Сегодня мы рассмотрим одну совсем не сложную стратегию, которая, в то же время, весьма эффективна. В основе системы будут находиться отложенные ордера в ограниченном количестве. Данная стратегия успешно применяется на современном рынке, когда сильные ценовые движения являются уже редкостью.

Для начала перечислим преимущества отложенных ордеров:

• сделка будет заключена именно по той цене, которая нужна
• отсутствие реквот
• можно выставить ордера и уйти от компьютера
• даже если пропадет соединение с Internet или отключится электричество, ордера все равно остаются в работе
• даже во время выхода новостей нет проблем с открытием позиции

Если обобщить все преимущества отложенных ордеров, то можно будет сказать, что они положительно влияют на точность исполнения сделок и позволяют работать на рынке, даже если мы находимся не у терминала.

Почему именно сетка ордеров?

Дело в том, что часто не получается точно определить оптимальную точку для открытия торговой позиции. В этом случае трейдеры применяют один из способов:

• стараются переждать, пока цена вернется
• закрывают сделку с убытком
• заключают новые сделки по более выгодным ценам

Необходимо сделать небольшое отступление, что бы напомнить, что убытки в торговле желательно ограничивать. Попытки "пересидеть" неудобный период могут привести к полному сливу депозита.

Стратегия - сетка отложенных ордеров

В отличие от популярных, но крайне опасных торговых систем, построенных по принципу мартингейл, данная стратегия использует ограничения убытков (Stop Loss).

• T - период времени для перестановки первого отложенного ордера
• М - расстояние в пунктах от текущей цены до первого отложенного ордера
• К - расстояние между ордерами
• Х - количество ордеров
• S - величина Stop Loss в пунктах, отсчитывается от последнего в серии отложенного ордера
• П - величина прибыли, при которой закрывается серия отложенных ордеров сетки

Решаем, что Т будет равно 1 часу, а М возьмем 25 пунктов. Этих данных нам уже будет достаточно, что бы начать торговлю. И так, первым делом трейдер смотрит, каково на данный момент значение рыночной цены. Обозначим эту точку на графике буквой Z.

Иллюстрация, расположенная выше, не вместила все 4 ордера Buy Limit, так что, можно наблюдать только лишь 2. На самом деле, расположение ордеров обеих серий (Sell Limit и Buy Limit) зеркально относительно точки Z.

Как только один из отложенных ордеров сетки превратится в сделку, противоположная серия позиций удаляется. У открытой сделки выставляется только Take Profit , который можно задавать или в количестве пунктов, или в деньгах (от этого будет разница дальше).

В случае, если рынок уверенно открывает все ордера и продолжает движение, то в качестве страховки у нас есть Stop Loss. На самом деле, Stop Loss всех открытых сделок устанавливаются на одну и ту же цену, закрывая всю убыточную серию разом. Чтобы такое происходило, как можно реже, перед началом торговли трейдер подбирает оптимальные значения Х и К.

Рассчитывать точку для установки ордеров Take Profit всех открытых сделок можно двумя способами:

1. исходя из желаемого профита в пунктах, который получится при сумме результатов всех сделок
2. исходя из желаемой суммы денег, которую должна принести вся серия сделок.

Другими словами, как только суммарный профит по всем открытым сделкам достигнет некоторой величины в пунктах или в деньгах, тут же закрываются все позиции.

Такой стратегией часто пользуются спекулянты, предпочитающие торговать в ночное время суток, когда работают азиатские рынки. В это время рынок довольно спокоен, что позволяет рассчитывать на несильные ценовые движения и на быстрые возвраты цены.

Идея сеточной торговли приходит в голову каждому, кто хоть раз терял возможность прибыли из-за того, что текущий ордер уже закрылся, а войти еще раз по направлению прибыльного движения не удается. При разумном использовании сеточные стратегии помогают забрать с рынка максимум прибыли.

Гридерный (от англ. grid – решётка) метод торговли не описан ни в одном классическом учебнике по трейдингу - к нему каждый приходит своим путем. Это детище новейших технологий и стремления современных трейдеров торговать с минимальным участием технического анализа.

Главным преимуществом сеточных стратегий торговли оказалось то, что они снимают с трейдера часть сложной работы по прогнозированию рынка. Фактически гридеры разработали метод получения прибыли на основе теории случайного блуждания цен.

