Стратегии усреднения. Удвоение ставок – метод усреднения позиции в биржевой торговле

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье хочу рассмотреть такое понятие на рынке Форекс как усреднение в торговле. Что такое усреднение, хорошо это или плохо?

Усреднение в торговле – это открытие аналогичной сделки на счете, когда имеется уже как минимум одна убыточная. То есть новая сделка открывается в том же направление, как и первая, но при этом на первой есть минус.

Усреднение на Форекс один из распространенных методов торговли трейдеров, особенно начинающих.

Усреднения применяют в массовом количестве начинающие трейдеры, у которых нет четкой системы (если нет системы я повторю, рано вы перешли на реальный счет). Психологически еще не созрели и не могут перенести убытки, одним словом хотят убежать от них, но не всегда получается, их догоняет.

Рассмотрим варианты торговли усреднением:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay по паре EUR/USD лотом 0,1:

Первая сделка открыта на уровне 1,3007, маржа составила 130,07$, трейдер рассчитывает на отскок цены. Но произошло укрепление доллара и цена пошла вниз, дошли до важного уровня и трейдер думает, что медведи его не продавят, и открывает вторую сделку, лотом 0,1, на уровне 1,2886.

Тем временем минус от первой сделки составил 121$, маржа от двух открытых составляет 258,93$.

А что делают медведи? Они пробивают уровень, и цена катится дальше вниз, но на пути у них опять сильный уровень. Трейдер открывает третью сделку тем же лотом 0,1, на уровне 1,2770, убыток от двух сделок составил 232$, маржа после открытия третьей сделки 386,63$. Свободного хода осталось 127 пунктов, до наступления маржин-колла.

И тут хлава небесная!!! Быки спохватились и развели медведей. Все три сделки закрываются по тейк-профиту на уровне 1,3112. Итого трейдер заработал 673 пункта (673$), что соответствует 67,3% к депозиту.

Трейдер может вздохнуть спокойно, он избежал маржин-колла и получил хороший профит. Но не кажется ли Вам, что он очень сильно рисковал?!

Давайте рассмотрим другой вариант:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay на уровне 1,3768, по паре EUR/USD лотом 0,1, как мы видим цена продолжила нисходящие движение, трейдер открывает вторую сделку на уровне 1,3714, затем третью на 1,3633 и четвертую на уровне 1,3580. Смотрите ниже таблицу, насколько возрастал убыток от каждых уровней, где совершалось открытие новых сделок, как увеличивалась маржа, и сколько свободных средств оставалось от депозита.

Трейдер оказался у нас упертый бык, надеялся, что нисходящее движение закончится и от уровней, где он в очередной раз совершал покупки, начнется восходящее движение.

Как видно по графику, трейдер убытки не резал, стоп-приказы не ставил. В итоге пошла череда срабатываний маржин-коллов, начиная с самой убыточной сделки.

Запомните: если открыто несколько сделок, при срабатывание маржин-колла, первая закрывается самая убыточная.

После третьего маржин-колла, свободных средств осталось 136,2$. Если закрыть по цене 1,3447 четвертую сделку, то сумма депозита составит 272$, убыток более 72%, что составляет 728$, фактически депозит слит. А если не закрывать сделку и цена продолжит дальнейшее снижение, от депозита почти ни что не останется.

Какие выводы можно сделать, в первом случае усреднение помогло трейдеру взять хороший профит, но если бы медведи продавили цену дальше, то слив депо – это вопрос времени. Во втором случае как раз и продавили без откатов все уровни.

Усреднение – это один из быстрых способов слить депозит, а если использовать в сочетании с мартингейлом (удвоение лотности каждой последующей сделки), то можно моментально обнулить депозит и бежать за валерьянкой пол-литровой.

Усреднение в торговле на Форекс оправдано, если торговля ведется по тренду, но и здесь нужно иметь хороший запас депозита, чтобы пересидеть большую ожидаемую просадку, а при смене тренда резать убытки, жалко, а что сделаешь, иначе жалеть будете еще больше.

Надеюсь, моя статья помогла вам разобраться с усреднением, и вы сделаете для себя правильный вывод, использовать этот метод или нет. Подпишитесь на блог и вы будете знать когда выйдет свежая статья. Пока.

