Формирование доходной части бюджета Из каких частей состоят доходы бюджета
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с...
Индикатор ZigZag является трендовым, он отображается на ценовом графике в виде линий, проходящих через минимальные и максимальные значения ценового уровня. Этот индикатор оптимально подходит для трейдеров, которые применяют для ведения торгов теорию волн Элиота. Он применяется при проведении анализа для исключения рыночного шума.
Например, если трейдер считает, что колебания ценового уровня менее пяти процентов являются незначительными, то индикатор ZigZag будет их игнорировать. Этот инструмент также можно применять для определения уровней поддержки и сопротивления, он позволяет сделать ценовой график более наглядным.
При работе с этим инструментом необходимо помнить, что завершающий луч может перерисовываться в соответствии с последующим движением ценового уровня. Как выглядит индикатор ZigZag, вы можете увидеть на расположенном ниже рисунке.
Этот инструмент является очень полезным при выполнении технического анализа, он прекрасно справляется со следующими функциями:
Профессиональные трейдеры обычно применяют этот индикатор при создании отложенных ордеров. Отложенная сделка устанавливается на размер сперда выше или ниже максимумов и минимумов, нарисованных индикатором.
Индикатор ZigZag интегрирован в торговую платформу Метатрейдер 4, найти его можно в окне навигатора. Если же вы его не найдете в своем торговом терминале, то индикатор ZigZag скачать совершенно бесплатно вы сможете в интернете. После запуска этого инструмента перед вами появится окно с настройками.
Если вы являетесь начинающим трейдером, то лучше всего не экспериментировать с настройками индикатора, а использовать значения, заданные по умолчанию. При должном опыте грамотная настройка индикатора ZigZag может существенно повысить его эффективность.
Как было сказано выше, использовать индикатор ZigZag для определения подходящего момента для входа на рынок не рекомендуется, так как он не в состоянии правильно спрогнозировать движение ценового уровня. Поэтому мы рассмотрим применение этого инструмента для проведения технического анализа в паре с Линиями Боллинжера. Этот простой и достаточно эффективный способ проведения технического анализа выглядит следующим образом.
Если на графике присутствует бычий тренд, образовавшийся после краткосрочного спуска, и выявляется угловатый изгиб на линиях Боллинджера, то необходимо прочертить прямую линию от прошлого максимального значения индикатора ZigZag через этот изгиб, таким образом, чтобы она пересеклась с полосой Боллинджера. Как это выглядит, вы можете увидеть на представленном ниже графике.
Во второй точке этого отрезка следует открывать ордера на покупку, а в третьей точке рекомендуется открывать ордера на продажу. Это довольно простой и при этом эффективный метод, который оптимально подходит для тех ситуаций, когда трейдер не успел открыть ордер на покупку в самом начале восходящего тренда.
Этот инструмент, как и любой другой индикатор, обладает собственными преимуществами и недостатками. Для того, чтобы успешно использовать этот инструмент, необходимо тщательно изучить всего его сильные и слабые стороны.
Среди огромного количества достоинств индикатора ZigZag необходимо отметить следующие:
Далее следует остановиться на недостатках, которыми обладает этот индикатор. Главным недостатком этого инструмента является сложность его использования для создания объективных прогнозов, так как он выдает достаточно субъективные сигналы, которые можно трактовать по-разному.
Еще одним недостатком индикатора ZigZag является то, что его стандартная версия довольно часто перерисовывает линии в момент сильных рыночных колебаний. Также следует помнить, что максимальный эффект от применения данного индикатор можно получить лишь на старших тайм-фреймах, поэтому он больше подходит для долгосрочной торговли. При использовании этого индикатора для краткосрочной торговли возрастает вероятность возникновения ложных сигналов.
Теперь вы знаете, как работает индикатор ZigZag, надеюсь он поможет вам снизить уровень рисков и увеличить прибыль от торговли на Форекс.
ZigZag – это индикатор, предназначенный для отсева рыночного шума. Изначально он играл роль вспомогательного инструмента, различающего истинные развороты трендов от случайных ценовых всплесков, но в наши дни при помощи данной разработки некоторые спекулянты даже прогнозируют потенциал движения на рынке.
Кто и когда придумал ZigZag, сказать сложно, но одно известно точно – это один из старейших индикаторов, который сначала применялся на фондовом рынке, а позже стал пользоваться популярностью у Форекс-трейдеров.
