Гармоничные паттерны. Бабочка Гартли — универсальная модель разворота

Бабочка Гартли относится к числу паттернов технического анализа, который не теряет своей актуальности, несмотря ни на какие изменения рынка. Этому способствует простота ее алгоритма, основанного на естественных циклах развития рынка в соответствии с универсальным законом последовательности Фибоначчи.

Определил паттерн Гарольд Гартли, по имени которого он и был назван. На сегодня эффективность этой графической формации уже доказана на различных рынках и таймфреймах за весьма большой промежуток времени, насчитывающий несколько десятилетий. И не взирая на инструмент, рынок или временной период, модель Гартли снова и снова приносит прибыль трейдерам, которые ее используют. Так что рассмотрим этот паттерн, а заодно и индикатор, который поможет находить эту формацию, чтобы трейдер себя зря не утруждал лишний раз.

Интересные факты создания паттерна и его названия

Живший в начале 20 века Гарольд Гартли прошел классическую школу освоения биржевой торговли. То есть в отличие от многих других легенд, которые пришли на биржу чуть ли не с улицы, Гартли сперва окончил школу, а затем колледж в Нью-Йорке, где он учился как раз таки на финансиста. Логичным продолжением после учебы стала работа на Уолл-Стрит, где он начал с самых низов, постепенно продвигаясь к вершине. Со временем он продвинулся по карьерной лестнице, сумев на практике успешно применить полученные знания.

Стабильные профиты вскоре сделали из Гартли известного аналитика, у которого хотели учиться многие биржевые трейдеры, чем сам Гарольд с удовольствием занялся. Любопытно, что на сегодняшний день многие с недоверием относятся к учебным курсам, которые стоят несколько сотен долларов, в то время как Гартли в свое время обучал трейдеров по цене 1,5 тыс. USD! Если вспомнить, что дело было в 30-х годах, то на сегодня такая сумма приравнивается к 26 тыс. USD.

Паттерны Гартли не ограничиваются одной лишь бабочкой, которую мы рассмотрим ниже, но именно эта модель стала наиболее точной и успешной, сумев принести своему автору огромную популярность. Ее много описывал Песавенто, который, кстати, называл паттерн Гартли 222, а не бабочка. Связано это с тем, что в первом печатном издании, автором которого был Гарольд, про эту модель вспоминали на страничке №222.

Что касается самого названия «Бабочка», то понять, почему паттерну было присвоено именно оно, несложно понять, если взглянуть на расчерченный график, где отдельные зоны очень напоминают своим внешним видом красиво раскинувшего свои крылышки мотылька.

Основы графического построения по Гартли

Прежде чем продолжить, стоит вспомнить об азах графического анализа и, в частности про основополагающий паттерн, который называется ABCD. Он представляет собой модель Флаг, но в идеальном своем формировании движения цены в рамках определенных соотношений Фибоначчи.

Чтобы долго не объяснять тем, кто незнаком с этим паттерном, как он выглядит, достаточно взглянуть на ниже предоставленный скриншот, где можно видеть два основных вида образования модели ABCD.

Разница между ними лишь в использовании различных уровней на сетке Фибоначчи, которые используются при определении коррекционного движения. Кстати, применяя на практике паттерны Гартли, трейдерами используются не только распространенные уровни Фибо, такие, как 38,2; 61,8; 50 и 100, но и множество других - производных.

Не нужно пугаться и думать, что на практике придется самостоятельно чертить какие-то уровни, вовсе нет, так как есть хороший индикатор паттернов Гартли, который сам будет их находить на ценовом графике.

Что касается ABCD, то, как видим, он состоит из 4-х точек, которые формируют новый локальный максимум выше предыдущего, затем новый локальный минимум выше предыдущего, после чего цена вновь переписывает максимум. Это, естественно, касается растущего рынка. На нисходящем движении будет все то же самое, но наоборот.

Описание алгоритмов появления бабочки

Паттерн бабочка Гартли образуется похожим на ABCD способом, но с небольшой и очень существенной разницей. Тут появлению точки А обязательно должен предшествовать очень сильный ценовой импульс вдоль основной тенденции.

Таким образом, дистанция отрезка AB будет рассчитываться по сетке Фибо с привязкой ко времени формирования того самого ценового импульса. Ниже на скриншоте можно видеть, как именно образуется паттерн, для которого крайне важно соблюдение правильных пропорций. Рядом со вспомогательными линиями указаны уровни, на которые опираются при построении, а по соседству с ними в скобках приведены альтернативные значения.

Соответственно, появление точки В происходит после отката котировок на уровень 61,8%, который рассчитывается от пройденной дистанции XA. Тут точка С - это коррекционный откат до уровня 38,2 или 88,6 от отрезка AB.

Тут очень важно, чтобы последняя точка D образовалась с соблюдением таких условий:

• она располагается примерно на дистанции 161,8% в отношении к отрезку ВС;
• дистанция AD равна примерно 78,6 в сравнении с импульсом XA.

Важно учитывать, что предоставленные на скриншоте цифры в скобках и без них предлагают два совершенно разных типа построения бабочки Гартли. Ни в коем случае нельзя использовать для AC 38.2, а для BD 127, так как это пропорции разных паттернов. Трейдер ориентируется либо на соблюдение всех параметров, которые вне скобок, или только на те, которые внутри их, не комбинируя между собой эти два набора параметров.

В то же время не нужно гнаться за точным соблюдением соотношений, так как анализ рынка - это не точная наука, и здесь допустимы погрешности. В противном случае сигнала придется ждать очень долго. К тому же сам Гартли при описании бабочки не давал ей привязок к сетке Фибоначчи, так как эти правила ввел позже Песавенто, доработавший идеи Гарольда.