Статьи на похожую тему:

Здравствуйте, товарищи Форекс трейдеры! Как мы уже ранее разбирали в материале , при грамотном подходе пара трюков с усреднением сделок могут значительно повысить прибыльность вашей торговли.

А сегодня мы более подробно поговорим о том, как это можно автоматизировать. А именно, о вспомогательном сопровождающем ArgoAverager от наших друзей из ArgoLab .

Усреднение позиций – одна из самых популярных управления капиталом. Многие пользуются ею, толком этого не осознавая. На форекс под усреднением, как правило, подразумевается усиление (увеличение лотности) позиций в убыточной зоне. Злоупотребление этим примитивным механизмом свойственно почти любому трейдеру. К сожалению, несоблюдение дисциплины портит впечатление о стратегии, что никак не отменяет факта высокой эффективности метода.

Решение – передать полный контроль над ситуацией вспомогательному советнику, который будет сопровождать позиции вплоть до их полного закрытия. Так мы убиваем сразу двух зайцев: советник освобождает руки и гарантирует четкое следование правилам. Как раз такой советник был написан выходцами с нашего форума. ArgoAverager – автоматическая система с широким набором настроек, усредняющая как открытые вручную ордера, так и ордера, открытые другими советниками.

Что такое Усреднение

Форекс Трейдеры пользуются усреднением постоянно, иногда даже не осознавая этого. Даже когда вы смотрите на график цены, вы, по сути, видите усредненное представление игроков о текущей ситуации на рынке. Это мощный инструмент, который при правильном использовании повышает вероятность закрытия сделки или группы сделок в плюс.

Почему, собственно, это называется усреднением? По сути, средняя цена позиции — это тот же безубыток. Для единственного ордера средняя цена равна цене открытия. При открытии нескольких ордеров по одному инструменту, безубыток будет равен средней цене открытия всех ордеров, взвешенных по объему.

Стратегия усреднения — это манипулирование той самой средней ценой. То есть, когда цена заходит в убыточную зону, мы открываем усредняющий ордер, благодаря чему уровень безубытка становится ближе к текущей цене.

Для начала открываем каталог данных платформы через «Файл» – «Открыть каталог данных».

Затем, файл вспомогательного эксперта с расширением «.ex4» нужно поместить в папку «MQL4» – «Experts». После этого перезапускаем терминал.

На этом все, теперь советник должен появиться в окне навигатора MT4. Для запуска советника просто перетащите его на график валютной пары или воспользуйтесь двойным кликом.

ArgoAverager также можно скачать из Маркета MQL5.

Настройки

Перед запуском советника нужно в первую очередь настроить размерность сетки ордеров. Установите слишком малый шаг сетки, и позиция слишком быстро наберет объем. Установите слишком большой – ордера не откроются вовсе и должного эффекта стратегия не возымеет. Шаг сетки регулируется параметром GridStepPips (в пунктах). Попробуйте рассчитать это расстояние так, чтобы ордера попадали на ближайшие ключевые уровни. Это должно повысить вероястность отката. К сожалению, разработчик не предусмотрел динамический шаг сетки, поэтому ордера всегда располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга (кроме первого, дистанцию которого можно изменить через параметр GridDistFirst ).

Для всех ордеров по инструменту выставляется общий тейк-профит. По-умолчанию, тейк-профит рассчитывается от уровня безубытка. Установить тейк-профит по прибыли нельзя, но можно закрыть ордера по безубытку. Для того, чтобы закрыть ордера ровно по достижению уровня безубытка, просто установите значение 0 для параметра TakeProfitPips .

Еще один важный параметр – LotMult , или множитель лота. Чем больше значения множителя, тем больше риск. С другой стороны, перевесовка в сторону дополнительных ордеров позволяет гораздо быстрее выйти в безубыток. Если вы точно не знаете, когда ожидать разворот движения, в поле LotMult лучше подставить единицу. Таким образом, объем каждого из дополнительных ордеров будет соответствовать изначальному объему позиции по инструменту. Если установить лот больше единицы, объем каждого последующего ордера сетки будет расти в геометрической прогрессии.