Сегодня мнения на счёт его эффективности разделились, в частности, одни спекулянты считают «зигзаг» самым лучшим алгоритмом, а представители противоположного лагеря критикуют его за перерисовку. Я считаю, что ближе к истине представители первой группы, но обо всём по порядку.
В терминалах MT4 и MT5 данный индикатор добавлен в стандартный набор, поэтому найти его можно в навигаторе:
Главная особенность ZigZag, как и любого индикатора, заключается в формуле, которая в данном случае измеряет отклонения цены, и чтобы её настроить, потребуется задать следующие переменные:
Если посмотреть на график с разметкой, то всё кажется элементарным – «зигзаг» просто ищет экстремумы и соединяет их линией, а нам остаётся лишь покупать и продавать пары по его сигналам. На самом деле, в реальном времени ZigZag-индикатор не даёт на 100% верных точек входа, так как последний его излом перерисовывается по следующему принципу:
В терминале MT данный алгоритм входит в группу трендовых индикаторов, что, в принципе, верно, так как с его помощью можно в одно действие определить текущую тенденцию, например:
Например, сравним на одном графике разметку ломаной линии и простую скользящую среднюю :
Второй подход к трактовке сигналов «зигзага» применяется в рамках гармонического анализа, т.е. на его основе трейдеры и программисты создают специальные инструменты, показывающие бабочек Гартли и паттерны Пасавенто. Разумеется, в данном случае ZigZag, как индикатор, полезен лишь в качестве «технического скелета», а сами сигналы трактуются по совершенно иному принципу (основной упор сделан на соотношения Фибоначчи).
Аналогичным образом ломаные линии применяются в волновом анализе, так как при поиске волн Вульфа и Эллиотта очень важно уметь отличать истинный экстремум от случайностей.
В самом начале статьи я отмечал, что некоторые трейдеры пытаются при помощи «зигзага» определять потенциал и силу трендов, но дело в том, что подобные системы являются частным случаем перечисленных в статье методов, так как они также используют определённые числовые соотношения, часто совпадающие с разметкой фибоуровней.
Проблема здесь заключается в том, что сегодня уже невозможно придумать ничего нового на рынке. Всё-таки принцип формирования цены никогда не изменится, а цифры есть цифры, поэтому как их не обрабатывай, выйти за рамки статистических и математических закономерностей не удастся. Единственное, с чем здесь можно экспериментировать, так это с углами наклона линий ZigZag, мол, если он выше 45 градусов – на рынке наблюдается сильный тренд.
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор ZigZag (ЗигЗаг) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Индикатор ЗигЗаг является не самым популярным на форексе и тем более в бинарных опционах. Несмотря на наглядные и предельно четкие сигналы, они довольно часто запаздывают, что может негативно сказаться на результатах торгового процесса.
Для эффективного использования ZigZag в трейдинге нужно его комбинировать с иными аналитическими приемами и инструментами, чтобы на открытие сделок получать своевременные сигналы. Давайте подробно рассмотрим работу индикатора ЗигЗаг.
Стратегия по одноименному индикатору ZigZag базируется на трейдинге в канале. Для открытия сделок по торговой тактике, следует на график нанести индикатор ЗигЗаг, после чего начать строительство границ канала.
В несколько действий осуществляется установка индикатора. Этот инструмент уже находится в стандартном пакете Метатрейдер 4, поэтому достаточно нажать на «Индикаторы», затем выбрать «Пользовательский» и среди них отыскать по алфавиту ЗигЗаг.
Увеличить
Опытные трейдеры советуют использовать настройки индикатора - 13, 8 и 5. Вполне возможно, что некоторые инвесторы после тщательного тестирования внесут изменения. Индикатор с идентичными показателями может демонстрировать на разных активах совершенно отличные результаты.
Увеличить
ЗигЗаг определяет экстремальные точки на графике, от которых осуществляется торговый процесс. Чтобы снизить процентный показатель ложных сигналов, следует торговать внутри канала стоимости, от линий сопротивления и поддержки.
Профессиональные инвесторы без труда определяют на графике ценовой канал. Для этого используется графический инструмент «Линия тренда», который можно найти на панели вверху. С использованием 2-х линий выстраивается канал стоимости, все сделки следует открывать внутри него.
Увеличить
После нанесения на график двух инструментов, можно начинать торговлю. Для эффективного трейдинга по системе ZigZag для цифровых опционов, нужно получать сигналы сразу от двух инструментов: от линий сопротивления/поддержки и от индикатора.
