадка форекс по отношению к максимальному балансу, который был в середине месяца 9000 единиц. То есть получается, вы сначала заработали 3000, а после 2000 благополучно потеряли.

Задачей любого трейдера является уменьшение финансовых потерь, при этом, как известно, предотвратить убытки на форекс намного проще, чем после восстанавливать депо до прежнего значения.

Основными действия по минимизации просадок будут:

1. Выставление стоп лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.

2. Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.

3. Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.

4. Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Выполняя эти несколько простых правил вам удаться, практически полностью исключить появление просадок при торговле на рынке форекс.