Полный перечень настроек:

Моментальные действия:

• CloseAllNow – при запуске советника будут закрыты все ордера, отобранные по фильтру ордеров.

Фильтр ордеров:

• BuySell – можно выбрать из вариантов: Buy, Sell, Any – работать только с ордерами на покупку, ордерами на продажу, или всеми ордерами без разбора, соответственно;
• Ticket – работать только с одним конкретным ордером по номеру тикета (0 для отключения);
• Magic – работать только с ордерами, открытыми с таким Magic-номером.

Настройки сетки:

• GridStepPips – шаг сетки;
• GridDistFirst – отступ для первого усредняющего ордера (0 для отключения);
• TakeProfitType – можно выбрать из вариантов: FixedTakeProfit и DistanceFromBE, что означает расчет уровня take profit от ордера с лучшей ценой и расчет take profit от уровня безубытка, соответственно;
• SetTPAtOnce – выбор из двух вариантов: либо советник устанавливает профит сразу после запуска, либо только после срабатывания первого усредняющего ордера;
• LotMult – коэффициент умножения лота для дополнительных ордеров. Если усредняется группа ордеров, объем усредняющего ордера будет равен суммарному объему всех ордеров, помноженному на коэффициент;
• LotFirst – объем первого усредняющего ордера (0 для отключения);
• MaxGridLevel – максимальное количество ордеров сетки, устанавливаемых советником.

Настройки лока:

• UseLock – включение локирования ордеров;
• LoсkDistPips – дистанция для установки локирующей позиции. Когда цена проходит отмеченное количество пунктов от крайнего ордера серии, советник перекрывает позицию обратным ордером того же объема, а также убирает все установленные раннее стоп-уровни.

Максимальная просадка:

• МaxDD – наибольший размер просадки в валюте депозита, по достижении которой будут закрыты все позиции (0 для отключения);
• MaxDDPerCent – максимальная просадка в процентах от депозита (0 для отключения).

Разное:

• MagicEA – Magic-номер для ордеров, устанавливаемых советником;
• MagicLock – Magic-номер для локирующих заявок;
• comment_сolor – цвет текста инфо-панели на графике;
• box_сolor – цвет плашки;
• сolBE – цвет уровня безубытка;
• CheckMargin – контроль свободной маржи. При включении параметра, на график будет выводиться информация о количестве доступных для открытия колен сетки. Размер доступной маржи рассчитывается с учетом указанной максимальной просадки;
• comment_fontsize – размер шрифта инфо-панели;
• comment_lineheight – размер интервала между строками панели.

Пример работы

Если по символу уже есть открытые позиции, то при запуске советника он тут же установит отложенный усредняющий ордер на расстоянии GridStepPips (либо GridDistFirst, если указан). Голубая линия отображает уровень безубытка, который в данном случае соответствует цене открытия ордера.

Если цена пошла против нас и активировала усредняющий ордер, советник отметит новый уровень безубытка и установит тейк-профит для обоих ордеров (если указана установка после активации ордера).

В итоге, оба ордера автоматически закроются по общему тейк-профиту. При желании, советник также может закрыть ордера по безубытку. Этот вариант предпочтителен, когда мы не можем точно сказать, будет откат или нет.

Заключение

ArgoAverager – по истине незаменимый помощник трейдера. В повседневной торговле часто бывает ситуация, когда усреднение — это почти единственный способ выхода из сложившейся ситуации. Запуская ArgoAverager вы, можно сказать, бросаете спасательный круг вашему , который в это время уже тонет или собирается потонуть. В то же время, ArgoAverager можно использовать просто для перестраховки, ведь, как известно, рынок никогда нельзя предсказать на 100%.

С уважением, Алексей Вергунов

Каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс, известно, что для сохранения депозита и нервов, обязательно нужно ограничивать убытки с помощью стоп-приказа Stop Loss. Это делать обязательно нужно, поскольку рынок не всегда поддается прогнозированию и в такие моменты зачастую цена идет не в сторону трейдера.

Рисунок 9. Фибо уровни помогли определить положение 2-х усредняющих ордеров.