Для данной тактики рабочий таймфрейм Н1, а экспирационное время -3 ч. Опцион ВВЕРХ приобретается, когда соблюдаются такие условия:
На противоположных условиях открывается опцион ВНИЗ:
В нисходящем канале трейдинг ведется от мувинга сопротивления, а в восходящем - от мувинга поддержки.
Этот индикатор используется для анализа движения стоимости с заданной амплитудой и имеет вид трендовых линий, которые соединяют на графике главные вершины и основания. ЗигЗаг демонстрирует только важные развороты и иные моменты изменения тенденции, что существенно облегчает оценку графиков.
Выделим основные преимущества данного индикатора:
При работе с ZigZag следует учитывать, что заключительный отрезок может меняться в зависимости от изменений рассматриваемой информации. Именно потому ЗигЗаг требуется применять для анализа минувших изменений стоимости.
Основные недостатки индикатора:
Стандартный ZigZag наиболее эффективен, если сочетается с иными средствам теханализа. Кроме классической версии, используется множество модификаций, применения которых способно расширить индикаторные возможности.
В отличие от иных технических индикаторов, ЗигЗаг не прогнозирует дальнейшее поведение стоимости, а только показывает их поведение в прошлом. Инструмент является очень эффективным средством для проведения оценки текущей позиции на рынке. ZigZag есть в составе почти всех распространенных торговых терминалов.
Сложно сказать, когда и кто придумал ЗигЗаг, но известно, что этот индикатор один из старейших. Его вначале применяли на фондовом рынке, потом он был популярен среди трейдеров на форексе.
В индикаторе имеется 3 параметра, отвечающие за его работу.
Увеличить
С данными параметрами индикатор будет легко прогнозируемым. Они отвечают за определение минимумов и максимумов. Давайте рассмотрим их подробней:
С параметрами можно экспериментировать, менять их значения. Подобные изменения оказывают влияние на степень индикаторной чувствительности к движению стоимости. Если для расчета уменьшить значения, то число локальных максимумов и минимумов будет возрастать, и отобразится больше мувингов.
Если взглянуть на размеченный график, то там все элементарно - ЗигЗаг отыскивает экстремумы и их линией соединяет. Трейдеру остается только приобретать и продавать опционы по формируемым сигналам. В действительности, индикатор не дает стопроцентных сигналов, а его последний излом перерисовывается по такому принципу:
Для приобретения опциона КОЛЛ необходимо, чтобы индикатор вырисовал вниз наклонную ось, а потом начал уходить в сторону или чуть выше. Приобретение цифрового опциона КОЛЛ позволит с рынка извлечь прибыль.
В противоположной ситуации, при вырисовывании ЗигЗагом снизу-вверх восходящей линии, и передвижении в сторону, следует открывать сделку ПУТ, что позволит с любого биржевого актива получить прибыль.
Увеличить
Рыночную ситуацию необходимо просматривать 1 раз в час, что будет способствовать росту профессионализма трейдера. Вы сможете понять, почему одни опционы закрываются в минус, а другие в плюс. При выходе сильных новостей будет видно, как резко меняется стоимость.
В виде примера изучим ряд сделок, которые на нисходящем канале совершены по паре EUR/USD:
Увеличить
Из примера видно, что иногда в одном канале может быть образовано 3 и больше сигналов. Это отличный шанс для получения в итоге прибыли, даже если один из опционов оказался неудачным.
Пример показал главный минус сигнала ЗигЗаг индикатора - 1-ая сделка из-за запаздывания была закрыта в минус. Если бы инвестор открыл опцион раньше на 2 - 3 свечи, он и он был бы успешным.
С иной стороны, в других ситуациях ЗигЗагом фильтруется множество ложных сигналов, что спасает инвестора от еще больших убытков. Индикатор скорее является надежным фильтром, чем ведущим инструментом, но он все-таки очевидную пользу приносит.
Версия торговой тактики ZigZag с созданием ценового канала вручную является одной из наиболее эффективной, но больше подходит для профессиональных инвесторов. Новичкам довольно сложно строить мувинги сопротивления и поддержки самостоятельно, поэтому для них рекомендуется применять соответствующие индикаторы.
Для данных целей подойдет индикатор . Этот инструмент находится в стандартном наборе Метатрейдер 4, а начинающий спекулянт без труда нанесет его на график.
