Как работает macd. Индикатор MACD – описание и стратегии

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить ", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда , но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.

Торговая идея индикатора

С точки зрения тренда MACD (Moving Average Convergence/Divergence) оценивает именно то, что заявлено в его названии – взаимное расположение быстрой и медленной скользящих средних . Точка пробоя центральной линии гистограммой индикатора аналогична пересечению обычных MA на ценовом графике .

Свойства индикатора MACD для оценки ценовых импульсов определяются свойством цены постоянно стремиться к среднему значению − к устойчивому балансу продавцы/покупатели. Чем больше расхождение между линиями скользящих средних, тем дальше рынок уходит от «справедливой цены» и считается более «бычьим» или более «медвежьим».

Индикатор MACD в работе.

В расчете используются связка скользящих средних, за счет чего индикатор MACD отлично фильтрует «рыночный шум» и выделяет доминирующую тенденцию. Возникающее при этом хроническое запаздывание практически незаметно при трендовой торговле (как минимум, среднесрочной), но делает очень опасным любую стратегию скальпинга .

Изучить »

Методика расчета

Индикатор MACD базируется на трех скользящих средних и содержит механизм двойного сглаживания:

MACD = EMAl(P,close) - EMAs(P,close),

где EMAl – длинная и EMAs – короткая скользящие средние, которые в результате дают быструю линию MACD (или гистограмму).

Это значение еще раз усредняется (дополнительный фильтр) и получается сигнальная линия:

Signal=SMA(MACD,Pa),

где SMA – простая скользящая средняя, Pa – ее период сигнальной.

Специального внимания требует гистограмма MACD, которая стала результатом исследования опережающих свойств индикатора. Технический аналитик Томас Аспрей построил гистограмму на значениях разницы между конечным значением MACD и сигнальной линией (например, EМА(9)):

MACDHistogram = MACD – Signal.

Пока значение индикатора MACD больше значения быстрой линии индикатора EMA − гистограмма будет положительной, если станет меньше − отрицательной.

Параметры и настройка

Стандартный индикатор MACD располагается в отдельном окне ниже ценового графика, как обычный осциллятор . Обычно используют две модификации: линейный MACD и MACD-гистограмма, но иногда встречаются комбинированные варианты, которые располагаются прямо на ценовом графике (см. ниже). На фондовом рынке до сих пор отдают предпочтение авторскому варианту MACD − две обычные линии в дополнительном окне, пересечение которых считается наиболее достоверным торговым сигналом.

Линии и гистограмма строятся вокруг нулевой (балансовой) линии, амплитуда позволяет оценить текущую волатильность. Минимальные параметры: периоды средних, тип цены (в большинстве случаев – цена закрытия), дополнительные ценовые уровни на шкале индикатора.

Настройка стандартного индикатора MACD.

Настройки адаптируются под период анализа и волатильность : чем выше таймфрейм , тем более длинные MA нужно включать в расчет; аналогично − чем меньше период скользящих средних, тем больше ложных сигналов покажет MACD.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Варианты индикатора.

Для периодов меньше M30 индикатор MACD (с любыми настройками!) вообще не рекомендуется.

Еще немного о параметрах:

• Значения, предлагаемые по умолчанию, считаются оптимальными для H1 на любых активах со стабильной волатильностью.
• Знаменитый Awesome Osсillator Вильямса представляет собой модифицированную версию линии (5; 34; 1; MedianPrice) без сигнальной линии.
• Параметры MACD (12; 26; 9; Close) сам Аппель рекомендовал только для продаж, а покупателям (как он считал) необходимы настройки (8; 17; 5; TypicalPrice) – энтузиасты могут проверить их самостоятельно.

Торговые сигналы индикатора MACD

Общая оценка направления тренда

Смотрим на гистограмму индикатора:

• Положительная (выше балансовой линии) – тренд считается восходящим, на рынке доминируют покупатели.
• Отрицательная (ниже балансовой линии) – тренд нисходящий, в объеме сделок преобладают продавцы.
• Пересечение гистограммой нулевой линии – сигнал к развороту.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Чем больше амплитуда баров, тем текущий тренд сильнее. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается). Последовательное движение баров вниз – продавцы «давят» на покупателей.

Сигналы для торговли по тренду.

Изменение направления наклона гистограммы считаем первым торговым сигналом:

• Если цена растет, но гистограмма индикатора MACD активно разворачивается вниз − скорость роста снижается, стоит, как минимум, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене и начинать поиск точек входа в SELL.
• Разворот гистограммы вверх на нисходящем тренде предлагает постепенно сворачивать продажи и ждать подходящего момента для сделок BUY.

Пример торговых сигналов на разворот.