Профессиональные трейдеры данного рынка советуют не выставлять усреднённые ордера слишком часто, не чаще чем через 20 пунктов . Главное, чтобы величина стоп-лосс была меньше тейк-профита. По крайней мере, об этом говорит стратегия усреднения Форекс и это нужно принимать во внимание.

Хотя стратегия усреднения не регламентирует какие-либо запреты в открытии таких позиций на рынке Форекс, тем не менее, определённые рекомендации присутствуют:

1. Меньше чем 20 пунктов ордер усреднения не должен быть.
2. Увеличивать лот усредненного ордера не стоит , иначе это уже будет не усреднение на Форекс, а классический Мартингейл. Нам известны последствия увеличения лотности.
3. Надежнее будет применение динамического усреднения , чем фиксированного. Поскольку рынок не лишен ценовых всплесков.
4. У грамотных трейдеров усреднение на Форекс будет полезным инструментом, позволяющим сократить убытки. Но лучше всё-таки будет, если торговать без усреднённых ордеров , согласно правилам проверенной торговой тактики.

Помните, что стратегия усреднения Форекс поможет спасти убыточные ордера. Вместе с тем, этот приём не стоит считать Граалем.

Если торговая стратегия дала сбой и цена развернулась не в сторону трейдера, усреднение Форекс можно попробовать применить несколько раз. Главное, чтобы риск был оправдан. Сокращение убытков приравнивается к заработку. Ведь недаром говорится: “сэкономленные деньги – заработанные деньги” .

Важно подчеркнуть тот факт: когда в практике трейдера наблюдается частое усреднение ордеров, значит, его торговая система дала сбой и нужно искать слабые места либо выбирать более прибыльную стратегию . Все опытные трейдеры на рынке Форекс умеют применять усреднение убыточных ордеров. Так, что и Вы учитесь минимизировать свои убытки, чтобы снизить нагрузку на торговый депозит.

Здравствуйте, уважаемые посетители портала форекс трейдера! В этой теме мы поговорим с вами о возможностях "обмануть рынок" с помощью математических формул управления открытыми позициями (стратегия усреднения ). Многие из вас уже поняли, что технический анализ, принимаемый повсеместно за догму не является универсальным средством диагностирования рынка, а скорее всего является очередной тщетной попыткой предугадать любые рыночные движения. Давайте вспомним хотя бы о том, что с техническом анализе на рынке forex нет ничего сложного с точки зрения трудозатрат на его изучение. С пониманием сигналов от пересекающихся мувингов, использования линий фиббоначи, построением линий поддержки и сопротивления сегодня способен разобраться даже школьник 5-7 класса. И любой активный и постоянно практикующий трейдер понимает всю смехотворность ситуации. Ведь работай и правда теханализ, разве бы теряло столько людей свои деньги на бирже?

Ошибочно полагать, что когда либо удастся разработать систему технического диагностирования рынка, позволяющую с высочайшей точностью прогнозировать валютные колебания. Собственно, если рыночный игрок сможет однажды грамотно рассчитать риск менеджмент, то манименеджмент в 1-2% не позволит ему потерять собственные деньги даже при условии, что у последнего и вовсе не будет системы. К примеру каждую свою сделку он будет открывать в начале торгового дня на основе интуиции и закрывать сделку по завершению сессии. Технический анализ позволяет всего лишь отсечь из рациона трейдера такой момент как, надежда на удачу и иметь какую то вероятностную систему. Это лишний раз доказывает простую истину, что форекс обучение не должно связывать вас с индикаторами. Оно должно учить анализу реальных составляющих рынка. Иначе вы просто за зря потратите свои деньги. Метод усреднения позволяет трейдеру обмануть рынок и сделать более эффективной собственную торговую стратегию, поэтому для всех кто торгует вероятностными системами несомненно будет полезна данная статья.

Стратегия усреднения, руководство по использованию.