Индикатор Боллинджера устанавливают по идентичному принципу, что и ЗигЗаг. Нажимаем на кнопку «Индикаторы» вверху терминала. Можно стандартными оставить настройки инструмента, они подойдут для торгового процесса на часовом интервале.
Увеличить
После настройки и установки индикатора следует приступать непосредственно к торговому процессу. Алгоритм от вышеописанного почти не имеет отличий. Отличается только процесс образования сигналов, которые значительно реже формируются из-за специфики работы Полос Боллинджера. Давайте разберем все нюансы трейдинга на конкретном примере.
Рассмотрим покупку опциона ВНИЗ при нисходящем тренде. На график для сравнения нанесем мувинги сопротивления и поддержки, образуем нисходящий классический канал.
Если бы торговый процесс велся в соответствии со стандартным каналом, то только один опцион ВНИЗ по точке 5 был открыт за сессию. Закрылся бы опцион в плюс, так как после отскока было бы стабильное движение вниз длиной больше 10 свечей. Затем ни одного сигнала не было от канала и ЗигЗага, а стоимость ушла вверх.
Индикатор ZigZag (ЗигЗаг) — описание и настройка
Динамика котировки формирует график, на котором цена движется от максимума к минимуму, от минимума к максимуму и т. д. Таким образом формируется последовательность из минимумов и максимумов, соединение которых отрезками приводит к образованию зигзагообразной ломаной линии. Автоматизировать ее построение позволяет индикатор ZigZag без перерисовки и запаздывания , подробно рассматриваемый в рамках этой статьи.
На графике он рисует ломаную линию, каждый прямолинейный отрезок которой соединяет соседние максимум и минимум (рис. 1).
Сначала его алгоритм находит локальный минимум или максимум:
Если сначала был найден минимум, то затем ищется максимум, и наоборот. Т. е. должно соблюдаться чередование находящихся экстремумов (должна формироваться последовательность вида «…-минимум-максимум-минимум-максимум-…»).
При этом не каждый найденный экстремум, удовлетворяющий описанным выше условиям, учитывается. Дополнительно проверяется относительное ценовое различие между новым и предыдущим идентифицированными экстремумами. Если оно меньше заданной величины, то новый экстремум может быть проигнорирован (условие игнорирования задается минимальным расстоянием между этими экстремумами).
Параметр Backstep определяет и максимальную длину временного интервала, на котором возможна перерисовка текущего экстремума. Т. е., если в течение Backstep свечей после последнего найденного и зафиксированного минимума (максимума) будет идентифицирован максимум (минимум), а затем более высокий максимум (более низкий минимум), то последний отрезок ЗигЗага перерисуется. При этом перерисованный минимум может находиться только ниже перерисованного минимума, перерисованный максимум – только выше перерисованного максимума.
Следует отметить, что описанное свойство нельзя отнести к перерисовыванию, поскольку оно является контролируемым и предсказуемым. Поэтому неперерисовывающийся ЗигЗаг без перерисовки может смело использоваться трейдерами, и не будет приводить ни к каким сюрпризам или неожиданностям.
Алгоритм расчета следующий:
Таким образом индикатор ZigZag рассчитывается по циклическому алгоритму, поочередно находящему локальные экстремумы и проверяющему их на соответствие условиям, задаваемым входными параметрами.
Пользу от построенной ломанной линии трейдер может извлечь лишь при значениях входных параметров, находящихся в диапазоне, которые однозначно определяется текущей рыночной ситуацией. В ином случае часть будет наблюдаться несоответствие между реальной динамикой рынка и показаниями индикатор, что ни к чему хорошему не приведет, кроме убытков.
Сначала рассмотрим параметр Deviation, смысл которого заключается в том, чтобы задать минимальное различие между соседними минимумом и максимумом (на рис. 3 обозначено фиолетовым отрезком). Таким образом параметром Deviation напрямую определяет минимальный угол, под которым может располагаться каждый отрезок ломаной ЗигЗага к горизонтали. Если задать ему значение 0, то будут строиться даже горизонтальные отрезки, соединяющие одноуровневые максимум и минимум.
Параметром Deviation можно настроить индикатор ЗигЗаг без запаздывания и перерисовки на поиск экстремумов только при высокой волатильности, игнорируя при этом состояния флета.