Принцип работы стратегии

По мере наработки торгового опыта трейдер понимает, что с помощью отложенных ордеров можно входить в рынок ступенчато, выше/ниже текущей цены на различных ценовых уровнях, разделяя торговый объем на несколько позиций по одному и тому же инструменту. Это снижает текущую нагрузку на депозит и дает больше возможностей для торгового маневра. Каждый из таких ордеров может иметь свой стоп-лосс и тейк-профит и отрабатываться автоматически – то есть раздельным становится не только вход, но и процесс закрытия позиций. Это сохраняет прибыль при возможном развороте цены.

Совмещая раздельный вход/выход, трейдер получает некоторую «симметричную» систему позиций, минимально зависящую от технического анализа, так как торговые ордера будут отрабатываться в обе стороны движения цены. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс открытия ордеров и дальнейшее управление. Правильно построенная сетка выглядит примерно так:

Расчет прибыльности сеточных стратегий основан на том, что при направленном движении расстояние перемещения цены H0H1 обычно меньше чем сумма движений по траектории ABCD, как показано на схеме. Участки AB и CD прибыльны в сделках на покупку, участок BC – на продажу. Подразумевается, что период АВ и содержал сделки на продажу, то полученный по ним убыток за счет прибыли на участке BC будет меньше общей прибыли.

Так рассуждает теория, а на практике сеткой ордеров довольно сложно управлять, поддерживая баланс открытых разнонаправленных ордеров. Да и спекулятивные движения рынка никто не отменял – большинство ордеров могут быстро закрыться по стопам.

Установки и технические требования

Сеточные стратегии обычно используются при торговле интрадей, при условии отсутствия запланированных важных новостей. Идеальный метод для работы в широком диапазоне.

Ограничений по торговым инструментам практически нет. Требования к брокеру – минимальный спред, отсутствие проскальзывания и корректность исполнения ордеров.

Большинство торговых платформ поддерживают следующие виды отложенных ордеров: BuyStop, SellStop, BuyLimit и SellLimit и основные стратегии строятся на их основе. Незабываем – при такой торговле у вас всегда есть открытые позиции, поэтому трейдеру нужно достаточно много времени проводить в рынке.

Важно: для снижения психологической нагрузки и количества ошибок при установке ордеров обязательно нужно автоматизировать процесс, в виде советника или хотя бы программного скрипта.

Грамотно написанный скрипт для сеточных стратегий умеет выставлять все виды отложенных ордеров и содержит массу дополнительных настроек для надежной и комфортной работы, как например, для советника, результаты работы которого приведены на скринах далее по тесту:

• TimeSet - время выставления ордеров, если текущее время больше установленного, то выставляются сразу;
• BuyStop, SellStop -открыть Buy/SellStop ордера;
• BuyLimit, SellLimit - открыть Buy/SellLimit ордера;
• FirstBuyStop, FirstSellStop - цена выставления первого BuyStop/SellStop ордера, если 0 то первый BuyStop/SellStop будет выставлен по цене (Ask+FirstStop)/(Bid-FirstStop);
• FirstBuyLimit, FirstSellLimit - цена выставления первого BuyLimit/SellLimit ордера, если 0 то первый BuyLimit/SellLimit будет выставлен по цене (Bid-FirstStop)/(Ask+FirstStop);
• FirstStop, FirstLimit – расстояние в пунктах от текущей цены до первого Stop/ Limit ордера, если First..Stop/First..Limit=0;
• StepStop/StepLimi – расстояние в пунктах между Stop/Limit ордерами;
• K_StepStop, K_StepLimit - коэффициент расширения сетки;
• Orders - кол-во ордеров сетки;
• LotStop, LotLimit - объем первого Stop/Limit ордера;
• K_LotStop, K_LotLimit - умножение лота Stop/Limit ордеров;
• Plus_LotStop, Plus_LotLimit - добавление лота Stop/Limit ордеров;
• Stoploss -уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется;
• Takeprofit- уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется;
• Expiration- срок истечения отложенного ордера в минутах, если 0, то срок не ограничен (1440 - сутки);
• Attempts - кол-во попыток открытия ордера;
• Magic - уникальный номер ордера.

Можно наращивать размер лота в каждом ордере, менять шаг установки ордеров, размеры шага и стопов – абсолютно все для удобства трейдера.

Существуют варианты со специальным параметром dTimeActiv – минимальное время жизни открытого ордера (обычно не менее 2 минут). Это убирает юридические основания для отмены брокером слишком быстрых сделок (запрет скальпинга).

Примерный результат работы скрипта в торговом терминале:

Применение сеточных стратегий в торговой практике

Рассмотрим два основных варианта стратегии.

Стратегия на ордерах Buy Stop/SellStop

Применяется, когда цена имеет примерно одинаковые шансы на поход вверх/вниз.

