Кластерный анализ в трейдинге. Объемный анализ рынка Программы для анализа объема

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю!!! Вообще всё!!!

Сам я использую SB-Pro V2 - http://www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix - https://volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS - http://orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных "фишек" для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит - 2000$

NinjaTrader - https://ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) - хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине "бана" аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade - https://tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp - http://easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp - http://www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals - https://signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
- Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
- сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
- Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
- Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально!!!
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Программы попроще:

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы - https://vk.com/wall-130397799_2341,

Известный трейдер Джозеф Гранвил сказал: «Объем - это тот пар, на котором едет паровоз». И был действительно прав! Современные трейдеры достаточно много внимания уделяют интерпретации объема торгов для определения наиболее вероятного ценового движения. Причем объемы важны как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров. Достаточно популярным и одновременно эффективным методом анализа рынка стал так называемый кластерный анализ, который базируется именно на объемах торгов. В этой статье мы разберем, что представляет из себя данное направление технического исследования и что оно способно дать трейдеру.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Рассмотрим, что такое кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. В процессе торгов, в рамках какого-либо временного периода (таймфрейма), на определенных ценах совершаются однородные элементы - сделки (купля/продажа актива), суммарно образуя кластеры - общие объемы покупок и продаж, прошедшие по определенной цене на рассматриваемом промежутке времени. Таким образом, кластерный анализ рынка как раз изучает сделки и их объемы, которые проходят на ценовых уровнях, тем самым давая трейдеру более детальное понимание того, куда с большой долей вероятности двинется торгуемый актив. Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу (бар) наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне.

Рис. 1. Сравнение кластерного и свечного графиков

Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок (ее можно выводить для любого торгуемого инструмента), в которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов. Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и на покупку (то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу). Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Именно эти сделки, с указанием их направления (покупка или продажа), и записываются в обезличенную таблицу всех сделок (или просто «ленту»). Однако следует помнить, если сделка произошла, то помимо ее инициатора, активной стороны, был еще и контрагент, предоставивший соответствующий объем. Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи.

Действительно, что же там происходит? Дело в том, что все заявки (помимо покупки и продажи) можно условно разделить на две категории:

Заявки профессионалов - обычно входят на более крупные суммы,
. заявки мелких торговцев - объемы гораздо меньше.

Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам - все их сделки сразу записываются в соответствующий кластер. Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.

В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. В кластерном анализе это - маркет-дельта (или просто «дельта») и маркет-профиль.

Маркет-дельта

Дельта - это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная - значит, в свече (баре) преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная - продажи на указанную величину. Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами - цена, как правило, снижается. То есть, отслеживая наносимые на свечку объемы покупок и продаж, можно вычислить разницу этих сделок. Таким образом можно понять, каким именно было доминирование какой-либо из групп участников в данной свече (баре).Естественно, эту разность, выражаемую дельтой, нужно понимать в общем контексте дельт остальных свечей. На основании всего этого можно сделать вывод: если было явное доминирование покупок, то цена, скорее всего, вырастет, а если продаж - упадет.

Рис. 2. Маркет-дельта

Маркет-профиль

Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня (для дэйтрейдеров) или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль - объем, записанный в вертикальной форме. Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода. Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни (наиболее значимые с точки зрения пробития) очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок. Причем профиль даже говорит о том, какие объемы продаж и покупок были на данных уровнях.

Рис. 3. Маркет-профиль

Программы для построения кластерных графиков

Откуда берутся элементы визуализации кластерного анализа? К сожалению, в торговом терминале QUIK кластерный анализ не представлен. Но это не значит, что нельзя, анализируя ленту, объем и сами свечи (бары), составить представление, где и куда заходят умные деньги, и что это значит для рынка. Однако отсутствие непосредственной кластерной визуализации в форме кластерных графиков - это минус. Но в торговом терминале MetaTrader 5 есть индикаторы YuClusters (платный) и YuClusters Demo (бесплатный), которые формируют кластерные графики. Так же есть множество программ - с большим или меньшим функционалом - представляющих кластерные графики. К примеру, можно использовать для кластерного анализа рынка программы Volfix и ATAS. Элементы кластерного анализа бывают представлены и в скальперских приводах (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только при внутридневной торговле. Кластеры помогают разобраться, как именно входит объем, который служит паром для рыночного паровоза на любом фрейме!

Вывод

Кластерный анализ рынка - современный и высокоточный метод ценового прогнозирования, основанный на детализации входящих в актив объемов.

В сегодняшней статье я немного расскажу о наиболее популярных программах и сервисах, позволяющих трейдеру проводить анализ объема .

Начнем с доступных и бесплатных вариантов программ:

1. Классические торговые терминалы (SmartTrade, Quik, АЛОР-Трейд, NetInvestor, AlfaDirect ). Все эти терминалы представляются российскими брокерскими компаниями и имеют встроенные модули для анализа только вертикального объема торгов, что, несомненно, является большим минусом.

Такие ограничения не позволяют начинающим трейдерам анализировать наиболее объективную и важнейшую информацию о горизонтальном объеме торговли и проведения кластерного анализа . В виде исключения среди стандартных терминалов, позволяющих проводить кластерный анализ и анализировать горизонтальный объем, можно выделить торговый терминал брокерской компании ITinvest – SmartTrade . В других терминалах аналогичная функция отсутствует.

