Индикатор объема Volumes и его модификации на рынке Форекс. Индикатор Объем (Volumes) — описание и настройка

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок совершенный на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об , обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы…

В основном на финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Теперь что касается индикаторов…

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик , наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению , стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов - Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.

И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.

Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма

Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.

Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.

Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.

Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.

ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА

Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.

Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.

Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.

Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.

Подобной будет и обратная ситуация...

Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от . Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.

Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.

Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.

Описание и интерпретация индикатора Volumes

Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.

При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.

Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.

Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению . Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.

Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.

При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).

При росте цен и объема, вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.

При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.

Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:

• цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
• объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.

Подводим итоги по индикатору Volumes

Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь , анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема

Индикатор Volumes – это классический индикатор технического анализа, который входит в стандартный набор инструментов торгового терминала Метатрейдер. Индикатор отражает активность участников рынка и показывает количество операций (сделок, транзакций) совершенных ими за определенное время.

На графике торгового терминала Метатрейдер индикатор отображают в виде гистограммы из столбиков. Высота каждого столбика зависит от количества сделок совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок (или еще можно сказать — чем больше было тиков и обновлений котировок), тем больше высота столбика, и наоборот.

В торговом терминале Метатрейдер индикатор представлен в отдельном окошке, ниже графика цены. Каждый столбик индикатора соответствует выбранному временному периоду графика – «таймфрейм» (1 мин, 5 мин, 15 мин и т.д.) и соответствует одной фигуре графика (японская свеча, бар). Например: на 5-минутном графике каждый столбик индикатора формируется в течение 5 минут (наравне со свечой/баром) и отражает общее количество совершенных сделок за эти же 5 минут.

Не трудно заметить, что столбики отображают двумя различными цветами: красный и зеленый (по умолчанию в Метатрейдере). Каждый из цветов дает нам определенную информацию, так если текущий столбик зеленого цвета, то это говорит нам о том, что общее количество сделок (объем) совершенных в течение этого столбца больше по отношению к предыдущему столбцу. И наоборот, красный столбик говорит нам о том, что количество сделок совершенных в течение этого столбца (красного столбца) меньше по отношению к предыдущему столбцу.

Понятие «Объем на рынке форекс»

Прежде чем начать работать с индикатором объемов, необходимо четко понять суть выражения «объем на рынке форекс». В отличие от других финансовых рынков (фондовом, сырьевом и др.), на рынке форекс не существует такого понятия, как «объем сделок в денежном выражении» . И когда трейдеры говорят «объем сделок» они подразумевают лишь количество совершенных сделок (которые определяются количеством тиков! – тиковый объем ), а не их объем в денежном эквиваленте. Происходит это из-за того, что ни одна контролирующая организация, ни один человек не может контролировать рынок форекс, поэтому просто не возможно точно подсчитать общий объем денежного потока.

Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены (тиков) за некоторый промежуток времени. Он показывает, сколько раз менялась цена за определенное время. Так, если некоторое время понаблюдать за графиком цены в торговом терминале Метатрейдер, то можно увидеть как цена “скачет” вверх и вниз – это и есть наши «тики».

Приведем пример:

Если было совершено 10 сделок по 1 доллару, то на графике это будет отображено в виде 10 тиков (дерганий графика цены). В другом случае, если была совершена 1 сделка на 10 долларов, то на графике это будет отображено в виде 1 тика. И хотя, общий объем в денежном выражении будет равно десяти, количество тиков будет разным: 10 и 1 соответственно.

Вывод:

Все это говорит о том, что не стоит преувеличивать значение показателей «индикаторов объемов» на рынке форекс. Но, тем не менее, не стоит и принижать их значение, так как количество участников рынка форекс очень большое а значит и увеличивается важность (и точность!) их показателей.

Отсюда можно сделать вывод, что хотя значение «объемов на рынке форекс» не имеют такого важного значения, как например, на фондовом рынке, тем не менее, не стоит пренебрегать данным типом индикаторов, и в частности инструментом — индикатор объёма.

На рисунке ниже представлен пример графика нашего индикатора с низкими и большими объемами:

Индикатор Volumes — установка в Метатрейдере

Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» — «Индикаторы» — «Объемы» — «Volumes»

Появляется окошко с настройками индикатора:

В данном окошке нужно задать цвета для наших столбиков:

Увеличение значения – здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых больше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию зеленый цвет).

Уменьшение значения — здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых меньше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию красный цвет).

Остальные параметры индикатора не имеют большого значения.

После этого, нажимает кнопку ОК.

Так, ниже графика цены, в отдельном окошке, появляется график осциллятора.