Значения параметров Depth и Backstep определяют степень фильтрации алгоритмом нерегулярных ценовых импульсов. Эти импульсы обусловлены единичными действиями отдельных крупных игроков, реакцией на новости и прочие события, не вписывающиеся в теорию цикличности рынка, на базе которой и работает индикатор ZigZag. Чем больше будут значения этих двух параметров, тем больший период будет у ломаной линии (тем больше будет расстояние между экстремумами).
В общем случае сначала определяется оптимальное значение для Depth, которое должно быть эквивалентно минимальному расстоянию между двумя последовательными минимумами или между двумя последовательными максимумами (расстояние между красной и желтой вертикалью на рис. 4), зафиксированными на ближайшем ценовом интервале или регулярно наблюдающимися в данный временной период (например, во время той или иной торговой сессии). А параметр Backstep задается равным примерно 50% от значения Depth (расстояния между желтой и голубой или голубой и красной вертикалями на рис. 4).
Разработано несколько методов практического применения показаний индикатора ZigZag. Например, с его помощью легко определять тренды, для которых, как известно, характерны следующие признаки:
Другой метод применения ZigZag заключается в разметке уровней поддержки и сопротивления. На рис. 7 во время нисходящего движения сформировались два сопротивления (первое отмечено желтой горизонталью, а второе – белой горизонталью). Сразу после их формирования цена тестировала их и затем разворачивалась вниз. Попытка пробития второго сопротивления произошла в момент, отмеченный красной стрелкой (после него цена совершила некоторый откат, но затем были все-таки побороли медведей, и цена двинулась дальше вверх).
Дойдя до первого сопротивления, цена протестировала его (момент отмечен голубой стрелкой), но развернулась вниз. При следующем тестировании было совершено несколько тестирований и откатов, но затем цена все-таки преодолела первое сопротивление и пошла вверх.
На рис. 8 на минимуме, отмеченном белой стрелкой, образовалась поддержка (обозначена белой горизонталью). Когда цена ее вновь достигла, то некоторое время тестировала. Затем совершила ложное пробитие, после чего вновь стала расти. В этом примере сила медведей на ценовом уровне поддержки не смогла преодолеть силу быков.
На ломаной линии ЗигЗага достаточно просто определять и многосвечные паттерны, в большинстве из которых в качестве опорных используются локальные минимумы и максимумы. На рис. 9 приведен пример с паттерном «Голова и плечи», который значительно лучше заметен на индикаторной разметке, чем на простом графике.
Очень удобно с помощью ЗигЗага находить и гармонические свечные паттерны. Например, на рис. 10 показана «Бабочка Гартли», а на рис. 11 – «Акула».
Различные модификации алгоритма направлены, в основном, на повышение удобства работы с индикатором. Например, реализована версия, в которой идентификация экстремума сопровождается оповещением. Называется она – индикатор ZigZag Alert (скачать ). Ее функционал заключается в определении пробития ценой последних сформированных экстремумов. После того, как эти пробития были идентифицированы, отправляются оповещения на email и мобильный терминал.
Другая модификация ЗигЗага заключается в реализации возможности отображения на текущем графике ломаных линий, построенных на других таймфреймах. Называется такой индикатор ZigZag MTF (скачать ). Его входные параметры имеют формат массивов, в которых через запятую перечисляются значения для разных ТФ (их последовательность определяется переменной GrossPeriod, в которой через запятую перечисляются величины, равные количеству минут в расчетных таймфреймах).
Например, на рис. 12 в переменной GrossPeriod сначала задан ТФ H1 (60 минут), затем ТФ H4 (240 минут), а затем ТФ D1 (1440 минут). Таким образом первые значения в параметрах Depth, Deviation и Backstep будут соответствовать ТФ H1, вторые – H4, третьи – D1. В результате на графике будут отображаться три ЗигЗага (причем на любом ТФ), соответствующие указанным таймфреймам (рис. 13). Переменная MaxBar задает длину временного интервала, на котором будет производиться расчет на каждом ТФ.
Следует отметить, что и обычный ЗигЗаг может использоваться для отображения ломаной линии, рассчитанной на другом ТФ. Для этого следует пропорционально изменить значения входных параметров. Однако при переключении на другой ТФ придется соответствующим образом изменять и значения параметров. В индикаторе ZigZag MTF этого делать не придется – каждая линия на любом ТФ имеет однозначную привязку к заданному параметром GrossPeriod ТФ.