Каждый трейдер, который впервые сталкивается с графическими моделями Гартли и ранее не использовал в торговле сетку Фибоначчи, может быть немного сбит с толку теоретическими построениями, приведенными выше. Поэтому стоит успокоить новичков, сказав, что теория приведена для общего понимания, а все расчеты, как уже выше говорилось, делает индикатор бабочки Гартли.

Называется этот инструмент ZUP, а определяет он не только рассматриваемую формацию, но и другие гармонические паттерны, как их называют трейдеры.

Описание индикатора гармоничных паттернов

Без всяких сложностей индикатор можно скачать . Сразу отметим, что помимо бабочки Гартли там есть другие его паттерны, а также и доработанные другими трейдерами формации. В частности, инструмент хорошо определяет разработанные Песавенто «Краб» и «Летучая мышь».

Сам индикатор не нов и знаком опытным трейдерам уже примерно с десяток лет, но он постоянно дорабатывается, вследствие чего алгоритмы достаточно точны и эффективно находят паттерны. Ниже на скриншоте можно видеть паттерн бабочка Гартли, найденный индикатором на графике валютной пары EUR/USD - часовой график.

В основе работы индикатора лежит другой популярный инструмент, а именно - ЗигЗаг, который проводит графические построения по экстремумам, чтобы видеть существенные колебания цен в рамках естественных циклов. Учитывая особенность ЗигЗага, важно понимать, что построения последних экстремумов могут перерисовываться. Это нехорошо, но! Если индикатор определил на графике область прямоугольником с красной рамкой, то тут уже можно не сомневаться, что далее произойдет одно из 2-х - или сработает стоп для открытой сделки или появится сигнал на вход в позицию. К тому же индикатор не только покажет сам паттерн и где заходить, но также и отображает, когда пора фиксировать прибыль - уровни оптимального закрытия позиции отображены оттенком желтого цвета.

Модель Гартли была описана H.M. Gartley в его книге «Profits in the Stock Market», изданной в 1935. Хотя модель названа «Gartley», в книге не приводились определенные ! Только в «The Harmonic Trader» были даны определенные уровни для точки B — 0.618 и точки D — 0.786. Существуют и другие варианты чисел для этой структуры. Однако, несмотря на эти вариации, наиболее надежные развороты — 0.618 в точке B и 0.786 в точке D. Кроме того, модель должна обладать отличной моделью AB=CD, которая сходится в той же самой области — ретрейсмент 0.786 от X-A и проекция B-C (1.27 или 1.618).

Наиболее значимый аспект Gartley – откат до точки B, который должен составлять 0.618 от хода X-A.

Эти 2 видео урока по паттернам Гартли — ответ на все ваши вопросы. Как заданные, так и не заданные.

Не случайно сначала нами был рассмотрен паттерн AB=CD, т.к. он входит в состав бабочки Гартли, которая показана на рис. 1.

Рисунок 1

С первого взгляда бабочка Гартли похожа на обычную коррекцию. Так и есть, а модель обязательно волна включать в себя паттерн AB=CD. Точка В обязательно должна завершаться на уровне 61,8% отрезка XA, а точка D — на уровне 78,6%. Проекция ВС также должна быть в районе ретрейсмента 78,6% движения ХА. Как уже говорилось выше, есть некоторые вариации в соотношениях, которые мы рассмотрим позднее.

Но остается вопрос, почему все таки эта модель называется бабочкой? Дело в том, что в программе MetaTrader нет функции, чтобы измерять точные соотношения коррекций. Во многих западных программах такие инструменты присутствуют, и модель выглядит как на рис. 2.

Рисунок 2

Очертания фибо-уровней и цены действительно напоминают крылья бабочки. Отсюда и произошло название модели, открытой Гартли. Обратимся к рыночным примерами классического варианта бабочки. Для большей наглядности, с последующих графиков я буду удалять «неработающие» уровни. Если возникнут вопросы о их построении, просто перечитайте предыдущий материал.

Рисунок 3

На рис. 3 перед нами бабочка Гартли во всей своей красе. Точка В на 61,8%, точка D — на 78,6%. Паттерн AB=CD с «корневыми» значениями.

Рисунок 4

Бычья бабочка Гартли на рис. 4. Пропорции паттерна AB=CD здесь не совсем классические, но вполне подходящие для бабочки, т.к. точка D завершилась вблизи уровня 78,6%.

Помимо классического варианта бабочки Гартли, рассмотренного в предыдущем уроке, есть ряд других соотношений «крыльев» этой модели.

Нередко можно встретить паттерн, где точка В завершается на уровней 50%, а С — на 61,8% (см. рис. 1). Обратите внимание, что наличие модели AB=CD крайне важно для бабочки Гартли.

Рисунок 1

Также на рынке можно встретить бабочку Гартли с ретрейсментами 38,2% и 50%. Пример модели с такими соотношениями показан на рис. 2.

Рисунок 2

На рынке форекс можно встретить и более причудливых бабочек. На рис. 3 показана модель с ретрейсментами 50% и 78,6%. Но интересно другое, точка С завершена на довольно экзотичном уровне 88,6%.


Рисунок 3

Модель Гартли была описана H.M. Gartley в его книге «Profits in the Stock Market», изданной в 1935. Хотя модель названа «Gartley», в книге не приводились определенные ! Только в «The Harmonic Trader» были даны определенные уровни для точки B — 0.618 и точки D — 0.786. Существуют и другие варианты чисел Фибоначчи для этой структуры. Однако, несмотря на эти вариации, наиболее надежные развороты — 0.618 в точке B и 0.786 в точке D. Кроме того, модель должна обладать отличной моделью AB=CD, которая сходится в той же самой области — ретрейсмент 0.786 от X-A и проекция B-C (1.27 или 1.618). Наиболее значимый аспект Gartley – откат до точки B, который должен составлять 0.618 от хода X-A.