Общеизвестно, что цена обладает таким свойством как «инерция». Наверняка, каждый из нас слышал выражение «цена движется по инерции», причем она движется по инерции по отношению к чему-либо (в нашем случае это показатель «объема»). Вот на основании этих отношений “инерции цены” и “показателей тикового объема” и построены ряд сигналов, который дает индикатор Volumes:

1. Если показатель “тиковый объем” растет при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что движение в текущем направлении продолжится и дальше. Открываем сделку в направлении тренда: при восходящем движении тренда рекомендуется открывать сделку на покупку, при нисходящем тренде рекомендуется открывать сделку на продажу.

1. Если показатель “тиковый объем” падает при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что тренд скоро изменит свое направление.

Во-втором случае, рост показателя цены происходит при падающих показателях тикового объема, что говорит о слабости текущего тренда и о его возможном скором изменении направления движения. То есть, скорее всего, цена еще какое-то время продолжит двигаться по инерции в текущем направлении (вверх или вниз), а затем уже сменит направление.

Приведем пример на графике ниже:

1 — Красная линия . Здесь понижение цен сопровождается понижением объемов. В данном случае тренд ослаб и скоро тренд должен развернуться, что скоро и происходит.

2 – Красная линия . Здесь происходит рост цен, который параллельно сопровождается ростом показателей тикового объема. То есть тренд набирает силу. Затем, в конце, показатели индикатора резко понижаются, а цена еще идет вверх по инерции (что так же говорит о скорой смене тренда).

3 – Красная линия . Цены падают с одновременным понижением показателей индикатора. Это говорит о слабости нисходящего тренда. И в итоге тренд меняет свое направление.

4 – Красная линия . Общее мнение на рынке изменилось и теперь длительный нисходящий тренд сопровождается постепенным медленным возрастанием тикового объема индикатора. Данная ситуация говорит о стабильном снижении цен.

Индикатор объема — дополнительные сигналы

В большинстве случаев используют в дополнение к другим трендовым индикаторам и осцилляторам. Его часто применяют для подтверждения истинности пробоя важного уровня поддержки или сопротивления. Так, если пробой важного уровня происходит с увеличением показателей Индикатора Volume, то это является подтверждающим сигналом истинности пробоя. И наоборот, если пробитие важного уровня поддержки/сопротивления происходит при низких показателях индикатора, то надо быть осторожным, так как большинство участников не желают открывать позиции в направлении пробоя, и он может оказаться ложным.

Так же отмечают еще некоторые особенности индикатора, например:

— очень часто постепенное понижение показателей индикатора сопровождается резким изменением цены.

— резкие пики столбцов индикатора часто являются предшественниками разворота тренда

— понижение показателей индикатора (уменьшение тикового объема) является признаком понижения интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к изменению направления тренда или временной стабилизации цен.

— повышение показателей индикатора (увеличение тикового объема) является признаком возрастающего интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к усилению действующего тренда.

— в точках, соответствующих окончанию или коррекции восходящего тренда отмечается понижение показателей значений индикатора.

— в точках образования локальных максимумов показатели индикатора так же будут максимальными.

— при нисходящем тренде, когда цены понижаются, показатели индикатора увеличиваются, а когда наступает откат, показатели индикатора понижаются. При этом, надо отметить, что в точках максимума, во время коррекции наблюдается минимум показателей индикатора.

Недостатки

Имеет большой недостаток, – это его большие скачки, которые сильно изменяют его значения. Они могут искажать реальную ситуацию (тем более на волатильном рынке форекс!). Например: на минутных и часовых таймфреймах большие скачки происходят при совпадении временных торговых сессий, а на дневном и недельном графиках скачки могут происходить во время праздников.

Вывод

В завершение необходимо подчеркнуть, что «индикатор Volumes» является отличным индикатором подтверждения и одним из основных классических индикаторов форекс, которым нельзя пренебрегать при анализе рынка, поэтому многие трейдеры просто обожают индикатор объема.

Сегодня рассмотрим популярный и эффективный индикатор Better Volume .

Чтобы лучше понять смысл данного индикатора, не поленимся напомнить один факт – на валютном рынке невозможно посчитать реальный объём, так как торги не сосредоточены на одной площадке. При использовании положений VSA применительно к валютам приходится прибегать либо к объёмам на срочном рынке, либо использовать тиковые объёмы, для измерения которых и предназначен индикатор Better Volume .

Предвидя ряд закономерных и «правильных» вопросов, в заключительной части сегодняшней публикации мы перечислили основные подводные камни, которые следует учесть при использовании тиковых объёмов. Сейчас, чтобы не терять время на общую теорию, перейдём непосредственно к изучению упомянутого индикатора.