Его способность отфильтровывать шумы может быть использована для определения ключевых уровней для минутных таймфреймов, на которых предпочитают торговать скальперы. При этом необходимо правильно задать входные параметры, чтобы результаты расчета были корректными.
В общем случае для рабочего ТФ (на котором совершаются сделки) следует искать на ТФ, более старшем на один или два порядка по отношению к рабочему. Например, определив, что между последовательными одинаковыми экстремумами на ТФ M15 находятся 20 свечей, следовало бы параметру Depth присвоить значение 20, а параметру Backstep – значение из интервала 8÷13 (если бы ЗигЗаг устанавливался на ТФ M15). Но если торговля ведется на ТФ M1, то данные величины следует увеличить в 15 раз (Depth присваивается значение 300, а Backstep – значение из интервала 120÷195). В результате на минутном таймфрейме получится очень растянутый ЗигЗаг (красная линия на рис. 14).
Белой линией на рис. 14 обозначен индикатор ZigZag, примененный к рабочему ТФ, с помощью которого отфильтровываются шумы и остаются только значимые ценовые движения. Белым крестиком отмечено формирование сопротивления (вершина красной линии). Котировка дважды отбилась от этого сопротивления снизу (белые стрелки, ориентированные вниз), а затем, пробив его, после чего оно превратилось в поддержку, два раза отбилась от нее сверху (белые стрелки, указывающие вверх).
Этот индикатор входит в число стандартных, встроенных в МТ4, в свободном доступе можно найти несколько его модификаций. Многие его используют только для более удобного поиска экстремумов, но Зигзаг пригодится и при более глубоком анализе валютной пары.
Для начала разберем принцип работы этого индикатора, единственное, что он делает – это строит на графике ломаную линию, которая соединяет значимые экстремумы. Это всего лишь простой алгоритм, выбирать «значимые экстремумы» на глаз, как это делают трейдеры, он не умеет, поэтому в настройках задается величина колена (в пунктах или в процентах, в зависимости от версии индикатора).
Если движение цены превышает это значение, на графике будут обозначены соответствующие экстремумы, в противном случае Зигзаг не обратит на это внимание. Так что с его помощью можно не только облегчить поиск важных минимумов/максимумов, но и для оценки трендового движения использовать. Чаще всего этот индикатор используется как вспомогательный инструмент для того, чтобы отсеять мелкие, незначительные движения (шум).
Если 2 экстремума индикатор соединил прямой линией, то этот участок можно считать безоткатным. Если торговая система предполагает использование трейлинг-стопа, то задав величину порога, равную трейлинг-стопу, то можно просто и быстро оценить величину потенциальной прибыли.
Очень важен зигзаг в волновом анализе, заметить на графике волны и так непросто, а если ярко выраженных движений нет, то задача еще больше осложняется. По вершинам зигзага выполнять разметку в разы удобнее.
Настройки у стандартного индикатора всего 3:
Любопытные особенности Зигзага
Теоретически торговать можно с учетом одних лишь колен Зигзага. Например, в момент формирования нового колена заключаем сделку и переворачиваемся в момент формирования нового колена. Конечно, сама по себе такая торговая система вряд ли окажется работоспособной в долгосрочной перспективе, но для понимания идеи этот пример подойдет.
При таком стиле торговли решающее значение будет иметь расстояние которое цена пройдет в рамках одного колена. Причем нижний предел этого расстояния мы уже знаем (этот порог задается в настройках индикатора). Остается открытым вопрос, сколько именно цена пройдет после формирования нового колена.
Для этой стратегии профит/убыток можно рассчитать по формуле ТР(SL) = L – 2 x P, где L – величина колена, а Р – порог, заданный в настройках индикатора. По большому счету вход в таком случае производится наугад, а значит при большом числе сделок процент прибыльных должен примерно соответствовать числу убыточных (для сбалансированного рынка), т. е. торговать мы должны в ноль.
Из этого следует, что величина колена Зигзага примерно вдвое должна превышать порог, заданный в настройках. По отклонениям от выведенной таким образом зависимости можно судить о характере пары и подбирать соответствующий стиль торговли.
Если рассчитать такой параметр как Overshot = (L – P)/P, обозначения те же, то его значение должно быть равным 1,0, т.е. число прибыльных сделок примерно равно числу убыточных. Но в случае если Overshot равен, например, 0,85-0,9, то можно говорить о том, что торговать можно против направления колена Зигзага (то есть для пары больше характерно движение в горизонтальном канале). А вот для значения больше 1,0 имеет смысл торговать в направлении колена, т.е. торгуем на пробой и перепись недавних максимумов/минимумов (трендовый характер движения пары).