Представим, что вы имеете какую либо прибыльную форекс стратегию, позволяющую вам достаточно эффективно работать на валютном рынке форекс. Однако, любые выставляемые вами приказы stop loss являются не более чем вероятностными правилами ограничения убытков. То есть при создании и тестировании своей стратегии вы анализировали достаточно крупный период исторических данных, на котором собственно и выявили какие уровни прибыли и убытков рекомендуется выставлять для стабильной работы по данной методике. Это означает, что вы никогда не знаете причину по которой стоп должен стоять именно там, где он у вас стоит (кроме, разумеется результатов тестирования). Вы не подразумеваете стоп приказ, как обоснованное решение на основе действий крупного игрока (то есть те места, где крупные объемы защищают свои позиции) - он просто стоит и все. Так надо, так показали тесты системы. Поэтому вы всегда переживаете за то, что цена "схватив" ваш стоп развернется в вашу сторону и уйдет без вас и именно здесь вам на помощь приходит стратегия усреднения, созданная для того, чтобы не позволить рынку так с вами пошутить. Выше вы можете наблюдать картинку на которой собственно ясно показано усреднение форекс в его наиболее распространенном виде. Давайте разберем несколько подробнее: трейдер использующий стратегию усреднения вместо установки приказа stop loss, выставляет на данном уровне limit ордер, в нашем примере это будет ордер buy limit. Важно заранее определить необходимый торговый шаг, - расстояние между лимит ордерами. Через которое вы будете докупать (в нашем случае) валюту. Собственно здесь все должно быть понятно. Принцип усреднения предельно прост. Теперь давайте разберем как все это работает в вашу пользу.

Достаточно затруднительно объяснить эффективность методики без математических формул, однако мы как всегда постараемся рассказать об усреднении форекс на доступном для людей языке. Представьте, что вы раз в неделю ходите на продуктовый рынок за помидорами, чтобы продавать их впоследствии в своем небольшом магазинчике. Если мы возьмем одну форекс сделку и примем ее за один помидор, то получим примерно следующее: сегодня вы купили один овощ за 15 рублей в надежде что его покупательская способность вырастет и вы сможете заработать на нем ещё больше (не будем учитывать насколько товар скоропортящийся). Однако, к вашему сожалению этого не произошло и цена упала до 10 рублей за одну единицу товара. Вы покупаете ещё один помидор, но уже по цене 10 рублей. В результате вы получаете среднюю стоимость ваших уже двух томатов по цене 12.5 рублей. На следующей неделе цена на продукт все же выросла до ожидаемых вами 20 рублей за штуку, соответственно вы заработали 15, когда рассчитывали всего на 5 рублей выручки. Хотя достигли того же самого уровня take profit. Важно при торговле на рынке учитывать, что рынок может находится достаточно долгое время в режиме безоткатного движения, а значит важно учитывать оптимальный шаг и максимально возможное движение в обратную сторону. Как вы уже поняли, при постоянной закупке все более дешевого товара, возможность выручки существует двже на ценовых уровнях много ниже цены открытия сделки (то есть вы получаете прибыль даже от обратного вашей сделки движения - на любой отпимальной для вас коррекции).

И имеет профит в большинстве случаев, ведь все индикаторы для того и предназначены, чтобы указать тот момент, когда надо входить в . Но риск всегда присутствует. Причем еще до открытия сделки трейдер обычно понимает, что 100% гарантии точности входа нет и надо быть готовым что-то предпринять чтобы не получить серьезных убытков или тем более не слить свой депозит.

Методов сокращения затрат на фиксацию убытков из-за движения цены «против сигнала», например, при ложном прорыве или при публикации важных экономических новостей, в торговле на рынке Форекс используется несколько. Каждый из этих способов имеет своих поклонников и противников, все в точности так же, как и в случае с применением тех или иных торговых стратегий, индикаторов, советников.

Как трейдеры уменьшают свои убытки?

Часть из представленных инструментов может быть использована как часть, даже основа отдельных торговых стратегий, некоторые же являются лишь одним из приемов, который используется повсеместно. В том числе и трейдерами, не привыкшим к дисциплине и при открытии ордеров, руководствующихся больше чутьем, чем правилами.

Наиболее известны такие приемы:

• Установка стоп-лосса.
• Локирование позиции.
• Усреднение.

С первым пунктов все понятно. При открытии ордера или сразу же после этого ставится точка его закрытия в случае противоположного движения. Здесь нередко выбирают такой уровень, чтобы каждый сработавший стоп «забирал» не более 1-5% от суммы депозита.