Определяем уровень, максимально близко к текущей цене, с учетом величины депозита выбираем ШагСетки. Первый ордер располагаем на расстоянии не менее 10 пунктов, далее – с выбранным шагом. Стопы/тейк-профиты выбираем исходя их стандартных требований с учетом волатильности инструмента.

Стратегия на разворотных ордерах Buy Limit/Sell Limit

Применяется любителями сеточных стратегий для работы в диапазоне, которые все-таки используют технический анализ. Прежде всего, определяется центральная линия рабочего канала (можно использовать текущую цену), около границ которого ставятся разворотные лимит-ордера BuyLimit/Sell Limit с выбранным шагом сетки. Выше границы прогнозируемого канала ордера SellLimit, за нижней границей канала BuyLimit. Далее – как обычно:

Важно: обязательно соблюдать баланс открытых/закрытых ордеров в обе стороны и при необходимости вносить коррективы в сетку вручную.

И в качестве заключения …

Главным, если не единственным, преимуществом сеточных стратегий считается отсутствие необходимости проводить текущую рыночную аналитику и прогноз рынка.

Важно: работать по сетке без стопов категорически запрещается. Если, конечно, вы не хотите возиться с многочисленными «замками».

Основным, но весьма большим, минусом считается высокий риск убытков в случае спекулятивного движения рынка, а также высокие расходы на спред за счет множества открываемых ордеров. Впрочем, игроки имеющие возврат спреда от брокера могут снизить такие затраты.

Тем не менее, при хорошей технической проработке, схемы такой полуавтоматической торговли можно успешно использовать как часть традиционных торговых систем. Источник:

Популярное:

• 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 52758
• 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49620
• 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46461

Часто трейдеры используют сетку ордеров для получения оптимальной точки входа в рынок благодаря отложенной позиции. Используя специальный скрипт, можно легко выставить сетку ордеров и не ждать часы и сутки у терминала. Сделка будет автоматически открыта (сработает отложенный ордер), если цена будет удовлетворять определённым параметрам, нужным трейдеру.

Такой метод “ловли” удачного момента для открытия позиции часто применяется на Форекс, чтобы “поймать” выгодную рыночную цену. Торговые системы, в которых применяется данный метод, чаще всего не ставят перед собой цель найти точные точки входа/выхода. Главная задача – развернуть на графике сетку из отложенных ордеров, при этом поведение цены не учитывается. Само название метода (“сетка”) говорит о том, что мы будем что-то ловить (цену).

Использование сетки ордеров не требует особых знаний и базируется на простых математических расчётах. Часто трейдеры, используя данный способ, используют основы теории вероятностей.

Общие положения “ловли цены”

1. Как правило, сделки (отложенные ордера) выстраиваются одна за другой на равном расстоянии. Направленность может быть любой (покупка, продажа или оба варианта).
2. Если цена движется в любую из сторон, открывая сделки, сетка ордеров будет выставляться и дальше в сторону движения цены.
3. В большинстве случаев сетку делают двусторонней. Это значит, что на графике будут отложенные ордера на покупку с определённым шагом, а также на продажу с таким же шагом.

Чтобы создать и наложить на график сетку ордеров, нужно сделать анализ, проведя определённые расчёты, или же просто воспользоваться готовым скриптом (скачать). Файл скрипта копируем в папку MT4\MQL4\Scripts Вашего торгового терминала.

Данный скрипт позволяет немного разгрузить трейдера, возложив все расчёты и выставление отложенных ордеров, имеющих заранее установленные параметры, на программу.

На рис.1 мы видим пример использования такого скрипта. Направленность позиций – и вверх, и вниз. Другие настройки смотрите на скришоте 2.

И, наконец, рисунок 3 позволяет нам убедиться, что отложенных ордеров действительно по 5 в каждую сторону.

Обратите внимание, скрипт ставится на график как обычный индикатор или советник – перетягиванием из меню Навигатор – Скрипты - Grid. Отличие скрипта в том, что он не остаётся на графике валютной пары. Скрипт совершает запрограммированные в нём действия и всё. Лог его действий можно посмотреть во вкладке Эксперты меню Терминал в самом низу МТ4.

Давайте рассмотрим значения параметров скрипта.

Volume – торговые объёмы, лоты.

Price – минимальное расстояние в пунктах от текущей цены.

Slippage – величина проскальзывания, пункты.

Stop Loss – величина стоп лосс.

Take Profit – величина тейк профит.

Steps – интервал между отложенными ордерами, пункты.

Count Orders – общее количество отложенных ордеров. Если мы ставим галочку в пункте Long and short positions, то количество ордеров больше в 2 раза. Например, Count Orders равно 5, значит, всего 10 ордеров: 5 на покупку, 5 на продажу.