Вышеперечисленные формулы справедливы для стандартного Зигзага, но могут использоваться и модифицированные версии этого индикатора. Например, адаптивный Зигзаг отличается от обычного тем, что он подстраивается под рыночные условия (учитывается волатильность пары). Благодаря этому он может применяться на любых таймфреймах, любых валютных парах без изменения настроек.
Отличия от обычного индикатора будут заметны только в положении последней секции. У обычного зигзага она прилипает к последнему экстремуму и перескакивает вверх-вниз до тех пор, пока не будет сформировано новое колено, а у адаптивного последняя вершина как бы висит в воздухе.
Тестирование Зигзага и определение значения Overshot
Для определения значений этого параметры использовался советник ZZDistribution (взят с argolab.net). Он хоть и является роботом, но сам не торгует, а просто прогоняет Зигзаг на определенном участке истории и подсчитывает значение Овершота, число сформированных колен.
Из настроек у него есть только 1 параметр – ZZStepPips, который и обозначает величину колена. Так как нужно сделать несколько проходов при разных значениях ZZStepPips, то робот нужно запускать в режиме оптимизации в тестере МТ4. Таймфрейм может быть любой, указанные выше закономерности прослеживаются на любом.
Для примера обработаем данные за последний год на паре EUR/USD, подсчитаем значение Overshot для диапазона значений колен 8-30 пунктов с шагом 2,0. В результате тестирования во вкладке результаты оптимизации наблюдаем следующую картину: минимальное значение Overshot равно 0,9374, максимальное – 1,0095. Но то, что большая часть значений близка к 1,0 говорит о том, что получить преимущество торгуя на пробой либо отбой от экстремума не удалось бы, т.е. соотношение прибыльных/убыточных сделок при такой торговле было бы примерно 50 на 50.
Важно! Во вкладке результаты оптимизации может быть пусто, а в журнале написано, что результаты были отклонены как не принесшие существенного улучшения. Для того, чтобы просмотреть их нужно в контекстном меню (вызывается правой кнопкой мыши) снять метку с «Пропустить бесполезные результаты».
В этом вопросе многое зависит от выбранного временного интервала. Например, на участке с 2010 по 2015 годы для EUR/USD значение овершота было стабильно больше 1, т.е. имела смысл торговля на пробой.
Таким же способом можно выполнить анализ любой другой валютной пары. Например, для EUR/JPY в последние месяцы наблюдается та же картина, что и на EUR/USD, любопытства ради диапазон величины колена Зигзага был изменен (от 10 до 50 п), но на результатах это не сказалось – разброс значений овершота колеблется от 0,93-0,94 до 1,03.
Намного интереснее выглядят результаты за 2015 год, здесь уже четко прослеживается характер пары, для всех значений колена overshot был менее 1,0. Так что если бы торговля велась на отбой, то по статистике шансов на успех было бы больше.
Для примера можно привести и пары, на которых сильные тренды – редкость. Классический пример таких пар – кроссы валют, экономики стран которых сильно взаимосвязаны. Например, экономика Австралии и Новой Зеландии связаны достаточно сильно, поэтому кросс AUD/NZD имеет ярко выраженный контртрендовый характер. Та же ситуация и с Канадой, и Канада, и Австралия сильно страдают от снижающихся цен на сырье, замедления роста мировой экономики, поэтому и корреляция между ними неплохая, так что AUD/CAD также имеет контртрендовый характер.
Результаты подтверждают это, по паре AUD/NZD овершот стабильно и намного меньше 1,0, т.е. предпочтительнее торговля на отбой.
Исследование полученных данных
Значение овершота для каждого из заданных порогов зигзага дает только общее представление о характере движения пары и подобрать стиль торговли. Но вот для определения величины тейк-профита этих данных недостаточно, нужно знать вероятность выпадения каждого из значений overshot.
К счастью, советник всю эту информацию собирает самостоятельно и сохраняет в виде текстового документа (tester/files). Помимо временного отрезка, на котором выполнялось тестирование и значения среднего овершота, советник записывает еще и величину овершота в диапазоне 0,05-5,00с шагом 0,1, для каждого значения фиксируется вероятность его появления (второй столбец) и вероятность появления на графике овершота равного либо больше заданного.