Как можно заметить, Better Volume отличается от стандартного индикатора объёмов лишь внешне, в частности, использует больше цветов для характеристики разных по своему смысловому содержанию баров. Также он вычисляет средний объём за период, который представлен в виде скользящей средней .

Соответственно, каждый из перечисленных параметров можно менять в настройке по своему усмотрению, но, по нашему мнению, цвета лучше оставить по умолчанию, чтобы в дальнейшем не запутаться при трактовке сигналов по инструкции. В крайнем случае (если того требует гамма шаблона), можно корректировать оттенок в рамках базового цвета.

Кроме этого, так как индикатор Better Volume на Форекс представляет собой простую формулу , а не нейросеть, способную самостоятельно присваивать оценки «большой» или «низкий» для объёма в контексте текущей ситуации, разработчики алгоритма добавили переменную LookBack, через которую задаётся количество последних баров для расчёта «эталонного» среднего объема.

1. Красный бар индикатора – обозначает бычью свечу с большим объёмом. Как правило, подобные сигналы появляются в момент кульминации восходящего тренда (результат иррациональных действий толпы в сочетании с массовым срабатыванием стопов продавцов), либо после консолидации, которая может сформироваться после медвежьего тренда или очередного бычьего импульса.
2. Светлый бар характеризует медвежью импульсную свечу с большим объёмом. С точки зрения логики, данный паттерн на Форексе полностью идентичен предыдущему.
3. Зелёный бар появляется на коротких свечах с большим объёмом – весьма противоречивый сигнал, так как зависит от формы и типа самой свечи, например, если после формирования очевидного тренда зелёный бар индикатора Better Volume сочетается с классическим «доджем », то с высокой вероятностью можно ждать разворота тенденции. Если же свеча на графике ничем не выделяется, то прежняя тенденция, скорее всего, продолжится.
4. В голубой цвет окрашены ничем не примечательные бары, т.е. объём которых не отклоняется от среднего, а «спред» свечей находится в пределах нормы.
5. Бары жёлтого цвета характеризуются низким объёмом и формируются, как правило, во время праздничных дней, а также при консолидации или затухании колебаний.
6. И последний тип баров представлен пурпурным цветом , это, пожалуй, самый редкий сигнал, так как идентифицирует последовательность свечей с крупным объёмом без «оглядки» на величину свечей.

На рисунке ниже представлено несколько примеров перечисленных паттернов:

1. индикатор Better Volume корректно работает на крупных периодах (от D1 и старше), так как тиковый объём на младших таймфреймах в MetaTrader 4 не позволит достоверно оценить настроения рынка;
2. один тик не равен одному контракту, поэтому тиковые данные позволяют лишь измерить торговую активность, а вот если требуется провести анализ спроса и предложения, придётся использовать реальные объёмы.

On Balance Volume — трендовый индикатор, рассчитываемый по данным объема торгов (Volume). Важно, что в методике своего расчета он не имеет модели усреднения, а следовательно, является синхронным с ценой индикатором, а в ряде случаев — даже опережающим. OBV — один из самых простых и одновременно эффективных индикаторов. Он был представлен Джозефом Гранвилом в книге «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 г., но остается актуальным и сегодня. Потому что именно объем — это тот пар, на котором едет паровоз, как говорил сам автор индикатора.

Считается, что если текущая цена закрытия периода выше, чем предыдущая, то объем свечи прибавляется к значению индикатора On Balance Volume. Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то данные объема вычитаются из индикатора. Если же текущая цена совпала с предыдущей, показатель On Balance Volume остается неизменным. OBV обычно выводится в новой области окна графика цены анализируемого актива — как ломаная линия, демонстрирующая своим изменением, подтверждает текущий тренд объем торгов или нет.

Рис. 1. Отображение индикатора On Balance Volume в торговом терминале QUIK

Логика индикатора OBV

Чтобы понять, как рассчитывается значение On Balance Volume, следует отобразить график объема торгов (Volume) под графиком цены в форме гистограммы (график объема торгов выводится по умолчанию сразу вместе с ценовым графиком). В качестве примера рассмотрим рисунок 2. Последняя свеча на нем является растущей, и цена ее закрытия находится выше закрытия предыдущей свечи, поэтому текущий объем торгов (27806) будет прибавлен к показателю On Balance Volume и логически зачислен к объемам быков, показывая, что они у руля. При этом линия OBV растет. Если закрытие ценовой свечи было бы ниже предыдущей, то указанный объем вычитался бы из показателя OBV и приписывался к объему медведей, показывая, что именно они доминируют в текущий момент. При этом линия OBV снижалась бы на указанное значение объема. А если бы текущее значение цены было равно предыдущему, то OBV оставался без изменений, показывая, что на рынке нет лидирующей группы. То есть если On Balance Volume растет, то доминируют быки, если снижается — лидируют медведи, если не изменяется — на рынке нет победителя, и цена стоит на месте.