В скрипте сетки ордеров отложенные ордера отображаются стандартно зелёными пунктирными линиями, стоп –приказы – красными.

Фактически, двустороння сетка на графике – это готовая модель для быстрого локирования позиций. То есть трейдер может закрыть прибыльные сделки, а их локирующие аналоги оставить до момента разворота цены. Такие движения очень часто бывают на Форекс.

Данный принцип был улучшен и использован в т.н. советниках-сеточниках, применяющих метод Мартингейла. Каждая следующая позиция открывается увеличенным лотом, что позволяет на откате (коррекции) цены закрыть всю сетку (пирамиду) сделок суммарно в плюс.

Главное – научиться правильно применять скрипт сетки ордеров. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Среди торговых стратегий, которые позволяют получить прибыль на рынке Форекс, есть и такие, которые позволяют обойтись без проведения анализа. Их называют гридерными, а трейдеров – соответственно гридерами.

Сеточная торговля достаточно популярна, поскольку позволяет обойтись без сложного технического анализа , отслеживания поведения цены и математических расчётов – вне зависимости от движения цены система отложенных ордеров обеспечит получение прибыли.

Как торговать при помощи стратегии Сетка?

Основы сеточной торговли на Форекс представляет собой ряд отложенных ордеров в обоих направлениях, причём количество ордеров в BUY и SELL одинаковое, ордера находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый ордер может снабжаться SL и TP, как вариант, ордера могут закрываться при достижении определенной цели, которая может состоять как в получении прибыли определенной величины или минимизации убытков. Чтобы понять все нюансы такой торговли, необходимо ознакомиться с базовыми понятиями:

• Шаг сетки – определяет успешность торговой стратегии и представляет собой расстояние между ордерами. Чем больше шаг сетки, тем больше должен быть рабочий таймфрейм . Большой шаг не чувствителен к колебаниям рынка, но и времени для получения заданной прибыли понадобится больше. Маленький шаг подразумевают более оперативную отдачу от применения стратегии, но в качестве недостатков можно отметить большое влияние ценовых колебаний, так что в случае бокового движения цены может сработать большое количество ордеров.
• Расстояние от текущей цены до первого ордера – должно быть достаточно большим, чтобы ордера не срабатывали из-за простого колебания цены.
• Количество ордеров – может быть разным, в любом случае количество ордеров в обе стороны должно быть одинаковым.
• Временной период выставления ордеров – оптимальным временем применения стратегии на сетке отложенных ордеров является трендовое движение, тогда как во время флэта возможно накопление убытков. Поэтому временной период использования стратегии должен учитывать ожидаемое появление тренда , например, после выхода новостей.
• Величина прибыли, после достижения которой сделка закрывается – она может быть как единичной для каждого ордера, так и совокупной, после достижения которой все ордера закрываются по текущей цене.

Достоинства и недостатки системы

В перечень преимуществ торговой стратегии Сетка можно отнести следующее:

• Отсутствие сложного анализа рынка перед выставлением позиций.
• После расстановки ордеров система действует по заданной схеме, поэтому трейдеру нет необходимости наблюдать за рынком.
• Применение отложенных ордеров обеспечивает их точное исполнение, они отрабатывают, даже если терминал закрыт.
• Высокая эффективность во время тренда.

Что касается недостатков торговой стратегии Сетка, то стоит указать следующее:

• Реализовать такую стратегию можно не у каждого брокера – некоторые дилеры не открывают разнонаправленные позиции одновременно.
• Особенности счёта могут ограничить количество открытых позиций .
• Во время флэта возможно открытие большого количества отложенных ордеров, что обусловливает накапливание убытков.

Работать с отложенными ордерами можно не только во время тренда, но и во время флэта, правда, при этом используются различные стратегии. Например, на скриншоте ниже используется сетка для флетового движения.

Стратегии на основе сетки ордеров для работы в тренде

При наличии устойчивого тренда в настоящее время либо ожидания активного движения рынка после выхода новостей необходимо выставить сетку ордеров Sell Stop и Buy Stop со следующими параметрами:

• Количество ордеров – по 10 штук каждого вида.
• Шаг сделки – 10 пунктов .
• Тейк профит – 20 пунктов.
• Стоп-лосс – не используется.