Однако хочется отметить, что многие успешные трейдеры добиваются отличных показателей в торговле, работая только с вертикальным объемом. Поэтому я рекомендую начинающим трейдерам останавливаться в первое время на анализе исключительно вертикального объема, как на классической форме интерпретации рыночной информации.

Начинайте анализ торговых объемов с вертикального объема, а любая брокерская торговая платформа позволяет работать с ним.

2. Сайт Рутикер

Очень полезный интернет-ресурс (RuTicker.com), подходящий подавляющему большинству начинающих трейдеров.

При помощи этого сервиса трейдер имеет можно проводить совершенно бесплатно объемный анализ большинства торговых инструментов ММВБ-РТС. Это и анализ горизонтального объема, кластерный анализ, анализ крупных торговых сделок и всплесков объема, а также арбитражный сервис и анализ тиковых графиков.

3. Привод QScalp

Для определения накопления в кластерах и анализа горизонтального торгового объема, трейдер может использовать привод для скальпинга QScalp - http://www.moroshkin.com/qscalp.html (бесплатно). Главное преимущество заключается в том, что практически любой скальперский привод имеет встроенную техническую возможность строить кластеры и, соответственно, определять горизонтальный объем.

Программный продукт Николая Морошкина QScalp поможет трейдеру увидеть и понять логику работы с горизонтальным объемом и кластерами, затем, когда вы начнете в этом хорошо разбираться, можно думать о переходе на более профессиональные программы, для полноценного анализа объема. Правда, версия привода QScalp 4.0 стала платной, поэтому для использования его непосредственно для торговли, рекомендую искать более ранние версии программного продукта.

Теперь коснемся платных сервисов.

4. Торгово-аналитическая платформа Volfix

Является в настоящее время наиболее популярной российской программой в области визуализации биржевой информации о торговых объемах -http://volfix.net.

Это специализированный сервис, обеспечивающий трейдеру конкурентное преимущество перед другими, позволяя проводить анализ рынка в различных ракурсах. В программу встроено множество функций, позволяющих всесторонне видеть срез рынка в различных его плоскостях. Программа является платной, ее средняя стоимость составляет около 20 000 руб./год. Предоставляется демо-доступ на семь дней.

В заключении хочу вкратце сказать в чем заключается смысл работы перечисленных выше программ и сервисов. На бирже каждая торговая сделка имеет определенный объем. Именно из данных объема в этих сервисах строятся различные гистограммы, которые обрабатываются с помощью специального программного обеспечения и позволяют анализировать рынок.

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю!!! Вообще всё!!!

Сам я использую SB-Pro V2 - www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix - volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS - orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит - 2000$

NinjaTrader - ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) - хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине «бана» аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade - tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp - easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp - www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals - signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
- Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
- сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
- Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
- Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально!!!
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Программы попроще:

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы -

С точки зрения серьезного исследователя, пакеты программ кластерного анализа обладают максимальной гибкостью и большими удобствами для пользователя. Они сочетают преимущества общих пакетов статистических программ (интегрированный язык управления, процедуры отбора и обработки данных) с чертами, представляющими особый интерес для пользователя кластерного анализа (разнообразие методов кластеризации, специальные диагностические программы и улучшенная графика).

Огромное значение имеет то, что многие из этих пакетов программ содержат малодоступные или даже уникальные методы кластеризации и аналитические процедуры, связанные со специальными задачами и структурами данных.

Наиболее известным из пакетов программ кластерного анализа является программа CLUSTAN. Новейшая редакция CLUSTAN (версия 2.1; Wishart, 1982) включает одиннадцать процедур, которые содержат все семейства методов кластеризации, определенные в разд. за исключением вариантов факторного анализа. Это следующие процедуры:

HIERARCHY восемь иерархических агломеративных методов;CENTROID центроидный иерархический метод

RELOCATE итеративный метод -средних

MODE модальный анализ

DENSITY улучшенный метод модального анализа

DIVIDE монотетический дивизимный метод

KDEND метод теории графов Джардайна и Сибсона

DNDRITE метод минимального покрывающего дерева

EUCLID итеративный метод, использующий нелинейное программирование

NORMIX метод разделения многомерных нормальных смесей

INVARIANT итеративный метод оптимизации многомерных индикаторов однородности кластеров Среди других особенностей этой программы - кластерная диагностика и средства проверки обоснованности решений, включающие процедуры RULES и COMPARE, в которых реализованы правила остановки Мойена (1977) и кофенетический коэффициент корреляции Мойена и Уишарта (1980). Процедура CORREL содержит в общей сложности 38 мер сходства, а пакет программ имеет вспомогательную процедуру, позволяющую пользователю определить коэффициент сходства любого вида (DEFINE). С помощью других вспомогательных программ можно управлять кластерной диагностикой или графическим выводом информации.

Есть еще три пакета программ, посвященных кластерному анализу: BCTRY (Tryon and Bailey, 1970), CLUS (Friedman and Rubin, 1967), NTSYS (Rohlf et al., 1974). Из этих трех пакетов NTSYS является наиболее важным, поскольку в него включены методы и идеи, обсуждавшиеся в книге по кластерному анализу и численной таксономии (iSneath and Sokal, 1973). Помимо кластерного анализа, пакет NTSYS содержит несколько многомерных статистических процедур, в том числе многомерное шкалирование и факторный анализ. Пакет программ BCTRY создан на основе книги (Tryon and Bailey, 1970) и включает ряд методов кластеризации, отражающих подход Трайона к факторному анализу.