Элементы модели Gartley:

• Точные 61.8 % B указывают восстановление отрезка XA.
• Проектирование BC не должно превысить 1.618.
• Эквивалентный образец AB=CD наиболее распространен.
• 0.786 восстановления XA.
• C указывают в пределах диапазона 0.382-0.886 восстановлений.

Идеальная модель Gartley

Совершенный Gartley должен обладать следующими элементами:

• Точные 0.618 B указывают восстановление отрезка XA.
• Точные 0.786 D указывают восстановление отрезка XA в PRZ.
• Обязательные 1.618 проектирования BC.
• Эквивалентный и Совершенный AB=CD (0.618/1.618) с отличной симметрией и продолжительностью времени для каждой отрезка.
• C указывают на 0.618 восстановления.

Бычья модель ……………………………………………… Медвежья модель

Резюме модели Gartley
Образец Gartley — спорный образец. Несмотря на переменные интерпретации в пределах Большого Противоречия Gartley, самый гармонический образец Gartley обладает отличными особенностями во всех пунктах в пределах структурных правил, были первоначально обрисованы в общих чертах в ”Гармоническом Трейдере.”
0.618 восстановления пункта B важны в определении действительной структуры Gartley. Хотя 0.786 восстановления XA — важный элемент структуры, эквивалентный AB=CD в пределах образца — самый критический момент завершения в Потенциальной Зоне Разворота (PRZ). Кроме того, завершение AB=CD — обязательное минимальное требование для всех действительных образцов Gartley.

1. Точные 0.618 B указывают восстановление отрезка XA.
2. Точные 0.786 D указывают восстановление отрезка XA в PRZ.
3. 1.27 или 1.618 проектирования BC.
4. Эквивалентный AB=CD.
5. Восстановление в т. С может измениться между 0.382 к 0.886.

Образец Gartley должен включать эти особые условия определить лучшие гармонические структуры. Хотя Gartley может напомнить Летучую мышь, отношения Fibonacci, используемые в установке, уникальны для этого образца. Кроме того, образец должен быть довольно отличным и обладать идеальной симметрией.

Давайте посмотрим на хорошую модель Гартли, сформированную на графике ES.

Бычья модель Гартли: 5-минутный график ES

Как вы можете видеть, модель Гартли может присутствовать на любом временном масштабе — здесь она сформирована на 5-минутном графике и предоставляет почти совершенные условия для открытия длинной позиции после завершения модели в точке D на отметке 864.75.

Давайте вкратце посмотрим как она была построена:

— Движение от точки X до точки А восстановилось на 61,8%, чтобы сформировать точку B.
— После этого, движение от точки А до точки B восстановилось на 61,8%, чтобы сформировать точку C. Мы можем видеть идеальную симметрию.

В этой точке, даже при том, что модель Гартли еще не закончена, можно открыть короткую позицию, основанную на развороте модели. Открытие позиции будет основываться на том, что следующее движение вниз для формирования точки D продолжится ниже точки B. Итак, вы проверяете следующее восстановление движения от точки X до точки А и находите, что это восстановление в 71,6% находится в районе отметки 864.75. Здесь необходимо провести небольшие математические расчеты:

1. Вычисляем C — B = 7.75.

2. Затем умножаете полученное значение на несколько стандартных расширений Фибоначчи, вроде 1.27, 1.41, 1.618 и т.д., и затем вычитаете результаты от максимума в точке C. Умножая величину 7.75 на 1.27 мы получаем значение 9.84, которое затем вычитаем от цены точки C, что дает нам итоговую отметку 864.91 — это почти точно 78,6%-ое восстановление от точки X до точки A.

Поэтому, вы делаете предположение, что откат ниже точки B остановится в районе отметки 865, и вы надеетесь закрыть здесь свою короткую позицию, если вы ее открыли, а также пойти в длинную сторону, если увидите там разворот. Ожидаемое сильное движение от точки D должно составить минимум 61,8% от движения между точкой C и точкой D, и, в нашем примере, эта область была благополучно достигнута и даже несколько превышена.

Пример построения бычьей модели

Рассмотрим недавнюю бычью бабочку Gartley на Dow. Первым шагом следует определить импульсивный ход вверх у данной акции или индекса. Предпочтительно, чтобы этот ход начался после движения вниз, а не после бокового рынка, но это не обязательно. Мы отметили начало хода, как «X», а вершину — как «А». Как только этот импульс преодолеет откат, и начнет расти вновь, мы отмечаем этот минимум «B». Вот, что Вы видите вначале:

Отметим точки Х и А

Откат помечен точкой «B». Модель Gartley усиливается, если движение от А до B откатывается до 50%-ного уровня Фибоначчи. Здесь ход не дотянул, но оказался достаточно близко.

Теперь, по мере того, как цена растет от точки B, мы пытаемся построить колено «C». Чтобы построить правильную точку C, нужно, чтобы после падения А-В цена откатилась до ключевого уровни Фибоначчи: (0.382, 0.5, 0.618 или 0.786). В нашем случае C оказалось на уровне 0.786 хода от А до B.

Откат C точно пришелся на уровень ретрейсмента 0.786.

Возможно, первое, о чем Вы думаете, почему это — бычья модель? Похоже, что падение из точки C, могло бы дать Вам хороший вход в короткую позицию. На самом деле я тоже этим пользуюсь. Когда Вы видите, что 50 % -й откат от импульсного хода восстанавливается до уровней 0.618 или 0.786 и останавливается, есть неплохая вероятность короткой сделки. Это не наша сегодняшняя модель, однако, само по себе полезная вещь.