Рис. 2. Вычисление индикатора On Balance Volume на основе объема торгов

Значение On Balance Volume представлено аккумуляцией объемов быков и медведей за соответствующие периоды и выражается непосредственно в единицах объема, которые будут различны для каждого актива и даже взятого временного формата (так как дневной объем, как правило, больше чем объем торгов, например, за один час).

Рис. 3. Значения индикатора On Balance Volume на различных активах

OBV также образует тренды и фигуры, тем самым показывая, поддерживают ли текущий ценовой тренд объемы денег профессиональных участников или уже нет. Иными словами, если OBV последовательно обновляет свои экстремумы при наличии аналогичного ценового тренда, то существующая тенденция в безопасности. И наоборот — если при обновлении экстремума ценой OBV уже не в силах обновить свой экстремум, это говорит о том, что профессиональные участники уже не поддерживают тренд своими деньгами, и в такой ситуации вполне вероятен ценовой разворот.

Торговые сигналы по индикатору On Balance Volume

Индикатор OBV может подавать следующие сигналы:

Пробой уровня;
. дивергенцию;
. логическое подтверждение тренда, если каждый новый экстремум на графике цены дублируется на индикаторе.

Так как индикатор On Balance Volume является трендовым, то его целесообразно использовать с осцилляторами для совершения сделок по тренду на ценовых откатах. Пример подобной торговой стратегии — использование On Balance Volume совместно с RSI.

Достаточно часто длительные боковики могут быть предвестниками мощных трендов. При этом на OBV можно пользоваться линиями поддержки/сопротивления для определения границ боковика — индикатор достаточно качественно дает сигналы на пробой уровня его границы (обычно эти сигналы носят опережающий характер). Если на ценовом графике образуется боковик, дублируемый линией индикатора, то следует дождаться пробоя линии боковика по индикатору On Balance Volume (что символизирует начало тренда). После этого следует совершать сделки при выходе индикатора RSI из зон перекупленности/перепроданности в соответствии с направлением новообразованного тренда (только покупки при растущем тренде и продажи — при падающем). Стоп при этом размещается за последним локальным экстремумом, а фиксация прибыли происходит при пробитии линии тренда по индикатору On Balance Volume — такой пробой говорит о том, что профессионалы уже перестают поддерживать тренд своими деньгами.

Рис. 4. Совершение сделок по индикатору RSI при пробое боковика по On Balance Volume

On Balance Volume способен образовывать тренды. При этом, если цена образует в ходе тренда новый экстремум, а OBV не дублирует его, то появляется дивергенция — достаточно сильный сигнал на совершение сделок. Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по On Balance Volume, разместив защитную остановку за последним ценовым экстремумом.

Рис. 5. Совершение сделки при дивергенции по индикатору On Balance Volume

Отображение индикатора On Balance Volume в QUIK

Как использовать On Balance Volume в торговом терминале QUIK? Первое, что нужно сделать — добавить индикатор в программу. Для вывода OBV в окно ценового графика следует в окне анализируемого актива нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» из списка индикаторов, доступных в торговом терминале QUIK, выбрать On Balance Volume.

Рис. 6. Добавление индикатора On Balance Volume из списка доступных индикаторов в окне Добавление графика

По выполнении указанных действий искомый индикатор появится в новой области окна ценового графика в виде ломаной красной линии.

Рис. 7. Индикатор On Balance Volume в окне графика цены

Для редактирования цветовых настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в левом поле появившегося окна «Редактирование настроек графика» выбрать On Balance Volume. Затем необходимо перейти на вкладку «Свойства», где в полях «Цвет линии» можно указать желаемый цвет линии индикатора и ее толщину. Чтобы заданные параметры вступили в силу, следует нажать клавишу ОК.

Рис. 8. Редактирование цветовых настроек индикатора On Balance Volume

Так как индикатор является суммой либо разностью объемов (в зависимости от положения цены закрытия относительно предыдущей) и не использует никакого усреднения, то больше никаких значимых параметров для редактирования нет.

Вывод

В современном трейдинге достаточно большое внимание уделяют объему торгов. Объем — это тот показатель, который анализируется не только для расчета индикаторов, но и в безындикаторных системах торгов. Именно вливаемыми объемами рынок показывает степень вовлеченности участников, поэтому к классу индикаторов, построенных на данных объема, следует отнестись с особым вниманием. Изучили описание On Balance Volume, но по-прежнему есть вопросы? Зарегистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» — поможем разобраться со всеми нюансами работы индикатора и научим получать прибыль, основываясь на его сигналах!