Поведение сигнальной линии

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Итак, можно открывать покупку по сигнальной линии, если снизу вверх пересекается:

• граница отрицательной гистограммы − первый, более слабый сигнал;
• центральная линия − оптимальный сигнал часть нового тренда при этом теряется.

Собираемся продавать, если сигнальная линия пересекает сверху вниз:

• границу положительной гистограммы (первый сигнал);
• линию баланса (оптимальный сигнал).

Пока линия MACD находится выше нуля – тренд бычий, если линия растет, то тенденция усиливается. Если линия индикатора ниже балансовой линии – на рынке доминируют продавцы, если линия падает – медвежий тренд усиливается. Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы.

Примеры сигналов на линейном варианте индикатора.

Напоминаем: в периоды явного флэта все сигналы индикатора MACD – игнорируем! Ждем или тренда, или сильной коррекции .

Дивергенция гистограммы MACD и цены

Именно в этих ситуациях индикатор MACD проявляет свойства осциллятора. Дивергенция означает, что текущий тренд слабеет, возможны или разворот, или, как минимум, коррекция, достаточная для входа в сделку. Иногда этому предшествует период флета, но вероятность разворота при этом только возрастает.

На MACD все дивергенции проявляются в обязательном порядке, даже кратковременные, поэтому к ним применяются более жесткие требования. Сигналы мелких, нестабильных расхождений считаются слабыми, чаще всего оказываются «ложными», их обязательно нужно подтверждать дополнительными индикаторами. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже часа, чем больше таймфрейм, тем надежнее торговый сигнал.

Минимальным уровнем отработки дивергенции является пересечение гистограммой индикатора балансовой линии, но, как правило, после этой точки цена еще сохраняет потенциал движения.

Дивергенция на гистограмме MACD.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Обычно на гистограмме MACD возникает две типа расхождений: дивергенция экстремумов и дивергенция наклона . Для первого типа нужны 2-3 последовательных max (или min), с небольшими откатами против главного направления. Такие схемы нужно анализировать на таймфреймах D1 и выше, при этом развороты после дивергенции могут отрабатываться от недели до нескольких месяцев. Относительно стабильное движение в одном направлении характерно для дивергенции наклона, такая конструкция формируется за более короткий период, но несущественные «провалы» на пути тоже допускаются.

Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но гарантией этого факта не является!

Практическое применение инструмента

Сначала несколько замечаний об оценке зон перекупленности/перепроданности .

Проблему можно решить с помощью дополнительных уровней на шкале MACD. Для подтверждения истинности пробоя можно использовать симметричные уровни выше/ниже нулевой линии , обычно в диапазоне (0.005-0.1), в зависимости от волатильности актива.

Пробой такого уровня обычно означает начало коррекции, а на стабильном тренде линия MACD будет долго «болтаться» за этим уровнем. Можно даже рискнуть и выставить отложенные ордера в расчете на пробой гистограммой MACD такого промежуточного уровня, а в случае успеха – закрыть сделку на пересечении гистограммы с сигнальной линией.

Комбинации MACD с классическими осцилляторами (например, MACD + индикатор Stochastic), считаются достаточно эффективными − в такой связке проявляются его трендовые свойства. Типичные осцилляторы плохо работают в моменты тренда , тогда ведущими становятся сигналы MACD и работают как длительный фильтр. Стабильные системы получается, если дополнительный осциллятор применяется к данным MACD как на пример ниже.

Пример комбинированного индикатора MACD + RSI .

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Напоминаем: любой тенденции гораздо легче продолжиться, чем развернуться . Если вам удалось войти в начале тренда, то нужно пытаться вытянуть из него как можно больше.

На гистограмме MACD вполне можно идентифицировать типичные графические паттерны Price Action , такие как «Голова-Плечи», и при дополнительном подтверждении можно успеть выставить отложенный ордер и войти в начале нового направления. Знаменитый Филипп Нелл создал методику, которая не допускала убыточных периодов на протяжении нескольких лет, но эффект от такого подхода можно увидеть только при долгосрочной торговле.

Фигуры графического анализа на гистограмме MACD.

Напомним, что в своем «Торговом хаосе» Билл Уильямс изучал ценовые волны с помощью обычного MACD, а специальные индикаторы для волнового анализа появились гораздо позже. Так что любители теории волн Эллиотта вполне могут искать соответствующие паттерны на гистограмме MACD.

Пример стратегии на модифицированном индикаторе VisualMACD.

Первым сигналом на вход будет точка пересечения средних, потом направление должно подтверждается цветом гистограммы. Выходить будем после разворота, например, пока гистограмма нисходящая и красная − продажу не закрываем. Динамическая линия гистограммы дополнительно подтверждает тренд.

Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе , успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD - это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими - их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать - когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать - можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Читайте также:

Также сигнальная линия показывает, где следует зафиксировать прибыль и выйти из сделки. Это следует сделать, как только она вновь пересечется со столбцами MACD. Перечисленные способы интерпретации отдельных элементов индикатора относятся к самым простым, но есть более сложные (на первый взгляд) для нахождения сигналы, которые имеют значительно больший вес.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция - это расхождение, а конвергенция на Форекс - это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот - формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает - противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор - это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте - когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

1. следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
2. применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD - это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге - смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно - столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова - плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова - плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итог

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

• Как работает индикатор MACD?
• Как правильно его настроить?
• Как установить индикатор MACD на график?
• Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
• Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

1. Линейный MACD.
2. MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

Индикатор MACD – универсальная система, которую трейдеры используют на фондовом и валютном рынке для поиска тренда, определения его потенциала и получения торговых сигналов. Это классический инструмент технического анализа с большими возможностями и хотя с момента его создания прошло без малого 40 лет, он и сегодня полезен и популярен больше, чем многие биржевые советники.

Основная задача индикатора MACD

Все инструменты прогнозирования в торговле делятся на трендовые, служащие для работы с устойчивыми тенденциями, и осцилляторы, которые используются при боковой коррекции. MACD или Moving Average Convergence/Divergence уникален тем, что совмещает в себе обе эти функции.

Это трендовый осциллятор, алгоритм которого рассчитывается на основе скользящих средних . Их три, хотя на экране MACD отображаются только две из них.

Принцип расчета следующий:

• от показаний скользящей средней EMA с коротким периодом отнимают значение длинной EMA. Полученный результат сглаживают еще одной, сигнальной EMA, достигая, таким образом, максимально четкого, свободного от случайных колебаний и ложных сигналов, отображения тренда.

Такой подход увеличивает эффективность трендовой торговли, но вместе с тем, сокращает скорость и количество сигналов, что негативно сказывается на качестве коротких сделок при скальпинге.

Настройка индикатора

Параметров для самостоятельной настройки MACD достаточно. Традиционно, как для всех торговых приложений такого уровня, индикатор предлагает возможность изменения сервисных характеристик:

• графики – цвет линий, столбиков гистограммы и фона рабочего окна индикатора;
• установок шкалы уровней осциллятора;
• вариантов звукового и визуального сопровождения сигналов.

Однако настоящую эффективность MACD определяют вот эти параметры:

• Fast EMA – период быстрой скользящей средней (по умолчанию – 12);
• Slow EMA – период медленной скользящей средней (по умолчанию – 26);
• MACD SMA – период сигнальной скользящей средней (по умолчанию – 9);
• Apply to – значение от которого рассчитываются скользящие средние (по умолчанию – цена закрытия свечи).

Автор индикатора, трейдер Джеральд Аппель , рекомендовал эти периоды для поиска сделок на продажу, для покупок предусмотрены настройки со значениями 8 для Fast EMA и 17 для Slow EMA .

Однако принимать эти данные, как единственно верные, не стоит. Практика показывает, что изменять периоды можно и даже нужно. Решающее значение тут имеет собственный взгляд трейдера на рынок, подкрепленный результатами.

Искать, где скачать индикатор MACD не нужно. Программа встроена во все известные торговые платформы и доступна пользователям бесплатно.

Функции и возможности

Наибольшую эффективность MACD демонстрирует на активах с широким диапазоном колебаний. При этом самую результативную торговлю этот советник показывает на четко обозначенном тренде, где дает сигналы более высокого качества, чем остальные трендовые индикаторы.

Способы торговли с MACD

Пересечение нулевого уровня – хороший способ получать информацию на рынке с высокой волатильностью при неопределенном тренде. В такой ситуации следует обращать внимание на показания индикатора относительно ноля.

• Если основная MA находится выше нулевой отметки – это показатель восходящей тенденции, ниже – нисходящей.
• Пробой уровня сверху вниз – сигнал на продажу, снизу вверх – на покупку.

Качество сигналов проверяется предыдущими показаниями гистограммы. Принц прост: продолжительное пребывание индикатора в любой из зон, над или под нолем, с последующим коротким пробоем и быстрым возвратом назад, говорит лишь о временной коррекции и продолжении текущей тенденции .

Дивергенция – самый мощный сигнал осциллятора MACD. Мало того, именно у этого советника, расхождение показывает наибольшее количество точных сигналов, относительно других индикаторов.

Принцип здесь тот же, что и всегда:

• расхождение экстремумов ценовой гистограммы с пиками минимума/максимума MACD, является сигналом о возможном развороте тренда и, соответственно, маркером потенциальной сделки.