Теперь Вы предполагаете, что цена собирается упасть ниже B, и нужно вычислить диапазон, где падение может остановиться, который мы отметим, как «D»‘. Не паникуйте, это лишь несколько простых математических вычислений.

Диапазон возможного снижения рассчитывается, умножая разницу между B и C на ключевые отношения Фибоначчи и .

Диапазон = (C-B) * отношение (1, N),

а затем вычитаем Диапазон из максимума C. Итак, сначала Вы вычисляете диапазон потенциального падения: C = 8869 B = 8242 C-B = 630

C — (630* 1.27) = 8069
C — (630* 1.414) = 7979 . .
C — (630* 2.0) = 7609
C — (630* 2.27) = 7438

Как только Вы получите эти числа, посмотрите на уровень ретрейсмента Фибоначчи для хода от X до A. Там был уровень 0.786, по цене — около 7593, что достаточно близко к уровню 2.0, рассчитанном выше, так что теперь мы можем закончить построение бычьей бабочки Gartley:

Заканчиваем

Не так уж плохо, спроектировать уровень с отклонением в 19 пунктов. В этой точке мы видим уже всю бабочку Gartley. Она у нас бычья, так как теперь можно рассматривать движение вверх, с достаточной уверенностью, особенно, когда цена взлетела на 448 пунктов, до 8076, что является уровнем ретрейсмента 0382 хода от C до D.

Несмотря на сильный отскок более, чем на 400 пунктов в этом примере, мы можем видеть, что ничто не совершенно, потому что цена вдруг развернулась обратно и сделала новый минимум на 7416. Если Вы посмотрите на наши вычисления выше, Вы увидите, что расчетное движение 2.27 B-C было на 7438, всего в 22 пунктах. Обновим Gartley:

Я надеюсь, Вы еще здесь. Как видите, процесс построения довольно прост, все, что Вам нужно сделать — наложить уровни Фибоначчи на цену и проделать несколько вычислений. Я представляю удивленно поднятые брови читателей, но поверьте, я тоже был скептиком, когда впервые натолкнулся на бабочек. Некоторое время я игнорировал их, но потихоньку становлюсь истинным приверженцем этого метода. Давайте посмотрим на NDX за тот же период.

А это — доллар

Эти модели работают везде — от месячных графиков до 5-минутных. Вы можете играть в короткую сторону от ретрейсмента C или даже на прорыве B — на более короткий срок. Для краткосрочной свинговой торговли можно использовать часовые графики.

Медвежья бабочка Гартли — лишь инверсия бычьей, которую мы уже обсудили. Перевернута только форма, а вычисления — те же самые. Вот 15-минутный график ES от с 2/7/03 до 2/11/03.

Вы видите X-A, нарисованную от максимума до минимума, как она почти идеально откатилась на 0.618, чтобы сформировать B, а затем еще раз на 0.618, чтобы сформировать C. Расчет для определения D был следующим: (C + ((B-C) * 1.618)) = 842.15, опять же, почти идеально цена достигла максимума на 842.75. Единственное, что не отработало так же хорошо, это точка D, которая оказалась на целых два пункта выше 0.786 от Х-А, но это показывает нам, что мы не можем искать абсолютный идеал.

Бабочка Гартли — принципы анализа рынка.

Данная модель немного похожа на всеми известные волны Элиотта, но только внешне. На самом деле это две совершенно разные модели.

рис.1 бычья модель бабочки

Точка X — начальная точка модели
— от точки Х до А – восходящая динамика цены. Этот ход цены должен быть импульсным, то есть сильным и без каких-либо серьезных откатов. На отрезке ХА, который берется за основу, растягиваем сетка (или уровни) Фибоначчи.Точка X — 0%, A — 100%. Данный инструмент есть в стандартных есть в любом торговом терминале.
— от точки А до В – коррекция от импульсного движения ХА. Обязательно условие: точка В должна находиться в диапазоне 50%-61,8% по уровням Фибоначчи отрезка ХА. Если цена достигла 50% значения и отскочила вверх, то это наилучшее развитие событий.
— от точки В до С – второе восходящее движение в модели «Бабочка Гартли». Обязательно условие: точка С должна находиться в диапазоне 61,8%-78,6% отрезка АВ по Фибоначчи.
— от точки С до Д – второе коррекционное движение модели. Условие: отрезок СД должен составлять от 127,2% до 161,8% длины отрезка ВС. Точка Д – это цена, по которой можно заключать торговую операцию на покупку. Точка Д должна быть расположена в диапазоне 61,8%-78,6% отрезка ХА по уровням Фибоначчи.

Ордер sell limit ставится после формирования точки C, в районе 61,8%-78,6% от сетки XA, или 127,2%-161,8% от сетки BC.
Закрывать рекомендуется через трейлиг-стоп.

рис.2 медвежья модель бабочки

Аналогично с бычьей моделью.

Когда мир впервые узнал о паттернах Гартли, стоила эта информация немало, его книга, изданная в 1935 году, была дороже автомобиля и выпускалась ограниченным тиражом. Сейчас у каждого трейдера есть возможность ознакомиться с его методами торговли совершенно бесплатно.

В том виде, в котором эти модели дошли до нас, они были получены после доработки идей, предложенных Гарольдом Гартли. Окончательную «шлифовку» выполняли Песавенто и Кэрни. Последний даже добавил к перечню паттернов Гартли несколько своих и доказал их состоятельность.

Главная проблема применений моделей Гартли состояла в том, что на рынке идеальное соответствие требуемым соотношениям между элементами фигуры практически отсутствует. Для того, чтобы в работу можно было взять и неидеальные формации Песавенто и Гартли и дорабатывали модели Гартли.