Закрытие сделки осуществляется по стратегии на сетке отложенных ордеров в соответствии с дальнейшим развитием событий:

1. Если цена целенаправленно идет в одном направлении, это вызывает срабатывание 3-4 отложенных ордеров, которые закрываются по ТР. После этого можно удалить сетку.
2. Если движение цены захватило сначала, к примеру, Buy Stop, а потом цена развернулась и пошла в противоположном направлении, активировав сделки Sell Stop, в этом случае одна пара разнонаправленных сделок будет залокирована. Поэтому стратегия работы в этом случае подразумевает ожидание дальнейшего развития событий. В идеале цена должна пройти расстояние в 40-50 пунктов в одну сторону, что позволит получить суммарную прибыль. После этого все сделки закрываются, а несработавшие удаляются.
3. Есть ли движение цены было зигзагообразным, что обусловило срабатывание нескольких сделок Sell Stop, а потом и Buy Stop, то трейдеру остается ждать, пока суммарный результат не перейдет как минимум в безубыток, после чего удаляем все сработавшие и несработавшие ордера.
4. Наиболее неудачный вариант в торговой стратегии Сетка подразумевает зигзагообразное движение цены с широким размахом, что вызывает срабатывание большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop. В этом случае стоит зафиксировать прибыльные позиции и поставить новую сетку, прибыль по которой позволит нивелировать текущие убытки.

Для удобства выставления большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop, можно воспользоваться бесплатными скриптами скачать которые можно по ссылке ниже.

Более подробно принцип работы сеточной стратегии можно рассмотреть на достаточно простом примере. Трейдер приобрел валюту в надежде, что ее цена вырастет. Ценовой уровень увеличился на пятьдесят пунктов при Take-Profit 80, после чего стал постепенно снижаться. В подобных ситуациях трейдер принимает решение закрыть сделки при минимальной прибыли, чтобы ордер не закрылся самостоятельно при достижении уровня Stop-Loss. После закрытия сделки, ценовой уровень снова начинает расти, что приносит трейдеру огромное количество негативных эмоций.

Подобные ситуации происходят во время ведения торгов достаточно часто, по этой причине трейдеры, обладающие аналитическим складом ума, решили создать такую стратегию ведения торгов, которая учитывала бы возвратно-поступательные движения ценового уровня и позволяла увеличить размер прибыли и снизить убытки.

Фиксация убытков и прибыли во время применения подобных стратегий происходит поэтапно, что дает возможность существенно снизить убытки и увеличить уровень дохода от открытия сделок. Этот метод торговли основан на открытии огромного количество краткосрочных и долгосрочных позиций, которые отображаются на ценовом графике в виде сетки. Из-за специфических особенностей ведения торгов, сеточные стратегии Форекс рекомендуется использовать только для внутридневной торговли.

Сеточные стратегии Форекс. Особенности и преимущества

Основным достоинством сеточных стратегий является то, что трейдерам не нужно выполнять сложный анализ ситуации на рынке. Необходимо просто в определенном порядке, и в результате получать довольно приличную прибыль.

Следует помнить, что использование сеточных стратегий Форекс может приносить довольно существенные убытки в ситуациях, когда на валютном рынке присутствует сильный тренд, без каких-либо откатов ценового уровня. К счастью, подобные ситуации встречаются очень редко.

Принципы функционирования сеточных стратегий Форекс

Для того, чтобы понять, каким образом стратегии этого типа генерируют прибыль, необходимо рассмотреть достаточно простой пример.

Второй вид сеточных стратегий

Этот метод торговли отличается от описанного выше алгоритма способом построения сетки ордеров. Использовать его можно только после проведения технического анализа и определения, в каком именно направлении будет изменяться ценовой уровень. После определения будущего ценового коридора, необходимо установить отложенный ордер Sell-Limit над ним, а также Buy-Limit под ним.

Затем следует выбрать шаг сетки и последовательно открывать разнонаправленные сделки. Этот метод ведения торгов позволяет получать существенную прибыль при боковом движении ценового уровня, но при образовании на рынке сильного тренда, сеточная стратегия этого типа может приносить убытки.

Из-за описанных выше особенностей эту стратегию рекомендуется использовать только опытным трейдерам, которые обладают необходимым опытом ведения торгов на Форекс.

Следует помнить, что использование сеточных стратегий без установки уровней Stop-Loss и Take-Profit категорически запрещено, так как в противном случае, из-за большого количество открытых сделок, вы можете быстро обнулить свой депозит.

Также среди недостатков сеточных стратегий Форекс следует отметить довольно большие расходы на , но при грамотном ведении торгов вы их легко покроете.

Если вы решили использовать сеточную стратегию для ведения торгов на Форекс, то рекомендуется сначала потренироваться на , так как это поможет избежать возникновения ненужных убытков.

Надеюсь, этот метод торговли позволит вам свести к минимуму уровень убытков и увеличит вашу прибыль.