Однако опытные трейдеры советуют не спешить с открытием позиции до подтверждения вышеописанного сигнала другими инструментами. Это может быть пересечение сигнальной линии основной MA сверху вниз, в случае «бычьей» дивергенции либо снизу вверх при «медвежьем» расхождении.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством MACD является его способность генерировать сигналы как осциллятор и одновременно как индикатор тренда. Цепко следуя за устойчивой тенденцией, благодаря использованию скользящих средних , MACD сокращает количество ложных алертов, подтверждая тренд каждым новым движением цены.

Добавим к этому уже отмеченную поразительную эффективность индикатора при работе с дивергенцией.

Основным недостатком MACD считается запаздывание сигналов. Это общая проблема всех средств технического анализа, причина которой, все те же скользящие средние. Неважно как они рассчитываются и к какому типу относятся. Строятся MA на исторических данных, то есть на результатах прошлого, потому часто запаздывают с сообщениями, особенно на динамичном рынке.

Частично решить эту проблему можно работой на устойчивом тренде и постоянными экспериментами с настройками периода.

Тут все стандартно: короткий таймфрейм увеличивает количество сообщений, и одновременно снижает их качество, длинный период убирает рыночный шум и незначительные колебания, но вместе с тем сокращает число подлинных сигналов.

P.S: изначально, эта настройка MACD для часового графика заточена под форекс торговлю парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD. Но ее можно тестировать и на рынке акций. Пробуем!

Для работы нам необходимо на график нанести 4 индикатора, с настройками, указанными ниже:

• Гистограмма схождения/расхождения скользящих: 12, 26, 9
• Период быстрой EMA: 50
• Период медленной EMA: 100
• Moving Average of Oscillator (OsMA)

Как настроить индикатор MACD на часовую торговлю без ложных сигналов?

Гистограмму схождения/расхождения скользящих средних создал Джеральд Аппель для работы на больших таймфреймах – недельных и дневных.

Согласитесь, что настройка MACD для h1 , как единственного показателя для генерации торговых сделок, будет давать много ложных сигналов . Поэтому, в качестве фильтра мы будем использовать пересечение быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних (EMA 50, 100).

Давайте, рассмотрим, как это будет выглядеть в теории:

1. Сначала мы ждем пересечения 50- и 100-периодной EMA: 50 вверху 100 внизу – ищем только вход в лонг, 50 внизу 100 вверху – в шорт;
2. Далее необходимо, чтобы гистограмма MACD пересекла нулевую линию в противоположном направлении пересечению EMA;
3. Ждем возврата MACD, то есть когда он пересечет нулевую линию в направлении пересечения скользящих средних;
4. После подтверждения (об этом чуть ниже) мы открываем позицию.

Вас может заинтересовать логичный вопрос: «А при чем здесь OsMA?». Спешу объясниться 😛 .

На самом деле, OsMA не является обязательным условием данной стратегии. Он быстрее, соответственно, чаще дает более ранние сигналы или же сигналы, на которые индикатор схождения/расхождения даже не реагирует. Смотрим:

Поэтому, если вы хотите торговать более активно и иметь больше сделок, соблюдая представленную стратегию, то параметры часового графика MACD индикатор нужно перенести на OsMA . Вот так все просто!

Как настроить MACD на h1? Подтверждение сигнала

Теперь поговорим о четвертом пункте выше изложенной теории – подтверждающем сигнале.

В общем, смотрим влево по графику и ищем изломы тренда, которые и будут этими самими важными уровнями. А теперь секрет! Готовы?!

Чтобы упростить эту задачу мы смотрим на гистограмму MACD и определяем самые значимые ее вершины и впадины – они и будут отвечать важным уровням.

Смотрим пример длинной позиции:

1. 50-периодная EMA выше 100, поэтому смотрим установку в лонг;
2. Гистограмма пошла ниже нулевой линии и вертикальной зеленой линией обозначено точку ее возврата;
3. Двигаемся влево по графику и находим важный уровень сопротивления (он же вершина на гистограмме), обозначенный верхней красной линией;
4. Ставим buy-stop ордер чуть выше уровня и ждем исполнения сделки.

В данном случае цена нарисовала еще одну волну с уровнем, который обозначен ниже первого, но вход в позицию все равно осуществился бы по второй вертикальной зеленой линии.

Теперь смотрите аналогичную ситуацию для коротких позиций.

Преимущества и недостатки

Автор данной стратегии обозначает достаточно высокий показатель прибыльных сделок – 78%. Но, как мы видим, нет не единого слова о стоп-лосс и тейк-профит . Другими словами, не осветлена стратегия риск менеджмента .

Соответственно, сама идея мне нравится, даже очень, особенно, осуществление входов не по сигналу MACD, а по ценовому движению. Но вот полная неопределенность со стратегией риск менеджмента – это минус.

В любом случае, пробуем, экспериментируем и отписываемся о результатах. На блоге о трейдинге еще много интересного. Оставайтесь успешными!