Введение дополнительных соотношений между элементами фигур, основанных на соотношениях уровней Фибоначчи, позволило сделать модели более гибкими. А это значит, что их уже можно применять на валютном рынке.

Что касается применения, то паттерны могут использоваться как готовые ТС, дополнительно вход можно отфильтровывать индикаторами, свечными комбинациями, графическими построениями. Ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет, равно как и по таймфреймам. Найти описанные ниже формации можно как на W1, так и на m1, но на старшем временном интервале вероятность отработки будет, конечно, выше.

Основа паттернов Гартли – движение АВ=CD

В основе практически всех описанных ниже моделей лежит симметричное движение цены, в котором трендовые отрезки до и после коррекции равны (отсюда и название). Подобные движения можно найти на многих трендовых движениях.

Для формирования паттерна необходимо выполнение нескольких условий:

• точка С не должна находиться ниже уровня 61,8%-78,6% от движения АВ. В противном случае считается, что коррекция слишком глубокая;
• точка D в идеале находится на уровне 161,8% -127,2% от коррекционного движения;
• нежелательно, чтобы какое-либо из 3 движений формировалось слишком резко (1-2 свечами). В идеале время их формирования должно быть примерно одинаковым.

В итоге имеем 2 варианта формации AB=CD, с соотношением 61,8%/161,8% и 78,6%/127,2%. Точка D – потенциальное место разворота цены, если же разворот не состоится, то у трейдера в большинствеслучаев будет возможность выйти с нулевым убытком, закрыв сделку вручную.

Важно! Если коррекция на движение АВ составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность возобновления тренда. В таком случае точка D вряд ли станет уровнем остановки цены.

При работе с разными таймфреймами можно наблюдать комбинацию этих паттернов на старшем и младшем временном интервале. Например, формируется модель АВ=CD на D1 и в это же самоевремя формируется та же формация на волне АВ, ВС или CD, но уже на Н1-Н4.

Если такой паттерн сопровождается дивергенцией на каком-либо индикаторе, то вероятность разворота в точке D увеличивается. Это же правило работает и для других паттернов.

Бабочка Гартли и идеальная бабочка Песавенто

Модель, предложенная Гартли, можно считать обычным коррекционным движением цены. Для ее образования понадобится 5 точек: 1-я – вершина трендового движения, остальные 4 – формируются на коррекционном движении. Главная особенность модели заключается в том, что экстремум на коррекционном движении не должен переписывать экстремум трендового движения.

В основе модели лежит движение АВ=CD, сохраняются все соотношения, указанные выше, но вводится и ряд дополнительных правил:

• точка В располагается на уровне 61,8% от движение NA;
• конечная точка формации (D) располагается не выше 78,6% от отрезка NA. То есть наблюдается вариант паттерна АВ=CD с соотношением между движениями 78,6%/127,2%.

Что же касается неидеальных паттернов, то часто встречаются бабочки, в которых точки В и D находятся на уровнях 50% и 61,8%, 38,2% и 50,0% от движения NС соответственно. На истории такие формации видны невооруженным глазом, но главное, наличие паттерна АВ=CD, поэтому, когда модель только начинает формироваться, обращать внимание нужно именно на него.

Бабочка Песавенто отличается от паттерна Гартли тем, что точка D может переписывать коррекционный экстремум. Соответственно изменяются и соотношения между точками модели:

• точка В должна находиться на уровне 78,6% от базового движения NA;
• точка С может располагаться на уровнях 38,2%, 61,8%, 78,6% от движения АВ;
• точка D переписывает экстремумв точке N и доходит до уровня 127% либо 161,8% от базового движения. Дополнительное условие – точка D по отношению к движению ВC располагается на уровнях 161,8%, 224%, 261,8%.

Указанные соотношения справедливы как для бычьей, так и для медвежьей модели. При входе в рынок по классической модели Гартли стоп можно размещать за экстремумом основного движения. Если используется вариант Песавенто, то защитный ордер располагается за следующим уровнем Фибоначчи либо устанавливается фиксированный стоп-лосс.

Летучая мышь и краб

Летучая мышь – одна из разновидностей бабочки, но отличается другими соотношениями между крыльями. Еще одна особенность летучей мыши – увеличенная длина отрезка CD в паттерне AB=CD.

Ключевые соотношения между точками:

• точка В находится на уровне коррекции 38,2%-50,0% отрезка NA;
• точка С доходит до 38,2%-88,6% от движения АВ;
• точка D не переписывает экстремум в точке N, располагается она на уровне коррекции 88,6% от всего движения NС. По отношению к движению ВС точка D располагается на уровнях 161,8% ибо 261,8%.

Краб отличается еще большей длиной колена CD, по величине оно может превышать отрезок АВ в 2 – 3 раза. Основные соотношения:

• точка В – не ниже 61,8% от NA;
• точка С по отношению к отрезку АВ не выше коррекции на уровне 88,6%;
• точка D уходит намного ниже точки N и находится на уровне 161,8% от всего движения NC. Так как модель AB=CD в этом случае сильно гипертрофирована, то по отношению к отрезку АВ точка D смещена на расстояние 224%-361,8%.

При входе по паттерну летучая мышь стоп-лосс располагается выше точки N с небольшим запасом. В случае с крабом используется фиксированный стоп-лосс, определяется в зависимости от таймфрейма. Вход можно выполнять как отложенным ордером, так и по рыночной цене.

Как вариант нарынке может сформироваться и модель глубоководный краб. Отличие от обычного краба заключается в том, что точка D смещена еще дальше по отношению к движению NC – на расстояние большее, чем 161,8%.

Паттерн три движения

Внешне выглядит как 3 последовательно повышающихся максимума/понижающихся минимума. В литературе она может встречаться под названием «3 индейца» (в интерпретации Линды Рашке), а также «5-волновой расширяющийся треугольник» (Гартли).

В точке 3 при выполнении всех прочих условий часто происходит разворот тренда (идеальный паттерн) либо как минимум начало глубокой коррекции (паттерн с отклонениями от идеального). В его основе также лежит движение АВ=CD.

Для формирования модели необходимо выполнение следующих условий:

• после формирования точки 1, точка 4 должна доходить максимум до уровня 61,8%-78,6% от базового движения 0-1, при малой коррекции, например, 38,2% вероятность отработки модели снижаеся. Малая коррекция говорит о том, что трендовое движение еще не выдохлось. То же правило действует и по отношению к точке 5;
• точки 2 и 3 располагаются на уровнях 127%-161,8% от отрезка 1-4, 2-5 соответственно.

Важно ! Желательно, чтобы точки 1, 3 и 5 находились на одной прямой. Это усиливает полученный сигнал.

Если модель практически на 100% соответствует идеальному описанию, то часто ее формирование сопровождается дивергенцией на MACD, Стохастике или RSI. это только усиливает полученный сигнал. Входить в рынок можно отложенным ордером, а для фиксации прибыли использовать трейлинг-стоп.

Паттерн 5-0

Паттерн достаточно сложный и из-за строгих ограничений по соотношениям между отдельными отрезками встречается не так уж часто. Зато и отрабатывает лучше, чем неидеальные модели.

Начинать отслеживать ситуацию можно после формирования первых 3 точек. Нас будет интересовать экстремум трендового движения, и последовавшие за ним коррекционная точка 1 и 2. С момента, когда на графике четко видна т. 2 можно приступать к мониторингу рынка. Хоть это в описании патерна и не указывается, но желательно, чтобы т. 2 не переписывала экстремум, достигнутый в т. 0.

Используются следующие соотношения между ключевыми точками:

• т. 3 располагается на уровнях 113%-161,8% от движения 1-2;
• т. 4 переписывает локальный экстремум в т. 3, а также в т. 0. По отношению к движение 2-3 т.4 лежит на уровнях 161,8%-224%;
• пятая точка в идеальном паттерне должна находится примерно посередине между точками 3 и 4.

Важно ! Если все условия выполняются, то движение 2-3-4-5 происходит в границах восходящего/нисходящего канала.

Указанные соотношения редко выполняются все полностью, гораздо чаще 1 или 2 все-таки немного нарушено. Например, 5-я точка паттерна может находиться не посередине отрезка 3-4, а доходить лишь до уровня коррекции 38,2%. В этом нет ничего страшного, просто последующее движение может быть достаточно резким.

Если же 5-я точка дошла до уровня 61,8%, то последующее движение скорее всего будет слишком вялым, так что с ТР лучше не жадничать.

Вход можно выполнять по рыночной цене либо отложенным ордером. Защитный ордер при этом логично будет расположить на следующем Фибо уровне. Если, например, 5-я точка образовалась на уровне 38,2%, то стоп ставим за уровнем 50%.

По ТР строгих правил нет. Практика показывает, что ближайшая цель – перепись максимума/минимума в т. 5. Если цена смогла преодолеть это сопротивление, то дальше возможные варианты остановки цены можно определять любым доступным способом, например, на Фибо уровнях, с помощью графических построений и т. д.

Новый паттерн – Акула

Гартли к его описанию никакого отношения не имеет, ведь эта модель была открыта и обоснована всего лишь в 2011 году. По большому счету эта модель – фрагмент паттерна 5-0, но вход в рынок выполняется в т. 4, т. е. у трейдера есть шанс взять прибыль уже в момент формирования участка 4-5 паттерны 5-0 и после его формирования перевернуться.

Отсюда и внешнее сходство паттернов. Например, бычья модель акулы похожа как 2 капли воды на медвежью формацию 5-0, но без заключительного участка 4-5. Все соотношения между ключевыми точками остаются теми же, дополнительно к ним вводится правило – точка 4 должна находиться на уровне 88,6%-113% от базового движения 0-1.

В этой модели в отличие от остальных можно четко ставить уровень ТР. Мы знаем, что дальнейшее ее развитие может привести к формированию модели 5-0, поэтому уровень ТР1 размещаем примерно на середине отрезка 3-4. Конечно, никто не запрещает пользоваться трейлинг-стопом или фиксировать сделку частями.

Как использовать паттерны в торговле

Встречаются эти модели на любых временных интервалах, так что торговать можно как на m5, так и на D1. Нужно только учесть, что формируются они довольно редко, для того, чтобы сделки заключать не раз в месяц нужно постоянно отслеживать ситуацию на нескольких валютных парах (хотя бы на всех мажорах).

Входить отложенным ордером довольно рискованно, и рекомендовать такой способ можно в том случае если все прочие соотношения между основными точками близки к идеальным. В противномслучае лучше дождаться формирования заключительной точки и входить по рыночной цене, пусть вход и будет немного менее выгодным.

Что касается ТР, то не всегда паттерны Гартли становятся предвестниками разворота цены. Поэтому лучше не жадничать и ставить его равным максимум 0,7-0,8 от высоты модели в пунктах либо использовать трейлинг-стоп.

Модификации классических паттернов

В сети можно встретить такие загадочные названия паттернов как Леонардо, Cypher, Nenstar и т. д. Все они являются производными от пятиточечных моделей, описанных Гартли и Песавенто, а основныеотличия кроются лишь в соотношениях между положением ключевых точек.

Например, паттерн Леонардо идентичен обычной бабочке с той лишь разницей, что изменены соотношения для точки В (50% вместо 61,8%), конечная точка отличается от летучей мыши тем, что располагается на уровне 78,6% от базового движения NA и 112,8%-261,8% от движения CD.

Cypher, он же Антибабочка отличается от обычной бабочки даже визуально, правое крыло чуть больше чем левое в отличие от классической модели. Точка С может располагаться на уровне 127,2%-141,4% от движения NA, а конечная точка – отметке 78,6% от движения NC.

Nenstar – подвид модели Cypher. Единственное отличие заключается в том, что точка D располагается на уровне 78,6% от движения NC. Прочие соотношения – те же.

Индикатор ZUP – идентификация паттернов в автоматическом режиме

Главное неудобство работы с паттернами Гартли – слишком неудобно мониторить сразу несколько валютных пар, держа в уме соотношения по примерно десятку 5-точечным моделям. К тому же иногда глаз просто «замыливается» и трейдер не видит очевидных вещей.

Так как соотношения между ключевыми точками паттернов указаны четкие, был создан индикатор, выполняющий разметку графика автоматически. На сегодняшний день лучшим алгоритмом такого рода можно считать индикатор ZUP.

Сам индикатор можно считать комбинацией Зигзага, а также вил Эндрюса и уровней Фибоначчи. Зигзаг играет основную роль – указывает вершины, которые могут стать ключевыми точками паттернов, а вилы Эндрюса, Фибо уровни и веер строятся с использованием указанных точек для проверки выполнения соотношений между ними.

На данный момент в МТ4 работают не все версии, но самая последняя из тех, что находится в свободном доступе (v150) выполняет разметку без проблем. По сравнению со стартовыми версиями индикатора главное отличие – дополнение списка распознаваемых моделей. Теперь помимо стандартных формаций Гартли-Песавенто на графике отображаются:

• все виды крабов, бабочек, летучих мышей;
• акула;
• такие паттерны как Cypher, Leonardo, Nen Star, Black Swan, White Swan, Navarro.

В общей сложности выделяется свыше 20 паттернов, хотя большая часть из них – модификации стандартных. Изменения коснулись и геометрии паттернов, новая версия умеет работать с семиточечными паттернами.

Настроек в индикаторе немало, остановимся на основных, сильнее всего влияющих на разметку графика:

• GrossPeriod – появился только в последней версии индикатора, так как сам алгоритм может использоваться и в МТ5, то и рабочих таймфреймов в него зашито больше, чем отображается в МТ4. Для корректной работы индикатора нужно, чтобы таймфрейм МТ4 соответствовал заданному в настройках;

• depth – от этого параметра зависит масштаб фигуры. Чем больше глубина, тем большие движения будут входить в состав паттерна;
• можно заставить индикатор работать только с одним паттерном/группой паттернов;
• MaxBar – сколько свечей используется при анализе рынка;
• ExtFiboCorrection/ExtFiboFan – первый параметр отвечает за использование расширений Фибоначчи при разметке графика (выключать не рекомендуется), второй – отвечает за число лучей Фибо веера.

На графике после добавления индикатора отображается масса построений, но запутаться не получиться при всем желании. В левом верхнем углу отображается основная информация (название паттерна и ключевые соотношения между движениями). Сам паттерн на графике рисуется толстыми синими линиями и отдельно выделяется точка входа.

Подведение итогов

Гармонические паттерны, открытые и описанные Гартли, а позже дополненные Песавенто и другими видными трейдерами, дают отличный шанс заработать. По сравнение с базовым перечнем их список былзначительно расширен, введены некоторые новые формации.

На сегодняшний день есть возможность использовать их в торговле даже не изучая соотношения между ключевыми точками моделей. Индикаторы выполняют все построения сами, а трейдеру остается только принять решения о входе в рынок. Практика показывает, что при использовании моделей, близких к идеальным около 80-85% сделок закрывается в плюс, а это дорогого стоит.

Добрый день, уважаемые новички трейдинга и практикующие трейдеры! Мы продолжаем наш увлекательный курс лекций по теме гармоничных паттернов Гартли. И сегодня мы поговорим о такой замечательной фигуре как гармонический паттерн «Бабочка Гартли» !

История открытия гармонического паттерна «Бабочка Гартли»

Паттерн «Бабочка Гартли» был графически «открыт» в 1935 году, но все соотношения по для уточнения «крыльев» бабочки были рассчитаны в более поздний период учениками и последователями великого Гартли. Именно они разработали и дали математическое определение нескольким основным вариациям данного гармонического паттерна с разными уровнями Фибоначчи. Для начала рассмотрим эталонные классические модели — наиболее красивые и гармоничные.

Паттерн «Бабочка Гартли» — на Форекс есть место прекрасному

В предыдущей главе мы рассматривали , и это было не случайно, ибо он является главной составляющей гармонической модели «Бабочка Гартли». Взглянем на неё поближе на рисунке 1.

Гармонический паттерн «Бабочка Гартли» напоминает обычную , коей она и является, плюс она обязательно должна содержать в себе паттерн AB=CD . На уровне Фибоначчи 61.8% отрезка XA находится точка B, а точка D – в области 78.6%. Точка C должна быть на уровне 78.6% движения AB. Рассчитав точные соотношения данных коррекций мы действительно получаем фигуру, которая напоминает крылья бабочки. Именно так математически выглядит классическая модель гармонического анализа «Бабочка Гартли».

Гармонический паттерн «Бабочка Гартли» на графике W1 для GBPCHF

На рисунке 2 представлен гармонический паттерн «Бабочка Гартли» в рыночной обстановке. Всё просто, красиво и изящно.

Нестандартные соотношения в гармонической модели «Бабочка Гартли»

Кроме классического сюжета формирования паттерна «Бабочка Гартли», также существуют некоторые нестандартные соотношения «крыльев» данной модели. Например, такие:

• Паттерн, в котором точка B находится в области 50.0%, а D – на 61.8%. Точка C на уровне 61.8% от движения AB (рис. 3).
• Паттерн, в котором точка B находится в области 38.2%, а D – на 50.0%. Точка C на уровне 61.8% от движения AB.
• Паттерн, в котором точка B находится в области 50.0%, а D – на 78.6%. Точка C на уровне 88.6% от движения AB.

Гармонический паттерн «Бабочка Гартли»на графике D1 для GBPUSD

Таким образом, гармонический паттерн «Бабочка Гартли» дает трейдеру возможность открывать сделки на откате, весьма близко расположенном к максимуму или к минимуму, что существенно снижает при этом потенциальные риски по сделке и увеличивает потенциальную прибыль . А самое главное, данный паттерн довольно часто встречается на финансовых рынках. Так что не бойтесь использовать в своей работе эти графические ценовые модели, пусть даже они и открыты более 70-ти лет назад.

Принято считать, что примерно 63% удачно закрытых сделок уже достаточно для успешного трейдинга бинарными опционами. А если бы было 90% закрытых в прибыль сделок? Теперь это возможно, если вооружится торговой стратегией «Бабочка Гартли».

Сама по себе Бабочка Гартли сложна, чтобы ее использовать самостоятельно. Она основывается на трейдинге по графическим паттернам, что успешно использовали трейдеры на фондовом, валютном и товарном рынках мира уже десятилетия. Если входить на рынок по проработанной Гартли методике, то хорошая прибыль вам гарантирована, если вы перед этим расчертите примерно вот такой вот график котировок:

Но мы ведь живем в веке высоких технологий, поэтому за нас такой вот график котировок сделает специальный техиндикатор платформы МТ4.

Относительно же самого трейдинга по ТС «Бабочка Гартли», то лучше это делать посредством бинарных опционов, где важно только указать направление движения цены, а не то, на сколько пунктов может продвинуться цена актива с мгновения заключения сделки.

Поэтому необходим Meta Trader 4 плюс индикатор и шаблон, которые нарисуют вам эту «Бабочку Гартли» самостоятельно. Индикаторы и шаблоны можно получить у нас. Как их получить — написано в конце статьи.

Теперь руководство как установить шаблон в Meta Trader 4: сначала двигаемся на диск «С» своего ПК, оттуда в папку Program Files, где после установки расположится корневой каталог МТ4. В этот каталог копируем папки с шаблоном и индикатором. Далее нужно перегрузить платформу МТ4, и в интерфейсе, нажав кнопку «ШАБЛОНЫ» применить шаблон «Гартли» к произвольному графику котировок актива, который вы выбрали для торговли бинарными опционами.

Далее необходимо определиться с брокером бинарных опционов . Во-первых, идеальная для трейдинга компания это та, у которой минимальный размер сделки (так при трейдинге будет возможность соблюдать все правила манименеджмента), нормальное количество активов, и хороший набор опционов и сроков экспирации. Под все перечисленные характеристики максимально подходит компания Binomo , которая кроме этого уже зарекомендовала как надежный брокер, который стабильно и без проблем выводит прибыль.

С целью сделать трейдинг максимально удобным определяем рядышком платформу МТ4 и платформу для интернет-трейдинга компании Binomo. Ну и приступаем:

Как заключить сделку по стратегии «Бабочка Гартли»

Вся суть работы технического индикатора , который рисует паттерны, состоит в том, чтобы распознать на графике актива следующее появление паттерна «бабочка», и своевременно нам его показать.

Мы, равным образом, должны вовремя увидеть данный паттерн на графике котировок и заключить сделку в верном направлении.

Сделки ВНИЗ нужно заключать, когда появится медвежья «бабочка», смотрящая вверх, и наоборот, сделки ВВЕРХ нужно заключать тогда, когда на графике котировок нарисуется бычья «бабочка», крылья которой смотрят вниз. Одновременно, потенциальным уровнем направления движения цены актива будет уровень, который проведен через верхнее основание первого крыла «Бабочки Гартли»:

В то время, как для других финансовых инструментов важно достижение данного уровня, при торговле бинарными опционами достаточно всего лишь чтобы котировки направили свое движение в направлении этого уровня. При этом если максимально рассчитать срок экспирации, который будет оптимальным для трейдинга, вы непременно получите прибыль! В компании Binomo, рекомендованной мною выше, срок экспирации можно устанавливать в диапазоне от 60 секунд до 1 года. А это значит, что данная стратегия подходит для торговли хоть в течении дня, хоть долгосрочно.

И так, если мы видим, что на графике котировок появилась «Бабочка Гартли» с вверх смотрящими крыльями, сделку бинарным опционом в таком случае нужно заключать ВНИЗ:

А вот сделку ВВЕРХ мы заключаем, когда возникнет паттерн «бабочки» и ее крылья смотрят вниз:

Пожалуй, самый важный шаг в ходе трейдинга – это определение срока экспирации, нужного для того, чтобы сделки закрывались в прибыль. В данном случае все будет зависеть от таймфрейма, который вы выберете для использования индикатора. Чтобы прибыльная зона была достигнута, цена актива должна продвинутся вперед на 6-7 свечей. Поэтому, если вы уже поставили индикатор на таймфрейм М5 (где одна свеча равна пяти минутам), то срок экспирации будет 30 минут. Если для индикатора выбран таймфрейм М15 – срок экспирации будет 1,5 часа, ну и так далее…