В таком виде работать с информацией не очень удобно, поэтому на основании этих данных удобно построить диаграмму и делать выводы уже по ней.
Видно, что с ростом овершота уменьшается вероятность его появления. На диаграмме также видно, что при овершоте есть скачок по шкале вероятности, это объясняется тем, что советник при тестировании записывает в текстовый файл значения овершота в диапазоне 0,05-5,0. Поэтому на диаграмме этот всплеск учитывает вероятность появление овершотов свыше 5,0.
По диаграмме видно, что в случае с AUD/NZD значение овершота будет больше 1,0 только в 25-26% случаев, это только подтверждает контртрендовый характер движения пары. Зато 25% овершотов будут довольно длинными.
Что касается того, как применять полученные знания на практике, то они пригодятся для выбора тактики для конкретной валютной пары и помогут с установкой ТР. Например, в случае с AUD/NZD в соответствии с выполненным анализом логично было бы торговать на отбой от уже сформированного экстремума. Учитывая вероятность возникновения овершота больше 1,0 ТР имеет смысл ставить чуть ближе к последнему экстремуму, в 75% случаев цена до экстремума не дойдет.
Стоп-лосс есть смысл разместить на небольшом расстоянии за экстремум на отбой от которого производится вход в рынок. Если он сработает, велика вероятность значительного движения в направлении пробоя.
Стратегии на основе зигзага
На основании Зигзага можно создать не одну торговую систему (как пробойную, так и предусмотренную для торговли на отбой от экстремумов). Как пример пробойной стратегии можно рассмотреть ТС ZZelse, зигзаг – единственный используемый индикатор (параметры в базовой версии 15, 0, 3), торговля ведется на Н1.
Для покупок необходимо выполнение таких правил:
По большому счету это один из вариантов торговли на пробой канала, который можно построить уже когда сформированы точки 1-3. Вход напереписи экстремума иногда приводит к тому, что большая часть движения после пробоя канала уже прошла.
Что касается сопровождения позиции, то стоп рекомендуется переносить под каждый новый минимум. По фиксации прибыли особых правил нет.
Определяем уровни с помощью Зигзага
В этой стратегии торговля предполагается только на отбой от уровней, а сами уровни поддержки/сопротивления будут строится по экстремумам Зигзага (торговля желательна на Н1 EUR/USD либо GBP/USD). Для того, чтобы построить сопротивление нужно:
Для построения поддержки правила зеркальные. То есть ищем 3 последовательно понижающихся минимума и повторяем описанные выше шаги.
Далее возможны такие варианты торговли:
Оба уровня считаются актуальными до тех пор, пока не будут построены новые, т. е. трейдер постоянно будет иметь возможность для торговли.
Зигзаг как вспомогательный элемент торговой системы
Еще одна стратегия предполагает использование зигзага в составе набора индикаторов, торговля будет вестись с тем, чтобы войти в рынок на завершении отката, так что эта ТС – одна из многочисленных вариаций торговли по тренду (работать желательно на EUR/USD либо GBP/USD, рабочий таймфрейм – Н4). Для торговли понадобится такой набор инструментов:
Работать по стратегии будем только во время тренда, если обе МА переплелись, а цена долгое время не выходит из горизонтального канала, торговля не ведется. Помимо этого, понадобятся уровни поддержки/сопротивления, построенные по вершинам Зигзага.
Для покупок должна сложиться такая ситуация:
Для продаж правила обратные, т. е. цена должна находиться ниже МА, SMA72 располагается ниже SMA144.
Возможна ситуация, когда торговля может вестись в обе стороны. Для этого нужно, чтобы МА показывали восходящий либо нисходящий тренд, а цена располагалась под ними (для растущего рынка) или над ними (для падающего рынка). Правила для входа в рынок остаются теми же.
Подведение итогов
Зигзаг на первый взгляд кажется предельно простым индикатором, его алгоритм действительно не сложен, но от этого он не становится менее полезным. Вариантов его использования можно придумать немало, начиная от простой помощи в графических построениях и заканчивая вполне работоспособными торговыми системами (правда, в них он тоже используется как основа для построения уровней поддержки/сопротивления).
Возможен и более глубокий анализ рынка, благодаря ему можно установить характер поведения пары (трендовый/контртрендовый) и подобрать соответствующую торговую систему.