Рисунок 1. Стоп-лосс считается самым простым способом ограничения убытков

Если строго придерживаться правил, то уровень стопа не подлежит изменению. Иначе при его перемещении, например, еще дальше от точки открытия трейдер получит еще больше убытков, чем планировалось. Рассчитывать на «удачу», что цена развернется и пойдет в нужном направлении, не стоит, так можно потерять весь депозит.

Выставление локирующих ордеров – отдельная стратегия, требующая немалых навыков в торговле, ведь трейдер получает две одинаковые по объему позиции в противоположных направлениях. Если не придерживаться правил выхода из лока (или просто не знать их), то при любом движении один ордер будет в убытке, а второй – в профите.

Пока обе сделки открыты, ничего страшного не произойдет, только каждый день будет на обе позиции начисляться (или наоборот вычитаться). При отрицательном значении свопа за длительный период можно получить серьезные убытки только за счет удержания позиции открытой. Поэтому локирование используют только опытные трейдеры, которые четко представляют себе, что надо делать и в каких случаях.

Третий вариант – усреднение, применяется чаще остальных методов за счет простоты для использования. Достаточно владеть калькулятором и внимательно рассчитывать точки, в которых надо закрыть все ордера, чтобы исключить убыток, а то и получить прибыль.

В чем секрет усреднения?

Суть усреднения заключается в следующем. Например, по валютной паре EUR/USD была открыта на покупку по цене 1.4810, но сигнал оказался ложным, либо трейдер не убедился в отсутствии на данный период публикации новостей. В итоге пошла вовсе не вверх, как планировалось, а вниз, причем достаточно активно.
С одной стороны, можно установить стоп уровень и закрыть ордер в убыток, но трейдер может быть не готов к подобному решению, ведь всегда хочется беспроигрышной работы. В этом случае и делается попытка вывести ситуацию в «ноль», для чего открывается еще один ордер (в данном случае – покупка) от текущей цены.

Рисунок 2. Усреднение означает равенство позиций

Нередко открытие привязывается к повторному сигналу индикаторов или отскоку от тех иных уровней, что увеличивает вероятность движения пары в нужную сторону. Так, если купить повторно по цене 1.4730, то паре будет достаточно подняться всего на 40 пунктов, чтобы прибыль от «нижней» сделки стала равной убытку от «верхней».

Расчет ведется на то, что пара может и не вернуться на позицию 1.4810, а двинуться еще ниже после коррекционного движения вверх. Это принесет еще больше убытков, чего не хотелось бы допустить. Поэтому выбирается «меньшее зло», когда трейдер и сохраняет депозит, и избавляется от ошибки.

Правила пользования методом усреднения

Перед тем как начать использовать усреднение на практике, следует четко представить, во что это может вылиться. Идеальным методик в торговле на валютном рынке Форекс нет, есть только способы увеличить шансы на заработок, не больше.

Рисунок 3. Усредняться можно и несколькими ордерами

Из наиболее важных закономерностей, встречающихся при усреднении позиций, стоит отметить следующие моменты.

• При открытии однонаправленного ордера трейдер увеличивает общий объем вдвое, что при продолжении движения валютной пары против открытых сделок придает удвоенный риск ситуации.
• Попытки ускорить процесс закрытия пары ордеров в так называемый «безубыток» может закончиться открытием усредняющего ордера повышенным лотом. Это при удачном исходе действительно заметно приближает точку закрытия, но при этом создает риск, многократно превышающий изначальный.

При торговле на рынке Форекс каждое принятое решение несет потенциальный риск для депозита. Но чтобы избежать чрезмерно рискованных действий, следует придерживаться строгих правил. Так, к процедуре усреднения относятся такие моменты.

• Надо избегать выставления усредняющих ордеров слишком близко к уже открытой и ушедшей в минус сделке.
• Нельзя увеличивать лот, риск увеличения убытков итак присутствует, а каждый из открытых усредняющих ордеров имеет шанс еще больше усугубить ситуацию.
• Никогда не жадничать и закрывать ордера только в безубыток, не ожидая от них прибыли. С одной стороны, для получения профита нередко достаточно подождать движения еще на несколько пунктов, но как раз именно их может не хватить для успешного закрытия серии.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш